还剩15页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试2023题库带答案解析单选题(共30题)
1、借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为
2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万A.9B.
1.5C.60D.
8.5【答案】D
2、商业银行在进行风险与控制自我评估时,评估范围覆盖所有业务品种,体现了该工作的()原则A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C
3、银行贷款客户优良且贷款需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.1400D.1700【答案】C
29、下列选项中,关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法,正确的是()A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】C
30、商业银行的()有权制定风险管理策略,并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】C多选题(共20题)
1、2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机A.缩短资产久期,增强资产流动性B.控制金融同业业务的资产负债久期差C.缩短负债久期,避免成本增高D.拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力E.拉长资产久期,提高资产盈利能力【答案】ABD
2、下列关于信用风险说法正确的是()A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中B.具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制C.对于大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源D.可供选择的金融产品种类丰富,可通过多种技术手段加以控制E.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,不易获取在很大程度上由个案因素决定【答案】AC
3、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年H月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理B.在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理C.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统D.在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度E.在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理【答案】ABCD
4、中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定,对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?()A.有关表外业务的基本情况,包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见【答案】ABCD
5、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是()A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】CD
6、集团法人客户与单一法人客户相比,它的信用风险特征有()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大,贷后监督难度较小【答案】ABC
7、以下()属于综合报告应反映的内容A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】ACD
8、声誉风险的最佳实践操作包括()oA.推行全面风险管理理念,改善公司治理B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理D.制定危机管理规划E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致【答案】ABC
9、KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值【答案】D
10、监事会监督和测评的方式包括了()A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】BD
11、根据监管机构的要求,商业银行符合以下()条件时,可以使用标准法计量操作风险资本A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B,未建立清晰的操作风险内部报告路线C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,定期根据损失数据进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行【答案】CD
12、商业银行风险管理组织包括()A.董事会及最高风险管理委员会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门E.其他风险控制部门/机构【答案】ABCD
13、下列关于客户评级、评分的验证的说法,正确的有A.这些验证是监管部门的责任B.随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段【答案】BD
14、下列关于监事会职责的说法,正确的有A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动,以及董事、高级管理人员的工作表现,进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】ABCD
15、在巴赛尔协议HI出台之际,中国银监会适时推出()四大监管工具,形成中国银行业监管新框架,积极适应国际监管新标准A.资本要求B.杠杆率C.拨备率D,流动性要求E.压力测试【答案】ABCD
16、下列可被商业银行认定违约的情形有()A.银行同意消极债务重组,造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天(含)以上【答案】ABC
17、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法,正确的有()A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCD
18、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是()A.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】AC
19、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括()A.为所有风险配置相应的经济资本B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序D.推行全面风险管理理念E.改善公司治理结构【答案】BCD
20、商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标()A.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果B.与商业银行的整体战略目标保持一致C.监测各种风险水平的变化和发展趋势D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序【答案】BDC.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C
4、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()A.
5.5%B.5%C.
5.75%D.
6.25%【答案】B
5、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,其内容不包括()A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】A
6、商业银行应当对交易账簿头寸至少()重估一次市值A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B
7、将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B
8、公司/机构存款通常,对商业银行的流动性影响A.不够稳定,较大B.不够稳定,较小C.比较稳定,较大D.比较稳定,较小【答案】A
9、计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为OA.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99%的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】C
10、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题.巴塞尔协议nAB.巴塞尔协议IC.巴塞尔协议IIID.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议
2.5)【答案】A
11、新产品/业务因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是()A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】A
12、下列选项中,()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】D
13、下列关于银行交易账簿的描述,不正确的是()oA.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值,并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C
14、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,其内容不包括A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】A
15、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述,错误的是OA.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C
16、高级计量法AMA不仅仅是操作风险计量的一种方法,它更是一套完整的操作风险管理框架,下列不属于其作用的是A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】D
17、下列关于收益率曲线的描述,错误的是()A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B
18、假设某商业银行的资产负债管理策略是资产以中长期项目贷款为主,而负债以活期存款为主,则该银行负债所面临的最主要的利率风险是()A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C
19、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B
20、广义而言,()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】D
21、计算机2000年问题,又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”,是指在某些使用了计算机程序的智能系统中,由于其中的年份只使用两位十进制数来表示,因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时,就会出现错误的结果,进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃电脑“千年虫”属于典型的()风险A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C
22、2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.法律风险B.声誉风险C.汇率风险D.转移风险【答案】D
23、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力,这个指标的限度是()A.20%25%〜B.15%25%〜C.25%35%〜D.20%30%〜【答案】B
24、在我国银行监管实践中,()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】D
25、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对()的分析A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】B
26、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险,第二维度()必须反映交易本身特定的风险要素A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】B
27、在定量指标中,一级资本充足率属于()A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】A
28、假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120美元空头480则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为()oA.400B.600。