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押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)单选题(共40题)
1、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流急剧放大根据上述信息,下列分析恰当的是()OA.该企业集团的短期偿债能力较弱B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【答案】A
2、股份制银行的流动性储备分为()A.二级B.四级C.五级D.三级【答案】D
3、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列不属于第二支柱核心内容的是()A.风险评估B.资本规划C.信息披露B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值【答案】D
29、下列不属于经营绩效类指标的是()A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比【答案】B
30、商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务【答案】D
31、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则,其中,”应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失,避免因提前或延后造成当期统计数据不准确对因操作风险损失事件带来的声誉影响,要及时分析和报告,但不要求量化损失”属于()原则A.准确性原则B.重要性原则C.谨慎性原则D.全面性原则【答案】A
32、商业银行公司治理的核心是()A.在所有权与经营权分离的情况下,完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.在所有权与经营权分离的情况下,强化对董事会和管理层行为的约束C.在所有权与经营权分离的情况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制D.在所有权与经营权分离的情况下,实现公司权力的分配与制衡,增强核心竞争力【答案】c
33、《巴塞尔新资本协议》指出,在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B
34、资本充足程度监管指标包括A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】B
35、如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是A.
0.03B.
0.04C.
0.05D.1【答案】B
36、下列属于风险对冲方式的是A.利率对冲B.市场对冲C.汇率对冲D.关联方对冲【答案】B
37、作为一种特殊的信用风险,是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险A.市场风险B.违约风险C.操作风险D.结算风险【答案】D
38、以下关于久期的论述,正确的是()A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要具体分析【答案】A
39、商业银行内部控制措施不包括()A.授权审批控制B.会计系统控制C.不相容职务分离控制D.人员控制【答案】D
40、(2018年真题)2007年美国次贷危机引发了全球金融危机,此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题,但不包括()A.监管标准不一致导致监管套利B.金融监管标准过于宽松C.金融监管标准过于严苛D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】C多选题共20题
1、林地的承包经营的期限最长可以为A.十五年B.三十年C.七十年D.七十年以上【答案】D
2、集团法人客户与单一法人客户相比,它的信用风险特征有A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大,贷后监督难度较小【答案】ABC
3、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年,乙为柜台会计主管,甲为普通柜台人员工作中两人关系密切,无话不谈,在密码管理中正确的做法有OA.甲需要业务授权时,由乙输入密码进行授权B.甲乙密码互相不知悉C.乙可以用甲的密码为客户办理业务D.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权E.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密【答案】AB
4、商业银行对操作风险的识别方法,包括A.内部衡量法B.外部衡量法C.自我评估法D.因果分析模型E.损失概率法【答案】CD
5、以下利润总额的计算公式中,表达正确的是A.利润总额;营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用B.利润总额=营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用一资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益C.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出D.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出一所得税【答案】C
6、关于银行利率风险,下列说法不正确的有A.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致,则存在利率风险B.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,则存在重新定价风险C.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源,则存在重新定价风险D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈,则存在基准风险E.如果利率变动对存款人或借款人有利,则银行存在基准风险【答案】AD
7、根据大多数国家的标准,现金流量表分为()A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D,资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表【答案】AC
8、下列属于外包管理中高级管理层的内容是()A.操作流程和内控制度B.确定外包管理团队职责,并对其行为进行有效监督C.审议批准本机构的外包范围及相关安排D.定期审阅本机构外包管理团队职责,并对其行为进行有效监督E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度【答案】AB
9、某2年期债券麦考利久期为
2.3年,债券目前价格为
105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格A.下降
2.11%B.下降
2.50%C.下降
2.22元D.下降
2.5元E.上升
2.5元【答案】AC
10、依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度是进度控制的任务A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【答案】B
11、对于表内资产风险权重赋予权重为的有A.我国中央政府的债权B.中央政府投资的公用企业的债权C.个人住房抵押贷款D.商业银行之间原始期限4个月以内的债权E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
12、日常国别风险信息监测渠道中,新闻平台收集到的信息包括()A.利率大幅变化B.汇率大幅变化C.GDP增长率D.贸易差额E.货币供应增加或紧缩【答案】ABCD
13、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()A.潜在收益B.预期风险损失和财务分析C.所涉及的风险因素D.可以接受的风险水平E.银行自身资本状况【答案】ABCD
14、以下情况说明商业银行流动性风险高的有()A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%B.现金头寸指标低C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高E.易变负债与总资产的比率大
15、限制行为能力人的()或与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同,不必经法定代理人追认A.小标的额合同B.纯获益合同C.不承担义务的合同D.可获得重大利益的合同【答案】B
16、若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为()A.-370B.280C.350D.370【答案】D
17、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法下列属于高级计量法重要因素的有()A.外部损失数据B.内部损失数据C.情景分析D.业务经营环境和内部控制因素E.借款人信用记录D.压力测试【答案】C
4、下列不属于商业银行业务外包种类的是()A.非专业性服务外包B.业务营销外包C.处理程序外包D.技术外包【答案】A
5、我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价,既不完全费用综合单价单价中未包括措施费、其他项目费、规费和()A.风险费B.管理费C.利润D.税金【答案】D
6、商业银行所采用的信息系统()极为重要A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性
18、配电箱安装底口距地一般为(),同一建筑物内、同类配电箱安装高度应一致,允许偏差lOmnioA.
1.2mB.
1.5mC.
1.8mD.
2.Om【答案】B
19、施工机械的()指单位时间(小时、台班、月、年)机械完成的工程数量A.工作容量B.生产率C.动力D.工作性能参数【答案】B
20、下列哪些信用风险预警指标的变化,反映了企业客户所在行业风险上升()OA.劳动生产率下降B.资本积累率下降C.行业净资产收益率下降D,行业销售利润率下降E.行业盈亏系数下降
7、不属于事中质量控制的具体措施是()A.控制施工有重点B.质量处理有复查C.材料代换有制度D.设计变更有手续【答案】A
8、对商业银行债权的风险权重规定为商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重,4个月以上的风险权重为(),但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()A.10%;50%B.10%;20%C.20%;50%D.20%;100%【答案】D
9、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是()A.《有效银行监管的核心原则》B.《巴塞尔新资本协议》C.《巴塞尔资本协议》D.以上都不是【答案】C
10、下列关于经济资本和监管资本的说法中,错误的是0A.账面资本是银行资本金的静态反映,反映了银行实际拥有的资本水平B.经济资本在数额上与非预期损失相等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】D
11、案例一某公司承建的大型体育场环形地沟内冷却水循环管网,管径外径达630mm,管道除与设备法兰连接外,管与管、管与配件的连接均为沟槽式连接,应属于柔性连接由于该公司大口径柔性连接钢管的技术尚属于初次应用,尤其对其试压会产生的弹性变形和复位情况所知不多,为此项目部编制了作业指导书,按作业指导书要求做了模拟试验,对试压用档墩和稳定支架的布置位置作出了修正,并设置了集水坑、配备潜水泵试压作业前,项目部技术负责人组织了高层次的技术交底,要求施工员、作业队组长各司其职,实行监护,确保作业人员正确操作,增强安全防范意识由于整个过程组织合理、方法可靠、对风险有预防,所以试压工作顺利完成,并未发生事故案例二A各司承建的某住宅小区机电安装工程,住宅楼的生活供水管道最终要经消毒合格后才能交付使用,其基本方法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中,侵泡至规定时间,经取样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格,则消毒工作完成,管网排放消毒水,经冲洗后和后交付用户使用按这样的消毒流程,项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底,并顺利实施按期完工L案例一该公司技术交底考虑的内容体现了A.技术性内容和安全防范性内容B.经济性内容和安全防范性内容C.技术性内容和经济防范性内容D.重要性内容和安全防范性内容【答案】A
12、在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的B值代表A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系【答案】B
13、操作风险基本指标法的计算思路是,商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中,每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)各银行统一使用的a值为()A.15%B.10%C.18%D.12%【答案】A
14、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是0A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】C
15、(2018年真题)外部的盗窃、抢劫行为属于()事件A.内部欺诈B.外部欺诈C.系统缺陷D.人员因素【答案】B
16、(2019年真题)能够防范银行背离审慎经营原则,过度积聚高风险资产的指标是()A.净稳定资金比率B.流动性匹配率C.杠杆率D.资本充足率【答案】D
17、(2018年真题)假设商业银行A现持有一笔国债研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利率掉期协议,则A和B之间可以()oA.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行AC.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行AD.银行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A【答案】C
18、下列商业银行活动不属于风险管理流程的是()A.风险计量B.风险识别C.风险控制D.风险承担能力确定【答案】D
19、下列关于声誉危机管理规划的说法,正确的是()A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生,所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值【答案】C
20、下列关于商业银行的内部审计频率,符合规定的是()A.4年1次全面审计B.5年2次非全面审计C.3年1次全面审计D.3年1次非全面审计【答案】C
21、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.高层风险报告【答案】A
22、在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动,一般不具有实质性意义A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】A
23、商业银行内部控制措施不包括oA.授权审批控制B.不相容职务分离控制C.会计系统控制D.人员控制【答案】D
24、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值A.Credit MetriCs模型B.Credit PortfolioView模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】B
25、市场风险在中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户【答案】B
26、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力,将可能遭遇严重的生存危机品牌风险会影响到A.商业银行的技术水平B.商业银行的风险管理水平C.商业银行的业务创新水平D.商业银行的盈利能力和发展空间【答案】D
27、是商业银行的最高风险管理/决策机构A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】B
28、下列关于内部评级法的说法,不正确的是A.可以分为初级法和高级法两种。