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年秋季风险管理银行从业资格巩固阶段每日一练2022
一、单项选择题共题,每题分
501、不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险,1这反映了商业银行之间的关系
0、流动性风险与信用风险A、流动性风险与操作风险B、流动性风险与战略风险C【参考答案】A【解析】承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险,如越来越多的贷款发放给高风险人群、根据监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有2[2022年月真题]
5、外币债券投资的利率风险A、交易性人民币债券投资的利率风险B、人民币贷款的利率风险C【参考答案】C【解析】巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本由于我国商业银行在境内不得从事、参与股票交易和商品交易因此,目前商业银行需计提资本的市场风险主要包括:交易性人民币债券投资、外币债券投资的利率风险;外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金关于担保3的方式,下列表述正确的是0【参考答案】A【解析】当来源金额大于使用金额时,浮现所谓“剩余”,表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”,即流动性相对充足,所以项正确A、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制定本、外币流动性管理26应急计划,其主要内容是
0、建立多层次的流动性屏障A、提高流动性管理的预见性B、制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序C【参考答案】C【出处】年下半年《风险管理》真题2022【解析】商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时,制定本外币流动性管理应急计划,主要包括两方面的内容一是危机处理方案二是弥补现金流量不足的工作程序、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部份为核实第一还款来源或者在27第一还款来源不充足的情况下,向客户发放个人住房贷款属于主要操作风险点
0、个人耐用消费品贷款A、个人住房按揭贷款B、个人质押贷款C【参考答案】B【解析】个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部份为核实第一还款来源或者在第一还款来源不充足的情况下,向客户发放个人住房贷款属于个人住房按揭贷款主要操作风险点、()是银行根据监管机构许可,自己采集损失数据,估算操作风险下的预期28损失,再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法、标准法A、抵押是指债务人或者第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的A担保、在动产质押中,债务人或者第三方为出质人,债权人为质权人,移交的动产B为质物、收受定金的一方不履行约定的债务的,应当全额返还定金C【参考答案】B【解析】抵押是指债务人或者第三方不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保;质押是指债务人或者第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保,项错误国家机关除经国务院批准,学校、幼儿园、医院等以公益为目A的的事业单位、社会团体,企业法人的分支机构和职能部门,均不得作为保证人,B项错误在动产质押中,债务人或者第三方为出质人,债权人为质权人,移交的动产为质物,项正确收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金,项C D错误故本题选C、下列不属于良好的银行监管标准的是
4、对各类监管设限做到科学合理A、只对被监管者实施严格、明确的问责制B、高效、节约地使用一切监管资源C【参考答案】B【解析】良好的银行监管标准是
①促进金融稳定和金融创新共同发展;
②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;
③对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为;
④鼓励公平竞争,反对无序竞争;
⑤高效、节约地使用一切监管资源;
⑥对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制项不属于良好的银行监C管标准故本题选C、下列关于商业银行业务外包的描述,最不恰当的是
5、银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险A、选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评B估、银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移C【参考答案】C【解析】业务操作或者服务虽然可以外包,但其最终责任并未被“包”出去、在经济转型、机构变革的环境中,()已经成为我国金融机构各类风险的主6要来源、环境因素A、人员因素B、技术因素C【参考答案】B【解析】人员因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源、计算值的历史摹拟法存在的缺陷不包括7VaR
0、风险包含着时间的变化单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的A收益率波动、无法充分度量非线性金融工具的风险B、以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强C【参考答案】B【解析】值的历史摹拟法存在的缺陷
①风险包含着时间的变化,单纯VaR依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动;
②风险度量的结果受制于历史周期的长短;
③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;
④在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时,工作量十分繁重、以下业务中包含了期权性风险的是
8、活期存款业务A、附有提前偿还选择权条款的长期贷款B、结算业务C【参考答案】B【解析】期权性风险往往以附有的条件存在、利率互换发生的前提是
9、交易双方在金融市场上有不同的信用等级,进而产生了融资时的比较优势A、存在利率差异B、存在二级交易市场C【参考答案】A【解析】利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同,在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付利率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级,进而产生融资时的比较优势、有关集团客户的信用风险,下列说法错误的是
100、内部关联交易频繁A、系统性风险较高B、风险监控难度较小C【参考答案】C【解析】答案为集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大D、一旦商业银行采用了未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法110,、标准法A、高级计量法B、流程分析法C【参考答案】B【解析】答案为一旦商业银行采用了高级计量法,未经监管当局批准C不可退回使用相对简单的方法、()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同
12、抵押A、留置B、质押C【参考答案】B【解析】答案为留置这一担保形式,主要应用于保管合同、运输合同、C加工承揽合同等主合同、下列关于风险分类的说法,不正确的是
130、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风A险、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险B、按诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风C J险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【参考答案】A【解析】答案为对风险分类的考查按风险发生的范围可以将风险分A为系统风险和非系统风险、根据死亡率模型,假设某年期辛迪加贷款,从第年至第年每年的14313边际死亡率挨次为、、则年的累计死亡率为()
0.17%
0.60%
0.60%,
3、A
0.7%、B
1.36%、C
2.32%【参考答案】B【解析】答案为计算累计死亡率,需先计算出每年的存活率C SR边际死亡率,则年的累计死亡率SR=1-MMR nCMRn=l-SRlxSR2x...xSRn=l-l-
0.17%xl-
0.60%xl-
0.60%~l.36%、战略风险管理流程中,下列活动是在确定风险管理方案之后执行的
15、制定战略实施方案A、定期自我评估风险管理的效果B、明确战略发展目标C【参考答案】B【解析】答案为战略风险管理流程包括明确战略发展目标,制定战C略实施方案,识别、评估、检测战略风险要素.执行风险管理方案,并定期自我评估风险管理的效果,确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源密切联系在一起、假设一家银行,今年的税后收人为万元,资产总额为万元,16200001000000股东权益总额为万元,则资产收益率为
300000、A
0.
02、B
0.
03、C
0.35【参考答案】A【解析】答案为将题中已知代入资产收益率的计算公式,可得资产A收益率尸税后净收入/资产总额ROA=20000/1000000=
0.
02、是指商业银行拒绝或者退出某一业务或者市场,以避免承担该业务或17者市场风险的策略性选择、风险分散A、风险转移B、风险规避C【参考答案】C【出处】年上半年《风险管理》真题2022【解析】考核风险规避的定义风险规避是指商业银行拒绝或者退出某一业务或者市场,以避免承担该业务或者市场风险的策略性选择简单地说就是不做业务,不承担风险、马柯维茨提出的描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目180前投资理论和投资实践的主流方法、均值一方差模型A、套利定价理论B、二叉树模型C【参考答案】A【解析】马柯维茨提出的均值~方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法故选A、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是
190、失误树分析方法A、制作风险清单B、情景分析法C【参考答案】B【解析】制作风险清单是银行识别风险最基本的方法;失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为;资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险;情景分析法是识别潜在风险故选C、企业年销售收入为亿元,净利润为亿元,年年初总资20A2022100252022产为亿元,年年末总资产为亿元,则该企业年的总资产收益率28020222202022为、A40%、B22%、C10%【参考答案】C【出处】年上半年《风险管理》真题2022【解析】总资产收益率=净利润/平均总资产()即=25/[280+220/2]=
0.1,10%o、在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、21资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,以下各财务比率不属于盈利能力指标的是
0、资产周转率A、销售净利润B、资本收益率C【参考答案】A【解析】在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利润、资本收益率等,所以正确,错误BCD A、以下不属于金融期货主要分类的是
220、利率期货A、指数期货B、商品期货C【参考答案】C【出处】年上半年《风险管理》真题2022【解析】期货包括金融期货和商品期货等交易品种金融期货主要有三大类()利率期货,是指以利率为标的的期货合约?()货币期货,是指以汇率12为标的的期货合约()指数期货,是指以股票或者其他行业指数为标的的期货3合约、期权可以分为美式期权和欧式期权两类,关于它们的以下表述,不正确的23是()、在美式期权中,买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的A物、美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的B、美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的C【参考答案】B【解析】本题主要考查期权的分类以及各分类期权之间的区别按照履约方式期权可以分为关式期权和欧式期权两类,所以项正确,项错误;美式期权D C买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物,在欧式期权中,期权的买方在到期日前不得要求卖方履行期货合约,仅能在到期当天要求期权卖方履行合约,所以项正确AB、()是商业银行中间业务的一类,指商业银行接受客户委托,代为办理24客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务、资金交易业务A、个人信贷业务B、代理业务C【参考答案】C【解析】代理业务是指商业银行接受单位或者个人委托,以代理人的身份,代表委托人办理一些经双方议定的有关业务在代理业务中,委托人与银行普通必须用契约方式规定双方的权利、义务,包括代理的范围、内容、期限、纠纷的处理,由此形成一定的法律关系故选D、使用现金流分析中,当商业银行的来源金额大于使用金额时,表明()25°、商业银行流动性相对充足A、商业银行的流动性供给大B、商业银行可以把差额通过其他途径投资C。