还剩30页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
全国中级银行从业资格考试重点试题精编注意事项晰
1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规2典定位置亲部分必须使用铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，
3.2B凶笔迹清楚球请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的
4.答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效归密父封线（参考答案和详细解析均在试卷末尾）
一、选择题、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本1国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险主权风险A.传染风险B.政治风险C.转移风险D.、假定一年期零息国债的无风险收益率为年期信用等级为的零息债券的违约概率为23%,1B在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为则根据风险中性定价模型可推断该零息10%,60%,债券的年收益率约为（）oA.
8.3%B.
7.3%C.
9.5%密D.10%封线、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是（）3资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试A.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告B.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有C.的附加资本原则上，压力测试至少每半年一次D.、下列情形中，重新定价风险最大的是（）4o以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源A.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源B.--:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源C.只适用于中资商业银行A.只适用于中资商业银行、外资独资银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行C.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行D.、假设某商业银行的信贷资产总额为亿元，若所有借款人的违约概率都是违约回收573002%,率为则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元30%,A.6B.
4.2C.9D.
1.
8、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及58长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中从上至下A.从下至上B.从左到右C.从右到左D.、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是
（59）o资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力A.情景下银行的整体状况资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险B.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试C.工作机制银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，D.以评估对银行整体层面资本充足水平的影响、某商业银行年度营业收入为亿元；年度营业总收入为亿元，其中包括银
6020108201111.5行账户出售长期持有债券的净收益亿元；年度营业总收入为亿元，则根据基本指标
1.520127法，该行年应持有的操作风险经济资本为（）2013亿元A.
1.325亿元B.
1.25亿元C.1亿元D.
1.
5、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法.通常用来衡量商业银行当期收益对利率变61动的敏感性，侧重点是分析（）重新定价风险A.期权风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是
（62）o充分考虑利益相关者的期望A.将风险偏好与战略规划有机结合B.持续地监测与报告C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加D.、下列是期限错配出现的原因的是
（63）o银行用短期存款去支持短期的贷款A.银行用短期贷款去支持短期的存款B.银行用长期存款去支持长期的贷款C.银行用短期存款去支持长期的贷款D.、内部控制的目标不包括
（64）o确保对于企业所适用的法律及法规的遵循A.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性B.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关C.系确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中D.精选的财务数据，例如业绩公告、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的
（65）o-各项贷款总额A.各项存款总额B.现金寸头C.超额备付金寸头D.、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是亿，拨备是亿根据《商业银行资本管理办6611010法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）亿A.55亿B.75亿C.50亿D.
82.
5、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引67《贷款通则》A.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》B.《商业银行风险监管核心指标（试行）》C.《项目融资业务指引》D.、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是
（68）o给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准A.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准B.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，C.每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利层次的批准D.、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（69代客理财产品受利率波动造成损失A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.业务员贪污或截留代理业务手续费C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）70声誉风险A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.、银行在其年年度报告中披露，该行一天中的值为万元人民币，则下71Y202099%VaR5000列解释正确的是（）银行的投资组合在天内有的概率损失金额为万元A.Y199%5000银行的投资组合在天内损失超过万元的概率不大于B.Y1500099%银行的投资组合在天内损失超过万元的概率不大于1%C.Y15000银行的投资组合在天内有的概率损失金额为万元D.Y11%
5000、下列关于战略规划的说法，错误的是（）72o在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划A.的要求战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的B.经营特色商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划C.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面D.、新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作73内容这是指（）o全面性原则A.统一性原则B.统筹性原则C.适应性原则？D.、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）74管理层风险分析A.声誉风险分析B.生产和经营风险分析C.行业风险分析D.、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用75转换系数为（）A.100%B.50%C.20%D.O、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容？（）76外部审计A.监测和报告B.声誉风险评估C.声誉风险识别D.、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施77方案是（）o尽量避免，高度重视A.必须采取管理措施，密切关注B.可以接受风险、持续监测C.接受风险D.、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境下列哪一种78情况下，商业银行不需要调整战略规划？（）中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧A.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期B,中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高,债券79投资等资金业务比重较低该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）拆入资金A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.用自有债券进行回购D.、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》80年月A.20054年月B.20064年月C.20055年月D.
20129、风险偏好指标选取需要体现（）81全面性和重要性A.全面性和稳定性B.重要性和合规性C.合规性和稳定性D.、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是
（82）o将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则A.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患B.对风险造成的损失进行最大程度的控制C.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务83资产管理A.零售银行B.公司金融C.代理服务D.、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）84专家判断法，打分卡模型，违约概率模型A.专家判断法，评级模型，违约概率模型B.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型C.人工分析法，评级模板，打分卡模型D.、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是（）85单一客户风险限额A.组合风险限额B.集团客户风险限额C.分散风险限额D.、以下不属于国别风险的是（）86政治风险A.操作风险B.转移风险C..货币风险D、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是（）87监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作A.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的C.责任风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施D.、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是
（88）o违约概率A.非预期损失B.预期损失C.风险价值、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（？？）不属于合格信D.89用缓释工具黄金A.上市公司发行的企业债券B.商业银行承兑的汇票C.人民银行发行的票据D.、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是
（90）o银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相A.适应风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理B.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架C.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联D.、远期合约不包括91（）o外汇期货合约A.远期外汇合约B.期权合约C.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约D.、假设投资组合的半年收益率为的年收益率为的季度收益率为则三个投资92A4%,88%,C2%,组合的年化收益率依次为（）oA.CAB.BCAC.BACD.ABC、以下不属于市场风险的是（）93利率风险A.汇率风险B.信用风险C.股票价格风险D.、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是（）94实际资本A.监管资本B.账面资本C.经济资本D.、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素？（）95外部欺诈A.自然灾害B.行业竞争激烈C.交通事故、关于国家风险的说法不正确的是（D.96）o在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险A.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险B.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的C.个人一般不会遭受国家风险D.、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是97已上市的中型企业A.刚由事业单位改制而成的企业B.财务制度健全的小型企业C.即将上市的大型企业D.、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是98o场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险A.证券融资交易形成的交易对手信用风险B.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险C.与中央交易对手交易形成的信用风险D.、是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需99外汇以偿还其境外债务的风险间接国别风险A.宏观经济风险B.主权风险C.转移风险D.、年月日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻1002008124发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆•盖维耶尔Jerome在未经授权的情况下购买了亿欧元的股指期货，给银行带来了大约亿欧元的严重Kerviel50049损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界热罗姆・盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，年，他被提升为初级交易员，在银行的产品组工作他主2005Delta One要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的股指、法国的和欧元的DAX CAC40STOXX他的职责是寻找套利机会法国兴业银行在月日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓50o119位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了天时间对他的头寸进行3平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失由于热罗姆・盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险根据以上材料，回答下列问题若兴业银行采取标准法计量操作风险，应当对热罗姆・盖维耶尔所做的业务条线的p系数为A.12%B.15%C.18%D.21%参考答案与解析、答案1D本题解析国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类其中，转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险、答案2B本题解析根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即其中，为期限年的风险资产的非违约概率，即其Pl1+K1+1-P1x1+K1x0=l+il P111-P1o违约概率；为风险资产的承诺利息；为风险资产的回收率，等于〃违约损失率〃;为K101—il期限年的无风险资产的收益率将题中数据代入上式1,1—10%x1+K1+10%x1+K1x60%=解得，l+3%,K1^
7.3%o、答案3D本题解析原则上，定期压力测试至少一年一次不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行、答案4B本题解析商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出随利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大、答案5B本题解析为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息、答案6C本题解析世纪年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而2070进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产负债风险管理理论应运而生
7、答案A本题解析基本面指标⑴品质类指标包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等⑵实力类指标包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等⑶环境类指标包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等？考占？
八、、•风险监测对象？、答案8C本题解析《银行业监督管理法》明确我国银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力、答案9D本题解析对中小企业，还应重点关注以下风险点自由资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单
一、经不起价格波动，具有更突出的经营风险，直接影响偿债能力？考占？口
八、、•单一法人客户信用风险识别？、答案10C本题解析《银行业监督管理法》明确我国银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心同时:提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力、答案11D本题解析项，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值项，商业银行在进行市值A B重估时通常采用两种方法
①盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；
②盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值、答案12D本题解析经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等的资本经济资本不是真正的银行资本，它是〃算〃出来的，在数额上与非预期损失相等置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大、答案13A本题解析信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险、答案14B本题解析压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征、答案15B本题解析预警指标是应急计划最重要的组成部分之一预警指标是对流动性危机不同阶段的预警信号,一般是预先选定的以下是一些示例性的预警信号
①银行收入下降
②资产质量恶化
③银行评级下调
④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大这是国外大型银行常使用的另一个触发指标
⑤股价大幅下跌®资产规模急速扩张或收购规模急剧增大
⑦无法获得市场借款、答案16B本题解析即使是执行效果不好的战略规划，商业银行也有可能不需要调整战略规划比如，恰逢宏观经济政策紧缩，即使再完美的房屋贷款计划也难以取得理想的结果这种因时机问题导致的结果，无须对战略规划和实施方案的流程进行调整、答案17B本题解析8,则称服从参数为山的正态分布，记为山日是正态分布的均值，是方x N02,2Pp.-2o-o、答案18A本题解析题目中〃其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券〃属于信用风险；〃2008年起因受到金融危机的冲击〃属于市场风险；〃其信贷资产主要投向房地产行业〃属于战略风险以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源D.、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来5（）进行滚动规划一年或三年A.三年或五年B.两年或三年C.三年或四年D.、世纪年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段62070资产风险管理模式A.负债风险管理模式B.资产负债风险管理模式C.全面风险管理模式D.、管理层素质属于（？）指标7品质类指标A.技术类指标B.实力类指标C.环境类指标？D.、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）8o维护金融体系的安全和稳定A.维护市场的正常秩序B.维护公众对银行业的信心C.保护债权人利益D.、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）9自由资金匮乏A.产业层次较低B.产品结构单一C.宏观经济变化？D.、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）10维护金融体系的安全和稳定A.维护金融市场的正常秩序B.维护公众对银行业的信心C.保护存款人的利益D.、关于市值重估，下列说法正确的是（）11商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值A.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值B.商业银行进行市值重估的方法是盯市C.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值D.、答案19B本题解析根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面
①机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；
②业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务；
③高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可、答案20D本题解析项，银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同A的验证方法；项，内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和B审慎性；项，验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体C系是否符合监管要求的重要方式、答案21D本题解析缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降、答案22B本题解析项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事B件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响、答案23A本题解析政治风险表现为本国政府或者商业银行海外机构所在地政府诞生新的立法、公共利益集团的持续压力/运动、极端组织的行动/蓄意破坏、政变/政府更替等、答案24B本题解析年月日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》，自年月日201268201311开始施行、答案25D本题解析《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》（巴塞尔协议I）建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准、答案26D本题解析商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求其计算公式为:nGlj aZxK-Jzl____________ABIA一n其中,为按基本指标法计量的操作风险资本要求，为过去三年中每年正的总收入，为过去三年中GI n总收入为正的年数，a为15%、答案27C本题解析项，非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析C被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制订监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程、答案28C本题解析项，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值项，商业银行在进行市值A B重估时通常采用两种方法
①盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；
②盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值项，盯模是指以某一个市D场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值、答案29D本题解析广义而言，敞口就是风险暴露，即商业银行所持有的各类风险性资产余额考点市场风险计量方法？、答案30B本题解析项是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作B、答案31C本题解析风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡、答案32C本题解析巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法、答案33C本题解析巴塞尔协议团为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，共分为天、天、天、10204060天、天五档，取代现行天持有期的规定新内部模型法体系下，流动性调整后的压力期12010计量将涉及银行市场风险系统基础架构的改造升级ES、答案34C本题解析区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素、答案35D本题解析市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险压力测试是弥补值计量方法无VaR法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段、答案36A本题解析监管目标是监管行为取得的最终效果或者达到的最终状态在国际领域，由于各国市场环境、监管体制、行业运行机制存在差异，对监管目标的表述也不尽相同尽管存在差异，但归纳起来，银行监管基本目标可概括为保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定、答案37A本题解析市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会、答案38C本题解析期权的价值受标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响项，随着执行价格A的上升，看跌期权的买方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；项，随着标的资B产市场价格上升，看跌期权的卖方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；项，买D方期权持有者的最大损失是期权费、答案39C本题解析操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等、答案40D本题解析程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应适用相同的监管程序、答案41B本题解析选项负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债方式向主动负债方式转变B、答案42D本题解析根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即其中，为期限年的风险资产的非违约概率，即其Pl1+K1+1-P1x1+K1x0=l+il P111-P1o违约概率；为风险资产的承诺利息；为风险资产的回收率，等于一违约损失率〃；为K1e1il期限年的无风险资产的收益率代入数值列出以下方程1Px1+10%+l-p X1+10%x30%=l得+5%,p=
93.5%,1—P=
6.5%、答案43B本题解析截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理考占
八、、V声誉风险管理的基本做法？、答案44D本题解析转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险、答案45A本题解析与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征,内部关联交易频繁连
12.环担保十分普遍.真实财务状况难以掌握.系统性风险较高.风险识别和贷后管理难度大345考占P
八、、集团法人客户信用风险识别？、答案46D本题解析根据《商业银行资本管理办法（实行）》，内部评级法分为初级法和高级法采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露、答案47A本题解析项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何限制项，为交易目的而持有的头寸包括B C自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸；项，交易账户记录的D是银行为了交易或管理交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸、答案48A本题解析风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失、答案49D本题解析专家判断法与市场有关的因素包括经济周期、宏观经济政策、利率水平与借款人有关的因素包括声誉、杠杆、收益波动性、答案50A木题解析项，替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法；项，在具体计量中，除零售银B C行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与的乘积替代外,替代标
3.5%准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计算方法与标准法完全相同；项，替代标准D法与标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度、答案51B本题解析项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其B效力低于法律、答案52C本题解析评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择资金安全性高的金融机构、答案53C本题解析项，对于控制职能的员工（如风险、合规及内部审计），薪酬制定应独立于其所监督的业务条C线之外，绩效指标也应主要基于他们自身目标的实现，避免影响他们的独立性、答案54D本题解析项属于资本充足率监督检查的范围资本充足率监督检查包括但不限于以下内容
①评估商D业银行全面风险管理框架；
②审查商业银行对合格资本工具的认定，以及各类风险加权资产的计量方法和结果，评估资本充足率计算结果的合理性和准确性；
③检查商业银行内部资本充足评估程序，评估公司治理、资本规划、内部控制和审计；
④对商业银行的信用风险、市场风险、操作风险、集中度风险、银行账户利率风险、流动性风险、声誉风险及战略风险等各类风险进行评估，并对压力测试工作开展情况进行检查、答案55B本题解析从宏观角度看，在紧缩的货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，高利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险提高，而且会促使借款人承担更高的风险答案56D本题解析《商业银行信息披露办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行、答案57B本题解析利用内部评级法计算出来的风险参数可以计算每一项风险资产的预期损失，由预期损失（EL）二违约概率（PD）x违约风险暴露（EAD）x违约损失率（LGD）则该商业银行信贷资产的预期损失（）（亿元）=300x1-30%x2%=
4.
2、答案58A本题解析有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中考占P
八、、战略风险管理的基本做法？、答案59D本题解析项，《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建D立全面、审慎、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响、答案60B本题解析根据基本指标法，操作风险资本要求的计算公式为其中，为过去三年中每年正的总收入（不包括银行账户〃拥有至到期日〃和〃可供出售〃两类GI证券出售实现的损益），为过去三年中总收入为正的年数，为则该行年应持有的n15%2013操作风险经济资本二（8+
11.5-
1.5+7）xl5%/3=
1.25（亿元）、答案61A本题解析缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率变化时，各类金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）同时，缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化、答案62D本题解析在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点
①充分考虑利益相关者的期望；
②将风险偏好与战略规划有机结合；
③向业务条线和分支机构传导；
④持续地监测与报告国际金融协会针对风险偏好的传导提出以下四点意见
①机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层也必须亲自参加；
②为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束；
③各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策；
④对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新故选项符合题意D答案63D本题解析资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配、答案64C本题解析项是内部控制的具体内容之一除三项以外，内部控制的目标还包括确保风险管理体系C ABD的有效性、答案65D本题解析银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等、答案66C本题解析在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备,然后乘以各自的风险权重个人住房抵押贷款风险权重为则题中风险加权资产为:50%,（）（亿）110-10X5O%=5O、答案67C本题解析项，《商业银行风险监管核心指标（试行）》属于其他风险管理领域相关制度指引C、答案68A本题解析授信权限管理通常遵循以下原则
①给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准;
②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；
③债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利层次的批准；
④交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上；
⑤根据审批人的资历、经验和培训岗位，将信用授权分配给审批人并定期进行考核、答案69A本题解析操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险、答案70B本题解析市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险、答案71C本题解析风险价值（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价VaR格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失、答案72C本题解析商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划、答案73B本题解析统一性原则新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理
1.的重要工作内容商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产？品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理.全面性原则商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场2风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对地逐项制定风险防控措施.适应性原则商业银行产品主管部门应结合本专业业务特点和风险管理实践经验，采用适合3本专业的方法，在产品研发和投产各环节动态识别评估和控制各类潜在风险，有针对地制定风险防控措施,统筹性原则商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控4制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率？考占？
八、、•新产品/业务风险管理原则？、答案74B本题解析非财务因素分析是信用分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境因素等方面进行分析和判断、答案75C本题解析商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产,然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产与贸易相关的短期或有负债主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为i20%、答案76A本题解析商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素清晰的声誉风险管理流程包括
①声誉风险识别；
②声誉风险评估；
③监测和报告
77、答案A本题解析项是显著风险影响中的中度风险可能性；项是中度风险影响；项是轻微风险影响的内容B CD、答案78B本题解析战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险项，产品的计划推行不如预期，其原因可能是经B济环境不允许、经济政策不支持或规划方向有误等，如果仅是短期内的货币政策影响，房贷市场仍然长期看好，就不应视为战略有误，无须对长远战略规划进行调整、答案79C本题解析向人民银行再贴现、拆入资金和债券回购是进行操作的短期行为，不能解决银行长期资金缺口问题、答案80D本题解析略、答案81A本题解析风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则、答案82C木题解析基于战略风险管理的前瞻性理念的全面、预防性的风险管理方法，是指商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展C项属于事后控制措施、答案83B本题解析零售银行业务包括零售业务、私人银行业务以及银行卡业务其中，私人银行业务包括高端贷款、高端客户存款收费、高端客户理财、投资咨询、其他私人银行服务、答案84C本题解析信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节商业银行对客户的信用风险评估计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型、答案85B本题解析组合风险限额是商业银行信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平、答案86B本题解析国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类、答案87C本题解析董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响通常,置信12水平，则相应配置的经济资本规模，抵御风险的能力o（）不变；减小；变高A.越低；越小；越高B.越高；越大；越低C.越高；越大；越高D.、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值,从而13给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）信用风险A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.、压力情景应充分体现银行的特征是（）14经营和收益A.经营和风险B.经营和管理C.风险和收益D.、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）15资产规模急剧扩张A.银行股票价格大幅上涨B.银行评级下调C.资产质量恶化D.、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境（）16情况下，商业银行不需要调整战略规划中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧A.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期B.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率.得到汇率均值为英镑美元.汇率波动标准17164差为个基点假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑250兑美元的汇率有的可能性处于（）美元之间95%A.
1.565〜
1.750B.
1.590-
1.690C.
1.615-
1.665D.
1.540〜
1.
740、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银
18、答案88D本题解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化VaR时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据、答案89B本题解析信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险三项都属于内部评级法下的合格的抵质押品中的金融质押品ACD、答案90D本题解析风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线、答案91C本题解析外汇期货合约、远期外汇合约、未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约均属于远期合约、答案92A本题解析投资组合A的年化收益率yA=l+
0.042-1=
0.0816；投资组合C的年化收益率yC=l+
0.024-1=
0.0824；已知投资组合B的年化收益率为yB=
0.
08、答案93C本题解析市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险、答案94C本题解析账面资本是银行持股人的永久性资本投入即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分、答案95C本题解析操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等、答案96D本题解析国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险，所以项正确；国家风险通常是由债务人B所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围，所以项正确；国家风险有两个基本特C征一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国范围内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失，所以项正确A、答案97C本题解析专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性这一局限性对于大型商业银行而言尤为突出，使得商业银行统一的信贷政策在实际操作过程中因为专家意见不一致而失去意义、答案98C本题解析交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险:场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险、答案99D本题解析转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险、答案100C本题解析公司金融、交易与销售、支付与清算等业务条线的0系数是18%；商业银行业务与代理服务等业务条线的B值是15%；零售银行业务、资产管理、零售经纪等业务条线的值是12%o行年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债2002~2007券年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险经分析可确认，该银行面临的2008流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果信用风险、市场风险和战略风险A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入19和（）o注册资本准入A.高级管理人员准入B.金融产品准入C.区域准入D.、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是
（20）o各家银行所采用的验证方法应当统一A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.验证主要由监管当局负责C.验证应随着风险管理手段的改进而调整D.、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法当某一时段内的负债大于资21产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（）,此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）o资产敏感型缺口，上升A.资产敏感型缺口，下降B.负债敏感型缺口，上升C.负债敏感型缺口，下降D.、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）22银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制A.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设B.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险C.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景D.、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一它是指由于战争、征用、罢23工以及政府行为等引起的风险以下不属于银行面临的政治风险的是（）政府财政政策的改变A.公共利益集团持续的压力/运动B.极端组织的行动C.政权发生更替D.、《商业银行资本管理办法（试行）》是何时正式施行的？（）24年月日A.20181231年月日B.201311年月日C.201271年月日、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出D.20126725的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据杠杆率A.流动性覆盖率B.贷款拨备覆盖率C.资本充足率D.、操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中每年正26的总收入的平均值乘上一个固定比例（用表示）各银行统一使用的值为（a a）oA.12%B.18%C.10%D.15%、关于风险监管方法，下列表述不正确的是
（27）o风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类A.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监B.管机构的风险信息非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括:统C.计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改D.进度和情况、关于市值重估，下列说法正确的是
（28）o商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值A.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值B.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模C.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D.
29、广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额A.VaR限额B.市值C.敞口D.、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异集团30统一授信一般分〃三步走〃，其中不包括（）根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整A.体的授信额度确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力B.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度c.的参考值分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.、风险管理的目标是
（31）o消除风险A.实现收益最大化B.实现收益和风险的平衡C.增加风险D.、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）32内部模型法A.标准法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.、巴塞尔协议团为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括
（33）o天A.10天B.20天C.30天D.
40、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是
（34）o管理层风险A.产品风险B.区域风险C.借款人财务状况变动风险D.、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部35模型（）o只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性A.不能计量非交易业务中的市场风险B.置信水平无法达到监管要求C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）36维护金融体系的安全和稳定A.保护债权人利益B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心、市场风险计量管理报告不存在（D.37）o月报A.季报B.半年报C.年报D.、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是
（38）o随着执行价格的上升，买方期权的价值减小A.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大B.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期C.权执行价格的差额买方期权持有者的最大损失是零D.、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素？（）39外部欺诈A.自然灾害B.行业竞争激烈C.交通事故D.、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是
（40）o公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等A.对待所有参与者公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容B.实体公正要求平等对待监管对象C.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序D.、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）41资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证A.商业银行资产的流动性负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债B.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配C.资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行D.的风险管理、假设某企业信用评级为对其项目贷款的年利率为根据历史经验，企业违约后此类42B,10%项目贷款的回收率平均为若同期信用评级为企业的同类项目贷款年利率为则根30%AAA5%,据风险中性定价模型,该信用评级为企业的年期违约概率约为（KPMG B1）oA.
5.0%B.
8.0%C.
7.0%D.
6.5%、目前声誉风险管理最佳的实践操作是
（43）o采用精确的定量分析方法A.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理B.按照风险大小，采取抓大放小的原则C.采取平等原则对待所有风险D.、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需44外汇以偿还其境外债务的风险间接国别风险A.宏观经济风险B.主权风险C.转移风险D.
45、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征财务报表真实性较好A.连环担保普遍B.系统性风险较高C.风险识别和贷后管理难度大D.、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）46违约概率A.违约风险暴露B.违约损失率C.有效期限D.、下列关于交易账户的说法，正确的是（）47银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值,并积极管理该项投资组合A.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多B.为交易目的而持有的头寸是自营头寸C.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易D.的金融工具和商品头寸、某商业银行在置信区间、天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为万元4895%1660人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至则该银行交易账户的风险价值将99%,（）增加A.保持不变B.无法判断C..减小D、专家判断法与市场有关的因素包括（）49声誉A.杠杆B.收益波动性C.经济周期D.、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于50（）o替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与的乘积替代零售银行和商业银行业务A.
3.5%条线的总收入替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法B.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异C.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度D.
二、多选题、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是
（51）o在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级A.的法律规范构成行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效B.力等同于法律规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件C.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律D.规范，是法律框架的最基本组成部分、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）52银行业协会A.监管部门B.评级机构C.审计师D.、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）53风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道A.设置独立的风险管理部门B.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩C.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况D.、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是
（54）o监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部A.资本水平来确定监管资本要求报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机C.制的重要参考文件监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币55政策的影响下，通常会使（）o潜在借款人的风险水平下降A.所有企业的违约风险有一定程度的提高B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（D.56）o。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
