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【答案】A
32、下列关于期货公司风险监控指标标准的表述中,正确的是()A.净资本与风险资本准备的比例不得低于120%B.净资本与净资产的比例不得低于40%C.负债与净资产的比例不得高于100%D.净资本不得低于人民币3000万元【答案】D
33、我国期货市场上,某上市期货合约以涨跌停板价成交时,其成交撮合的原则是(),但平当日新开仓位不适用平仓优先的原则A.平仓优先和时间优先B.价格优先和平仓优先C.价格优先和时间优先D.时间优先和价格优先【答案】A
34、在美国10年期国债期货的交割,卖方可以使用()来进行交割A.10年期国债B.大于10年期的国债C.小于10年期的国债D.任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债【答案】D
35、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门,但一般不包括0A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】D
36、推荐人签署的意见有虚假陈述的,自中国证监会及其派出机构作出认定之日起()年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表,并记入该推荐人的诚信档案A.1B.2C.3D.5【答案】B
37、3月份玉米合约价格为
2.15美元/蒲式耳,5月份合约价格为
2.24美元/蒲式耳交易者预测玉米价格将上涨,3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小交易者买入1手(1手二5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约到了12月1日,3月和5月的玉米期货价格分别上涨至
2.23美元/蒲式耳和
2.29美元/蒲式耳若交易者将两种期货合约平仓,则交易盈亏状况为()美元A.亏损150B.获利150C.亏损160D.获利160【答案】B
38、期货公司应当按照()的原则传递客户交易指令A.数量优先B.规模优先C.时间优先D.价格优先【答案】C
39、期货从业人员在向投资者提供服务前,应当了解投资者的财务状况、投资经验及(),并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险,不得向投资者作出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证A.职业背景B.风险偏好C.收入状况D.投资目标【答案】D
40、下列情形中,时间价值最大的是()A.行权价为15的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为14B.行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为
13.5C.行权价为7的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为8D.行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23【答案】D
41、若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱,而且指数下跌的时候也能够赚钱对此,产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求?()A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍D.延长期权行权期限【答案】C
42、下列关于价格指数的说法正确的是()A.物价总水平是商品和服务的价格算术平均的结果B.在我国居民消费价格指数构成的八大类别中,不直接包括商品房销售价格C.消费者价格指数反映居民购买的消费品和服务价格变动的绝对数D.在我国居民消费价格指数构成的八大类别中,居住类比重最大【答案】B
43、程序化交易一般的回测流程是()A.样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证B.绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证C.样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证D.样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估【答案】A
44、一般而言,GDP增速与铁路货运量增速()A.正相关B.负相关C.不确定D.不相关【答案】A
45、取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续()未在机构中执业的,在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训A.2年B.3年C.5年D.6年【答案】A
46、将股指期货理论价格上移一个交易成本之后的价位称为(A.无套利区间的上界B.远期理论价格C.无套利区间的中间价位D.无套利区间的下界【答案】A
47、某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约月元口屯吨元屯月口吨元屯月元吨口月吨口屯同时平仓,该交易者盈利最大【答案】C
48、期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的()A.知情权B.经营权C.决策权D.报告权【答案】A
49、看涨期权的卖方想对冲了结其合约,应()A.买入相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权B.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权555A.BCD.55559999oO35785oo////99992O6OoOC.买入相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权D.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权【答案】A
50、我国大连商品交易所交易的上市品种包括()A.小麦B.PTAC.燃料油D.玉米【答案】D
51、期货交易涉及商品实物交割的,期货交易所还应当发布()情况A.标准仓单数量B.标准仓单数量和可用库容C.可用库容D.以上都不准确【答案】B
52、我国5年期国债期货合约的交易代码是()A.TFB.TC.FD.Au【答案】A
53、某期货公司期货经纪业务的客户权益总额为30亿元根据相关规定,期货公司在计算风险资本准备时,期货经纪业务的基准比例为4%该期货o公司最近一期的分类评价结果为A类,分类计算系数为
0.8那么,该公司上述业务的风险资本准备为()A.2亿元B.
1.2亿元C.
1.6亿元D.
0.96亿元【答案】C
54、随机漫步理论认为()A.聪明的投资者的交易方向与大多数投资者相反B.在完全信息的情况下,价格受多种因素影响,将偏离其内在价格C.市场价格的变动是随机的,无法预测的D.价格变动有短期性波动的规律,应顺势而为【答案】C
55、下列关于期货交易杠杆效应的描述中,正确的是()A.保证金比率越低,期货交易的杠杆效应越大B.保证金比率越低,期货交易的杠杆效应越小C.保证金比率越低,期货交易的杠杆效应越不确定D.保证金比率越低,期货交易的杠杆效应越稳定【答案】A
56、中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为()A.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价B.最后半小时成交价格按照成交量的加权平均价C.最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均价D.最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均价【答案】A
57、下面对套期保值者的描述正确的是()A.熟悉品种,对价格预测准确B.利用期货市场转移价格风险C.频繁交易,博取利润D.与投机者的交易方向相反【答案】B
58、首席风险官开展工作应当制作并保留(),真实、充分地反映其履行职责情况A.工作底稿和工作时间B.工作报告和工作记录C.工作底稿和工作记录D.工作时间和工作报酬【答案】C
59、期货交易所应当按照()的比例提取风险准备金,风险准备金应当单独核算,专户存储A.交易保证金的10%B.结算准备金的20%C.手续费收入的20%D.经营利润的30%【答案】C
60、侵权与违约竞合的期货纠纷案件,当事人既以违约又以侵权起诉的,以()确定管辖A.当事人起诉状中在先的诉讼请求B.侵权诉讼请求C.违约诉讼请求D.标的额较大的诉讼请求【答案】A
61、对商品期货而言,持仓费不包含()A.仓储费B.期货交易手续费C.利息D.保险费【答案】B
62、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为
0.006835美元/日元,半个月后,该投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为
0.007030美元/日元则该笔投机的结果是()美元A.盈利4875B.亏损4875C.盈利5560D.亏损5560【答案】B
63、下列选项中,其盈亏状态与性线盈亏状态有本质区别的是()A.证券交易B.期货交易C.远期交易D.期权交易【答案】D
64、基于大连商品交易所日收盘价数据,对YH09价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位元)建立一元线性回归方程:丫二-
4963.13+
3.263*回归结果显示可决系数R2=
0.922,DW=
0.384;对于显著性水平a=
0.05,*的丁检验的P值为
0.000,F检验的P值为
0.
000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测设*取值为4330时,针对置信度为95%.预测区间为(
8142.45,A.对Y0点预测的结果表明,Y的平均取值为
9165.66B.对Y0点预测的结果表明,Y的平均取值为
14128.79C.YO落入预测区间(
8142.
4510188.87)的概率为95%D.YO未落入预测区间(
8142.45,
10188.87)的概率为95%【答案】A
65、审查客户是否透支交易,应当以()规定的保证金比例为标准A.期货交易所B.客户C.期货业协会D.期货公司【答案】A
66、下列主体中,不必提取风险准备金的是()A.期货保证金安全存管监控机构B.非期货公司结算会员C.期货公司D.期货交易所【答案】A
67、债券的到期收益率与久期呈()关系A.正相关B.不相关C.负相关D.不确定【答案】CB.中国证监会C.财政部D.国务院国有资产监督管理机构【答案】B
5、在金融市场中,远期和期货定价理论包括无套利定价理论和()OA.交易成本理论B.持有成本理论C.时间价值理论D.线性回归理论【答案】B
6、期货公司董事、监事和高级管理人员1年内累计()次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的,中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选A.3B.4C.5D.6【答案】A
7、下列不属于公司制期货交易所会员权利的是()A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施,取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】A
68、期货公司申请期货投资咨询业务资格应提交申请日前()个月的期货公司风险监管报表A.1B.2C.3D.6【答案】D
69、首席风险官履行职责应当保持充分的(),主动回避与本人有利害冲突的事项A.独立性B.自由性C.公开性D.协商性【答案】A
70、下列关于营业部设施符合条件的描述中,不正确的是()A.应当配备2条以上具有录音功能的电话线路B.应当具备满足期货业务需要的办公.通讯.交易等设施,营业部应当配备2条以上网络通讯线路,保证营业部的正常交易C.应当采取双路供电,或在单路供电的情况下备用供电措施能够提供正常业务运行4小时的供电时间D.应当具备满足期货业务需要的办公.通讯.交易等设施,营业部应当配备1条以上网络通讯线路,保证营业部的正常交易【答案】D
71、下列选项中,不属于实物交割必不可少的环节的是()A.交割配对B.标准仓单与货款交换C.实物交收D.增值税发票流转【答案】C
72、3月1日,国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为
6.1130,而6月份的美元兑人民币的期货价格为
6.1190,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元4月1日,现货和期货价格分别变为
6.H40和
6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现套利交易则该交易者()(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不计)A.盈利20000元人民币B.亏损20000元人民币C.亏损10000美元D.盈利10000美元【答案】A
73、()是指以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约A.利率期货合约B.商品期货合约C.外汇期货合约D.金融期货合约【答案】D
74、下列关于期货交易所向会员收取保证金的表述,错误的是()A.专用账户存储不得挪用B.可以接受规定的有价证券作为保证金C.保证金分为结算准备金和结算担保金D.只能用于担保期货合约的履行【答案】C
75、()主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率A.程序化交易B.主动管理投资C.指数化投资D.被动型投资【答案】C
76、风险度是指()A,可用资金/客户权益X100%B.保证金占用/客户权益义100%C.保证金占用/可用资金X100%D.客户权益/可用资金X100%【答案】B
77、期货合约是由()A.中国证监会制定B.期货交易所会员制定C.交易双方共同制定D.期货交易所统一制定【答案】D
78、非结算会员客户的持仓达到期货交易所规定的持仓报告标准的,客户应当()A.及时向期货交易所报告B.及时公开披露C.通过非结算会员向期货交易所报告D.通过非结算会员向全面结算会员期货公司报告【答案】C
79、6月2日以后的条款是()交易的基本表现A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】B
80、期转现交易双方寻找交易对手时,可通过()发布期转现意向A.IB.B证券业协会C.期货公司D.期货交易所【答案】D
81、在金融期货投资者适当性制度中,投资者申请开立期货交易编码时,提供的中国人民银行征信中心个人信用报告的打印日期距申请开户日期间隔不得超过()个月A.1B.2C.6D.12【答案】B
82、外汇远期合约诞生的时间是()年A.1945B.1973C.1989D.1997【答案】B
83、关于股指期货套利的说法错误的是()A.增加股指期货交易的流动性B.有利于股指期货价格的合理化C.有利于期货合约间价差趋于合理D.不承担价格变动风险【答案】D
84、下列利率期货合约中,一般采用现金交割的是()A.3个月英镑利率期货B.5年期中国国债C.2年期T-NotesD.2年期Euro-SCh,Atz【答案】A
85、某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同方案一现金基础策略构建指数型基金直接通过买卖股票现货构建指数型基金获利资本利得和红利其中,未来6个月的股票红利为3195万元方案二运用期货加现金增值策略构建指数型基金将45亿元左右的资金投资于政A.
96782.4B.
11656.5C.
102630.34D.
135235.23【答案】C
86、美国中长期国债期货报价由三部分组成,第二部分数值的范围是()0A.00到15B.00至31C.00到35D.00到127【答案】B
87、《期货公司金融期货结算业务试行办法》所称的期货公司金融期货结算业务,是指期货公司作为实行()的金融期货交易所的结算会员,依其规定从事的结算业务活动A.会员统一结算制度B.会员分级结算制度C.保证金结算制度D.每日无负债结算制度【答案】B
88、大连商品交易所滚动交割的交割结算价为()结算价A.申请日B.交收日C.配对日D.最后交割日【答案】C
89、申请设立期货公司,注册资本最低限额为人民币()万元A.5000B.3000C.4000D.6000【答案】B
90、某投资者在芝哥商业交易所以
1378.5的点位开仓卖出SP500指数期货(合约乘数为250美元)3月份合约4手,当天在
1375.2的点位买进平仓3手,在
1382.4的点位买进平仓1手,则该投资者()美元(不计手续费等费用)A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.亏损1500【答案】B
91、看跌期权多头有权按执行价格在规定时间内向看跌期权空头()一定数量的标的物A.卖出B.先买入,后卖出C.买入D.先卖出,后买入【答案】A
92、进行货币互换的主要目的是()A.规避汇率风险B.规避利率风险C.增加杠杆D.增加收益【答案】A
93、期货公司的实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的,期货公司应当自开户之日起5个工作日内向住所地()报告开户情况,并定期报告交易情况A.中国证监会B.中国证监会派出机构C.中国期货业协会D.中国金融期货交易所【答案】B
94、从2004年开始,随着()的陆续推出,黄金投资需求已经成为推动黄金价格上涨的主要动力A.黄金期货B.黄金ETF基金C.黄金指数基金D.黄金套期保值【答案】B
95、设立期货公司,应当在公司登记机关登记注册,并经()批准A.期货交易所B.国务院期货监督管理机构C.中国期货业协会D.国务院【答案】B
96、货币互换在期末交换本金时的汇率等于()A.期末的远期汇率B.期初的约定汇率C.期初的市场汇率D.期末的市场汇率【答案】B
97、某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为12500点的同一指数看跌期权从理论上讲,该投机者的最大亏损为()A.80点B.100点C.180点D.280点【答案】D
98、关于玉米的期货与现货价格,如果基差从-200元/吨变为-340元/吨,则该情形属于()A.基差为零B.基差不变C.基差走弱D.基差走强【答案】C
99、涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的价格波动幅度不得()规定的涨跌幅度A.高于或低于B.高于C.低于D.等于【答案】A
100、美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为
4.5%如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为
0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出()美元A.
116517.75B.
115955.25C.
115767.75D.
114267.75【答案】C
101、王某曾于2015年7月在甲期货公司从事过期货交易2016年6月,经人介绍,乙期货公司与王某签订期货经纪合同,经办人员向王某出示期货交易风险说明书,但未让其签字确认,2016年8月,王某在乙期货公司进行期货交易,累计亏损20万元对于王某损失,下列表述正确的是()A.由乙期货公司承担B.由签订期货经纪合同的经办人员承担C.由王某承担,因为王某已有交易经历D.由介绍人承担,因为介绍人从期货公司获得介绍费【答案】C
102、假设消费者的收入增加了20%,此时消费者对某商品的需求增加了10%,A.高档品B.奢侈品C.必需品D.低档品【答案】C
8、期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货业务行为产生的民事责任,由()承担A.期货公司B.期货公司总经理C.直接负责的主管人员D.从业人员本人【答案】A
9、ISM通过发放问卷进行评估,ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础,构建5个扩散指数加权计算得出通常供应商配送指数的权重为()A.30%B.25%C.15%D.10%【答案】C
10、在今年7月时,CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳,到了8月,基差变为5美分/蒲式耳表明市场状态从正向市场转变为反向市场,这种变化为基差()A.走强B.走弱C.平稳D.缩减【答案】An、甲是期货公司客户,某日结算时,甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例,低于期货公司收取的保证金比例,期货公司向甲发出追加保证金通知,次日,经甲要求,期货公司允许甲在未追加
103、()是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量A.合约名称B.交易单位C.合约价值D.报价单位【答案】B
104、通常情况下,卖出看涨期权者的收益(不计交易费用)()A.最小为权利金B.最大为权利金C.没有上限,有下限D.没有上限,也没有下限【答案】B
105、若一个随机过程的均值为0,方差为不变的常数,而且序列不存在相关性,这样的随机过程称为()过程A.平稳随机B.随机游走C.白噪声D.非平稳随机【答案】C
106、2月中旬,豆粕现货价格为2760元/吨,我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕,决定利用豆粕期货进行套期保值(豆粕的交易单位为10吨/手)A.未实现完全套期保值,有净亏损15元/吨B.未实现完全套期保值,有净亏损30元/吨C.实现完全套期保值,有净盈利15元/吨D.实现完全套期保值,有净盈利30元/吨【答案】A
107、根据《证券期货投资者适当性管理办法》的规定,经营机构开展适当性自查的时间要求是()A.每三个月开展一次B.每半年开展一次C.每一年开展一次D.每两年开展一次【答案】B
108、由于技术革新,使得铜行业的冶炼成本下降,在其他条件不变的情况下,理论上铜的价格()A.将下跌B.将上涨C.保持不变D.不受影响【答案】A
109、()是指以某种大宗商品或金融资产为标的、可交易的标准化合约A.期货B.期权C.现货D.远期【答案】A
110.证券期货经营机构应当()开展一次适当性自查,形成自查报告A.每季度B.每半年C.每年D.不定期【答案】B
111、的买方向卖方支付一定费用后,在未来给定时间,有权按照一定汇率买进或卖出一定数量的外汇资产A.外汇期货B.外汇互换C.外汇掉期D.外汇期权【答案】D
112、某美国投资者买入50万欧元计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值每张欧元期货合约为
12.5万欧元假设当日欧元EUR兑美元USD即期汇率为
1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为
1.4450o3个月后欧元兑美元即期汇率为
1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格A.获利
1.56,获利
1.565B.损失
1.56,获利
1.745C.获利
1.75,获利
1.565D.损失
1.75,获利
1.745【答案】B
113、期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的,可以按照规定的程序,提请进行调解A.中国证监会B.中国期货业协会C.仲裁委员会D.当地人民法院【答案】B
114、下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的表述中,正确的是()A.期货公司总经理可以兼任子公司的监事B.独立董事最多可以在5家期货公司兼任独立董事C.期货公司营业部负责人可以兼任其他营业部负责人D.期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的5家公司兼任董事【答案】A
115、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的,应当立即向中国证监会派出机构和公司()报告A.监事会B.股东大会C.董事会D.员工代表大会【答案】C
116、期货公司应当自拟任财务负责人和营业部负责人取得任职资格之日起()个工作日内,办理上述人员的任职手续A.15B.30C.45D.60【答案】B
117、会员制期货交易所会员大会有以上会员参加方为有效A.1/3B.2/3C.1/4D.1/2【答案】B
118、禽流感疫情过后,家禽养殖业恢复,玉米价格上涨某饲料公司因提前进行了套期保值,规避了玉米现货风险,这体现了期货市场的作用A.利用期货价格信号组织生产B.锁定利润C.锁定生产成本D.投机盈利【答案】C
119、在持有成本理论中,假设期货价格形式为F=S+W-R,其中R指OA.保险费B.储存费C.基础资产给其持有者带来的收益D.利息收益【答案】C
120、期货交易所、非期货公司结算会员违反规定收取手续费的,应当OA.给予多收取手续费10倍的罚款B.责令双倍退还多收取的手续费C.责令退还多收取的手续费D.责令将多收取的手续费上缴国库【答案】C
121、期货投资咨询业务可以()A.代理客户进行期货交易并收取交易佣金B.接受客户委托,运用客户资产进行投资C.运用期货公司自有资金进行期货期权等交易D.为客户设计套期保值,套利等投资方案,拟定期货交易操作策略【答案】D
122、制定《期货从业人员管理办法》的法律依据是()A.《中华人民共和国证券法》B.《中华人民共和国民法通则》C.《期货交易管理条例》D.《期货公司管理办法》【答案】C
123、中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币即期汇率为
9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为
9.
1826.为规避汇率风险,则该公司()A.买入200万英镑的远期合约,未来会付出
1836.52万元人民币B.买入200万英镑的远期合约,未来会收到
1836.52万元人民币C.卖出200万英镑的远期合约,未来会付出
1836.52万元人民币D.卖出200万英镑的远期合约,未来会收到
1836.52万元人民币【答案】A
124、张某是甲期货公司的客户甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口,申请使用期货投资者保障基金张某保证金损失15万元张某可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为()万元A.15B.
14.5C.14D.10【答案】B
125、某投资者以3000点开仓买入沪深300股指期货合约1手,在2900点卖出平仓,如果不考虑手续费,该笔交易亏损()元A.1000B.3000C.10000D.30000【答案】D
126、期货交易实行保证金制度交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金作为履约保证,保证金比例一般为()A.5%10%B.5%15%C.10%15%D.10%-20%【答案】B
127、关于期货公司资产管理业务,表述正确的是()A.应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺B.既可以为单一客户,也可以为多个客户办理资产管理业务C.可在不同账户之间进行买卖,以转移资产管理账户收益或者亏损D.公司和客户共享收益.共担风险【答案】B
128、实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的(),限制结算会员的结算业务范围,但应当于3日内报告中国证监会A.资信和业务开展情况B.收入规模C.人员情况D.盈利情况【答案】A
129、某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500000欧元,即期人民币汇率为1欧元二
8.5038元人民币,合同约定3个月后付款考虑到3个月后将支付欧元货款,因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值,成交价为
0.11772o3个月后,人民币即期汇率变为1欧元二
9.5204元人民币,该企业买入平仓人民币/欧元期货合约,成交价为
0.10486期货市场损益()yG oA.
612161.72B.-
612161.72C.
546794.34D.-
546794.34【答案】A
130、黄金期货看跌期权的执行价格为
1600.50美元/盎司,当标的期货合约价格为
1580.50美元/盎司,权利金为30美元/盎司时,则该期权的时间价值为()美元/盎司A.20B.10C.30D.0【答案】B
131、某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为()元/吨A.3086B.3087C.3117D.3116【答案】D
132、中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起()个工作日内,向中国证监会及其有关派出机构报告A.5B.15C.20D.10【答案】D
133、下列关于布林通道说法错误的是()A.是美国股市分析家约翰布林设计出来的B.根榔的是统计学中的标准差原理C.比较复杂D.非常实用【答案】C
134、大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨,那么每手合约的最小变动值是()元A.2B.10C.20D.200【答案】B
135、在我国,1月8日,某交易者进行套利交易,同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约;成交价格分别为6370元/吨、6360元/吨和6350元/吨1月13日对冲平仓时成交价格分别为6350元/吨、6320元/吨和6300元/吨则该交易者()A.盈利5万元B.亏损5万元C.盈利50万元D.亏损50万元【答案】B
136、由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割,该债券为()A.最有利可交割债券B.最便宜可交割债券C.成本最低可交割债券D.利润最大可交割债券保证金的情形下继续持仓,下列说法正确的有()A.期货公司次日可以按照期货经纪合同约定对甲进行强行平仓B.期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓C.如果甲的账户因继续持仓扩大了损失,期货交易所应当承担主要赔偿责任D.期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易【答案】A
12、()的变动可以反映本期的产品供求状况,并对下期的产品供求状况产生影响A.当期国内消费量B.当期出口量C.期末结存量D.前期国内消费量【答案】C
13、芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的丽值为10万美元,当报价为98T75时,表示该合约的价值为()美元A.981750B.56000C.97825D.
98546.88【答案】D
14、下列关于期权权利金的表述中,不正确的是()A.是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用)B.是期权的价格C.是执行价格的一个固定比率D.是买方必须负担的费用
137、标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元A.25B.
32.5C.50D.100【答案】A
138、期货交易所、期货公司违反《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定,延期缴纳或者拒不缴纳保障基金的,由()根据《期货交易管理条例》进行处罚A.财政部B.期货投资者保障基金管理机构C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】D
139、准货币是指()A.M2与M0的差额B.M2与Ml的差额C.Ml与M0的差额D.M3与M2的差额【答案】B
140、预期()时,投资者应考虑卖出看涨期权A.标的物价格上涨且大幅波动B.标的物市场处于熊市且波幅收窄C.标的物价格下跌且大幅波动D.标的物市场处于牛市且波幅收窄【答案】B
141、财政支出中资本性支山的扩大会导致()扩大A.经常性转移B.个人消费需求C.投资需求D.公共物品消赞需求【答案】C
142、某公司购入500吨小麦,价格为1300元/吨,为避免价格风险,该公司以1330元/吨价格在郑州期货交易所做套期保值交易,小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交2个月后,该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出,同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为()OA.-50000元B.10000元C.~3000兀D.20000元【答案】B
143、经营机构评估相关产品或服务的风险等级,()协会名录规定的风险等级A.高于B.低于C.不得高于D,不得低于【答案】D
144、期货公司会员应当根据()统一编制的试卷对投资者进行测试A.国家工商总局B.中国期货业协会C.中国证监会D.中国金融期货交易所【答案】D
145、下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述,错误的是()OA.专户存储不得挪用B.可以接受规定的有价证券作为保证金C.保证金分为结算准备金和结算担保金D.只能用于担保期货合约的履行【答案】C
146、计算互换中英镑的固定利率()A.
0.0425B.
0.0528C.
0.0628D.
0.0725【答案】B
147、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,在未确定是否中标之前,最适合利用()来管理汇率风险A.人民币/欧元期权B.人民币/欧元远期C.人民币/欧元期货D.人民币/欧元互换【答案】A
148、在开仓阶段,选择好入市的时间很重要,其主要原因是()A.期货投资风险很大B.期货价格变化很快C.期货市场趋势不明确D.技术分析法有一定作用【答案】B
149、金融期货经历的发展历程可以归纳为()A.股指期货一利率期货一外汇期货B.外汇期货一股指期货一利率期货C.外汇期货一利率期货一股指期货D,利率期货一外汇期货一股指期货【答案】C
150、大宗商品价格持续下跌时,会出现下列哪种情况?()A.国债价格下降B.CPI、PPI走势不变C.债券市场利好D.通胀压力上升【答案】C
151、期权按履约的时间划分,可以分为()A.场外期权和场内期权B.现货期权和期货期权C.看涨期权和看跌期权D.美式期权和欧式期权【答案】D
152、?期货公司对其营业部不需oA.统一结算B.统一风险管理C.统一财务管理及会计核算D.统一开发客户【答案】D
153、某公司向一家糖厂购入白糖,成交价以郑州商品交易所的白糖期货价格作为依据,这体现了期货市场的功能A.价格发现B.对冲风险C.资源配置D.成本锁定【答案】A
154、3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约,价格分别为15550元/吨和15650元/吨3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨该套利交易的价差元/吨A.扩大100B.扩大90C.缩小90D.缩小100【答案】A
155、相同条件下,下列期权时间价值最大的是()A.平值期权B.虚值期权C.实值期权D.看涨期权【答案】A
156、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的,()可以按照《期货投资者保障基金管理办法》的规定决定使用期货投资者保障基金,对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿A.期货交易所B.中国证监会C.财政部D.期货公司保证金监控中心【答案】B
157、2015年王某在甲期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行期货交易由于某些原因王某一直没有交易,营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约在该案例中,李某应受到的惩罚有()A.给予纪律处分,处2万元以上5万元以下的罚款B.给予纪律处分,并处1万元以上3万元以下的罚款;情节严重的,暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格C.给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格D.给予警告,并处3万元以上5万元以下的罚款;情节严重的,暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格【答案】C
158、期货公司设立境内分支机构,应当向公司住所地的中国证监会派出机构提交的备案材料不包括()A.分支机构营业执照副本复印件B.分支机构负责人任职资格证明C.总经理签署的证明文件D.首席风险官出具的公司符合相关条件的意见【答案】C
159、某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为()期权A.实值B.虚值C.美式D.欧式【答案】A
160、期货公司申请金融期货全面结算业务资格,要求董事长、总经理和副总经理中,至少()人的期货或者证券从业时间在()年以上A.3;3B.3;5C.5;3D.5;5【答案】B
161、当成交指数为
95.28时,1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是()oA.
1.18%,
1.19%B.
1.18%,1,18%C.
1.19%,
1.18%D.
1.19%,
1.19%【答案】C
162、6月份大豆现货价格为5000元/吨,某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆由于担心价格上涨,以5050元/吨的价格买入500吨H月份的大豆期货合约到9月份,大豆现货价格上涨至5200元/吨,期货价格也涨至5250元/吨,此时买入现货并平仓期货则该经销商进行套期保值操作后,实际购进大豆的价格为()A.5250元/吨B.5200元/吨C.5050元/吨D.5000元/吨【答案】D
163、非结算会员下达的交易指令应当经()审查或者验证后进人期货交易所A.全面结算会员期货公司B.中国期货业协会C.中国证监会及其派出机构D.工商行政管理机构【答案】A
164、某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官,对张某的提名和聘任,下列说法中,错误的是()A.拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格B.公司如设有独立董事,应当经全体独立董事同意C.应当根据章程的规定进行提名和聘任D.应当由股东会作出决议【答案】D
165、沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元当沪深300指数期货指数点为2300点时,合约价值等于()A.69万元B.30万元C.23万元D.230万元【答案】A
166、通过从业资格考试后,即可取得()颁发的从业资格考试合格证明A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.商务部【答案】B
167、5月10日,7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元/吨和3160元/吨,套利者判断价差明显大于合理水平,下列选项中该套利者最有可能进行的交易是()A.卖出7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约B.买入7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约C.买人7月豆粕期货合约同时买人8月豆粕期货合约D.卖出7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约【答案】B
168、阳线中,上影线的长度表示()之间的价差A.最高价和收盘价B.收盘价和开盘价C.开盘价和最低价D.最高价和最低价【答案】A
169、证券公司从事期货中间介绍业务的,应当建立完备的()制度,对客户的开户资料和身份真实性等进行审查A.风险管理B.技术风险C.协助开户D.全权开户【答案】C
170、期货公司股东、董事不得越过()直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作A.总经理B.董事长C.董事会D.董事会常设的风险管理委员会【答案】C
171、某投资者上一交易日结算准备金余额为500000元,上一交易日交易保证金为116050元,当日交易保证金为166000元,当日平仓盈亏为30000元,当日持仓盈亏为-12000元,当日入金为100000元,该投资者当日结算准备金余额为()元(不计手续费等其他费用)A.545060B.532000C.568050D.657950【答案】C
15、下列关于保障基金的筹集的说法中,错误的是()A.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户B.保障基金管理机构应当专户存储保障基金C.保障基金来源虽然多元化,但保障基金不可以接受社会捐赠D.保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金【答案】C
16、从持有交易头寸方向来看,期货市场上的投机者可以分为()A.多头投机者和空头投机者B.机构投机者和个人投机者C.当日交易者和抢帽子者D.长线交易者和短线交易者【答案】A
17、粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是()A.担心大豆价格上涨B.大豆现货价格远高于期货价格C.已签订大豆购货合同,确定了交易价格,担心大豆价格下跌D.三个月后将购置一批大豆,担心大豆价格上涨【答案】C
18、上海银行间同业拆借利率是从()开始运行的A.2008年1月1日B.2007年1月4日C.2007年1月1日D.2010年12月5日【答案】C
172、5月8日,某套期保值者以2270元/吨在9月份玉米期货合约上建仓,此时玉米现货市场价格为2100元/吨,则此时玉米基差为(元/吨A.-170B.1700C.170D.-1700【答案】A
173、以下关于远期利率协议的描述中,正确的是()A.卖方为名义贷款人B.买卖双方在结算日交换本金C.买方为名义贷款人D.买卖双方在协议开始日交换本金【答案】A
174、为了规避市场利率上升的风险,应进行的操作是()A.卖出套期保值B.买入套期保值C.投机交易D.套利交易【答案】A
175、期货公司有下列欺诈客户行为之一的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,并处()的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证A.5万元以上10万元以下B.10万元以上30万元以下C.10万元以上50万元以下D.10万元以上600万元以下【答案】C
176、期货交易所总经理每届任期年A.5B.4C.3D.2【答案】C
177、导致场外期权市场透明度较低A.流动性较低B.一份合约没有明确的买卖双方C.种类不够多D.买卖双方不够了解【答案】A
178、根据法玛Fama的有效市场假说,正确的认识是A.弱式有效市场中的信息是指市场信息,技术分析失效B.强式有效市场中的信息是指市场信息,基本而分析失效C.强式有效市场中的信息是指公共信息,技术分析失效D.弱式有效市场中的信息是指公共信息,摹本而分析失效【答案】A
179、目前,全球最具影响力的商品价格指数是A.标普高盛商品指数SPGSCIB.路透商品研究局指数(RJ/CRB)C.彭博商品指数(BCOM)D.JP摩根商品指数(JPMCI)【答案】B
180、侵权与违约竞合的期货纠纷案件,依()确定管辖A.当事人选择的诉由B.侵权C.违约D.合约履行地【答案】A
181、首席风险官应当按时参加()组织或者认可的培训A.公安部门B.中国证监会派出机构C.中国证监会D.期货交易所【答案】C
182、期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选由()认定A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.期货交易所D.期货保证金安全存管监控机构【答案】A
183、湖北一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单,该客户与中粮集团签订协议,集团安排将其串换至旗下江苏东海粮油提取现货其中,串出厂库(中粮黄海)的升贴水为-30元/吨,计算出的现货价差为50元/吨;厂库生产计划调整费上限为30元/吨该客户与油厂谈判确定的生产计划调整费为30元/吨,则此次仓单串换费用为()A.30B.50C.80D.110【答案】B
184、期货交易所上市交易品种,应当经()批准A.国务院商务主管部门B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】D
185、交割仓库有《期货交易管理条例》第三十九条第二款所列行为之一的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,并处10万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处()的罚款A.20万元以上100万元以下B.10万元以上50万元以下C.50万元以上500万元以下D.1万元以上10万元以下【答案】D
186、()负责制定期货行业的产品或服务风险等级名录A.期货经营机构B.期货业协会C.期货交易所D.中国证监会【答案】B
187、()于1993年5月28日正式推出标准化期货合约,实现由现货远期到期货的转变A.郑州商品交易所B.大连商品交易所C.上海期货交易D.中国金融期货交易所【答案】A
188、若K线呈阳线,说明()A,收盘价高于开盘价B.开盘价高于收盘价C,收盘价等于开盘价D.最高价等于开盘价【答案】A
189、某投资者在上海期货交易所卖出期铜(阴极铜)10手(每手5吨),成交价为37500元/吨,当日结算价为37400元/吨,则该投资者的当日盈亏为()A.盈利5000元B.亏损10000元C.盈利1000元D.亏损2000元【答案】A
190、2月份到期的执行价格为660美分/蒲式耳的玉米看涨期货期权,当该月份的玉米期货价格为650美分/蒲式耳,玉米现货的市场价格为640美分/蒲式耳时,以下选项正确的是()A.该期权处于平值状态B.该期权处于实值状态C.该期权处于虚值状态D.条件不明确,不能判断其所处状态【答案】C
191、期货公司在期货市场中的作用主要有()A.根据客户的需要设计期货合约.保持期货市场的活力B.期货公司担保客户的交易履约,从而降低了客户的交易风险C.严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险D.监管期货交易所指定的交割仓库,维护客户权益【答案】C
192、在生产经营中,企业有时会面临产品价格持续上涨而企业却必须执行之前签订的销售合同的尴尬局面此时企业可以采取的措施是()OA.宁可赔偿违约金也不销售原材料产品B.销售原材料产品的同时,在现货市场上等量买入C.销售原材料产品的同时,在期货市场上等量买入D.执行合同,销售原材料产品【答案】C
193、基差的计算公式为()A.基差二远期价格-期货价格B.基差二现货价格-期货价格C.基差二期货价格-远期价格D.基差二期货价格-现货价格【答案】B
194、3月5日,5月和7月优质强筋小麦期货合约价格分别为2090元/吨和2190元/吨,交易者预期近期价差将缩小,下列选项中最可能获利的是()A.买入5月合约同时卖出7月合约B.卖出5月合约同时卖出7月合约C.卖出5月合约同时买人7月合约D.买入5月合约同时买入7月合约【答案】A
195、期货交易所保证金管理制度的内容中不包括()A.当会员结算准备金余额低于交易所规定最低余额时的处置方法B.向会员收取保证金的标准和形式C.专用结算账户中会员结算准备金最低余额D.期货合约的结算方法【答案】D
196、某股票组合市值8亿元,B值为
0.92为对冲股票组合的系统性风险基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为
3263.8点一段时日后,10月股指期货合约下跌到
3132.0点;股票组合市值增长了
6.73%.基金经理卖出全部股票的同时买入平仓全部股指期货合约此次操作共获利()万元A.
8113.1B.
8357.4C.
8524.8D.
8651.3【答案】B
197、期货保证金存管银行是由指定,协助交易所办理期货交易结算业务的银行A.证监会B.交易所C.期货公司D.银行总部【答案】B
198、可以受托为客户办理金融期货结算业务,不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务A.全面结算会员B.特别结算会员C.交易结算会员D.普通结算会员【答案】C
199、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,Bs=
1.20,
641.15,期货的保证金为比率为12虬将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货A.
1.86B.
1.94C.
2.04D.
2.86【答案】C
200、关于利率上限期权的描述,正确的是()oA.如果市场参考利率高于协定利率上限,则卖方不需承担任何支付义务B.为保证履约,买卖双方需要支付保证金C.如果市场参考利率低于协定利率上限,则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额D.如果市场参考利率高于协定利率上限,则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额【答案】D
201、客户的保证金和委托资产归()所有A.交易所B.客户C.国家D.公司【答案】B
202、当()时,买入套期保值,可实现盈亏完全相抵A.基差走强B.市场为反向市场C.基差不变D.市场为正向市场【答案】C
203、丙公司是上海期货交易所会员,计划在2015年8月8日买入铜期货合约2000手(每手5吨),价格为65000元/吨根据最低保证金要求为合约价格的5%,该会员需要缴纳3250万元的保证金会员丙想用其拥有的国债冲抵,国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元;另外,丙会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元那么,该会员用国债冲抵保证金的最高金额是()OA.3200万元B.3000万元C.2800万元D.3100万元【答案】C
204、期货从业人员受到机构处分,或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的,机构应当在做出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查处理事项之日起()工作日内向协会报告A.3个B.5个C.7个D.10个【答案】D
205、根据《期货交易所管理办法》的规定,下列不属于期货交易所会员大会行使的职权的是()A.审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告B.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所理事会提交的其他重大事项D.决定专门委员会的设置【答案】D
206、我国钢期货的交割月份为()A.
1.
3.
5.
7.
8.
9.
11.12月【答案】B
19、根据《期货市场客户开户管理规定》的规定,期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送给()A.客户B.期货公司C.中国期货保证金监控中心D.中国期货业协会【答案】C
20、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司()A.高级管理人员B.中级管理人员C.合规部经理D.外来督办【答案】A
21、期货公司因()提供虚假信息误导客户下单,造成客户经济损失的,应当承担赔偿责任A.过失B.重大过失C.故意D.故意或者重大过失【答案】C
22、我国期货公司须建立以()为核心的风险监控体系A.净资本B.负债率B.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.11月C.
1.
3.
5.
7.9,11月D.1—12月【答案】D
207、甲期货交易所欲委任李某做中层管理人员,根据《期货交易所管理办法》的相关规定,甲期货交易所就该事项向中国证监会报告的期限是()A.决定之日起5日内B.决定之日起15日内C.决定之日起10日内D.决定之日起30日内【答案】C
208、取得期货交易所全面结算会员资格的期货公司,可以受托为其客户以及()办理金融期货结算业务A.非结算会员B.一般结算会员C.特别结算会员D.全面结算会员【答案】A
209、某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如表8—1所示,其中所含零息债券的价值为
92.5元,期权价值为
6.9元,则这家金融机构所面临的风险暴露是()A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】A
210、期货公司申请金融期货交易结算业务资格,注册资本应不低于人民币A.2000万元B.3000万元C.5000万元D.1亿元【答案】C
211、负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等工作A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证监会派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】A
212、基本面分析方法以供求分析为基础,研究价格变动的内在因素和根本原因,侧重于分析和预测价格变动的趋势A.长期B.短期C.中期D.中长期【答案】D
213、期货交易办理上市、中止、取消或者恢复交易品种,应当经批准A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.银监会D.所在地法院【答案】A
214、和普通期货投机交易相比,期货价差套利风险()A.大B.相同C.小D.不确定【答案】C
215、需求量的变动一般是指在影响需求的其他因素不变的前提下,由于()变化所引起的对该产品需求的变化A.收入水平B.相关商品价格C.产品本身价格D.预期与偏好【答案】C
216、期货公司对投资者进行金融期货开户测试时,()和投资者应当在测试试卷上签字A.期货居间人B.开户知识测试人员C.营业部负责人D.客户开发人员【答案】B
217、期货公司应当建立交易、结算、财务等数据的备份制度,交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存()年A.5B.10C.15D.20【答案】D
218、下列时间价值最大的是()A.行权价格为15的看跌期权价格为2,标的资产价格14B.行权价格为7的看跌期权价格为2,标的资产价格8C.行权价格为23的看涨期权价格为3,标的资产价格23D.行权价格为12的看涨期权价格为2,标的资产价格
13.5【答案】C
219、假设其他条件不变,若白糖期初库存量过低,则当期白糖价格()OA.趋于不确定B.将趋于上涨C.将趋于下跌D.将保持不变【答案】B
220、3月1日,国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为
6.1130,而6月份的美元兑人民币的期货价格为
6.1190,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元4月1日,现货和期货价格分别变为
6.H40和
6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现C.净资产D.资产负债比【答案】A
23、8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的B系数为
0.9,9月2日股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点该基金应()期货合约进行套期保值A.买进119张B.卖出119张C.买进157张D.卖出157张【答案】D
24、某证券公司拟设立全资期货公司,期货公司注册资本为2亿元,该证券公司拟以
1.7亿元人民币,以及经评估作价为3000万元的信息技术系统和抵债取得的对某公司的股权作为对该期货公司的出资下列关于出资方案的表述,正确的是()A.方案不符合规定,对某公司的股权不得用于出资B.方案符合规定C.方案不符合规定,货币出资比例过低D.方案不符合规定,注册资本低于期货公司注册资本最低限额【答案】A
25、甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为
3.8个指数点,这
3.8的期权费是卖出资产得到假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是(^7C oA.500B.18316C.19240D.17316【答案】B
26、对中国金融期货交易所国债期货品种而言,票面利率小于3%的可交割国债的转换因子()A.小于或等于1B.大于或等于1C.小于1D.大于1【答案】C
27、()认为投资者往往具有过早结清其盈利头寸而过晚结清其损失头寸的倾向,有经验的交易者利用这种不对称偏好遵循“结清损失头寸而保持盈利头寸”就能获利A.相反理论B.形态理论C.切线理论D.量价关系理论【答案】A
28、我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,为了避免人民币升值对货款价值的影响,该出口商应在外汇期货市场上进行美元()A.买入套期保值B.卖出套期保值C.多头投机D.空头投机【答案】B
29、股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也存在(),需要投资者高度关注A.期货价格风险.成交量风险.流动性风险B.基差风险.成交量风险.持仓量风险C.现货价格风险.期货价格风险.基差风险D.基差风险.流动性风险和展期风险【答案】D
30、风险准备金计提比例不得低于管理费收入的(),风险准备金余额达到上季末资产管理计划资产净值的()时可以不再提取A.10%;1%B.20%;1%C.10%;3%D.20%;5%【答案】A
31、根据《期货从业人员管理办法》,以下人员中属于期货从业人员的是()A.期货公司的管理人员B.中国期货业协会的工作人员,C.期货交易所的工作人员D.中国证监会的工作人员。