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《计量经济学》期末总复习
一、单项选择题在双对数线性模型中,的含义是（）
1.InYpln Po+3ilnXi+Ui B i D关于的增长量关于的发展速度A.Y X B.Y X关于的边际倾向关于的弹性C.Y XD.Y X在二元线性回归模型丫中，仇表示（）
2.=Bo+B]Xii+02X2i+5A当不变、变动一个单位时，的平均变动A.X2X1Y当不变、变动一个单位时，的平均变动B.Xi X2Y当和都保持不变时，的平均变动C.Xi X2Y当和都变动一个单位时，的平均变动D.Xi X2Y
3.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（D）无偏的，但方差不是最小的有偏的，且方差不是最小的A.B.无偏的，且方差最小有偏的，但方差仍为最小C.D.检验法适用于检验（）
4.DW BA.异方差B.序列相关C.多重共线性D.设定误差
5.如果X为随机解释变量，Xi与随机误差项比相关，即有Cov（Xi，Ui）WO,则普通最小二乘估计是（）B B有偏的、一致的有偏的、非一致的A.B.无偏的、一致的无偏的、非一致的C.D.设某商品需求模型为其中是商品的需求量，是商品价格，为了考虑全年
6.YFBo+BiXt+u,Y Xt个季节变动的影响，假设模型中引入了个虚拟变量,则会产生的问题为（）44异方差性序列相关A.B.不完全的多重共线性完全的多重共线性C.D.
7.当截距和斜率同时变动模型Yi=ao+a]D+B]Xi+B2（DXi）+Ui退化为截距变动模型时，能然后假定消费弹性不变，建立了对数线性模型+〃；]nOIL=af+/3rk\GDP/=1990,1991,・・・,2006t l采用估计模型，得到OLSIn OIL=
5.122385+
0.4583381n GDPt=1990,1991,・・・,2006t t分别将2020年国内生产总值预测值（500000亿元）代入模型，计算得到两种不同假定情况下的年石油消费预测值分别为和万吨标准煤
20201049536865615.在一篇研究我国工业资本配置效率的论文中，作者利用我国39个工业行业（编号i=l,2,…，）的年（）的组数据为样本，以固定资产存量的增长率为被解释399t=1991,1991,...1999351I变量，以利润的增长率为解释变量分别建立了如下个模型V3I.V匕
①4,1=%+氏工—+In In11V力[n=%+In+4匕1
③
1.1利用全部样本，采用估计模型
①，结果表明我国资本配置效率不仅低于发达国家，也低OLS于大多数发展中国家为了分析我国工业行业的成长性，分别利用每个行业的时间序列数据，对模型
②进行估计，从结果中发现了最具发展潜力的个行业为了定量刻画我国每年的OLS5资本配置效率，分别用每年的行业数据，采用估计模型
③，从估计结果可以看出，我国OLS资本配置效率呈逐年下滑趋势分别从的模型设定和估计方法两方面，指出该论文存在的问题，并简单说明理由Panel Data
四、计算题教材第页，笫题
1.1049已知和满足如下的总体回归模型
2.Y XY=p+p X+u01
（1）根据Y和X的5对观测值已计算出〒=3,又=ll，E（Xj—5）2=74，Z（X-7）2=0Z（X-又）（X-Y）=27利用最小二乘法估计瓦和仇（）经计算，该回归模型的总离差平方和为总残差平方和为试计算判定2TSS10,RSS
0.14,系数於并分析该回归模型的拟合优度由对观测值估计得消费函数为:
3.12A+丫C=
50.6其中，Y是可支配收入，已知V=800,2L（Y-Y）2=8000,^e2=30,当Yo=lOOO时,试计算（）消费支出的点预测值；1C
（2）在95%的置信概率下消费支出C的预测区间（已知历.025
（10）=
2.23）
4.1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y,元）与人均年度消费支出（CONS,元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示（共分）30obs CONS7|F Y
1978388.
3200344.
88001979425.
4000385.
20001980526.
9200474.
72001981539.
5200485.
88001982576.
7200496.560010000-
1983604.
3100520.
84001984728.
1700599.64008000-
1985875.
5200770.
640019861069.
610949.08006000-
19871187.
4901071.140T
9881329.
7001278.
8701477.
7701291.0904000-mo
1638.
9201440.
47019911844.
9801585.7102000-
19922238.
3801907.
17019932769.
2602322.1900-
19943982.
1303301.3700200040006000800C
19954929.
5304064.
10019965967.
7104679.610Y
19976608.
5605204.
29019987110.
5405471.
01019997649.
8305851.
53020008140.
5506121.070Dependent Variable:LNCONSMethod:Least SquaresDate:06/14/02Time:10:04Sample:19782000Included observations:23Variable CoefficientStd.Error t-Statistic Prob.C
0.064931-
3.
1936900.0044LnY
1.
0508930.
0088580.0000R-squared
0.998510Mean dependent var
7.430699Adjusted R-squared S.D.dependent var
1.021834S.E.of regressionAkaike infocriterion-
6.336402Sum squared resid
0.034224Schwarz criterion-
6.237663Log likelihood
42.23303F-statistic
14074.12Durbin-Watson stat
0.842771ProbF-statistic
0.00000在空白处填上相应的数字（共处）（计算过程中保留位小数）
1.44根据输出结果，写出回归模型的表达式
2..给定检验水平检验上述回归模型的临界值，并说明估计参数与回归3a=
0.05,to.025=FO,O5=;模型是否显著？解释回归系数的经济含义
4.根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违
5.背，应该如何解决？（6分）已知某市羊毛衫的销售量年第一季度到年第四季度的数据
5.19952000假定回归模型为Y=Bo+Bi X\+B2X21+ut t t式中二羊毛衫的销售量Y尸居民收入X羊毛衫价格X2=如果该模型是用季度资料估计，试向模型中加入适当的变量反映季节因素的影响（仅考虑截距变动以下是某个案例的分析结果局部
6.EviewsDependent Variable:Y Method:LeastSquaresSampleadjusted:110Included observations:10after adjustingendpointsVariable CoefficientStd.t-Statistic Prob.ErrorC
4.
8267899.
2173660.
5236630.
61930.
3081780.5838XI
0.
178381120.0169X
20.
6880303.
2779100.
1564000.2044X33-
1.
42355641.90000Mean dependent var S.D.R-squared
0.
85280534.28783Adjusted R-squared4dependentvarAkaike info
8.686101S.E.of regression
16.11137criterion Schwarz
8.807135criterion F-statisticSum squaredresid
1557.
45711.58741Log likelihood-
39.43051ProbF-statistic
0.006579Durbin-Watson stat
3.579994
①填上
（1）、
（2）、
（3）、
（4）位置所缺数据;
②以标准记法写出回归方程；
③你对分析结果满意吗？为什么？根据下列应用软件的运行结果比较分析选择哪个模型较好？并说明理由；以标准形
7.Eviews模型一Method:Least SquaresDependent Variable:IncludedSample:112observations:12Variable CoefficientStd.Error t-Statistic Prob.C1/X
46.
138287.
3569906.
2713520.0001Adjusted R-squared Sum
1335.
604171.
21997.
8005220.
00000.844738Akaike infocriterion
8.283763squaredresidLog
1993.125likelihood Schwarz criterion
8.364580-
47.70258Durbin-Watson stat模型F-statistic
60.
848142.154969二ProbF-statistic
0.000015式写出确定的回归方程DependentVariable:Y Method:Least SquaresSample:1Included12observations:12Convergence achievedafter6iterations『Y=C⑴*C2XCoefficient Std.Error t-Statistic Prob.Cl
195.
178411.
4660017.
022370.
00000.979132C
20.
001888518.
58420.
00000.922179Adjusted R-squared Akaike info
7.593063criterionSum squaredresid
999.0044Schwarz criterion
7.673881Log likelihood-
43.55838Durbin-Watson
2.818195stat下图一是的差分变量的相关图和偏相关图；图二是以为变量建立的时间序列模型
8.yt DytDyt的输出结果（20分）AC PACQ-Stat Prob
0.
6020.
60218.
4990.
00020.235-
0.
20021.
3780.
00030.
1180.
11222.
1160.
00040.062-
0.
04522.
3220.0005-
0.014-
0.
05522.
3340.0006-
0.075-
0.
04722.
6570.001Autocorrelation PartialCorrelationDependent Variable:DY Method:Least SquaresDate:06/14/02Time:19:28Sampleadjusted:19511997Included observations:47after adjustingendpointsConvergence achievedafter6iterations图一Variable CoefficientStd.Error t-Statistic Prob.AR
10.
9780380.
03325829.
407800.0000MA2-
0.
3132310.145855-
2.
1475540.0372R-squared
0.297961Mean dependentvar
0.145596Adjusted R-squared
0.282360S.D.dependentvar
0.056842S.E.of regression
0.048153Akaikeinfocriterion-
3.187264Sum squaredresid
0.104340Schwarzcriterion-
3.108535Log likelihood76,90071Durbin-Watson stat
2.183396图二其中统计量（）Q Q-statistic k=15=
5.
4871.根据图一，试建立Dyt的ARMA模型（限选择两种形式）（6分）
2.根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验（8分）
3.与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用
（2）中你写出的模型估计式预测1998年Fobs ActualFitted ResidualResidual Plotrrm
0.
134600.
133860.00074rrm
0.
133300.13553-
0.00223rrags
0.
127100.13014-
0.00304PI
9960.
126800.
125010.00179ri
9970.
123700.12497-
0.00127的Dy（的值（计算过程中保留四位小数）（6分）通过统计检验的是（B.a1=0，B2=0A.1WO,B2^0D.a i=0,B2WOC.Q1W0,02=0若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在
8.分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（）B个个A.1B.2个个C.3D.
49.对于无限分布滞后模型Yt=Q+BoXi+BiX』+B2Xt-2+―+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（）参数有无限多个没有足够的自由度A.B.存在严重的多重共线性存在序列相关C.D.使用多项式方法估计有限分布滞后模型时，多项
10.Yt=a+BoXt+BiXp+…+BkXhk+ih式Bi=Q o+Q ii+a2i+…+Q i,n的阶数m必须（）m小于小于等于A.k B.k等于大于C.k D.k
11.对于无限分布滞后模型丫尸a+8（）Xt+B1X
1.1+82X
1.2+…+u”Koyck假定Bk=Bo入、0则长期影响乘数为（）X1,A.-^0-B.—一九1—X1C.1-x D.-3k1-X对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用检验，则值趋于（）
12.DW DWCA.0B.1C.2D.4对于变换模型（-入）+其中入3,则可用作
13.Koyck Yt=a13oX+X Y-i+V,VFU-Ypt t t的工具变量为（）A.XB.X-it tC.Y D.Vt t.使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误的是14（）A工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关A.工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关B.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性C.若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性D,根据实际样本资料建立的回归模型是（）
15.理论模型回归模型A.B.样本回归模型实际模型C.D.下列选项中，不属于生产函数（）的性质是（）
16.f L,K•••（）（）A.f0,K=f L,0=0B.—0,—06L OK边际生产力递减投入要素之间的替代弹性小于零C.D.关于经济预测模型，下面说法中错误的是（）
17.•♦经济预测模型要求模型有较高的预测精度A.经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度B.经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟C.经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述D.关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误的是（）
18.A.季度模型以季度数据为样本B.季度模型一般规模较大C.季度模型主要用于季度预测D.季度模型注重长期行为的描述••宏观经济模型的导向是（）
19.由总供给与总需求的矛盾决定的A.由国家的经济发展水平决定的B.由总供给决定的C.由总需求决定的D.
20.X与Y的样本回I归直线为（D）二十A.Yi Bo BiXi+ui B.Yi=Bo+d Xj+%AAA十D.Yi=Bo+B]Xjc.EYi=Bo BiXi
21.在线性回归模型中，若解释变量Xi和X2的观测值成比例，即X产KX2i，其中K为常数，则表明模型中存在（）C方差非齐性序列相关A,B.多重共线性设定误差C.D.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（）
22.C相关系数回归系数A.B.判定系数标准差C.D.若某一正常商品的市场需求曲线向下
23.倾斜，可以断定（）B随价格下降需求量增加B.它具有不变的价格弹性A.需求无弹性D.随价格上升需求量增加C.）B在判定系数定义中，表示（
24.ESSB.Z（Yi-Y）2A.£（Yi—Y）2（）D.Z Yi—YA.ODW1B.-1DW1C.-2DW2D.0DW4误差变量模型是指（）
26.AA.模型中包含有观测误差的解释变量B.用误差作被解释变量C.用误差作解释变量D.模型中包含有观测误差的被解释变量c.Z（Yi-Y）2用于检验序列相关的统计量的取值范围是（）
25.DW D由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是（）
27.C二阶段最小二乘法极大似然法A.B.间接最小二乘法工具变量法C.D.将社会经济现象中质的因素引入线性模型（）
28.C只影响模型的截距A.只影响模型的斜率B.在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率C.既不影响模型截距，也不改变模型的斜率D.时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转
29.化为（）B异方差问题多重共线性问题A.B.随机解释变量问题设定误差问题C.D.根据判定系数与统计量的关系可知，当时有（）
30.R2F R2=l DA.F=-l B.F=0C.F=1D.F=oo发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（）
31.C建模时所依据的经济理论A.总收入B.关于总需求，总生产和总收入的恒等关系C.总投资D.
32.在消费Y对收入Z的误差修正模型AY1=a+%（丫㈠-瓦-0亿㈠）+a2Azi+7中，t t%和称为（C）均衡参数协整参数A.B.短期参数长期参数C.D.
33.用模型描述现实经济系统的原则是（B）以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量A.以理论分析作先导，模型规模大小要适度B.模型规模越大越好，这样更切合实际情况C.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂D.尸A.E（Yi尸瓦+解XB.EYi BO+PMD・蜕丫尸仇+白蜕丫尸仇+师C.4PiAiAi下列模型中（）是参数国的线性函数，并且是解释变量的非线性函数的是（）
34.E YiX BA使得.估计简单线性回归模型的最小二乘准则是确定、3500AA AAA.Z（Yi-瓦邛]Xi）2最小B.£（Yi-00-国Xi-ei）2最小AA（）最小（）最小c.Z Yi-0o-B|Xi-Ui2D.Z Yi-Bo—P|Xj
236.在模型丫1=及乂庭力中，下列有关Y对X的弹性的说法中，正确的是（A）是丫关于的弹性瓦是丫关于的弹性A.d XB.X比瓦是关于的弹性仇是关于的弹性c.Y XD.In YX假设回归模型为「其中为随机变量，且与相关，则的普通最小
37.Yi=pXi+u XiXi Uip二乘估计量（）D无偏且不一致无偏但不一致A.B.有偏但一致有偏且不一致C.D.
38.设截距和斜率同时变动模型为丫尸+%D+B1Xi+2（口乂+\,其中D为虚拟变量如果经检验该模型为斜率变动模型，则下列假设成立的是（）DA.oc,0,0B.ot,0,=0C.ci]=0,2=°D,a1=0,02w0当时，生产函数趋于（）
39.p-0,0—1CES B线性生产函数生产函数A.B.C—DnpA\17投入产出生产函数对数生产函数C.D.
二、多项选择题对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有
1.（）ACB无偏性线性性A.B.有效性一致性C.D.确定性E.序列相关情形下，常用的参数估计方法有（）
2.一阶差分法广义差分法A.B.工具变量法加权最小二乘法C.D.普通最小二乘法E.狭义的设定误差主要包括（）
3.模型中遗漏了重要解释变量A.模型中包含了无关解释变量B.模型中有关随机误差项的假设有误C.模型形式设定有误D.回归方程中有严重的多重共线性E.用最小二乘法估计简化式模型中的单个方程，最小二乘估计量的性质为（）
4.无偏的有偏的A.B.一致的非一致的C.D.渐近无偏的E.常用的多重共线性检验方法有（）
5.简单相关系数法矩阵条件数法A.B.方差膨胀因子法判定系数增量贡献法C D.工具变量法E.
6.对于Yi=ao+a1D+dXj+B2（DXi）+Ui，其中D为虚拟变量下面说法正确的有（）其图形是两条平行线基础类型的截距为A.B.a基础类型的斜率为国差别截距系数为C D..差别斜率系数为E
27.对于有限分布滞后模型Yi=a+BoXt+dXi+…+pkX.k+Ut，最小二乘法原则上是适用的，但会遇到下列问题中的（）多重共线性问题异方差问题A.B.随机解释变量问题最大滞后长度的确定问题C D.k样本较小时，无足够自由度的问题E.下列关于二阶段最小二乘法说法中正确的有（）
8.对样本容量没有严格要求A.适合一切方程
9.假定模型中所有前定变量之间无多重共线性C..仅适合可识别方程D估计量不具有一致性E.
三、问答题建立与应用计量经济学模型的主要步骤是什么？
1.多元线性回归模型的基本假设是什么？试说明在证明最小最小二乘估计量的无偏性和有效
2.性的过程中，哪些基本假设起了作用？答多元线性回归模型的基本假定有零均值假定、随机项独立同方差假定、解释变量的非随机性假定、解释变量之间不存在线性相关关系假定、随机误差项服从均值为方差为的正态分布假定在证明最小二乘估计量的无偏性中，利用了解释变量与随机误差项不相关的假定；在有效性的证明中，利用了随机项独立同方差假定.多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些？3
（1）随机误差项的条件期望值为零
（2）随机误差项的条件方差相同
（3）随机误差项之间无序列相关
（4）自变量与随机误差项独立无关
（5）随机误差项服从正态分布
（6）各解释变量之间不存在显著的线性相关关系在多元线性回归分析中，检验与检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价
4.t F的作用？
5.简述异方差性的含义、来源、后果并写出怀特（White）检验方法的检验步骤简述选择解释变量的逐步回归法
6.逐步回归的基本思想是“有进有出”具体做法是将变量一个一个引入，引入变量的条件是统计量经检验是显著的即每引入一个t自变量后，对已经被选入的变量要进行逐个检验，当原引入的变量由于后面变量的引入而变得不再显著时，要将其剔除引入一个变量或从回归方程中剔除一个变量，为逐步回归的一步，每一步都要进行检验，以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著的变量t教材第页，第题
7.1545教材第页，第题
8.1546教材第页，第题.
9.1861教材第页，第题.
10.1863教材第页，第题.
11.3051在时间序列数据的计量经济分析过程中，
12.（）为什么要进行时间序列的平稳性检验？随机时间序列的平稳性条件是什么？1（）请证明随机游走序列不是平稳序列2（）单位根检验为什么从检验扩展到检验？3DF ADF
13.克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费和工资收入、非工资一非农业收入、农业收入的共年时间序列资料，利用C WP A27普通最小二乘法估计得出了下列回归方程Ci=
8.133+L059W+
0.452P+
0.121Al ll（）（）（）（）
8.
920.
170.
661.09R2=
0.95F=
107.37式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误试对该模型进行评价，指出其中存在的问题（显著性水平取5%,已知F.o5（3,23）=
3.03,to.o25
（23）=
2.O69）o指出下列论文中的主要错误之处
14.在一篇关于中国石油消费预测研究的论文中，作者选择石油年消费量（OIL,单位万吨标准煤）为被解释变量，国内生产总值（GDP,按当年价格计算，单位亿元）为解释变量，1990—2006年年度数据为样本首先假定边际消费倾向不变，建立了线性模型OIL=a+/3GDP+^i/=1990,1991,…,2006ttt采用估计模型，得到OLSOIL=
13390.30+
0.183125GDP，=199Q199L・・・,2006tt。
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