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全国中级银行从业资格考试重点试题精编注意事项晰
1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡2典规定位置亲部分必须使用铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，
3.2B凶笔迹清楚球请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写
4.的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效归密父封线（参考答案和详细解析均在试卷末尾）
一、选择题、下列关于国别风险的表述，正确的是（）1在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴A.国别风险仅存在于国际资本市场业务中B.转移风险是国别风险的主要类型之一C.资产被国有化不会引发国别风险D.、《商业银行信息披露办法》的适用范围是
（2）o只适用于中资商业银行A.只适用于中资商业银行、外资独资银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行C.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行D.、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为；二是银行理财产品，收
35.5%益率可能为、、其对应的概率分别为、、则下列投资方案中效益最高的是8%6%5%,
0.
20.
60.2,密封（）o线投资国债、投资银行理财产品A.40%60%投资国债B.100%投资银行理财产品C.100%投资国债、投资银行理财产品D.60%40%、某年期债券久期为年，债券目前价格为元，市场利率为假设市场利率上升42L
8105.003%,个基点，则按照久期公式计算，该债券价格
（50）o下跌A.
0.874%上涨B.
0.870%下跌C.
0.870%--:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上涨D.
0.874%、某商业银行选取过去天的历史数据计算交易账户的风险价值（）值为万元人49250VaR780民币，置信水平为持有期为天则该银行在未来个交易日内，预期会有（）99%,1250天交易账户的损失超过万元780A.
2.5B.
3.5C.2D.
3、因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲50裁费用及其他法律成本属于（）监管罚没A.法律成本B.资产损失C.账面减值D.
二、多选题、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（？）51建设学习型组织A.培养开放、互信、互助的机构文化B.满足所有利益持有者的期望C.明确商业银行的战略愿景和价值理念？D.、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施52方案是（）o尽量避免，高度重视A.必须采取管理措施，密切关注B.可以接受风险、持续监测C.接受风险D.、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险53的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）oA.30%B.20%C.25%D.15%、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是
（54）o场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险A.证券融资交易形成的交易对手信用风险B.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险C.与中央交易对手交易形成的信用风险、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风D.55险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础欧式期权定价模型A.投资组合原理B.资本资产定价模型C.套利定价模型D.、风险监管的核心步骤是
（56）o了解机构A.规划监管行动B.风险评估C.风险衡量D.、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利57率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（增加收益A.）o提高经济资本配置效率B.降低客户违约风险C.实现资产多元化配置D.、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部58模型（）o只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性A.不能计量非交易业务中的市场风险B.置信水平无法达到监管要求C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.、专家判断法与市场有关的因素包括（）59声誉A.杠杆B.收益波动性C.经济周期D.、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失60的风险信用风险A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的61资产负债期限结构？（）将短期借款与长期贷款匹配A.将长期借款与长期贷款匹配B.将短期借款与短期贷款匹配C.资产和负债的期限结构比较平衡、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略D.62进行管理的是（）o利率风险A.汇率风险B.商品风险C.操作风险D.、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是
（63）o负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主A.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主D.、下列不属于企业集团横向多元化形式的是
（64）o下游企业将产成品提供给销售公司销售A.集团内部两个企业之间大量资产的并购B.母公司从子公司套取现金C.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司D.、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映65原始损失数据A.诱因与控制措施B.关键风险指标C.资本情况D.、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划,其66主要内容是（）o制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序A.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高流动性管理的预见性D.、金融资产的市场价值是指
（67）o金融资产根据历史成本所反映的账面价值A.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资B.产的预期价值交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值C.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值D.、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）68重要性A.统一性B.多样性C.谨慎性D.、假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头马克多头英镑多头法郎空头69150,400,250,120美元空头则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）480A.400B.600C.1400D.
1700、假设某商业银行的信贷资产总额为亿元，若所有借款人的违约概率都是违约回收703002%,率为则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元30%,A.6B.
4.2C.9D.
1.
8、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标71一年A.两年B.三年C.四年D.、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获72得收益公平公正，廉洁自律A.诚实信用，遵纪守法B.公平公正，客户至上C.诚实信用，勤勉尽责D.、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务73无法正常运行造成严重损失此事件对应的操作风险成因是（）o外部事件A.人员因素B.系统缺陷C.违反内部流程D.、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）74o在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级A.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级B.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失D.率？、商业银行、和具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表:75A B C经营指标银行银行银行A B C贷存比60%75%75%中长期贷款30%50%50%北重最大十家存款户的存款20%20%10%占比银行A.A银行B.B银行C.C无法确定D.、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）76o信用风险A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.、假定目前市场上年期零息国债的收益率为年期信用等级为的零息债券的收益77110%,1B率为且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为则根据风18%,0,险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）oA.
2.5%B.5%CIO%D.15%、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）78内部评级法A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.、计量市场风险时，计量值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）79VaR o值只在的置信区间内有效A.VaR99%压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平B.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失C.值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.VaR、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定,下80列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（？）能够完全对冲以规避风险A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益C.能够进行积极的管理D.、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是（）81实际资本A.监管资本B.账面资本C.经济资本D.、声誉风险管理的最好办法是推行（）管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的82准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理声誉风险A.规避风险B.风险识别C.全面风险D.、下列指标的计算公式中，正确的是
（83）o资本金收益率二税后净收人/资产总额A.资产收益率二税后净收入/资本金总额B.净业务收益率二（营业收入-营业支出）/资产总额C.非利息收入率二（非利息收入-非利息支出）/（营业收入-营业支出）D.、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但84保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）85o尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性A.建立多层次的流动性屏障B.通过金融市场控制风险C.提高流动性管理的预见性D.、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于86（）o替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与的乘积替代零售银行和商业银行业务A.
3.5%条线的总收入替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法B.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异C.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度D.、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和87（）o高级管理人员准入A.产品准入B,注册资本准入C.区域准入D.、世纪年代以后，商业银行的风险管理进入（）882080全面风险管理模式阶段A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施89董事会A.监事会B..股东大会C高级管理层D.、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度90是（），超过这一限度说明风险较大A.50%B.100%C.150%D.200%、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括
（91）o行业个别企业出现亏损A.市场需求出现明显下降B.行业产能明显过剩C.金融危机对行业发展产生影响D.、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是
（92）o多向交互式、智能化A.多向交互式、系统化B.单向式、智能化C.单向式、系统化D.、下列属于市场风险的计量模型的是
（93）o基本指标法A.风险中性定价模型B.高级计量法C.模型D.VaR、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产94风险事件年月日，拥有长达年历史的世界最大期货交易商一一全球曼氏金融控股公司20111031200（以下简称全球曼氏金融〃）向纽约南区破产法院提交了破产保护申请相关背景2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩・克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官2011年2月，乔恩・克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划全球曼氏金融〃看中〃因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差短短儿个月，公司持有高达亿美元的欧债敞口随着欧债危机的不断加深，年63201110月日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别月日，全球曼氏金融提前241025公布了截至月日的第二财季的财务状况，披露损失高达亿美元，创历史记录，致使
9301.91公司股价当天暴跌随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过月48%2/310日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好31正式提出破产保护申请根据以上案例描述，回答下列小题乔恩・克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划，使这家机构面临的最主要风险是（）（单选题）声誉风险A.战略风险B.信用风险C.流动性风险D.、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露95监控机制，下列说法不正确的是（）o日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督A.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息B.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强C.烈惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行D.信息披露、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别〃优〃所对应的风险权96重为（）oA.100%B.50%C.70%D.
0、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆97盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为A.15B.30C.45D.
20、新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合98产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程风险事件风险特点业务特点风险类型A.B.C.D.、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一它是指由于战争、征用、罢工以及政府行99为等引起的风险以下不属于银行面临的政治风险的是（）o政府新兴的立法A.公共利益集团持续的压力/运动B.极端组织的行动或政变C.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策D.、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低100承兑汇票A.一般未使用的信用卡授信额度B.与贸易直接相关的短期或有项C.R与交易直接相关的或有项目D.参考答案与解析、答案1C本题解析项，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴；项,国别A B风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中；项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、D资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发、答案2D本题解析《商业银行信息披露办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行、答案3C本题解析银行理财产品预期收益率根据资产组E R=plrl+p2r2+p3r3=
0.2x8%+
0.6x6%+
0.2x5%=
6.2%o合的收益率公式项，收益率为；项，收益率为；项，收益Rp=WlRl+W2R2A
5.92%B
5.5%C率为；项，收益率为
6.2%D
5.78%、答案4A本题解析久期也称持续期用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为I Ap八Ay05%」二=-・874%-D4=-L8X X1+J1+3%P即债券价格下跌
0.874%、答案5C本题解析经济增加值的表达式二税后净利润-资本成本二税后净利润-经济资本资本预期收益EVA EVA x率二经风险调整的收益率-资本预期收益率x经济资本、答案6A本题解析流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的流动性风险堪称银行风险中的〃终结者〃、答案7C本题解析区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素、答案8C本题解析对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情境下的需要、内部需求以及监管问询的要求加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了〃指定日期〃，也就变相要求了数据的灵活性项属于数据完整性的要求C、下列关于经济增加值（）的表达式，不正确的是（）5EVA二税后净利润■资本成本A.EVA二税后净利润-经济资本资本预期收益率B.EVAx（资本金收益率.资本预期收益率）经济资本C.EVA=x经风险调整的收益率.资本预期收益率）经济资本D.EVAW x、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是
（6）o流动性风险A.操作风险B.战略风险C.信用风险D.、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是
（7）o管理层风险A.产品风险B.区域风险C.借款人财务状况变动风险D.、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括
（8）o银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求A.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务B.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据C.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要D.、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）9购买票面利率为的国债，当期资金成本为则该交易不存在利率风险A.3%2%,发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益C.以个月为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为D.3LIBOR
0、下列不属于市场准入应遵循的原则的是
（10）o依法A.公开B,便民C.效率D.、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对11冲减经营利润A.计提资本B.计提损失准备金C.购买保险D.本题解析项,资金成本属于机会成本,不可用于比较利率风险;项，浮动利率债券参照个月可A D3LIBOR,能存在基准风险；项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息C收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益、答案10A本题解析市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则、答案11B本题解析商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失；利用资本金应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避、答案12C本题解析商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产,然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产与贸易相关的短期或有负债主耍指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为i20%o、答案13C本题解析该行期初正常贷款余额为（亿元），期内减少额为亿元，期末正常贷款为900+50=950150（亿元），其中来自原正常贷款的为（亿元），期内贷款迁徙为不良贷950+40=990990-225=765款的金额为（亿元），所以正常贷款迁徙率为（冈950-150-765=3535/950-15000%=
3.38%、答案14B本题解析战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值、答案15C本题解析国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的业绩评估方法、答案16B本题解析市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险、答案17D本题解析对大型商业银行来说，大额负债依赖度比率为很正常，但对主动负债比例较低的大部分中50%小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险从事积极资产负债管理的商业银行属于积极主动负债、答案18D本题解析程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应适用相同的监管程序、答案19A本题解析风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现、答案20D本题解析在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据、答案21A本题解析模型持有期的时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点巴塞尔委员会将市场风险内部模型法的持有期确定为天
10、答案22B本题解析用表示总资产的加权平均久期，表示总负债的加权平均久期，表示总资产的初始值，DA DLVA表示总负债的初始值当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为VL
①AVA=-[DAxVAxAy/1亿元；
②+y]=-5x2000x
0.5%/1+
3.5%^-
48.31AVL=-[DLxVLxAy/亿元；△亿元，即1+y]=-3xl800x
0.5%/1+
3.5%==-
26.09@AVA-VL=-
48.31+
26.09=-
22.22商业银行的整体价值减少了亿元
22.
22、答案23C本题解析考察恰当的风险管理方法的知识战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础上，反映商业银行的经营特色、答案24A本题解析项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何限制项，为交易目的而持有的头寸包括B C自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸；项，交易账户记录的D是银行为了交易或管理交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸、答案25C本题解析外汇期货合约、远期外汇合约、未到交割和已到交割日但尚未结算的现货合约均属于远期合EI约、答案26D本题解析《商业银行资本管理办法（试行）》规定，第一支柱市场风险资本计量范围包括交易账簿的利率风险和股票风险，以及交易账簿和银行账簿的汇率风险（含黄金）和商品风险巴塞尔委员会于年月颁布的《资本协议市场风险补充规定》将市场风险纳入了资本要求的范围，所19961包括的是在交易账户中的利率风险和股票价格风险以及在银行账簿和交易账簿中的汇率风险和商品价格风险由于我国商业银行不得从事/参与股票交易和商品交易，因此目前我国商业银行需要计提资本的市场风险包括交易性人民币债券投资、外币债券投资的利率风险、外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险、答案27A本题解析回项，方差一协方差法是所有计算的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一VaR阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量回项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险、答案28B本题解析金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，在〃钱荒〃中无疑会使银行雪上加霜，面临流A动性危机、答案29A本题解析邓肯・威尔逊开发出了因果关系模型方法、答案30A本题解析项，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和项，总敞口头寸反映整个货币组合B C的外汇风险项，短边法的计算方法是首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这D两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸、答案31B本题解析若随机变量的概率密度函数为:X-XX+0C则称X服从参数为M o的正态分布，记为N（山02）,|1是正态分布的均值，2是方差（四一P
2、答案32D本题解析资产支持票据的投资者主要为银行间投资人或特定机构投资者项是信贷资产证券化的投资A者；项是企业资产证券化的投资者C答案33D本题解析国际会计准则委员会将公允价值定义为〃公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值〃，所以项正确；市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平A交易资产所获得的资产的预期价值，所以项正确；与市场价值相比，公允价值的定义更广、B更概括，所以项正确；在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，所以项不正确C D、答案34B本题解析巴塞尔委员会认识到，即使商业银行符合资本充足率的要求，也可能因为操作风险而陷入经营困境，甚至导致破产，因此其将操作风险纳入核心资本充足率测算范围，同时主张通过对操作风险进行主动识别、评估、监测、控制或缓释、报告，使风险降低到可以接受的程度、答案35C本题解析专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性这一局限性对于大型商业银行而言尤为突出，使得商业银行统一的信贷政策在实际操作过程中因为专家意见不一致而失去意义答案36A本题解析项，替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法；项，在具体计量中，除零售银B C行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与的乘积替代外,替代标
3.5%准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计算方法与标准法完全相同；项，替代标准D法与标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度、答案37C本题解析损失数据收集应遵循如下原则重要性原则、及时性原则、统一性原则、谨慎性原则和全面性原则、答案38C本题解析项，专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性项，专家系统的突出特A B点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础项，专家系统的突出特点D在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性（例如不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议）专家系统的这一局限性对于大型商业银行而言尤为突出、答案39A本题解析风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量项，估计贷款违约后的损失金额（）（万元）；A=2000x1-40%=1200项，可能产生的最大损失为万元；B1000项，可能产生的最大损失为万元；C1100项，估计贷款违约后的损失金额（）（万元）D=2200x1-50%=1100由此可见，项的贷款风险最大A、答案40A本题解析为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格的波动一被纳入汇率风险范畴、答案41D本题解析银监会在成立之初，提出了良好监管的六条标准（）促进金融稳定和金融创新共同发展⑵1努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力⑶对各类监管设限做到科学合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制⑷鼓励公平竞争，反对无序竞争⑸对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制⑹高效、节约地使用一切监管资源、答案42A本题解析久期又称持续期,用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量证券的久期越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大、答案43C本题解析在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标、答案44D本题解析在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力一是资本充足率水平；二是商业银行的风险管理水平、答案45C本题解析有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容.明确商业银行的战略愿景和价值理念；
1.有明确记载的声誉风险管理政策和流程；
2.深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值；
3.培养开放、互信、互助的机构文化；
4.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；
5.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；
6.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；
7.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；
8.建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；
4.有明确记载的危机处理/决策流程？10考占？Q/、、、•声誉风险管理的基本做法？、答案46D本题解析在选择数据中心的地理位置时，应充分考虑环境威胁（如是否接近自然灾害多发区、危险或有害设施、繁忙或主要公路），采取物理控制措施，监控对信息处理设备运行构成威胁的环境状况，并防止因意外断电或供电干扰影响数据中心的正常运行、答案47D本题解析收益率曲线的形状反映了长短收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，对未来经济走势的预测，所以项正确；收益率曲线通常表现为四种形态正向、反向、水平、波动收益率曲线，所以项正确；正收益率曲线A B投资期限越长，收益率越高，其流动性较差，所以项正确；反收益率曲线表示投资期限越长，收益率越低.所以C项错误D、答案48C本题解析项，资本金收益率二税后净收人/资本金总额；项，资产收益率二税后净收入/资产总额；A B项，非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/资产总额D、答案49A本题解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失本题题干表明，在未来个交易日内损失超过万元的可能性不会超过即天2507801%,
2.
5、答案50B本题解析I因发生操作风险事件弓发法律诉讼的礴,在诉讼或仲法律成本程中依法支出的诉讼妻用、仲裁奏用及其他法律成本因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其监管罚没基由于疏忽、事故或自然灾害等事件造砺物资产的直接资产挨失或价值的减少于由于内部操作风险事件，导致商业银彳除能糜亍应承担损对外赔偿任造成对外的赔偿.失由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最形法追偿所导致的挨失，或因有关方不履亍相应义务导致太罚.由于信募欺诈、未经侬活格操两睑事件所导致账面减值其他损失由于操作风险事件引起的其他损失.产账面价值直接减少.考占
八、、\7操作风险分类、答案51C本题解析有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容.明确商业银行的战略愿景和价值理念；
1.有明确记载的声誉风险管理政策和流程；
2.深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值；
3.培养开放、互信、互助的机构文化；
4.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；
5.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；6,建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；
7.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；
8.建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；
9.有明确记载的危机处理/决策流程？10考占？P/、、、•声誉风险管理的基本做法？、答案52A本题解析项是显著风险影响中的中度风险可能性；项是中度风险影响；项是轻微风险影响的内容B C D、答案53B本题解析国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，例如计算机犯罪保险，主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%o、答案54C本题解析交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险:场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险、答案55C本题解析威廉・夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM）,揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础答案56C本题解析风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力风险评估环节包含四个阶段首先要了解银行的业务和风险管理制度；其次要界定其主要业务领域；再次要用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；最后形成风险评估报告、答案57C本题解析三项属于贷款转让的主要目的ABD、答案58D本题解析市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险压力测试是弥补值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段VaR、答案59D本题解析专家判断法与市场有关的因素包括一经济周期、宏观经济政策、利率水平与借款人有关的因素包括声誉、杠杆、收益波动性答案60C本题解析市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种、答案61D本题解析商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感时倾向于持有资产和负债的期限结构比较平衡、答案62D本题解析风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况操作风险一般通过购买保险等缓释风险，而不能采用风险对冲策略进行管理答案63B本题解析从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分商业银行最常见的资产负债期限借配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即〃借短贷长〃如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流人严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险、答案64A本题解析下游企业将产成品提供给销售公司销售属于纵向一体化的内容，其余三项是横向多元化的内谷＞答案65A本题解析操作风险报告的内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标、资本情况六个部分、答案66A本题解析商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要流动性应急计划主要包括两方面内容危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序、答案67B本题解析国际评估准则委员会发布的国际评估准则将市场价值定义为在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值、答案68C本题解析损失数据收集应遵循如下原则重要性原则、及时陛原则、统一性原则、谨慎性原则和全面性原则、答案69C本题解析累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=
1400、答案70B本题解析利用内部评级法计算出来的风险参数可以计算每一项风险资产的预期损失，由预期损失（）二违约概率（）xEL PD违约风险暴露（）违约损失率（）则该商业银行信贷资产的预期损失（）（亿元）EAD xLGD=300x1-30%x2%=
4.
2、答案71C本题解析商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标、答案72D本题解析中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局年发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》2018明确资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为12A.100%B.50%C.20%D.
0、假设某商业银行的当期期初共有亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为131000亿元、亿元、亿元、亿元、亿元该年度银行正常收回存量贷款亿元全部为正常类贷款，清9005030155150收处置不良贷款亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款亿元截至当期期末全部为正常类贷款截25225至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为亿元、亿元则该银行当年度的正常贷款迁徙率为95040A.
12.3%B.
2.89%C.
4.38%D.
6.83%、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联14系和相互作用简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，A.o提高银行知名度最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值B.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系C.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构D.、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是15股本收益率A.资产收益率B.经风险调整的业绩评估方法C.风险价值D.、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是16o声誉风险A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量17资金，此类银行的大额负债依赖度、自身流动性风险管理的要求O较低；较低A.较低；较高B.较高；较低C.较高；较高D.管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用，委托人自担投资风险并获得收益、答案73A本题解析根据操作风险的定义，商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类进行分类，其中外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等、答案74B本题解析两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不AB同的债项评级；项，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；项，债项评级是CD在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率、答案75B本题解析贷存比的实质是存款来源制约贷款，也就是稳定资金支持非流动性资产存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力三家银行贷存比最大的是和银行，中长期贷款比重最大的是ABC BC和银行，最大十家存款户的存款占比最大的是和银行，综上所述银行流动性风险管理压力最大BCA BB、答案76B本题解析商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容:流动性资产变现能力大幅下降,批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵质押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等、答案77B本题解析假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率则上述评级为的零息债券在年内的违约概率6=0,B1P=l-l+10%/1+
16.8%=l-
0.95=
0.05o、答案78D本题解析商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力、答案79D本题解析市场风险压力测试主要目标在于弥补模型缺陷和强化风险管理模型缺陷主要表现在两方面不能VaR VaR@VaR反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补方法的缺陷；
②在压力情况下，风险VaR因子的相关性可能发生改变压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露、答案80C本题解析交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足以下条件
①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；
②能够完全对冲以规避风险；
③能够准确估值；
④能够进行积极的管理除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿、答案81C本题解析账面资本是银行持股人的永久性资本投入即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分、答案82D本题解析截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理考占
八、、声誉风险管理的基本做法？、答案83C本题解析项，资本金收益率二税后净收人/资本金总额；项，资产收益率=税后净收入/资产总额；项，非利息收入率A BD=（非利息收入-非利息支出）/资产总额、答案84B本题解析商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%o、答案85A本题解析商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识技术外，针对我国当前的经济形势和实际市场状况，还应当高度重视以下流动性风险管理要点
①提高流动性管理的预见性；
②建立多层次的流动性屏障；
③通过金融市场控制风险项，商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的A风险•收益平衡点、答案86A本题解析项，替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法；项，在具体计量中，除零售银行和商业银行业务BC条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与的乘积替代外,替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和
3.5%监管资本计算方法与标准法完全相同；项，替代标准法与标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度D、答案87A本题解析根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面
①机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；
②业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种；
③高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可、答案88A本题解析题中项是世纪年代以前；项是世纪年代；项是世纪年代B2060C2060D
2070、答案89D本题解析项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理D事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督、答案90C本题解析国际收支逆差与国际储备之比属于比例指标该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是超过这一限度说明风险较大150%,、答案91A本题解析行业风险预警属于中观层面的预警，其中行业环境风险因素的预警包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面行业经营风险因素包括
①行业整体衰退；
②出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；
③经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；
④产能明显过剩；
⑤市场需求出现明显下降；
⑥行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损、答案92A本题解析企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，需要能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策本题解析模型属于市场风险的计量模型VaR、答案94B本题解析战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险、答案95B本题解析在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括（）1日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督，使其能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息；（）惩罚机制信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露；2（）监管当局责任法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强3烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也越有可能提供真实可靠的信息数据、答案96C本题解析根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产各类的风险权重具体为
①监管类别〃优〃，风险权重为；
②监管类别〃良〃，风险权重为；
③监管类别〃中〃，风险权重为；
④监管类别〃差〃，70%90%115%风险权重为；
⑤监管类别〃违约〃，风险权重为250%0%o、答案97B本题解析净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的日时间区30间的短期资金行为、答案98D本题解析新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程新产品/业务的主要风险类型包括信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险和合规风险、答案99D本题解析政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险本国政府或商业银行海外机构所在地政府新兴的立法，公共利益集团持续的压力/运动，极端组织的行动或政变，这些均属于政治风险项国家进行宏观调控期间,商业银行调整有关政策属于外部事件的监管规定风险D、答案100c本题解析项，对表外的等同于贷款的授信业务如承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资性保函等信用风险转换系数为A100%;项，对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为；B50%项，对与贸易直接相关的短期或有项目信用风险转换系数为；项，对与交易直接相C20%D关的或有项目，包括投标保函、履约保函等信用风险转换系数为50%、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）18o公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者A.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容B.实体公正要求平等对待监管对象C.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序D.、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现19减少经济资本配置A.降低风险暴露B.风险转移C.设定止损限额D.、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商20业银行风险状况、采取监管措施的重要依据资产收益率A.盈利能力B.资本收益率C.资本充足率D.、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）21个营业日A.10B.20C.5D.
17、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产亿元，负债亿元，资产加权平均久22A=2000L=1800期为年，负债加权平均久期为年根据久期分析法，如果市场禾率从上升至则商业银行的整D4=5DL=
33.5%U4%,体价值约（）减少亿元A.
22.11减少亿元B.
22.22增加亿元C.
22.11增加亿元D.
22.
22、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上23实际情况A.未来的发展潜力B.实际情况和未来的发展潜力C.潜在收益D.、下列关于交易账户的说法，正确的是（）24银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值,并积极管理该项投资组合A.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多B.为交易目的而持有的头寸是自营头寸C.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头D.寸、远期合约不包括（）25外汇期货合约A.远期外汇合约B.期权合约C.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约D.、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（？？）26外币贷款和外汇交易A.交易性人民币债券投资B.外币债券投资C.人民币贷款和垫款D.、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）27o方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
0.团.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对〃肥尾〃现象加以考虑蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
0.团.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应Decay Factor团和团A.团和回B.团和团C.只有团D.、年月日，某银行总行资产负债管理委员会（）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行28201363A1C0流动性覆盖率指标（）仅为已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目LCR74%,前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机月日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（）在651700央行备付金账户出现亿的透支额月日至月日该银行备付金情况参见下表30530611表月日至月日银行备付金情况530611A全行备总行备总存款日期付金付金2013年35060230005月30H28075232506月1H6月2H260652310033070230506月3H34066229906月4H230-30228006月5H6月6日33010022950350120229006月7H33090229806月8日40080230506月9日6月103758522960日6月11H3808822990月日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王〃气氛升温,隔夜拆借利率飙升620578基点，达到各期限利率全面上升，〃钱荒〃进一步升级根据上述案例描述，回答下列小题
11.44%,7月日后，该银行在〃钱荒〃中面临的最突出的内部管理问题是（）66在央行的备付金不足A.未来一个月内现金流负缺口太大B.同、世交易对手单一C.利率迅速飙升到市场同业〃现金为王〃D.
13.44%,
29、邓肯・威尔逊开发出了（）方法因果关系模型A.关键风险指标B.风险诱因C.风险缓释D.、关于总敞口头寸，下列说法正确的是
（30）o净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和B.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险C.短边法的计算方法是首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作D.为银行的总敞口头寸、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为英镑美元，汇率波动标准差为个基点311=
1.64250假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有的可能性处于95%（）美元之间A.
1.565-
1.750B.
1.590-
1.690C.
1.615-
1.665D.
1.540-
1.
740、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为
（32）o金融机构、企业年金等A.个人投资者B.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者C.银行间投资人或特定机构投资者D.、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）33公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值A.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值B.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括C.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值D.、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排
（34）o经济资本A.资本充足率B.存款准备金C.存款保险、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（D.35）o已上市的中型企业A.刚由事业单位改制而成的企业B.财务制度健全的小型企业C.即将上市的大型企业D.、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于36替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入A.
3.5%替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法B.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异C.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度D.、损失数据收集遵循的原则不包括37重要性A.全面性B.多样性C.及时性D.、从银行业的发展历程来看.商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约38概率模型三个主要发展阶段下列关于专家判断法的说法正确的是o专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断A.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础B.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素C.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、D.习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议,这一局限对于小型商业银行而言尤为突出、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是39o贷款金额为万元且可收回率为A.200040%贷款金额为万元且无任何担保B.1000贷款金额为万元且有保证担保C.1100贷款金额为万元且可收回率为D.220050%、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入进行管理40汇率风险A.商品价格风险B.信用风险C.操作风险D.、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下不属于监管标准41促进金融稳定和金融创新共同发展A.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制B.鼓励公平竞争，反对无序竞争维护公众对银行业的信心c,D.、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大42次期A到期期限B.现值C.终值D.、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的43表内信用资产风险权重A.资本监管B.充足计提各类资产损失准备C.信用风险加权资产D.、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（？？）44盈利能力和流动性管理水平A.资本充足率水平和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本充足水平和风险管理水平D.、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（？）45建设学习型组织A.培养开放、互信、互助的机构文化B.满足所有利益持有者的期望C.明确商业银行的战略愿景和价值理念？D.、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）46是否接近自然灾害多发区A.危险或有害设施B.繁忙或主要公路C.繁华的商务中心区D.、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）47收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断A.收益率曲线通常表现为四种形态正向、反向、水平、波动收益率曲线B.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高C.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.、下列指标的计算公式中，正确的是
（48）o资本金收益率二税后净收人/资产总额A.资产收益率二税后净收入/资本金总额B.净业务收益率二（营业收入-营业支出）/资产总额C.非利息收入率二（非利息收入■非利息支出）/（营业收入-营业支出）D.。
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