押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案单选题（共40题）

1、商业银行采用高级风险量化技术会面临（）A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】B

2、银行机构的市场准入不包括（）A.机构准入B.业务准入C.风险机构准入D.高级管理人员准入【答案】C

3、操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不包括（）A.利息、租赁及股利部分B.服务部分C.财务部分D.管理部分【答案】D

29、（2018年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是（）的风险管理策略A.风险对冲B.风险规避C.风险分散D.风险转移【答案】C

30、根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权，最长不超过（）年A.40B.50C.60D.70【答案】B

31、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请（）组织竣工验收的文件A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】B

32、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制A.人力资源B.资质等级C.成本管理D.管理层素质【答案】D

33、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的OA.职责分工B.员工培训C.外部监管D.内部控制【答案】D

34、下列部门中，可以进行土地总登记地籍调查工作的是A.乡人民政府B.乡土地所C.县人民政府D.县土地管理部门【答案】D

35、2018年真题商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为

2.5年根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性A.不变B.增强C.无法判断D.减弱【答案】B

36、现金类资产不包括A,本外币现金B.政策性银行发行的债券C.银行存单D.黄金【答案】B

37、以下属于偿债能力指标的是A.现金支付能力B.总资产收益率C.资产增长率D.存货周转率【答案】A

38、是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型【答案】B

39、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡【答案】C

40、外汇结构性风险来源于（）A.代理外汇买卖B.自营外汇买卖C.即期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配【答案】D多选题（共20题）

1、外电线路电压为35110KV,脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距〜离为（）moA.10B.9C.8D.

9.5【答案】C

2、下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.有明确记载的危机处理流程【答案】ABC

3、以下关于资本监管的重要性，说法正确的有A.资本监管是审慎银行监管的核心B.资本监管是提升银行稳定性的重要手段C.资本监管是维护银行公平竞争的重要手段D.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.资本监管是风险管理的主要手段【答案】ABCD

4、《商业银行资本管理办法试行》中的资本监管要求为oA.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于

11.5%和

10.5%B.

2.5%储备资本要求和

02.5%逆周期资本要求〜C.若出现系统性的信贷增长过快.商业银行需计提3%的逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%E.系统重要性银行附加资本要求为1%【答案】ABD

5、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.经济增加值EVAB.资本充足率CARC.资产收益率ROAD.经风险调整的收益率RAROCE.风险价值VaR【答案】AD

6、接地电阻值受地下水位的高低影响大，所以建议不要在雨中或雨后就测量,最好连续干燥天后进行检测A.10B.9C.11D.12【答案】A

7、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，为保证的原则A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】A

8、下列关于风险的概念的说法，不正确的是（）A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念【答案】BCD

9、审慎经营类指标包括（）A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比【答案】BCD

10、利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，按照来源不同可分为（）A.重新定价风险B.相关性风险C.收益率曲线风险D.基准风险E.期权性风险【答案】ACD

11、目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括（）A.个人因素B.资金用途因素C.还款来源因素D.保障因素E.企业前景因素【答案】ABCD

12、商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有（）oA.风险管理部门应具备有限的风险管理策略执行权B.风险管理部门应具备全面的风险管理策略执行权C.风险管理部门应成为商业银行的盈利中心D.风险管理部门应具备高度的独立性E.风险管理部门应承担风险管理的最终责任【答案】AD

13、在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（）A.黄金B.美元现金C.我国商业银行发行的债券D.评级为AA-的国家发行的债券E.银行存单【答案】ABCD

14、企业行业风险分析的主要内容有A.企业的战略规划分析B.行业的竞争力分析C.行业监管政策分析D.企业的长远规划分析E.行业周期性分析【答案】BC

15、下列有关关联交易的说法，正确的有A.国家控制的企业间仅因为彼此同受国家控制而成为关联方B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制【答案】BCD

16、调度分为（）两类A.正常调度和快速调度B.不正常调度和应急调度C.正常调度和应急调度D.不正常调度和快速调度【答案】C

17、市场风险报告根据报告内容分为（）A.市场风险计量管理报告B.重大市场风险报告C.市场风险专题报告D.市场风险监测分析日报E.市场风险监测分析月报【答案】ABCD

18、下列关于土地登记的说法中，错误的是（）A.土地权利人可以随意改变土地用途B.同一个登记区内的土地登记资料，只能由一个土地登记机构建档保存C.土地登记工作中要逐步改变部分地区存在的按土地权利归属，由不同级别的国土资源管理部门分级登记的现象D.各地在具体的土地登记实践中，应当坚持属地管辖的原则，涉及土地资产处置时，可将土地资产处置权与土地登记权分离，土地资产处置权按照资产隶属关系确定

4、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】B

5、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是A.最好情景的概率X最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率X正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率X最坏状况的预计头寸剩余或不足B.最好情景的概率X最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率X正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率义最坏状况的预计头寸剩余或不足C.最好情景的概率X最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率X正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率X最坏状况的预计头寸剩余或不足D.最好情景的概率X最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率X正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率X最坏状况的预计头寸剩余或不足【答案】B

6、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要,既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

19、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）A.不良贷款迁徒率B.正常贷款迁徒率C.资本充足率D.成本收入比E.大额负债依赖度【答案】AB

20、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）A.不良贷款迁徒率B.正常贷款迁徒率C.资本充足率D.成本收入比E.大额负债依赖度【答案】AB

7、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了A.小于B.大于C.等于D.以上都不对【答案】B

8、2018年年初某银行次级类贷款余额为io亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元则次级类贷款迁徙率为（）A.

30.0%B.

40.0%C.

75.0%D.

80.0%【答案】C

9、广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括（）A.机构准入B.业务准入C.产品准入D.高级管理人员准入

10、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）A.收益波动性B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A

11、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是O oA.盈利能力和风险管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和流动性管理水平D.资本金规模和风险管理水平【答案】D

12、集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（）是商业银行核心竞争力的重要体现A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力【答案】C

13、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的OA.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C

14、下列关于风险对冲的说法，不正确的是A.风险对冲不能用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定【答案】A

15、物价稳定是要保持的大体稳定，避免出现高通货膨胀A.消费者物价水平B.生产者物价水平C.国内生产总值D.物价总水平【答案】D

16、是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】A

17、2018年真题电脑“千年虫”属于典型的风险A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C

18、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为OA.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】D

19、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值VaR为4亿元依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为A.9%B.10%C.12%D.16%【答案】A

20、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的（）或者对外部汇报不准确A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务【答案】C

21、利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）A.收入B.资产C.年龄D.财务比率【答案】D

22、当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了（）缺口,此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入（）A.负;下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】B

23、外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法A.缺口分析B.外汇敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】B

24、下列不属于杠杆率指标特点的是（）A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平B.避免了资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产D.杠杆率具备逆周期调节作用【答案】C

25、（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】A

26、反洗钱的主要制度不包括oA.客户身份识别制度B.金融教育培训制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度【答案】B

27、是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】D

28、2018年真题是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观A.风险文化B.风险知识C.风险制度D.风险理念【答案】A。