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衍生金融工具教学大纲课程编号05274055课程名称金融衍生工具/Financial Derivatives学分3学时实验上机课外实践48适用专业金融学专业建议修读学期7开课单位商学院先修课程高等数学概率与数理统计西方经济学、金融学、投资学、金融市场学
一、课程性质、目的与任务衍生金融工具高等院校金融学等专业的重要专业课程,是一门新兴学科,也是经济管理类其他专业的重要选修课程金融衍生产品作为一项全球范围的金融创新活动,主要指以现代金融理论为基础,综合利用数学模型、数值计算等开发、设计金融产品,创造性地解决各种金融问题本课程是本课程的教学目的与任务口・使学生理解衍生金融工具的基本理论,掌握相关金融工具,以及金融工程的基本Q.原理在掌握基本理论的基础上,使学生能熟练应用工具和金融经济学原理进行计算
2.和模拟,解决金融衍生产品实务中的问题,以及应用的金融环境的要求引导学生了解现实国内外金融和经济的实际情况,紧跟我国金融创新的趋势,3,能够把所学的理论应用于金融工程实践,做到理论与实践科学的统
一二、教学内容、基本要求及学时分配说明按章节列出内容要求学时等,有实验、上机项目的要列在课程内容一栏教学要求重点难点学时安课程内容备注☆△排第一章金融创新A第一节金融创新的类型第一书金B☆2融创新的源泉第二节作用与风险B第二章基本的金融工具第一节债券第一A书优先股第二书普通股票第四节A☆认股权证4A☆A第三章金融期货与期货交易B第一节金融衍生工具概述B第二节金融期货概述A△第二书套期保值☆A6第四节期货投机与套期图利☆A△第五节外汇期货☆A第六节利率期货A☆第七节股指期货第四章金融远期与远期交易第一节金融远期概述B第一书远期利率协议B第三节报价方式与支付金额A5的计算BB第四节远期利率协议的应用第五节远期外汇协议及其原☆△教学要求重点难点学时安课程内容备注☆△排因第五章金融期权与期权交易第一节金融期权概述B第二节金融期权交易制度△C第三节四种基本的金融期权△A5交易策略☆第四节复合金融期权交易策略B☆△第六章金融互换与互换交易第一节金融互换概述B第二节金融互换交易制度C4第三节金融互换交易策略△A第四节金融互换交易案例分☆B析第七章期权定价第一节二叉树☆B第二节期权定Black-Scholes6☆△A价公式B第三节公式的应用B-S教学要求熟练掌握;掌握;了解A—B—C—
三、课程设计报告基本要求由于衍生金融工具是一门理论性和实务性均较强的课程因此,为了培养学生分析、解决问题的能力,以及实践与创新能力等,主要采用开放环境下的案例及专题小组讨论等教学方式进行其实施过程包括⑴教师在课堂讲述时,主要对重点,难点进行详细的讲解,而对于一般内容,学生应通过课前预习予以掌握;()由2教师提出案例或专题,组织学生分组进行分析、讨论和计算机模拟并提交相关分析材料等
四、建议实验(上机)项目及学时分配实验项目实验学时
五、教学方法与教学手段衍生金融工具属于理论和实践应用性课程随着教学和研究的逐步积累,已经形成了独立的理论和知识体系该课程的教学方法与手段主要是采用多媒体教学手段,结合案例运用启发式、专题讨论式、计算机模拟等方法进行教学
六、考核方式与成绩评定标准平时成绩占比班而期末成绩占比虬平时考核的方式主要包括出20~3070~80勤及课堂提问或表现、课后练习、案例/专题小组讨论等;期末考核主要为笔试(闭卷),也可考虑采用专题论文或报告等方式进行考核
七、教材与主要参考书目衍生金融工具,李淑锦编,北京大学出版社年版
[1]2012期权、期货及其他衍生产品,赫尔著,张陶伟译,人民邮电出版社第六版
[2]年2009金融工程概论,李惠芬,中国金融出版社年
[3]2008
八、大纲编写的依据与说明本课程教学大纲,是根据经济、管理类专业本科生的培养目标与要求,适应经济全球化的发展趋势以及新世纪社会对国际化人才的需求特征,结合本课程的性质、教学的基本任务和基本要求,经学院教学委员会审定后编写而成本大纲突出了金融工程的基本原理、金融工具的定价、金融工具的运用、结合了我国金融创新发展的最新方向和趋势,以提高资金资源使用效率和优化配置等重点内容。