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押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题(共40题)
1、计算资本充足率和核心资本充足率时,都应该扣除()A.商誉B.附属资本C.商业银行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】A
2、商业银行的下列情形中,属于系统缺陷造成操作风险的是()oA.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善,会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资,造成客户损失【答案】B
3、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,不正确的是()A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整【答案】C
29、(2018年真题)某公司2008年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2008年期初存货为450万元,2008年期末存货为550万元,则该公司2008年存货周转天数为()天A.
19.8B.
18.0C.
16.0D.
22.5【答案】D
30、()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C
31、下列关于杠杆率说法正确的是()A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额,不低于1%B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额,不低于2%C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额,不低了4%D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额,不低于5%【答案】c
32、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行()影响的一种方法A.当期收益B.风险水平C.资本充足率D.整体经济价值?【答案】D
33、(2018年真题)下列关于风险限额监测的说法中,错误的是()A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额,是否存在突破限额的现象B.限额监测的范围应该是全面的,包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额C.限额监测作为风险监测的一部分,由董事会负责,并定期发布监测报告D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整,应正式提出申请,风险管理部门对申请做出评估,如确需调整,则重新测算限额和经济资本,并在所授权限内对限额进行修正,超出授权的要提交上一级风险管理部门【答案】C
34、()是国别风险的主要类型之一,是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】C
35、被定义为未来结果出现收益或损失的A.保险;确定性B.风险;不确定性C.保险;不确定性D.风险;确定性【答案】B
36、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为,该风险为流动性风险的主要诱因之一A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.集中度风险【答案】D
37、2018年真题关于商业银行交易账簿划分,下列表述中正确的是OA.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿【答案】B
38、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析,得出B级借款人的违约概率是20%,在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人,到年末一共有19人违约,那么该商业银行B级借款人的违约频率是()A.20%B.19%C.25%D.30%【答案】B
39、A公司2010年流动资产合计500万元,其中存货80万元,预付账款20万元,应收账款40万元,流动负债合计400万元,则该公司2010年速动比率为()OA.
1.25B.
1.15C.1D.
0.9【答案】C
40、()是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答案】A多选题(共20题)
1、下列属于战略风险管理应急方案的有()A.灾难恢复计划B.回应监管批评C.诉讼应答策略D.业务中断恢复计划E.公共关系补偿计划【答案】ABCD
2、以下()属于个人零售贷款A.汽车消费贷款B.信用卡消费贷款C.个人住宅抵押贷款D.助学贷款E.个人经营贷款【答案】ABD
3、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化,外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失下列属于引发操作风险的外部事件包括()A.外部欺诈/盗窃B.错误监控/报告C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定【答案】A
4、按照企业集团内部关联的关系,企业集团可以分为()A.综合企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.股份合作化企业集团E.有限责任制企业集团【答案】BC
5、下列各项中,不属于更名登记申请人应当提交的权属证明文件的是()OA.土地登记机关颁发的土地证书B.地上建筑物、附着物权属证明C.姓名或名称变更证明文件D.人民政府的批地文件【答案】D
6、商业银行风险管理信息系统的理解正确的是()A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的,或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性【答案】ABCD
7、银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是()A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.保密信息公开【答案】ABC
8、下列关于期权种类的说法,正确的有()A.按权利的内容,期权可分为买方期权和卖方期权B.按交易的标的,期权可分为现实期权和虚拟期权C.按执行价格,期权可分为平价期权和价外期权D.按履约方式,期权可分为美式期权和欧式期权E.按交易对象,期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权【答案】AD
9、下列属于流动性风险预警的融资指标的是()A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升【答案】B
10、贷款重组可以采取的措施有()A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整贷款期限【答案】ABCD
11、根据相关法律,下列情形可以收回承包地的是()A.承包期内,承包方自愿交回的B.承包方已转为城镇户口的C.承包方擅自将土地承包经营权出租的D.村民全体会议通过收回决议的【答案】A
12、借款人的资产与负债情况调查的主要内容包括()A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性,判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况E.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】ABCD
13、根据不同的管理需要和本质特性,银行资本可分为以下几类oA.账面资本B.监管资本C.风险资本D.静态资本E.经济资本【答案】AB
14、以下关于缺口分析法的说法,正确的有A.缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好的方法B.商业银行贷款平均额和核心存款平均额之差构成了所谓的融资缺口C.融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额D.如果缺口为正,商业银行通常需要出售流动性资产,或者介入货币市场进行融资E.融资需求=融资缺口+流动性资产
15、使用短边法计算银行的总敞口头寸为()A.70B.280C.350D.650【答案】D
16、商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】D
17、在调整施工进度计划时,采用增加工作面,组织更多的施工队伍;增加每天的施工时间;增加劳动力和施工机械的数量是属于()A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】A
18、商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据,并遵循统一的损失数据收集流程与规范内部损失数据收集的内容包括()
4、经济资本主要用于规避银行的()A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】A
5、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是(),存款的利息支出会随着利率的上升而(),从而使银行的未来收益减少和经济价值降低A.减少的,减少B.增加的,减少C.固定的,增加D.增加的,增加【答案】C
6、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险这里所述的商品不包括()A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】DA.明确损失所有者B.总损失金额信息C.损失事件发生的时间D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因、主要因素【答案】BCD
19、止损限额适用的时期为()A.一日B.半个月C.一个月D.一年E.三年【答案】AC
20、企业的行业风险分析的主要内容有()A.企业的战略规划B.行业的竞争力C.行业监管政策D.企业的长远规划E.行业周期性分析
7、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项的回收总金额为
1.5亿元,回收总成本为
0.65亿元,违约风险暴露为3亿元,则该债项的违约损失率为A.
36.67%B.
86.67%C.
71.67%D.
42.31%【答案】C
8、贷款组合的信用风险识别不包括A.宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险【答案】D
9、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是oA.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D
10、假设某家银行的外汇敞口头寸如下日元多头200,欧元多头30,港币空头60,美元空头20,则累计总敞口头寸为A.150B.310C.40D.260【答案】BH、风险管理的第一道防线是()A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务部门D.内部审计【答案】C
12、(2018年真题)在商业银行国别风险管理中,债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形,或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是()A.主权风险B.转移风险C.政治风险D.货币风险【答案】C
13、假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()OA.卖出50%资产组合A,持有现金B.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+
0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为一
0.5的资产组合Z【答案】c
14、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于()A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】B
15、(2021年真题)根据我国监管当局要求,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B
16、(2018年真题)商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件,并在网络传播,则商业银行面临的风险类型有()A.国别风险、战略风险B.国别风险、法律风险C.声誉风险、战略风险D.声誉风险、法律风险【答案】D
17、商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指()A.新产品/业务风险评估B.新产品/业务风险识别C.新产品/业务风险控制D.新产品/业务风险计量【答案】B
18、操作风险指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件可能造成损失的风险,包括()A.法律风险B.声誉风险C.合规风险D.战略风险【答案】A
19、()并非银行账簿利率风险管理的必经程序,但却是银行账簿利率风险管理的基础A.利率风险控制B.利率预测C.利率计量D.利息预测【答案】B
20、下列关于声誉危机管理规划的说法,正确的是()A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生,所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C
21、关键风险指标监测的()原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势,揭示诱发操作风险的系统性原因,实现对全行操作风险状况的预警A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】D
22、商业银行的内部评级体系中,反映交易本身特定的风险要素的是()A.客户评级B.第一维度C.第二维度D.第三维度【答案】C
23、下列属于测量银行流动性指标的是A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】D
24、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为oA.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C
25、除每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外,的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率【答案】D
26、是指商业银行由于违反监管规定和原则,而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚,进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险A.市场风险B.战略风险C.信用风险D.违规风险【答案】D
27、对我国中央政府含中国人民银行的债权统一给予的风险权重A.0B.5%C.10%D.20%【答案】A
28、商业银行流动性资产管理过程中,最常用的手段是A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理【答案】D。