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全国中级银行从业资格考试重点试题精编注意事项晰
1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规2典定位置亲部分必须使用铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，
3.2B凶笔迹清楚球请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的
4.答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效归密父封线（参考答案和详细解析均在试卷末尾）
一、选择题、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）1A.1%B.
2.5%C.
1.5%D.2%、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（？？）2市场竞争状况A.业务经营的合法合规性B.资本充足性C.风险状况D.、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是（）3密资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试A.封商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告B.线商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有C.的附加资本原则上，压力测试至少每半年一次D.、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头4寸过于集中于一国家或地区交易对手限额A.敞口限额B.经济资本限额C.--:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------期限限额D.法律监管导致的损失事件是（）内部欺诈事件A.外部欺诈事件B.客户、产品和业务活动事件C.执行、交割和流程管理事件D.、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）49o已造成损失A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事50会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（）o评估从商业银行收到报告的精确性A.评价商业银行总体经营情况B.评价商业银行各项风险管理制度C.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度D.
二、多选题、下列属于国际性金融监管机构的是（）51中国人民银行A.中国证监会B.巴塞尔委员会C.中国香港金融管理局D.、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）52内部人员盗窃客户资料谋取私利A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失？D.、下列属于行业风险分析的是（）53o技术进步A.行业监管政策和有关环境分析B.环保意识增强C.自然灾害等D.、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）54购买票面利率为的国债，当期资金成本为则该交易不存在利率风险A.3%2%,发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益C.以个月为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为D.3LIBOR
055、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性现金头寸指标等于（o现金头寸+总资产A.（现金头寸+应收存款）+总资产B.现金头寸+总负债C.（现金头寸+应收存款）+总负债D.、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的56表内信用资产风险权重A.资本监管B.充足计提各类资产损失准备C.信用风险加权资产D.、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是
（57）o场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险A.证券融资交易形成的交易对手信用风险B.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险C.与中央交易对手交易形成的信用风险D.、关于风险识别/分析，下列说法不正确的是（）58风险识别包括感知风险和分析风险A.制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法B.-感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律C.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性D.、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是
（59）o评估银行在极端不利情况下的损失承受能力A.分析资产组合历史的损益分布B.研究过去已经发生的市场突变C.进行有效的事后检验D.）业务、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（60资产管理A.零售银行B.公司金融C.代理服务D.、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是
（61）o套期保值和转移风险A.价值发现和套利B.转移风险和套利C.对冲风险和价值发现、以下不属于市场风险的是（）D.62利率风险A.汇率风险B.信用风险C.股票价格风险D.、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是
（63）o操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域A.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失B.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失C.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等D.、新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作64内容这是指（）o全面性原则A.统一性原则B.统筹性原则C.适应性原则？、年月日，银行总行资产负债管理委员会（）会议上，资D.65201363A ALCO产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%,已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机月日，银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致65A日终（）在央行备付金账户出现亿的透支额17:0030月日至月日银行备付金情况参见下表530611A日期年全行备付金总行备付金总存款2013月日530350623000月日612807523250月日622606523100月日6333070230506月4日34066229906月5日230-3022800月日6633010022950月日6735012022900月日6S3309022980月日69400SO23050月日610375S522960月日611380SS22990月日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场〃平头存、防透支、现金为王〃气氛升温，隔620夜拆借利率飙升基点，达到各期限利率全面上升，〃钱荒〃进一步升级根据以上
57813.44%,案例描述，回答下列小题旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的LCR流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求（单选题）A.10B.20C.60D.
30、商业银行将和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一66个重要层面领导能力A.企业社会责任B.盈利能力C.战略发展计划D.、年月日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻672008124发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆•盖维耶尔Jerome在未经授权的情况下购买了亿欧元的股指期货，给银行带来了大约亿欧元的严重Kerviel50049损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界热罗姆・盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，年，他被提升为初级交易员，在银行的产品组工作他2005Delta One主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的股指、法国的和欧元的DAX CAC40他的职责是寻找套利机会法国兴业银行在月日发现一名在巴黎的交易员擅自STOXX50o119设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了天时间对他的头3寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失由于热罗姆・盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险根据以上材料，回答下列问题若兴业银行采取标准法计量操作风险，应当对热罗姆・盖维耶尔所做的业务条线的P系数为oA.12%B.15%C.18%D.21%、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、和可利用资源68紧密联系在一起风险管理措施A.员工利益B.连续营业方案C.资本实力D.、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产的69变动情况以下A.10%以上B.1000以下C.20%以上D.20%、银行监管的首要环节是（）70市场准人A.机构设置B.业务开展C.高级管理人员聘用D.、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析（）71内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据A.内部操作风险损失数据；外部数据B.业务经营环境；外部数据C.业务经营环境；内部控制因素D.、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是72（）o资产流动性风险A.负债流动性风险B.流动性过剩C.流动性短缺D.、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，
（73）o市场价格发生重大变化引起的定价差异A.与市场上同类金融产品的定价有很大差别B.由于产品成本增加，出现定价困难C.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误D.、下列属于市场风险的计量模型的是
（74）o基本指标法A.风险中性定价模型B.高级计量法C.模型D.VaR、世纪年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段752070资产风险管理模式A.负债风险管理模式B.资产负债风险管理模式C.全面风险管理模式D.、假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头马克多头英镑多头法郎76150,400,250,空头美元空头则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（120,480）oA.200B.800C.1000D.
1400、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先77排序合规部门A.董事会风险管理委员会B.业务部门C.风险管理部门D.、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析78汇率A.利率B.商品价格C.股票价格D.、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）79代客理财产品受利率波动造成损失A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.业务员贪污或截留代理业务手续费C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业80银行（）资产风险管理模式阶段A.负债风险管理模式阶段B.资产负债风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.、某商业银行上年度期末可供分配的资本为亿元，计划本年度注入亿元新资本8150001000若本年度电子行业在资本分配中的权重为则本年度电子行业资本分配的限额为5%,（）亿元A.30B.300C.50D.
250、风险事件:82为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于年月日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》,20161128要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架相关背景近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据年月巴塞尔20143委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）o《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式《规则》包括正文和附件两部分正文共条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入10全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）o交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险A.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险B.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易C.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据D.、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是
（83）o内部模型法A.标准法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）84资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险A.某组合风险越大，其资本转换因子越高B.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高C.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额D.、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）85敏感性分析计算简单A.敏感性分析计算复杂不便于理解B.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用C.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要D.素的非线性变化、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施86董事会A.监事会B.股东大会C.高级管理层D.、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括
（87）o利率变动方向A.利率变动水平B.利率周期转折点的预测C.利率最大化的时间D.、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，88是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据流动性比率A.资本充足率B.存款偏离度C.资本收益率D.、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表，资产亿元，负债亿元,资89A=2000L=1700产久期为年，负债久期为年，根据久期分析法,如果年利率从上升到则利率DA=6DL=34%
4.5%,变化将使商业银行的整体价值（）.增加亿元A.
33.02减少亿元B.
33.
17.减少亿元C
33.02增加亿元D.
33.
17、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）90不直接面向风险管理；可操作性相对较弱A.直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.可操作性相对较强；不直接面向风险管理C.可操作性相对较强；直接面向风险管理D.、严格按照年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人911988的贷款和自用房地产等资产，都给予（）的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为（）A.100%；50%B.50%；100%C.60%；40%D.40%；60%、市场准入应遵循的原则不包括（）92o效益A.公开B.便民C.效率D.、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险93管理能力，银监会于年月日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征20161128求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架相关背景■近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具3交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式《规则》包括正文和附件两部分正文共条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品10风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力,保证衍生工具估值和资本计量的审慎性附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式根据上述案例描述，回答下列小题6关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据A.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险B.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易C.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险D.、假定一年期零息国债的无风险收益率为年期信用等级为的零息债券的违约概率为943%,1B在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为则根据风险中性定价模型可推断该零息10%,60%,债券的年收益率约为（）A.
8.3%B.
7.3%C.
9.5%D.10%
95、（）的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石高级管理层A.董事会B.监事会C.风险管理委员会D.、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其96他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险信用风险A.流动性风险B.声誉风险C.战略风险D.、下列属于内部控制第二类目标的是
（97）o编制可靠的公开发布的财务报表A.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循B.业绩和盈利目标C.资源的安全性D.、假设某商业银行的资产负债管理策略是资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款98为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）期权性风险A.基准风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余D.99额的（）oA.1%B.
2.5%C.
1.5%D.2%、下列哪项不属于政治风险？（）100政府更替A.财产征用B.洗钱C.政治冲突D.参考答案与解析、答案1A本题解析银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的银行可参照以下比I%例按季计提专项准备对于关注类贷款，计提比例为2%；对于次级类贷款，计提比例为25%；对于可疑类贷款，计提比例为50%；对于损失类贷款，计提比例为100%其中，次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动20%、答案2A本题解析银行业监督管理机构现场检查的重点内容包括业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度、答案3D本题解析原则上，定期压力测试至少一年一次不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自
5、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）・各项贷款总额A.各项存款总额B.现金寸头C.超额备付金寸头D.、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调6幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）o收益率曲线风险A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主7要内容是（）制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序A.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高流动性管理的预见性D.、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院8有关金融监督管理机构制定商业银行A.银监会B.中国银行业协会C.国务院反洗钱行政主管部门D.、下列说法正确的是
（9）o董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程A.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任B.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键D.、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析10资产负债表和损益表A.财务报表和损益表B.财务报表和资产负债表C.资产负债表和现金流量表D.、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大11久期A.到期期限B.现值C.终值D.身判断适时进行、答案4B本题解析通常，国别风险限额类型有敞口限额和经济资本限额敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，防止头寸过分集中于某一国家或地区、答案5D本题解析银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等、答案6B本题解析基准风险也称利率定价基础风险，也是一种重要的利率风险在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响因为存贷款参照的基准利率不同，当基准利率发生变化且变动幅度不同时，则该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险、答案7A本题解析商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要流动性应急计划主要包括两方面内容危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序、答案8D本题解析建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定、答案9D本题解析选项董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和A,控制各项业务所承担的各类市场风险选项高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场B,风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况选项监C,事会应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况、答案10A本题解析单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析本题解析久期又称持续期,用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量证券的久期越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大、答案12D本题解析国务院银行业监督管理机构及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级、答案13D本题解析根据〃其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券〃可以得知必然会有信用风险和市场风险的存在且积累；从董事会对银行经营目标的定位来看存在战略风险、答案14A本题解析风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买人英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险、答案15D本题解析资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配、答案16C本题解析贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总、答案17D本题解析行业经营风险预警指标包括
①行业整体衰退；
②出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；
③经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；
④产能明显过剩；
⑤市场需求出现明显下降；
⑥行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损、答案18A本题解析金融稳定理事会（FSB）于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到领导人峰会的批准G20本题解析风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据、答案20C本题解析商业银行的流动性覆盖率应当不低于在流动性覆盖率低于时，应对上述情况LCR100%100%出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析、答案21B本题解析初次使用高级计量法的商业银行，可使用年期的内部损失数据
3、答案22C本题解析世纪年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而2070进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产负债风险管理理论应运而生、答案23D本题解析流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险计量评估方法商业银行衡量流动性风险计量的指标有流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析工、答案24B本题解析偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力,这个指标的限度是超过这个限度说明该国的偿还能力有问题15%〜25%,、答案25D本题解析政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险本国政府或商业银行海外机构所在地政府新兴的立法，公共利益集团持续的压力/运动，极端组织的行动或政变，这些均属于政治风险项国家进行宏观调控期间，商业银行D调整有关政策属于外部事件的监管规定风险、答案26B本题解析按照巴塞尔委员会的分类，项无法出售的贷款属于流动性最差的资产B本题解析商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面
①资本为商业银行提供融资；
②吸收和消化损失；
③限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性；
④维持市场信心；
⑤为风险管理提供最根本的驱动力、答案28A本题解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性,违约频率是指通常所称的违约率违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果题中的是对第一年选定的3%个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率
100、答案29A本题解析为了对气候风险进行有效识别和评估，年月，金融稳定理事会成立气候相关金融信息201512披露工作组年月，发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》，目TCFD o20176TCFD标是深化市场参与者对气候风险的理解，建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出了披露建议答案30B本题解析为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息、答案31D本题解析根据年穆迪公司在违约损失率预测模型技术文件中所披露的信息，清偿优先性等2002LOSSCAL产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高、答案32D本题解析在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据答案33D本题解析预期损失率公式为预期损失率=预期损失/资产风险暴露商业银行的预期损失率X100%为3/170xl00%^
1.76%o答案34D本题解析利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测、答案35C本题解析项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展尽量以定量方法来确定压力情景参数、风C险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见、答案36A本题解析健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段加强内部控制建设是商业银行管理操作风险的基础，巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好方法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制、答案37D本题解析交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误、答案38A本题解析在验证的标准上，内部评级系统的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性验证过程和结果应接受独立检查负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门、答案39B本题解析压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用（采取措施）是最终目标管理应用是压力测试专业化、精细化发展的源动力，也是压力测试的目的所在、答案40D本题解析正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、
2.5倍标准差范围内的概率分别如下P（|i-oX日+ob68%；P（N-2OX（H+2Oh95%；P（^-
2.5O-VX〈H+
2.5卜99%则当概率为95%时，可得2%X
0.4%、答案41D本题解析风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况操作风险一般通过购买保险等缓释风险，而不能采用风险对冲策略进行管理、答案42A本题解析引发操作风险的原因有
（1）内部欺诈事件；
（2）外部欺诈事件；
（3）就业制度和工作场所安全事件；
（4）客户、产品和业务活动事件；
（5）实物资产的损坏；
（6）信息科技系统事件;
（7）执行、交割和流程管理事件、答案43C本题解析项，随着我国《商业银行资本管理办法（试行）》的实施，我国商业银行也开始逐步采用资C本计量高级方法，提高风险计量的科学性和准确性年月，银监会批准工商银行、农业20144银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法、答案44A本题解析商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险，故说法正确商C业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性，故说法不恰当A商业银行进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染故说法正确若考B虑风险分散化效应,应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整，故说法正确D、答案45D本题解析商业银行各业务条线的届系数为〃公司金融〃、〃交易和销售〃、〃支付和清算〃条线为18%；〃商业银行业务〃、“代理服务〃条线为15%；〃零售银行业务〃、〃资产管理〃、〃零售经纪〃条线为12%o、答案46B本题解析商业银行对外包业务产生的不良后果仍要承担责任项错误B、答案47C本题解析项，不良贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比；项，不良贷款率为不良贷A B款与贷款总额之比这两项指标均需用到不良贷款，涉及商业银行自身资产质量项，贷款D风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率、答案48B本题解析内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件外部欺诈事件指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件飞项B正确客户、产品和业务活动事件指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件执行、交割和流程管理事件指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件、答案49A本题解析在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类、答案50D本题解析项，评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度D、答案51C本题解析为使国际活跃银行公平竞争，十国集团于世纪年代初成立了巴塞尔银行监管委员会（简称2070巴塞尔委员会），专门研究对国际活跃银行的监管问题、答案52D本题解析项，代客理财产品由于市场利率波动而造成损失是属于市场风险，不是属于操作风险三D ABC项都是操作风险？考占？
八、、•V代理业务？、答案53B本题解析选项属于宏观经济、社会及自然环境分析的内容ACD、答案54B本题解析项,资金成本属于机会成本,不可用于比较利率风险;项，浮动利率债券参照个月可A D3LIBOR,能存在基准风险；项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息C收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益、答案55B本题解析现金头寸指标二（现金头寸+应收存款）+总资产该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强答案56C本题解析在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标、答案57C本题解析交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险:场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险、答案58C本题解析感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律、答案59A本题解析市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性做出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险、答案60B本题解析零售银行业务包括零售业务、私人银行业务以及银行卡业务其中，私人银行业务包括高端贷款、高端客户存款收费、高端客户理财、投资咨询、其他私人银行服务、答案61D本题解析根据产品形态，金融衍生品可以分为远期、期货、期权和互换四大类其中，期货市场本身具有两项基本的经济功能
①对冲市场风险的功能，即期货市场为交易者提供了对冲市场风险的场所，使其可以通过在期货市场〃套期保值〃来达到降低市场风险的目的；
②价值发现的功能，即期货市场是一个公开、公平、公正竞争的交易场所，它将众多影响供求关系的因素集中于场内，通过公开交易平台形成一个最符合市场供求关系的价格，反映了各种因素在今后某一段时期内对所交易的特定商品的影响、答案62C本题解析市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险、答案63C本题解析项，与损失类型类似，一起操作风险损失事件可能发生多形态的损失，如信息系统发生故障，C可能引起监管罚没、对外赔偿、法律成本等多种形态的损失、答案64B本题解析统一性原则新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理
1.的重要工作内容商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理.全面性原则商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风2险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对地逐项制定风险防控措施•适应性原则商业银行产品主管部门应结合本专业业务特点和风险管理实践经验，采用适合3本专业的方法，在产品研发和投产各环节动态识别评估和控制各类潜在风险，有针对地制定风险防控措施,统筹性原则商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控4制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率？考占？/、、、•J新产品/业务风险管理原则？、答案65D本题解析流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少日的流动性需求30流动性覆盖率的计算公式为流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来日现金净流出量30xlOO%答案66B本题解析将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象、答案67C本题解析公司金融、交易与销售、支付与清算等业务条线的0系数是18%；商业银行业务与代理服务等业务条线的B值是15%；零售银行业务、资产管理、零售经纪等业务条线的值是12%答案68A本题解析有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节,并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起、答案69B本题解析识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系,客户核心资产重大变动及其净资产以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情10%况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录、答案70A本题解析市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制、答案71B本题解析商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析、答案72A本题解析资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面，临的是资产流动性风险、答案73D本题解析交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误、答案74D本题解析模型属于市场风险的计量模型VaR、答案75C本题解析世纪年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而2070进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产负债风险管理理论应运而生、答案76D本题解析累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=
1400、答案77C本题解析操作风险管理委员会及操作风险管理部门负责商业银行操作风险管理体系的建立和实施，确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性;业务部门对操作风险的管理情况负直接责任,应指定专人负责操作风险管理；内部审计部门负责定期检查评估商业银行操作风险体系的运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理方案进行独立评估，直接向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估情况、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将12检查结果纳入对该机构的监管评级证监会及其派出机构A.财政部B.中国人民银行C.国务院银行业监督管理机构及其派出机构D.、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行13年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券2002~2007年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险经分析可确认，该银行面临的流动2008性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果声誉风险、市场风险和操作风险A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、声誉风险和战略风险C.信用风险、市场风险和战略风险、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元D.14下跌带来损失，可以（）o卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币A.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.、下列是期限错配出现的原因的是
（15）o银行用短期存款去支持短期的贷款A.银行用短期贷款去支持短期的存款B.银行用长期存款去支持长期的贷款C.银行用短期存款去支持长期的贷款D.、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总16等于A.大于B.小于C.无关D.、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括
（17）o金融危机对行业发展产生影响A.行业产能明显过剩B.市场需求出现明显下降C.行业个别企业出现亏损D.、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（）带来的“大而不能倒〃问题已经成18G-SIFIs为国际监管改革的重点，（）于年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施
2011、答案78B本题解析缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之
一、答案79A本题解析操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险、答案80D本题解析金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行风险管理理念和技术有了新的提升，对金融风险的认识更加深入，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行风险管理，这一阶段是全面风险管理模式阶段、答案81B本题解析根据公式，资本的组合限额=资本资本分配权重，可得，本年度电子行业资本分配的限额x=5000亿元+1000x5%=
300、答案82B本题解析项，由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交B易对手信用风险、答案83C本题解析巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法、答案84C本题解析资本转换因子是将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖计划组合的计划授信的风险某组合风险越大，其资本转换因子越高同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低、答案85B本题解析敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化、答案86D本题解析项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范D围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督、答案87D本题解析利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测、答案88B本题解析资本监管是银行宏观审慎监管的核心在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据、答案89B本题解析用表示总资产的加权平均久期，表示总负债的加权平均久期，表示总资产的初始值，DA DLVA表示总负债的初始值当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为VL
①AVA=-[DAxVAxAy/1亿元；+y]=-6x2000x
0.5%/1+4%--
57.69
②AVL=-[DLxVLxAy/亿元；亿元，即商1+y]=-3xl700x
0.5%/1+4%^=-
24.52@AVA-AVL=-
57.69+
24.52=-
33.17业银行的整体价值减少了亿元
33.
17、答案90B本题解析资产分类监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱、答案91A本题解析严格按照年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产包括对企业、个人的贷1988款和自用房地产等资产，都给予的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为100%50%、答案92A本题解析市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则、答案93B本题解析选项由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交B,易对手信用风险、答案94B本题解析根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即其中，为期限年的风险资产的非违约概率，即其Pl1+K1+1-P1x1+K1xe=l+ilo P111-P1违约概率；为风险资产的承诺利息；为风险资产的回收率，等于一违约损失率〃;为期K101il限年的无风险资产的收益率将题中数据代入上式1,1—10%x1+K1+10%x1+K1x60%=l+解得,3%,K1^
7.3%o、答案95A本题解析高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石、答案96B本题解析流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险、答案97A本题解析内部控制的目标主要包括以下三类
①针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性；
②关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告；
③涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循、答案98C本题解析利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险其中，重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限就固定利率而言或重新定价期限就浮动利率而言之间所存在的差异这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化、答案99A本题解析银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的银行可参照以下比I%例按季计提专项准备对于关注类贷款，计提比例为2%；对于次级类贷款，计提比例为25%；对于可疑类贷款，计提比例为50%；对于损失类贷款，计提比例为100%其中，次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动20%、答案100C本题解析政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险金融稳定理事会A.世界银行B.国出货币基金组织C.巴塞尔委员会D.、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是19o违约概率A.非预期损失B.预期损失C.风险价值D.、年月日，某银行总行资产负债管理委员会会议上，资产负债管理部总经理20201363A1CO严厉指出，我行流动性覆盖率指标仅为已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利LCR74%,目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机月日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致65日终1700在央行备付金账户出现30亿的透支额5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表表月日至月日银行备付金情况530611A全行备总行备总存款日期付金付金2013年35060230005月30H28075232506月1H6月2H260652310033070230506月3H34066229906月4H230-30228006月5H6月6日33010022950350120229006月7H33090229806月8日40080230506月9日6月103758522960日6月11H3808822990月日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王〃气氛升温,隔620夜拆借利率飙升基点，达到各期限利率全面上升，〃钱荒〃进一步升级根据上述
57811.44%,案例描述，回答下列小题7该银行指标已跌破监管红线，根据监管要求，监管红线是（）LCR LCRA.90%B.95%C.100%D.120%、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据21A.4B.3C.2D.
1、世纪年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段222070资产风险管理模式A.负债风险管理模式B.资产负债风险管理模式C.全面风险管理模式D.、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）23o流动性比例A.流动性覆盖率B.优质流动性资产分析C.存贷比D.、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）24A.20%〜25%B.15%〜25%C.25%〜35%D.20%〜30%、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一它是指由于战争、征用、罢工以及政府行25为等引起的风险以下不属于银行面临的政治风险的是（）政府新兴的立法A.公共利益集团持续的压力/运动B.极端组织的行动或政变C.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策D.、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）26o在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券A.无法出售的贷款B.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券C.商业银行可出售的贷款组合D.
27、以下不属于商业银行资本的作用的是（）o资本为银行提供融资A.吸收和消化损失B.化解所有风险C.维持市场信心D.、假设商业银行当年将个客户的信用等级评为级，第二年观察这组客户，发现有个28100BB3客户违约，则是（3%）o违约频率A.不良贷款率B.违约损失率C.违约概率D.、下列关于气候相关金融信息披露工作组（）的表述，最不恰当的是（）29TCFD年月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组A.201512年月，发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》B.20176TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议D.TCFD、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）30进行滚动规划一年或三年A.三年或五年B.两年或三年C.三年或四年D.
31、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，（）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高企业融资杠杆率A.行业因素B.宏观经济周期因素C.清偿优先性D.、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也32是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据资产收益率A.盈利能力B.资本收益率C.资本充足率D.、某商业银行资产总额为亿元，风险加权资产总额为亿元，资产风险暴露为33200150170亿元，预期损失为亿元，则商业银行的预期损失率为
（3）oA.
3.33%B.
2.5%C.
2.94%、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（D.
1.76%34）o利率变动方向A.利率变动水平B.利率周期转折点的预测C.利率最大化的时间D.、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）35通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见A.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展B.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数C.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施D.、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的36（）o内部控制A.职责分工B.外部监管C.员工培训D.、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，
（37）o市场价格发生重大变化引起的定价差异A.与市场上同类金融产品的定价有很大差别B.由于产品成本增加，出现定价困难C.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误D.、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设38计和实施部门独立A.准确B.稳定C..审慎D、压力测试实践中，（）是基础39管理应用A.情景设计B.采取措施C.假设条件选择D.、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去天的收益率进行分析，所获得的收40250益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为标准差为则在下一个市场交易
0.1%,
0.15%,日，该外汇投资组合的当日收益率有的可能性落在（95%）oA.O05%〜
0.1%B.-
0.05%〜
0.25%C.
0.1%—
0.25%D.-
0.2%〜
0.4%、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是
（41）o利率风险A.汇率风险B.商品风险C.操作风险D.、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）42信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件A.流程、人员、经营活动B.信息科技系统、经营活动、人员C.信息科技系统、人员、环境D.、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是
（43）o银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险A.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式B.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估D.、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是
（44）o可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法A.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染B.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险C.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期D.、在操作风险计量的标准法中，商业银行的〃代理服务业务〃产品线的值为
（450）oA.8%B.12%C.18%D.15%、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是
（46）o商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包A.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负B.任何直接或间接的责任虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任C.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患D.、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是
（47）o不良贷款拨备覆盖率A.不良贷款率B.客户授信集中度C.贷款风险迁徙率、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息D.48科技系统或逃避。
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