押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案基础题

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）

1、（2021年真题）下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金A.居民储蓄B.公共事业费收入C.证券业存款D.政府税款【答案】C

2、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C

3、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）oA.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元A.风险规避B.风险识别C.风险分散D.风险监管【答案】D

30、（2020年真题）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大根据上述信息，下列分析恰当的是（）A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A

31、（2018年真题）某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）天A.

19.8B.

18.0C.

16.0D.

22.5【答案】D

32、（2018年真题）信用风险计量的方法不包括（）A.专家判断法B.信用评分模型C.预测模型D.违约概率模型【答案】C

33、下列不属于商业银行业务外包种类的是A.非专业性服务外包B.业务营销外包C.处理程序外包D.技术外包【答案】A

34、自由时差是指A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间C.完成全部工作的时间D.完成工作时间【答案】B

35、是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】D

36、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为OA.84%B.108%C.83%D.105%【答案】D

37、2018年真题下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D

38、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是OA.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性【答案】D

39、以下哪项是银行监管的首要环节A.机构准入B.市场准入C.高级管理人员准入D.运营准入【答案】B

40、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作【答案】C多选题共20题

1、《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行等情况A.经营业绩B.重要合同C.财务状况D.风险状况E.经营前景【答案】ABCD

2、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划第二阶段是A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】B

3、针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼CAMEL分析系统包括A.资本充足率B.资产质量C.管理水平D.盈利水平E.流动性【答案】ABCD

4、以下关于利率互换的表述，正确的有A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本【答案】ABC

5、2022年7月真题关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有oA.资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位B.商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系C.商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关D.商业银行的资本充足率水平越高越好E.商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合【答案】AB

6、商业银行的风险管理模式有oA.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式E.资产损失管理模式【答案】ABCD

7、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险【答案】ABD

8、在组合限额管理中，授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包括（）A.交易对象B.行业C.产品D.风险等级E.担保【答案】BCD

9、某医院医技综合楼机电总承包工程，具体工作范围包括给排水、电气、暖通空调、消防、智能、净化、医疗气体工程大楼管线系统复杂，质量要求高，项目部为搞好工程质量，保证施工进度安全等各项指标的实现，在项目开工前进行了详细的质量策划、制定质量控制点、组织质量交底、技术交底，有效实现了项目的各项指标根据背景资料，回答下列问题A.工艺规程B.工艺技术标准C.施工质量验收规范D.合同约定【答案】C

10、给水立管管卡安装，层高小于或等于5m时，每层须安装（）A.1个B.2个C.3个D.4个【答案】A

11、各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有（）A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论【答案】ABCD

12、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本【答案】ABCD

13、下列关于地上建筑物的行为中，不会涉及建设用地使用权转移的是（）OA.买卖B.赠与C.坍塌D.交换【答案】C

14、流动性风险管理是通过对流动性进行定量和定性分析，从（）等方面对流动性进行综合管理A.资产B.负债C.现金D.表内业务E.表外业务【答案】AB

15、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（）A.经俏商风险B.借款人的经济财务状况恶化的风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.假按揭风险E.国家干预房价【答案】ABCD

16、下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金【答案】BCD

17、根据（）水准点，利用红外激光水平仪，水准仪等测量工具进行机电末端点位的放线A.国家高程标高B.控制点标高C.主体建筑标高D.装修标高【答案】D

18、银行监管的公开原则应当具有适当的透明度公开原则主要有三个方面的内容包括（）A.监管立法和政策标准公开B.监管执法和行为标准公开C.行政复议的依据、标准、程序公开D.管理行为公开D.余额2250万元【答案】D

4、假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为

0.15,同期国债的无风险收益率为4%如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）A.50%,50%B.30%,70%C.20%,80%D.40%,60%【答案】A

5、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.国别风险【答案】B

6、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要流动性应急计划主要包括（）A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险E.行政复议结果公开【答案】ABC

19、《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）A.国内系统重要性银行附加资本要求为1%B.

2.5%储备资本要求和0-

2.5%逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%的逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6柒8%E.系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于

11.5%和

10.5%【答案】ABD

20、商业银行风险管理的主要策略包括（）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】ABCDD.建立多层次的流动性屏障【答案】A

7、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值【答案】D

8、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B

9、（2018年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】A险价值VaR为1万美元,则表明该资产组合O o

10、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】D

11、下列选项中，是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态A.监管手段B.监管目标C.监管审查D.监管结果【答案】B

12、可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据A.违约损失率B.贷款不良率C.违约概率D,违约频率

13、支架上钻孔不得用（），孔径不得大于固定螺栓直径2mll1A.台钻钻孔B.手电钻钻孔C.气焊割孔D.液压冲孔【答案】C

14、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（）A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定B.施工方造成的问题C.自然因素导致施工延迟D.供应商与施工方没有商议好【答案】A

15、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（）领域A.成熟市场B.新兴行业C.低风险产品D.高信用等级的客户【答案】B

16、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（）A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C

17、给水排水塑料管材的管道规格用（）表示A.DN公称直径B.D外径X壁厚C.d管道内径D.dn外径【答案】D

18、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）OA.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管流程、管内控、提高透明度D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】A

19、（2018年真题）（）是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.高级管理层B.监事会C.董事会D.风险管理部门【答案】C

20、下列关于财务比率的表述，正确的是A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A

21、国际收支逆差与国际储备之比超过时，说明风险较大A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D

22、下列各项不是产品设计缺陷表现的是A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到

23、假设资本要求（K）为2%,违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元A.

12.5B.10C.

2.5D.25【答案】C

24、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A

25、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）OA.生产经营活动相对平稳B.财务真实性比较难以把握C.生产经营受市场的影响较大D.公司治理受股东影响较大【答案】A

26、下列不属于影响流动性风险的因素是（）A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构【答案】A

27、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43%和14%,问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）A.160元B.

188.5元C.

186.5元D.

175.5元【答案】B

28、下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（）A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C

29、（）是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。