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年下半年中级银行从业资格考试2022《风险管理》考前练习【单选题】某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13资产1和资产2的相关系数为
0.5,资产2的标准差为19・50,则资产1的标准差为oA、1B、10C、20D、无法计算答案B解析设资产1的标准差为,则根据公式132=
0.502+
0.5X
19.52+2X
0.5X
0.5X
0.5X oX
19.5,解得二10【单选题】商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率关于该项技术,下列说法有误的是OA、银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级,将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率B、评级映射时,内部评级标准与外部机构评级标准可相互比较C、评级映射时,对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较D、银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况,所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险,并反映债项的特征答案D解析D项,银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况,所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险,而不反映债项的特征【单选题】下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型答案C解析C项,Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失【单选题】下列关于资本转换因子的说法,正确的是()A、某组合风险越小,其资本转换因子越高B、同样的资本,风险高的组合计划的授信额就越高C、根据资本转换因子,将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险答案D解析A项,某组合风险越大,其资本转换因子越高;B项,同样的资本,风险高的组合计划的授信额就越低;C项,根据资本转换因子,将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【单选题】下列关于贷款风险迁徙率的说法,不正确的是()A、该指标是一个静态指标B、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C、该指标衡量了商业银行风险变化的程度D、该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率答案A解析A项,风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态监测指标【单选题】可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响,如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助,这属于()对流动性的影响A、市场风险B、法律风险C、操作风险D、战略风险答案C【多选题】下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法正确的是()A、风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B、风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法C、风险转移可分为保险转移和非保险转移D、在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现E、风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿答案ABCDE解析商业银行风险管理的主要策略
(1)风险分散
(2)风险对冲
(3)风险转移
(4)风险规避
(5)风险补偿风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法;风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法;风险转移可分为保险转移和非保险转移;在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现;风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿【多选题】《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有()A、确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B、确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C、确保商业银行的主要风险能够被预测D、确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E、确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配答案ABE解析根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标
①确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告;
②确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应;
③确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配因此,商业银行实施第二支柱需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序【多选题】资本充足率监督检查包括()A、评估商业银行全面风险管理框架B、审查商业银行对合格资本工具的认定C、检查商业银行内部资本充足评估程序D、对工作压力测试工作开展情况进行检查E、评估资本充足率计算结果的合理性和准确性答案ABCDE解析:监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查,包括但不限于以下内容:
1.评估商业银行全面风险管理框架;
2.审查商业银行对合格资本工具的认定,以及各类风险加权资产的计量方法和结果,评估资本充足率计算结果的合理性和准确性;
3.检查商业银行内部资本充足评估程序,评估公司治理、资本规划、内部控制和审计;
4.对商业银行的信用风险、市场风险、操作风险、集中度风险、银行账户利率风险、流动性风险、声誉风险及战略风险等各类风险进行评估,并对压力测试工作开展情况进行检查【判断题】新产品(业务)风险控制发生在商业银行在风险动态识别、评估的基础上()A、正确B、错误答案A解析新产品(业务)风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上,综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施,在新产品(业务)推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程银行专业资格考试考察内容考试目的通过本科目考试,测查应考人员运用银行业的基础知识、银行业相关的法律法规和银行业从业人员的基本准则和职业操守分析判断问题、处理基本业务的能力主要考察知识点经济金融基础、银行业务、银行管理、银行从业法律基础、银行监管与自律
2.选考科目《银行专业实务一银行管理》考试目的通过本专业类别考试,考核应试人员是否达到银行业管理人员任职资格水平,并具备与岗位匹配的履职能力水平,包括考察其对有关经济金融体系及法规、银行业金融机构管理、金融消费者权益保护等内容的掌握程度,突出考察对银行业金融机构合规管理、各类基础业务风险控制要点和相应监管要求的实际运用和把控能力主要考察知识点经济政策、监管体系、银行基础业务、银行经营管理与创新、非银行金融机构和业务、内部控制、合规管理与审计银行风险管理、银行业消费者权益保护和社会责任
3.选考科目《银行专业实务一风险管理》考试目的风险管理考试基于国内外监管标准的权威框架体系,紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践,定位于针对银行机构全员的基本认知,特别是基层从业人员,统一风险管理的基本理念和术语,掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容,注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险主要考察知识点风险管理基础、风险管理体系、资本管理、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、国别风险管理、声誉风险与战略风险管理、其他风险管理、压力测试、风险评估与资本评估、银行监管与市场约束
4.选考科目《银行专业实务一个人理财》考试目的通过本科目考试,测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度,包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规,客户的分类与需求分析,理财计算工具等的掌握程度综合运用本科目知识技能,合法、合规地做好个人理财业务主要考察知识点个人理财、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场、理财产品、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法、理财师金融服务技巧、个人理财业务相关的其他法律法规考试目的通过本科目考试,测查应试人员运用银行公司信贷领域相关知识,包括公司信贷基础知识、公司信贷操作流程、分析方法和管理要求,以及公司信贷相关法律法规等,处理银行公司信贷基本业务的能力主要考察知识点公司信贷、贷款申请受理和贷前调查、借款需求分析、贷款环境风险分析、贷款环境风险分析、客户分析与信用评级、担保管理、信贷审批、贷款合同与发放支付、贷后管理、贷款风险分类与贷款损失准备金的计提、不良贷款管理
6.选考科目《银行专业实务一个人贷款》考试目的通过本科目考试,测查应试人员应用银行个人贷款业务相关知识,包括个人贷款基础知识和业务管理、各业务品种操作流程和风险管理、个人贷款相关法律法规等,处理银行个人贷款基本业务的能力主要考察知识点个人贷款业务基础、个人贷款管理、个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款、信用卡业务、个人征信系统。