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全国中级银行从业资格考试重点试题精编注意事项
1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟晰
2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规典定位置亲
3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚凶球
4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效归密父封线（参考答案和详细解析均在试卷末尾）
一、选择题、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回1收率低（）oA.1/4B.1/3C.1/2D.2/
3、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造2成的损失安排（）o存款准备金A.经济资本B.监管资本C.风险资本D.密、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去天的收益率进行分析，所获得的收封3250线益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为标准差为则在下一个市场交
0.1%,
0.15%,易日，该外汇投资组合的当日收益率有的可能性落在（）95%A.-
0.05%〜
0.1%B.-
0.05%〜
0.25%CO1%〜
0.25%D.-
0.2%〜
0.4%、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）4操作风险A.国家风险B.--:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的55情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）o水平收益率曲线A.波动收益率曲线B.正向收益率曲线C.反向收益率曲线D.、下列关于信用风险的说法，错误的是
（56）o对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表B.外业务中，还存在于衍生产品交易中信用风险具有明显的系统性风险特征C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D.、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，57确保商业银行风险得以有效控制、处置自我评估和压力测试A.非现场监管和现场检查B.外部审计和信息披露C.风险评级和纠正处置D.、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是
（58）o内部评级法A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.、根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的59变化趋势应当为（）oA.B.C.D.、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是
（60）o银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性A.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.资本规划应至少设定内部资本充足率年目标D.
3、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结61合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程业务特点A.风险特点B.风险事件C.风险类型D.、借款人向银行申请年期贷款万,经测算其违约概率为违约回收率为该笔贷款
6211002.5%,40%,的信用为万，则该笔贷款的非预期损失为（）万VaR10A.9C.
60、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括
（63）o银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求A.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务B.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据C.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要D.、客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小64商业银行A.专家B.债务人C.客户D.、商业银行的流动性覆盖率应当不低于
（65）oA.50%B.100%C.150%D.200%、假设某外币资产天的风险价值在的置信区间内为万美元，则其对应的天风险661VaR99%110价值最接近于（）万美元VaRC.
10、风险事件672016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚亿美元调查发现，年月至年月期间，富国银行L85CFPB2011520156产生不端行为的雇员多达名根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经5300客户申请发行的信用卡数量分别达到了万和万，这些账户因为余额不足产生的管理费和
15356.6信用卡透支费、滞纳金等费用约为万美元还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为240CFPB客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出〃伟大的〃（）战略，即8Gr-eight希望实现平均每个客户拥有富国个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销8售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行〃宝座〃被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系富国银行事件中涉及到的风险类型包括（（单选题））o信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险A.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险B.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险C.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险D.、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）68控制活动A.风险评估B.风险治理C.内部环境D.、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是
（69）o对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制A.高效、节约地使用一切监管资源B.确保银行业金融机构不破产C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D.、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）70对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重C.要保障与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求D.、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的71关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值模型A.Credit Metrics模型B.Credit PortfolioView模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排72（）o存款准备金A.存款保险B.经济资本C.资本充足率D.、属于零售性质的资金73同业拆借A.发行票据B.居民储蓄C.再贴现D.、年月日，银行总行资产负债管理委员会会议上，资产负债管理部总经理严74201363A ALCO厉指出，我行流动性覆盖率指标仅为已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标LCR74%,而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机月日，银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终65A1700在央行备付金账户出现30亿的透支额月日至月日银行备付金情况参见表530611A6-lo表6—1全行备怎行笛总存款付金付金日期2013年5月303505023000日6月1日28075232506月2日26065231006月3日33070230506月4日34056229906月5日230-30228006月6日330100229506月7日350120229006月8日33090229806月9日400B0230506月10375B522960日6月11380B822990日月日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场〃平头寸、防透支、现金为王〃气氛升温,隔夜620拆借利率飙升基点，达到各期限利率全面上升，〃钱荒〃进一步升级根据以上案例
57811.44%,描述，回答下列试题银行指标已跌破监管红线，根据监管要求，监管红线是（）A LCRLCRA.90%B.110%C.100%D.120%、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括
（75）o将风险偏好与战略规划有机结合A.向业务条线和分支机构传导B,持续地监测与报告C.充分考虑股东的期望D.、风险限额管理不包括（）环节76风险限额设定A.风险限额监测B.超限额处理C.风险限额识别D.
77、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析（）内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据A.内部操作风险损失数据；外部数据B.业务经营环境；外部数据C.业务经营环境；内部控制因素D.、计算机年问题，又叫做千年虫〃〃电脑千禧年千年虫问题〃或〃千年危机〃，是指在某782000些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃电脑〃千年虫〃属于典型的（）风险不完善或有问题的内部程序A.人员因素B.系统缺陷C..外部事件D、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品/服务成本增加、产能79过剩、恶性竞争等现象这属于商业银行面临的外部风险中的（）o品牌风险A.行业风险B.项目风险C.竞争对手风险D.、（）不是真正的银行资本，它是〃算〃出来的，在数额上与非预期损失相等80监管资本A.经济资本B.会计资本C.账面资本D.、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是（）81盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获A.得投资收益的能力杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资B.格和能力效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力C.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事D.件和困境的能力、风险偏好指标选取需要体现
（82）o全面性和重要性A.全面性和稳定性B.重要性和合规性C.合规性和稳定性D.、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是
（83）o给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准A.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准B.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每C.一决策都应建立在风险一一收益分析基础上债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利层次的批准D.、下列关于战略风险管理的说法，正确的是
（84）o经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一A.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划B.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训C.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在D.、情景分析的原则不包括
（85）o满足全面性A.满足及时性B.体现客观性C.具有动态性D.、下列关于的说法中，错误的是（）86VaR均值是以均值为基准测度风险的A.VaR零值是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失B.VaR的计算涉及置信水平与持有期C.VaR计算值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法D.VaR、根据监管机构的要求，商业银行采用模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为87VaR（）oA.4B.2C.
3、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（）,流动性D.188资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）o、A.25%75%、B.75%25%、C.80%15%、D.15%80%、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是
（89）o信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束A.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为D.、下列各项不属于单币种敞口头寸的是
（90）o期权敞口头寸A.远期净敞口头寸B.即期净敞口头寸C.总敞口头寸？D.、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是
（91）o违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息A.违约风险暴露应扣除应收未收利息B.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是
（92）o在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级A.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级B.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率？D.、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方93案的风险与乙方案的风险相比（）o无法确定A.相等B.较小C.较大D.、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为万元，其相关费用合计万元，该笔贷款的预期9450060损失为万元，为该笔贷款配置的经济资本为万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率408000（RAROC）为（）oA55%B.5%C.
5.75%D.
6.25%、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）95o金融危机对行业发展产生影响A.行业产能明显过剩B.市场需求出现明显下降C.行业个别企业出现亏损D.、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）96高级管理人员准入A.产品准入B.注册资本准入C.区域准入D.、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中（）的风险点操作97财务/会计错误A.文件/合同缺陷B.错误监控/报告C.结算/支付错误D.、关于市场准入的说法，不正确的是（）98o市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活A.动的机制机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立B.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种C.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可D.、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）99o并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息A.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息B.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》C.计量并披露并表和非并表资本充足率并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息D.、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收100率低（）A.1/
48.1/3C.1/2D.2/3参考答案与解析、答案1B本题解析根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低1/3；而且，经济体系中的总体违约率代表经济的周期性变化与回收率呈负相关、答案2B本题解析经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本、答案3D本题解析正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、
2.5倍标准差范围内的概率分别如下P i-oX冲卜68%；kP|i-2oVXVn+2o卜95%；P匕
2.5o・VXV|i+
2.5o=99%则当概率为95%时，可得-
0.2%X
0.4%o、答案4A本题解析操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险、答案5D本题解析项，非现场监管对现场检查有指导作用D、答案6C本题解析本题中，〃其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券〃，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；年起因受到“2008金融危机的冲击〃属于市场风险；〃其信贷资产主要投向房地产行业〃属于战略风险而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险市场风险C..流动性风险、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）D5现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查A.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段现场B.C.检查实施阶段可分为五个环节进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业现场检查对非现场监管有指导作用D.、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行6年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券2002-2007年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动2008性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果声誉风险，市场风险和操作风险A.市场风险，战略风险和操作风险B.信用风险，市场风险和战略风险C.信用风险，声誉风险和战略风险D.、反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不7正确的是（）恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为A.恐怖融资的资金来源往往是非法所得B.恐怖融资是恐怖主义生产和发展的基础C.恐怖融资是有意识的使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为D.、以下对于战略风险管理的理解错误的是
（8）o经济资本配置是战略风险的一个重要工具A.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划B.战略风险一经批准不得更改C.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的D.假设条件、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（？？）不属于合格信用缓释工具9A.黄金上市公司发行的企业债券B.商业银行承兑的汇票C.人民银行发行的票据D.、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去天的收益率进行分析，所获得的收益10250率分布为正态分布假设该组合的日平均收益为标准差为则在下一个市场交易日，该
0.1%,
0.15%,外汇投资组合的当日收益率有的可能性落在（95%）oA.-
0.2%〜
0.4%B.-
0.05%〜
0.1%
7、答案B本题解析恐怖融资是指有意识地直接或间接为恐怖活动提供募集资金的行为，如果把恐怖组织或恐怖分子直接或间接实施恐怖活动视为恐怖主义的核心行为的话，那么恐怖融资应该属于恐怖主义的辅助行为，是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础，项目洗饯恐怖地货扩散融资资金来源究金来源为非法所穆资金来源往往合法贵金来源往往1将资金用于政治目的1行为目的薄犯罪资金来源卷资金用于军事目的IB爻«资命但大、交易复杂,熨金策大.交易隐顺小.交易俺拿|4H|度金点到点施「资G点到点一和4|资金特点流动表6-17没有资金的支持，恐怖主义将成为无源之水、无本之木洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别、答案8C本题解析经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模，所以项正确；董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成A为商业银行未来发展的行动指南，所以项正确；战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此B长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正，所以项错误；在评估战略风险时，应当首先由C商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件,所以项正确D、答案9B本题解析信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险三项都属于内部评级法下的合格的抵质押品中的金融质押品ACD、答案10A本题解析正态随机变量落在距均值倍、倍、倍标准差范围内的概率分别如下X
122.5P|i-o、答案11C本题解析离散型随机变量期望值为XV/V・以化二2勺pj根据得所以，p X=K=K+1/10,P X=0=
0.1,P X=l=
0.2,P X=2=
0.3,P X=3=
0.4o EX=0x
0.1+1x
0.2+2x
0.3+3x
0.4=
2、答案12D本题解析商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程、答案13D本题解析作为一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱，商业银行的稳健经营、可持续发展对于促进全球以及各国经济的繁荣与发展，具有至关重要的现实意义和战略意义、答案14B本题解析项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范,其效力B低于法律、答案15A本题解析个人信贷业务操作风险的控制措施有
①实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离；
②成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理；
③优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款；
④加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设；
⑤切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险；
⑥强化个人贷款发放责任约束机制，细化个人贷款责任追究办法,推行不良贷款定期问责制度、到期示制度、逾期警示制度和不良责任追究制度；
⑦在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩、答案16D本题解析选项是内部审计的作用ABC、答案17D本题解析根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率是反映Return onAssets,ROA商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标其计算公式是资产收益率二税后净收入/资产总额ROA、答案18D本题解析商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感时倾向于持有资产和负债的期限结构比较平衡、答案19D本题解析收益率曲线的形状反映了长短收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，对未来经济走势的预测，所以项正确；收益率曲线通常表现为四种形态正向、反向、水平、波动收益率A曲线，所以项正确；正收益率曲线投资期限越长，收益率越高，其流动性较差，所以项正确；B C反收益率曲线表示投资期限越长，收益率越低.所以项错误D、答案20C本题解析久期二卜年[100xl+2+3+4+1100x5]+4xl00+
11003.
3、答案21B本题解析两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同AB交易可能会有不同的债项评级；项，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信C用水平决定；项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债D项可能的损失率、答案22D本题解析项，应该是充分考虑利益相关者的期望，而不仅仅是考虑股东的期望商业银行作为经营风险D的企业，利益相关者众多，主要包括股东、董事会、管理层、员工、存款人、债权人、监管机构和信用评级机构、答案23C本题解析从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型个主要发展阶段
3、答案24D本题解析国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类国别风险考虑的风险因素很复杂，最基本和最重要的是转移风险、答案25C本题解析商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标、答案26A本题解析违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等、答案27A本题解析在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督、答案28C本题解析市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补值计量方法VaR无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用计量和压力VaR测试分析、答案29B本题解析《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于和
11.5%
10.5%o考占？口
八、、•银行监管的方法？、答案30B本题解析风险价值（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸VaR或组合造成的潜在最大风险值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方VaR差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等值得局限性包括无法预测尾部极端损失情VaR况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素但是并不是即将发生的真实损失，也不意VaR味着可能发生的最大损失、答案31A本题解析不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平、答案32C本题解析考察恰当的风险管理方法的知识战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础上，反映商业银行的经营特色、答案33A本题解析授信权限管理通常遵循以下原则
①给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准;
②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；
③债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利层次的批准；
④交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上；
⑤根据审批人的资历、经验和培训岗位，将信用授权分配给审批人并定期进行考核、答案34A本题解析在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布、答案35C本题解析商业银行操作风险计量模型的观测期为年1答案36B本题解析在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为以下三大类
①预期损失，是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失；
②非预期损失，是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离；
③灾难性损失，是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失、答案37B本题解析考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于
3、答案38D本题解析《巴塞尔新资本协议》规定，违约概率为借款人内部评级年期违约概率与中的较高者
10.03%、答案39B本题解析风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险,商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿、答案40A本题解析有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节,并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起、答案41C本题解析权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过万元；商业银行对单家企业500（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于
0.5%、答案42A本题解析独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作项，A客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上、答案43B本题解析选项负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债方式向主动负债方式转变B、答案44A本题解析巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法、答案45B本题解析为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息、、答案46B本题解析高级管理层应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下，采取适当的跟进措施、答案47B本题解析初次使用高级计量法的商业银行，可使用年期的内部损失数据
3、答案48C本题解析项，模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期C Credit Metrics限内可能发生的最大损失、答案49D本题解析市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险压力测试是弥补值计量方法无法反映VaR置信水平之外的极端损失的有效补充手段、答案50B本题解析期货是在场内（交易所）进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种金融期货主要有三大类利率期货、货币期货和指数期货利率期货是指以利率为标的的期货合约货币期货是指以汇率为标的的期货合约指数期货是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约、答案51A本题解析零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素，因此，通常被看做是核心存款的重要组成部分而机构/公司存款人对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感、答案52A本题解析交易对手信用风险的计量主耍包括三部分
（1）交易对手信用风险暴露的计量；⑵对交易对手信用风险的定价；⑶交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据答案53B本题解析信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系，其次根据历史数据进行回归分析，最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值，所以项正确；A违约概率模型属于现代信用风险计量方法，其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一，所以项正确；专家判断和信用评分法与违约概率模型相比,违约概率模型能直接估计客C户的违约概率，所以项正确，项错误D B、答案54A本题解析资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面，临的是资产流动性风险、答案55D本题解析反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线、答案56C本题解析对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征、答案57B本题解析监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制置、答案58D本题解析商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力、答案59A本题解析不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势客户的违约频率越高,其信用等级越低，两者呈负相关、答案60C本题解析项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措C施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道、答案61D本题解析新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程、答案62D本题解析每一项风险资产的预期损失计算公式为预期损失（EL）=违约概率（PD）x违约风险暴露（EAD）x违约损失率（LGD）新版章节练习，考前压卷，，其中，违约损失率=1一违约回收率则该笔贷款的预期损失=（）（万），非预期损失=（万）
2.5%xl00x1-40%=
1.510—
1.5=
8.
5、答案63C本题解析对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情境下的需要、内部需求以及监管问询的要求加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了〃指定日期〃，也就变相要求了数据的灵活性项属于数据完整性的要求c、答案64A本题解析客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小、答案65B本题解析商业银行的流动性覆盖率应当不低于在流动性覆盖率低于时，应对出现的原因、持100%100%续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析、答案66D本题解析在独立同分布状态下，日的等于单日的乘以的平方根，即t VaRVaR t「叫「叫=X/,代段值，晒得出飒网乂牺之I=1x
3.16=
3.16（万新）、答案67B本题解析富国银行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为涉及操作风险、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等CFPB不端行为，对其处罚亿美元，涉及到合规风险富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市L85值第一大行〃宝座〃被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系，涉及到声誉风险富国银行为了实现〃伟大的〃战略，要求员工无薪资加班来8完成任务，甚至使员工受到解雇威胁，涉及到战略风险＞答案68C本题解析内部控制主要包括五大要素内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通、答案69C本题解析良好的监管标准是规范和检验银行监管工作的标杆国务院银行业监督管理机构总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好银行监管的六条标准
（1）促进金融稳定和金融创新共同发展；
（2）努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；
（3）对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；
（4）鼓励公平竞争，反对无序竞争；
（5）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；
（6）高效、节约地使用一切监管资源、答案70B本题解析商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性、答案71B本题解析项，模型本质上是一个模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信A Credit Metrics VaR用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；项，模型根据针对火险的财险精算原C CreditRisk+理，对贷款组合违约率进行分析；项，模型属于客户评级模型，不属于信用风险D CreditMonitor组合模型、答案72C本题解析经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本、答案73C本题解析通常情况下，零售性质的资金（例如居民储蓄）相比批发性质的资金（例如同业拆借、发行票据）具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低、答案74C本题解析商业银行的流动性覆盖率（）应当不低于在流动性覆盖率低于时，应对上述情况LCR100%100%出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析、答案75D本题解析项，应该是充分考虑利益相关者的期望，而不仅仅是考虑股东的期望商业银行作为经营风险D的企业，利益相关者众多，主要包括股东、董事会、管理层、员工、存款人、债权人、监管机构和信用评级机构、答案76D本题解析风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和超限额处理三个环节
77、答案B本题解析商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险定性分析需要依靠有经验的风
00.05%〜
0.25%D.
0.1%—
0.25%、离散型随机变量的概率分布为（）（）则（）为（）11P X=K=K+1/10,K=0,1,2,3,E XC.
2、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，12并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程风险管理部门A.高级管理层B.业务部门C.信息科技部门D.、下列选项中，（）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱13保险公司A.证券公司B.银行中介C.商业银行D.、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）14o在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法A.律规范构成行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力B.等同于法律规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件C.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规D.范，是法律框架的最基本组成部分、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）15o优化产品结构，改进操作流程A.强化一线实时监督检查B.改革信贷经营管理模式C.实行严格的前中后台职责分离制度D.、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）16o帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉A.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的B.独立保证有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线C.对于基金金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值D.险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析、答案78C本题解析系统缺陷包括以下三个方面
①计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入/卖出股票而遭受损失;
②系统设计和/或系统维护不完善，造成数据/信息质量不符合委托方要求；
③违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等在系统方面，最典型的风险是电脑〃千年虫〃的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用、答案79B本题解析行业风险是外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象、答案80B本题解析经济资本不是真正的银行资本，它是算〃出来的，在数额上与非预期损失相等考占
八、、V风险限额的种类和限额设定？、答案81B本题解析杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力、答案82A本题解析风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则、答案83A本题解析授信权限管理通常遵循以下原则
①给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准;
②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；
③债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利层次的批准；
④交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上；
⑤根据审批人的资历、经验和培训岗位，将信用授权分配给审批人并定期进行考核、答案84A本题解析战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模项，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商B业银行未来发展的行动指南；项，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行C效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；项，与声誉风险相似，战略风险产D生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起、答案85B本题解析情景分析的原则有
①满足全面性；
②满足前瞻性；
③体现客观性；
④具有动态性、答案86B本题解析均值是以均值为基准测度风险的，度量的是资产相对损失，零值是以初始价值为VaR bi-N-N VaR基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以项正确，项错误；的计算涉及置信A BVaR水平与持有期，计算值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以VaR、项正确C D、答案87C本题解析考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于
3、答案88B本题解析商业银行的存贷比应当不高于75%；商业银行的流动性比例应当不低于25%考占？口
八、、•短期流动性风险计量？、答案89B本题解析商业银行进行透明的信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险、答案90D本题解析外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸其中，单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险、答案91A本题解析违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等、答案92B本题解析两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同AB交易可能会有不同的债项评级；项，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信C用水平决定；项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债D项可能的损失率、答案93D本题解析在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大，风险就越大、答案94B本题解析经风险调整的收益率其中，为税后净利润，为预期损失，为非预期RAROC=NI-EL/UL NIEL UL损失或经济资本因此该笔贷款的经风险调整的收益率为RAROC500-60-40/8000xl00%=5%o、答案95D本题解析行业经营风险预警指标包括
①行业整体衰退；
②出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；
③经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；
④产能明显过剩；
⑤市场需求出现明显下降；
⑥行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损、答案96A本题解析根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面
①机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；
②业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种；
③高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可、答案97B本题解析文件/合同缺陷也称为文件/合同瑕疵，是指各类文件档案的制定、管理不善，包括不合适的或者不健全的文档结构，以及协议中出现错误或者缺乏协议等、答案98C本题解析业务准入是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种、答案99B本题解析三项，根据《商业银行资本管理办法（试行）》第一百六十四条的规定，商业银行采用资本ABD计量高级方法的，并行期内应至少披露本办法规定的定性信息和资本底线的定量信息;项，根据C第一百七十四条的规定，达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率、答案100B本题解析根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低1/3；而且，经济体系中的总体违约率代表经济的周期性变化与回收率呈负相关、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）17资产收益率二税后净收入/资本金总额A.资产收益率=税后净利润/资本金总额B.资产收益率二税后净利润/平均资本金总额C.资产收益率=税后净收入/资产总额D.、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的18资产负债期限结构？（）将短期借款与长期贷款匹配A.将长期借款与长期贷款匹配B.将短期借款与短期贷款匹配C.资产和负债的期限结构比较平衡D.、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）19收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断A.收益率曲线通常表现为四种形态正向、反向、水平、波动收益率曲线B.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高C.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.、如果商业银行的一个年期的贷款项目，第年到第年每年还款额的现值为万20514100元，第年还款额的现值为万元，那么该贷款项目的久期为
（51100）o年A.5年B.
4.5年C.
4.3年D.
4、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是
（21）o在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级A.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级B.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失D.率？、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）22将风险偏好与战略规划有机结合A.向业务条线和分支机构传导B.持续地监测与报告C.充分考虑股东的期望D.、客户信用评级的发展过程是
（23）o违约概率模型玲专家判断法玲信用评分模型A.信用风险模型玲专家判断法玲违约概率模型B.专家判断法玲信用评分模型玲违约概率模型C.专家判断法玲违约概率模型玲信用评分模型、在国别风险的主要类型中，最基本和最重D.24要的是（）o主权风险A.政治风险B.传染风险C.转移风险D.、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标25一年A.两年B.三年C..四年D、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是
（26）o违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息A.违约风险暴露应扣除应收未收利息B.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任27董事会A.监事会B.高级管理层C.风险管理部门D.、计量市场风险时，计算值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（28VaR）o压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平A.方法只有在的置信区间内有效B.VaR99%值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失C.VaR压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银29行的资本充足率分别不得低于（）和A.8%6%和B.
11.5%
10.5%和C.
11.5%8%和D.
10.5%6%、以下关于的说法，错误的是（30VaR）o值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等A.VaR值是对未来损失风险的事后预判B.VaR的计算涉及置信水平与持有期C.VaR计算值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法D.VaR、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括
（31）o实现不良贷款本息的全部回收A.提高商业银行资产质量B.更好地发现不良贷款价格C.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上D.32实际情况A.未来的发展潜力B.实际情况和未来的发展潜力C.
33、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（o给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准A.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准B.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，C.每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利层次的批准D.、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关34联度，从而为操作风险管理指明方向该模型是对操作风险的（计，）三个方面进行历史统并形成相互关联的多元分布风险成因、风险指标和风险类别风险A.风险程度、发生时间和损失事件风险B.风险诱因、程度和损失金额风险发生C.风险程度、时间和损失金额D.
35、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）o个月A.3个月B.6年C.1年D.
236、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（o.实际损失、无形损失、灾难性损失非预期A预期损失、损失、灾难性损失实际损失、B.预期损失、灾难性损失机会成本/损失、C..实际损失、非预期损失D、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，乘数因子不得低于（37VaR）oA.4B.3C.2潜在收益D.、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级年期违约概率D.5381与（）中的较高者A.
0.1%B.
0.01%C.
0.3%、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，D.
0.03%39商业银行对乙企业的贷款利率高于甲这种风险管理的策略是（）o风险对冲A.风险补偿B.风险对冲C.风险规避D.、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源40紧密联系在一起风险管理措施A.员工利益B.连续营业方案C.资本实力、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）D.41oA.商业银行对单家企业（或企业集的风险暴露不超过100万元的风险暴露不超过300万B.商业银行对单家企业团）（或企业元的风险暴露不超过500万元C.商业银行对单家企业集团）（或企的风险暴露不超过1000万元商业银行对单家企业业集团）（或D.企业集团）
42、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）o独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对C.独立性审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作D.、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）43资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证A.商业银行资产的流动性负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债B.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配C.资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行D.的风险管理、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是
（44）o内部评级法A.现期风险暴露法B.标准法C.内部模型法D.、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来45（）进行滚动规划一年或三年A.三年或五年B.两年或三年C.三年或四年D.、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报46告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施董事会A.高级管理层B.董事会和高级管理层C.内部审计部门D.、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据47A.4B.3C.2D.1＞下列关于模型的说法，不正确的是（）48Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合的难题A.Credit MetricsVaR模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一B.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失C.CreditMetrics模型本质上是一个模型
0.CreditMetricsVaR、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部49模型（）o只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性A.不能计量非交易业务中的市场风险B.置信水平无法达到监管要求C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是
（50）o利率期货A.商品期货B.货币期货C.指数期货D.
二、多选题、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低
（51）o居民储蓄A.同业存款B.财政存款C..企业存款D、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险52管理能力，银监会于年月日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则20161128（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具3交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）《规则》借鉴国际o经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式《规则》包括正文和附件两部分正文共条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产10品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力,保证衍生工具估值和资本计量的审慎性附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式根据上述案例描述，回答下列小题6下列选项中，不属于交易对手信用风险计量的是（）交易对手信用风险暴露数据A.对交易对手信用风险的定价B.交易对手信用风险暴露的计量C.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量D.、下列说法不正确的是
（53）o信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系A.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性B.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一C.违约概率模型能直接估计客户的违约概率D.、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是54（）o资产流动性风险A.负债流动性风险B.流动性过剩C.流动性短缺D.。
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