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商业银行风险监管指标分析商业银行风险监管指标分析一引言商业银行作为金融体系的核心组成部份,具有重要的金融中介和信用创造功能随着金融市场的不断发展和变化,商业银行面临着越来越复杂的风险,因此风险监管成为保障商业银行健康发展的关键本文将针对商业银行风险监管指标进行细致的分析和解读二风险监管指标概述
1.资本充足率指标
1.1核心资本充足率
1.2一级资本充足率
1.3资本综合充足率
2.资产质量指标
2.1不良贷款率
2.2资产减值准备覆盖率
2.3不良贷款拨备率
3.1流动性覆盖率
3.2销售及其他变现期限彻底抵押资产占总资产比例
3.3小额支付工具支付净额占全部支付净额比例
4.操作风险指标
4.2交易误操作频率
4.3操作风险损失占净营收比例
4.4内部控制失效事件频率
5.利润稳定性指标
5.1资产收益率
6.2资本利润率
7.3资产负债年增长率
6.市场风险指标
6.21市场风险敞口
6.3市场风险敞口净稳定收益比例
6.4利差风险敞口
7.3出入金敞口三风险监管指标分析方法
1.数据源
1.1内部数据
2.2外部数据
2.数据分析方法
2.1定性分析
3.2定量分析
4.3综合分析
3.结果解读
3.1对照监管要求
4.2风险评估和预警四风险监管指标管理与报告
1.内部管理
1.1指标设定与监控
2.外部报告
2.1风险报告的内容与形式
2.2风险报告的频率与范围附件本文档涉及附件详细内容,请参见附件法律名词及注释
1.核心资本充足率商业银行核心资本占风险加权资产的比率,用于评估商业银行资本充足程度
2.不良贷款率商业银行不良贷款占总贷款的比率,用于评估商业银行贷款资产的质量
3.流动性覆盖率商业银行流动性资产与流动性负债的比率,用于评估商业银行抵御流动性风险的能力
4.交易误操作频率商业银行交易误操作次数在一定时期内的频率,用于评估商业银行操作风险的程度
5.资产收益率商业银行净利润与平均资产的比率,用于评估商业银行的盈利能力
6.市场风险敞口商业银行在市场风险下所承受的损失可能性,用于评估商业银行市场风险的承受能力
7.平价价值敞口商业银行资产负债表中由于利率变动所引起的价值损失风险,用于评估商业银行利率风险的敞口程度。