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押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)单选题(共40题)
1、(2018年真题)下列关于商业银行操作风险的表述中,错误的是()A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D
2、流动性缺口是指()A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额【答案】C
3、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的()而产生的A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配【答案】DC.超额贷款损失准备可计人部分D.一般风险准备可计入部分【答案】C
30、强调风险管理独立性的根本目的是A.维护管理B.保证风险管理的执行力C.加强管理力度D.深化风险管理强度【答案】B
31、承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险A.股东大会B.董事会C,监事会D.董事长【答案】B
32、测量银行流动性状况的指标不包括A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】D
33、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征,其中不包括oA.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制【答案】D
34、预期损失率的计算公式表示为A.预期损失率=预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率:预期损失/负债总额D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露【答案】D
35、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于oA.银行机构风险合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料的规范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】A
36、风险与控制自我评估的原理是A.固有风险-剩余风险=操作风险B.控制措施4■剩余风险=固有风险C.操作风险-控制措施:剩余风险D.固有风险-控制措施:剩余风险【答案】D
37、()是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态A.Credit Metrics模型B.Credit Risk+模型C.Credit PortfolioVien模型D.Credit Monitor模型【答案】B
38、()主要负责制定应急和连续营业方案,识别关键业务程序,定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案A.后勤保障部门B.业务管理部门C.风险管理部门D.高级管理层【答案】A
39、实现银行账户利率风险控制的方法不包括()A.表内方法B.表外方法C.表内与表外相结合D.风险资本限额【答案】C
40、根据《土地登记办法》规定,对当事人提出的土地登记申请,其申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在()日内一次告知申请人需要补正的全部内容A.3B.5C.10D.15【答案】B多选题(共20题)
1、未成年工的特殊保护规定了用人单位禁止招用未满()周岁的未成年人A.14B.16C.18D.20【答案】B
2、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()oA.透明度高、直观B.不需要任何分布假设C.对系统要求相对较低D.对数据样本选择区间较为敏感E.不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系【答案】ABCD
3、商业银行市场风险内部模型的主要优点包括A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性,简明易懂E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性【答案】ABCD
4、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括OA.流动性风险指标B.资本充足程度C.正常贷款迁徙率D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD
5、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法,正确的有A.银行个贷业务集约化管理,提升管理层次,实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制,将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制,细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务,审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心,由中心进行统一审查和审批,实现专业化经营和管理【答案】ACD
6、声誉危机管理需要(),以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南A.经验B.技术C.全面细致的危机管理规划D.技能E.与媒体的良好关系【答案】ACD
7、操作风险可以分为由()所引发的风险A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD
8、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有()oA.依靠历史数据判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.建立和运用资产负债管理信息系统E.依赖管理人员的主观判断与估计【答案】BCD
9、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是()A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺,商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划【答案】ABCD
10、下列选项中,构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括()A.市场约束B.市场准人C.外部审计D.监管部门监督检查E.信息披露【答案】AD
11、使用短边法计算银行的总敞口头寸为()A.70B.280C.350D.650【答案】D
12、商业银行柜员在现金存取款的操作中,下列行为易造成操作风险的有()OA.未能正确识别假钞B.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.未经授权办理大额取现业务【答案】ACD
13、监事会监督和测评的方式包括()A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】ABCDA.关键B.基础C.重点D.核心【答案】D
15、下列关于远期和期货的说法,正确的有()A.远期合约是非标准化的,期货合约是标准化的B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产D.远期合约的流动性较差,合约一般要持有到期,而期货合约的流动性较好,合约可以在到期前随时平仓E.远期合约一般在交易所交易,由交易所承担违约风险,而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易,合约持有者面临交易对手的违约风险【答案】ABCD
16、在业务外包管理活动中,高级管理层管理的内容包括()A.负责制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度C.定期审阅本机构外包活动相关报告D.确定外包管理团队职责,并对其行为进行有效监督E.负责执行外包管理的政策、操作流程和内控制度【答案】ABDA.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代人员C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制E.核心员工失职违规【答案】BCD
18、在财务指标中,盈利能力指标包括()A.总资产收益率B.产品销售利润率C.普通股权益报酬率D.价格与收益比率E.总成本费用净利润率【答案】ABCD
19、下列关于《商业银行资本管理办法(试行)》中的最低资本要求说法错误的是()A.核心一级资本充足率为5%B.一级资本充足率为8%C.资本充足率为4%D.一级资本充足率为6%E.资本充足率为8%【答案】BC
4、投资者把他财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产,60%投资于收益率为6%的国库券,那么他的投资组合的预期收益率为()A.
11.4%B.
9.6%C.
29.5%D.
37.5%【答案】B
5、抵押期间,抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的,其转让所得价款()OA.由抵押人自行处理B.向抵押权人提前清偿债务C.由抵押人和抵押权人进行平分D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款,则可由抵押人自行支配【答案】B
6、贷款最低定价等于()A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)+贷款额B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)+贷款额C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)贷款额♦D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)贷款额♦【答案】B
20、商业银行风险监测的具体内容包括()A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCDA.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.盯市【答案】A
8、以下各项不属于排水系统的是()A.污水系统B.雨水系统C.中水系统D.工业废水系统【答案】C
9、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B
10、(2020年真题)流动性覆盖指标(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求A.30C.20D.60【答案】A
11、2019年真题下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】C
12、下列属于流动性风险的内生因素A.国库定期存款B.资产负债期限结构C.银行超额备付金D.上缴财政存款【答案】B
13、根据我国监管当局要求,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于OA.4%B.3%C.6%【答案】A
14、计算资本充足率和核心资本充足率时,都应该扣除()A.商誉B.附属资本C.商业银行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】A
15、通常在商业银行实际运营情况下,下列对资产负债期限结构的描述,恰当的是()OA.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】B
16、商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别、评估、控制、审查和监督管理这体现了新产品/业务风险管理的()A.统一性原则B.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则
17、在商业银行的经营发展过程中,存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要,因此()对商业银行市场价值的威胁最大A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】A
18、()是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理【答案】B
19、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()A.1300亿元B.1600亿元C.1800亿元D.1700亿元
20、下列关于有效的声誉风险管理体系,理解不正确的是()A.全面了解客户的声誉信誉问题B.明确商业银行的战略愿景和价值理念C.培养开放、互信、互助的机构文化D.建立公平的奖惩机制【答案】A
21、操作风险损失事件报告的要素不包括()A.事件发生时间B.涉及业务领域C.损失金额D.事件发生地点【答案】D
22、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求,鼓励商业银行采用()技术A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确【答案】C
23、下列选项中,()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态A.监管手段B.监管目标C.监管审查D.监管结果【答案】B
24、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是()A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额X100%B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】D
25、在客户信用评价中,由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是()A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELS系统D.4Cs系统【答案】A
26、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响,需每()计量其公允价值A.日B.月c.半年D.年【答案】A
27、()是商业银行进行有效风险管理的最前端A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门【答案】B
28、商业银行的外汇融口头寸如下欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是()oA.450B.440C.150D.140【答案】B
29、下列资本工具中,()属于商业银行的二级资本A.优先股及其溢价B.资本公积及盈余公积可计入部分。