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押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案)单选题(共40题)
1、根据巴塞尔委员会的建议,银行董事会应当把()看做是他们最重要的代理人A.注册会计师B.外部审计人员C.存款人D.中介机构【答案】A
2、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则其中,()原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患,反映全行操作风险的主要特征A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】A
3、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理,完善内部控制所做的相关工作
29、根据监管要求,商业银行可采用来计量市场风险资本A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【答案】B
30、在分析单一法人客户的非财务因素时,在管理层风险方面不需要关注的是OA.某机械公司的管理层决策过程B.某文化公司王总经理的年龄C.某证券公司何副总的诚信度D,某保险公司客户主管的素质【答案】B
31、脱离土地登记代理工作岗位连续年以上的土地登记代理人应被注销登记A.1B.2C.3D.4【答案】B
32、采用监管映射法计算RWA的方法中,监管类别为“优”的风险权重为OA.70%B.90%C.115%D.250%【答案】A
33、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】C
34、随机变量X服从正态分布,其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D
35、以下不属于市场风险的是()A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险【答案】C
36、用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于OoA.2B.3C.4D.5【答案】B
37、(2018年真题)“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”,这一投资格言说明的风险管理策略是()A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【答案】A
38、一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动,1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候,利率风险表现出()A.期权风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】B
39、下列关于先进的风险管理理念,说法不正确的是()A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构【答案】D
40、(2018年真题)从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()A.吸收损失B.降低风险C.获取收益D.提供贷款【答案】A多选题(共20题)
1、下列财务比率公式中正确的有()A.流动比率;流动资产合计/流动负债合计B.速动资产;流动资产+存货C.资产负债率=(负债总额/资产总额)X100%D.利息保障倍数二(税前净利润-利息费用)/利息费用E.有形净值债务率,负债总额/(股东权益-无形资产净值)]X100%【答案】AC
2、每组二根接地体之间距离不小于()m,埋地深度不小于()m,接地电阻值满足规定要求A.
2.
00.5B.
2.
00.6C.
2.
50.5D.
2.
50.6【答案】D
3、风险转移可分为()A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移E.商品转移【答案】AD
4、对国别风险应实行限额管理,综合考虑()等因素A.跨境业务发展战略B.自身风险偏好C.国别风险评级D.自身风险承受能力E.跨境业务发展规模【答案】ABC
5、常用的市场风险限额包括A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC
6、关于情景分析法,下列说法正确的有A.情景分析是一种多因素分析方法B.情景分析中的情景包括基准情景C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情景分析中的情景包括一的情景E.情景分析中的情景包括最坏的情景【答案】ABC
7、常用的风险识别与分析方法有A.制作风险清单B.资产财务状况分析法C.失误树分析方法D.分解分析法E.敏感性分析法【答案】ABCD
8、对外汇期权的风险管理一般采用()作为敏感性指标A.标的资产市场价格B.到期时间C.波动率D.无风险利率E.方差【答案】AC
9、滑轮的分类,按使用方法分有()A.定滑轮和动滑轮B.定滑轮、动滑轮以及动、定滑轮组成的滑轮组C.导向滑轮和平衡滑轮D.硬质滑轮和钢滑轮【答案】B
10、目前RAR0C等经风险调整的业绩评信方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC()oA.使银行不再注重盈利性B.放弃了股东价值最大化的目标C.RAROC¥_^后净利润/经济资本D.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性E.可以在揭示盈利性的同时,反映银行所承担的风险水平【答案】CD
11、下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法,正确的有()A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABD
12、商业银行的战略风险主要体现在()A.战略目标缺乏整体兼容性B.外部监管环境出现了巨大变化C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D.整个战略实施过程中的质量难以保证E.为实现目标所需要的资源缺乏【答案】ACD
13、()强调的是公司向股东分配股利的前提条件,目的是为了维护公司的财产基础及其信用能力A.按法定顺序分配的原则B.非有盈余不得分配原则C.同股同权.同股同利原则D.公司持有的本公司股份不得分配利润原则【答案】B
14、假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述,正确的有()A.银行现金头寸指标越高,流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低,流动性风险越高C.银行核心存款比例越高,流动性风险越低D.银行贷款总额与总资产的比率越低,流动性风险越高E.银行易变负债与总资产的比率越高,流动性风险越高【答案】AC
15、使用内部模型评价借款人的违约概率,常用的方法包括()A.专家判断法B.历史违约经验C.统计模型D.外部评级映射E.情景模拟法【答案】BCD
16、关于缺口分析,下列表述正确的有()oA.当处于负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时,市场利率下降导致银行净利息收入上升D.当处于资产敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时,市场利率下降导致银行净利息收入下降【答案】BD
17、下列属于总敞口头寸计算方法的有()A.平均总敞口头寸法B.累计总敞口头寸法C.净总敞口头寸法D.短边法E.历史模拟法【答案】BCD
18、合同是从()明确当事人之间特定权利与义务关系的文件A.协议上B.法律上C.政府备案上D.意见一致上【答案】B
19、考察和分析企业的非财务因素,主要从()等方面进行分析和判断A.行业风险B.管理层风险D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】D
4、(2019年真题)商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生()A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.流动性风险【答案】D
5、(2018年真题)关于商业银行交易账簿划分,下列表述中正确的是()A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿【答案】B
6、全面风险管理体系有三个维度,下列选项不属于这三个维度的是()A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级C.财务报表风险D.生产与经营风险E.宏观经济、社会及自然环境【答案】ABD
20、风险规避策略的实施成本主要在于的支出A.风险分析B.风险补偿C.人员工资D.风险转移E.经济资本配置【答案】A【答案】A
7、()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B
8、()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效满足资金需求的风险A.市场流动性风险B.表外流动性风险C.融资流动性风险D.表内流动性风险【答案】C
9、银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价A.日B.月C.半年D.年【答案】D
10、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准,下列说法不正确的是()OA.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强,缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】B
11、风险管理流程中,()的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】A
12、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成原因更(),涉及的范围更()A.简单;小B.复杂;广C.简单;广D.复杂;小【答案】B
13、某商业银行在系统升级过程中,由于技术故障导致业务中断两小时,给客户和银行造成经济损失,这类事故属于()范畴A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.操作风险【答案】D
14、下列关于公允价值的说法,不正确的是()A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突,则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值不存在【答案】D
15、()是市场约束的核心A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A
16、下列关于健康的风险文化,说法错误的是()A.要树立正确的风险管理理念B.要加强高级管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织【答案】C
17、(2018年真题)()是商业银行监管的首要环节,是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础A.监督检查B.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】B
18、(2021年真题)下列对商业银行战略风险管理的表述,最不适合的是()A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险,有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D
19、企业的某年的税前净利润为6000万元人民币,利息费用为3000万元人民币,则其利息保障倍数为()A.2B.1C.3D.4【答案】c
20、某商业银行的核心资本为50亿元,附属资本为40亿元,信用风险加权资产为900亿元,市场风险价值(VaR)为8亿元依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定,该商业银行的资本充足率为()A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A
21、下列关于施工成本控制的说法,不正确的是()A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析,并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】B
22、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值A.Credit Metrics模型B.Credit PortfolioView模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型【答案】B
23、绝大部分金融工具都以()为定价基础A.利率B.汇率C.股票D.商品【答案】A
24、对于国别风险暴露较低的商业银行来说,其进行国别风险监测可主要利用的资源是()A.内部资源B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】B
25、()是风险文化中最重要、最高层次的因素A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】B
26、随机变量X的概率分布表如下,则随机变量x的期望值是()A.
3.15B.
3.05C.
3.00D.
2.95【答案】A
27、(2018年真题)银行账户中的项目通常按()计价A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C
28、(2018年真题)目前,()是我国商业银行面临的最重要的风险种类A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】A。