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年年中级银行从业资格之中级风险管理2022-2023通关试题库(有答案)单选题(共48题)
1、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元A.
2.5B.
3.5C.2D.3【答案】A
2、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D
3、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是
0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年A.3B.2C.
2.5D.5D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作【答案】C
28、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行20022007年间,其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主〜要集中于高收益的次级债券2008年受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其长期积A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险聚、恶化的综合作用结果【答案】A
29、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法,不正确的是oA.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制,对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况,商业银行可根据其外币债务结构,选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具,可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务,而减少其他外币的持有量【答案】C
30、下列不属于单币种敞口头寸的是A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】C
31、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()oA.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理C.按照风险大小,采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B
32、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上,这里的一级流动资产是指可在()天内变现的流动资产A.3B.5C.7D.14【答案】C
33、关于国家风险的说法不正确的是()A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】D
34、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】C
35、在国别风险的主要类型中,()是国别风险的主要类型之一,是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】D
36、2004年,巴塞尔委员会发布了(),要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响A.《商业银行压力测试指引》B.《利率风险管理与监管原则》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】B
37、良好的风险报告路径应采取()A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】D
38、下列选项中,不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是()A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制【答案】C
39、在商业银行经营的外部事件中,()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】C
40、下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D
41、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能,是商业银行实施有效风险管理的关键A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】B
42、下列关于商业银行业务外包的描述,最不恰当的是()A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】C
43、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外,具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】A
44、()是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后,按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】A
45、电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用这一风险属于()引发的风险A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】C
46、香港金管局规定的法定流动资产比率为()A.10%B.15%C.25%D.40%【答案】C
47、收益率曲线最为常见的形态是()oA.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】A
48、通常,以()为主要资金来源的商业银行,其负债流动性的利率敏感度相对较低A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】D多选题(共20题)
1、与传统金融衍生产品相比,信用衍生产品的特点有()A.杠杆性B.保密性C.替代性D.灵活性E.交易性【答案】BD
2、下列属于资本的作用的是()A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答案】ABCD
3、下列属于流动性风险示例性预警信号的有()A.银行收入增多B.资产质量恶化C.银行评级下降D.股价大幅上涨E.无法获得市场借款【答案】BC
4、材料题风险事件A.销售目标过于激进,风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题,完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责,风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束,短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】ABD
5、下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正比的有()A.资产回报率B.流动比率C.利息偿付比率D.销售利润率E.资产负债率【答案】ABCD
6、商业银行的资本应急预案应包括()等A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD
7、在证券交易所资产支持证券存续期,对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括()A.原始权益人B.管理人C.资信评级机构D.资产服务机构E.托管人【答案】ABCD
8、下列反向压力测试描述正确的有()A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解,可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC
9、商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()A.未能正确识别假钞B.未经授权办理大额取现业务C.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】ABD
10、下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()A.系统存在安全漏洞B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷【答案】c
4、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A
5、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】B
6、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】BC.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】BCDH、以下关于风险的说法,正确的有A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的,也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量,但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性,从其内部控制和外部监管的角度,要更加关注风险可能造成的损失【答案】ABD
12、按照风险来源的不同,利率风险通常可以分为A.期权性风险B.结构性风险C.重新定价风险D.基准风险E.收益率曲线风险【答案】ACD
13、国际银行业开展风险评估的基本原则包括oA.符合银行实际B.符合监管要求C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻1生E.采用先进技术指标【答案】ABD
14、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,me XVaRavg)+Max(sVaRt—1,ms XsVaRavg)表述正确的有()A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me,me最小为3【答案】AD
15、下列有关替代标准法的说法,正确的是()A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时,商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,验证操作风险计量系统,验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】AB
16、下列反向压力测试描述正确的有()A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解,可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC
17、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时,将所有业务分为九个业务条线,操作风险对应的资本要求系数(以B表示)不同,监管规定的B值包括()A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC
18、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有()A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】ABCD
19、关于内部评级法和内部评级体系,下列说法错误的有()A.内部评级法是风险计量/分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行,无论是否实施内部评级法,都应具备良好的内部评级体系,以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】ACD
20、商业银行市场风险内部模型的定量要求有()A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】CD
7、一般来说,()作为风险监测的一部分,由风险管理部门负责,并定期发布监测报告A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B
8、某2年期债券久期为
1.8年,债券目前价格为
105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()A.上升
0.917元B.降低
0.917元C.上升
1.071元D.降低
1.071元【答案】B
9、()已经成为银行监管的重要补充A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】C
10、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制B.及时C.准确D.前瞻性【答案】D
11、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】A
12、下列属于行业风险分析的是()A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】B
13、下列关于风险监管的说法,不正确的是()A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因,通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】D
14、风险事件A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法【答案】D
15、在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是()OA.负债以公司/机构存款为主,资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主,资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主,资产以中长期贷款为主【答案】B
16、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()来给出A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A
17、远期汇率的决定因素不包括()A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B
18、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是()亿A.
4.2B.9C.
1.8D.6【答案】A
19、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到
4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().A.增加
33.02亿元B.减少
33.17亿元C.减少
33.02亿元D.增加
33.17亿元【答案】B
20、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息,商业银行过度依赖他们可能带来()A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】D
21、2006年()提出一系列风险计量的规范标准,使得商业银行风险管理模式发生了本质变化A.《巴塞尔新资本协议》B.《资本协议市场风险补充规定》C.《国际会计准则第39号》D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】A
22、下列说法正确的是()A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】D
23、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请()oA.合理,短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理,企业可以用利润来偿还贷款C.不合理,因为企业会产生新的费用,导致利润率下降D.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资【答案】D
24、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是()A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】D
25、2008年1月24日,当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案,银行的衍生品交易员热罗姆•盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货,给银行带来了大约49亿欧元的严重损失,这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界热罗姆•盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行,一开始从事合规工作,2005年,他被提升为初级交易员,在银行的Delta One产品组工作他主要交易股指,是交易与销售业务条线的内容,比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50o他的职责是寻找套利机会法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位,并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货,兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓,而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失由于热罗姆•盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉,他进行了表面上看起来是套利,而实际上是投机的交易他持有巨额的股指头寸,同时建立了虚假的对冲交易事实上,他在豪赌股指的走向,随着日积月累,他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一,给法国兴业银行带来了破产的风险A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】C
26、下列关于信用风险的说法.正确的是()A.对大多数商业银行来说,贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中c.对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】c
27、下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。