商业银行风险管理基本架构

商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理基本架构

1.概述

1.1目的

1.2范围

1.3定义

2.风险管理框架

2.1风险管理委员会

2.

1.1职责

2.

1.2成员构成

2.2风险管理政策和指导方针

2.

2.1风险接受政策

3.

2.2风险评估和测量政策

4.

2.3风险监测和控制政策

5.

2.4风险报告和沟通政策

6.

3.1信用风险

7.

3.2市场风险

8.

3.3流动性风险

9.

3.4操作风险

10.

3.5法律和合规风险

2.4风险评估和测量方法

2.

4.1定性评估

2.

4.2定量评估

2.5风险监测和控制

2.

5.1内部控制体系

2.

5.2风险限额与限制

2.

5.3内部审计

2.6风险报告和沟通

2.

6.1内部报告

3.

6.2外部报告

3.流程与责任

3.2风险监测与控制流程

3.3风险报告与沟通流程

4.4风险管理的责任分工

3.

4.1高级管理层

3.

4.2风险管理部门

3.

4.3业务部门

4.

4.4内部审计部门

4.风险管理工具和系统

1.1风险评估工具

4.2风险监测工具

5.3风险控制工具

6.4风险报告工具

7.5风险管理信息系统

5.法律和合规要求

5.1相关法规和规章

6.2内部合规要求附件本文档涉及的附件法律名词及注释-风险管理委员会负责制定和监督银行风险管理政策及相关程序的委员会-信用风险由于借款人或者其他方无法按时履约而导致银行资产损失的风险-市场风险由于市场行情波动引起的银行风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格波动风险等-流动性风险银行在面对现金不足时难以及时偿还债务或者满足其他支付义务的风险-操作风险由于内部流程、人为失误、系统故障等引起的损失或者不利影响的风险-法律和合规风险由于违反法律法规或者合规要求而导致的法律责任或者声誉损失的风险。