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年年中级银行从业资格之中级风险管理2022-2023高分题库附精品答案单选题(共48题)
1、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中,()OA.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加,出现定价困难D.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误【答案】D
2、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为八类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A
3、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局为有效提升自身的长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理A.声誉风险B.信用风险
28、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息,商业银行过度依赖他们可能带来A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】D
29、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是oA.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】C
30、在其他条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长,.并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期的绝对值OA.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B
31、关于中国商业银行限额体系的最低要求,下列说法错误的是A.核心负债比不小于50%B.流动性覆盖率不小于100%C.流动性缺口率不小于-10%D.流动性比例不小于25%【答案】A
32、内部控制体系和()是操作风险管理的基础A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C
33、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法,通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重点是分析()A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A
34、下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法,识别、监测本部门的操作风险【答案】D
35、下列关于商业银行声誉风险的理解,最恰当的是()A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A
36、下列对于商业银行风险加总的表述,最不恰当的是()A.可以采用多种风险加总方法,但不应采取简单加总法B.进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序,确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应,成基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】A
37、为规范监管行为,检验监管工作成效,银监会提出了良好监管的六条标准,以下()不属于监管标准A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理,有所为,有所不为,减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】D
38、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案,体现在商业银行的日常风险管理活动中A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】A
39、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上,这里的一级流动资产是指可在()天内变现的流动资产A.3B.5C.7D.14【答案】C
40、下列指标计算公式中,不正确的是()A.不良贷款率;(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款义100%♦B.预期损失率=预期损失+资产风险敞口X100%C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额X100%♦D.贷款损失准备充足率二贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】C
41、计算机2000年问题,又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”,是指在某些使用了计算机程序的智能系统中,由于其中的年份只使用两位十进制数来表示,因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时,就会出现错误的结果,进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃电脑“千年虫”属于典型的()风险A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C
42、甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级,商业银行对乙企业的贷款利率高于甲这种风险管理的策略是()OA.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】B
43、)是商业银行买卖远期外汇的权利,是一种货币买卖合约,它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】c
44、下列情形中,重新定价风险最大的是()A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B
45、某商业银行核心负债为3000万元,总负债为7500万元,则该银行核心负债比例为()A.
25.8%B.50%C.30%D.40%【答案】D
46、下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法,识别、监测本部门的操作风险【答案】D
47、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时,不包含下列()的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】C
48、下列关于财务比率的表述,正确的是()A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A多选题(共20题)
1、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易,它可以()A.满足客户对不同货币的需求B.用来调整持有不同外汇头寸的比例C.防范市场风险D.控制汇率风险E.避免市场风险【答案】AB
2、下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是()A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上,在关注各种类型风险的管理基础上,还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估,理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系,避免职责重叠或空白C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中,进行积极、主动的风险管理,既为业务经营提供专业支持,也要控制业务经营承担的风险水平E.风险管理部门要具有独立性【答案】ABCD
3、集团法人客户的信用风险特征有()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD
4、以下哪些事件或指标变动,可以认为发生了国别风险?()A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.银行业危机E.政治动荡
5、市场风险可以分为()A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.市场信用风险【答案】ABCD
6、现场检查处理阶段包括()A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价【答案】AB
7、商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中A.代理行往来B.由境外服务提供商提供的外包服务C.设立境外机构D.国际资本市场业务E.对“一带一路”国家的授信
8、在风险缓释的处理中,质押的处理非常严格,属于现金类资产的有()OA.外币现金B.评级AA一以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央银行发行的债券【答案】ACD
9、流动性风险是()长期积聚、恶化的结果A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABCD
10、法人信贷业务操作风险的控制措施有()A.倡导新型的企业信贷文化B.改革信贷经营管理模式C.明确主责任人制度D.提高法律介入程度C.市场风险D.战略风险【答案】D
4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年根据久期分析法,如果年利率从
5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值()OA.增加
14.22亿元B.减少
14.22亿元C.增加
14.63亿元D.减少
14.63亿元【答案】B
5、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设,下列哪一项是不正确的假设()A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会【答案】C
6、商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础核心地位的制度分别是()A.反洗钱协助调查制度反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度;反洗钱保密制度E.把握关键环节【答案】ABCD
11、衡量商业银行信用风险变化的程度,表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有()A.正常贷款迁徙率B.成本收入比C.资本充足率D.大额负债依赖度E.不良贷款迁徙率【答案】A
12、常用的市场风险限额包括()A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC
13、国际银行业开展风险评估的基本原则有()A.符合监管要求B.符合银行实际C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标【答案】ABD
14、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中,若企业拟申请中长期贷款,但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时,则以下做法恰当的有()0A.在贷款初期,应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.由于企业经营活动的现金净流量是负值,所以商业银行不应当批准这项贷款D.商业银行在对该企业进行财务分析时,需要考虑企业的发展时期E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性?【答案】ABD
15、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有()A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级B.即期外汇交易中,交易对手因系统故障未能按期交割C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任【答案】AD
16、风险事件:A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD
17、商业银行对同时符合下列条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于
0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC
18、以下属于风险监管框架步骤的有A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD
19、风险事件:A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级,计量出来的风险越准确【答案】ABD
20、《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有()A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的主要风险能够被预测D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配【答案】ABC.客户身份识别制度大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度;客户洗钱风险等级划分制度【答案】C
7、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元A.30B.300C.50D.250【答案】B
8、市场风险限额指标不包括()A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A
9、如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于()亿元A.300B.500C.600D.400【答案】C
10、压力测试主要采用敏感性分析和A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】B
11、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要据此,下列描述最不恰当的是O oA.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】C
12、根据监管规定,商业银行操作风险资本计量中,标准法与替代标准法的最主要区别在于A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与
3.5%的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比,能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A
13、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?()A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B
14、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响从操作风险事件分类来看,该事件应归于()类别A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】B
15、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种对丁非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】A
16、关于市值重估,下列说法正确的是()A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值【答案】C
17、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】D
18、商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()A.25%B.20%C.50%D.8%
19、集团客户与单个客户限额管理有相似之处,但在整体思路上还是存在着较大的差异集团统一授信一般分“三步走”,其中不包括()A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额,即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额,初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况,调整各成员单位的授信限额【答案】B
20、假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0【答案】B
21、商业银行的非预期损失由()来弥补或应对A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险
22、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度、自身流动性风险管理的要求o较低;较低A.B.较低;较高C.较高;较低D.较高;较高【答案】D
23、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年根据久期分析法,如果年利率从
5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值oA.增加
14.22亿元B.减少
14.22亿元C.增加
14.63亿元D.减少
14.63亿元【答案】B
24、“风险热点”,表明该头寸投资组合的风险A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】A
25、关于久期,下列论述不正确的是()A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C
26、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对(析)进行分A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A
27、关于国家风险的说法不正确的是()A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】D。