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年月中级银行从业资格之中级风20236险管理高分通关题库可打印版A4单选题（共50题）
1、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的B值为（）A.12%B.18%C.15%D.8%【答案】C
2、压力测试是一种以为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的事件情况下可能发生的损失（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A
3、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）A.不构成违约款所需的资本【答案】C
25、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】C
26、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）0A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】B
27、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）oA.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】D
28、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B
29、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）A.100%B.20%C.0%D.50%【答案】A
30、风险事件A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B
31、行为风险的定义把放在了核心位置，体现了的风险管理理念（）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】D
32、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）oA.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】B
33、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）oA.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C
34、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B
35、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（压力测试情景A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C
36、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】A
37、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A
38、商业银行公司治理的主要内容不包括A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】B
39、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念？【答案】C
40、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】A
41、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）oA.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额
8.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D
42、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为
9.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万A.9B.
1.5C.60D.
8.5【答案】D
43、收益率曲线最为常见的形态是（）A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】A
44、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（）环节A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】D
45、行为风险的定义把放在了核心位置，体现了的风险管理理念（）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】D
46、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】A
47、下列选项中，属于违反用工法的是（）A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】D
48、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】C
49、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】C
50、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为（）A.100%B.50%C.70%D.0B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】C
4、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）oA.25%B.50%C.75%D.85%c【答案】
5、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】【答案】多选题（共30题）
1、在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布A.风险类别B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率【答案】ABD
2、我国商业银行信用风险监管指标包括（）oA.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD
3、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数（以B表示），监管规定的B值包括（）oA.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】AD
4、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有（）A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价资产管理状况【答案】ACD
5、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行（）等职责A.信息科技预算和支出B.信息科技内部控制C.监督各项职责的落实D.信息安全管理E.信息科技项目发起和管理【答案】ABD
6、有助于改善商业银行声誉风险管理的具体做法有（）A.强化声誉风险培训管理B.确保实现承诺C.将商业银行的社会责任和经营目标结合起来D.保持与媒体的良好接触E.制定危机管理规划【答案】ABCD
7、代理业务操作风险的控制措施包括（）A.强化风险意识B.坚持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】ABCD
8、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法,具体包括A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组的方式C.资本规划方式D.在线修复方式E.收购承接方式
9、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（）A.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性C.银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度却大D.相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加E.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量【答案】ACD
10、下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）oA.Credit Metrics的本质是VaR模型B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.Credit PortfolioView比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【答案】AC
11、下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警指标（）A.行业整体衰退B.出现金融危机C.产能明显过剩D.市场需求出现明显下降E.出现重大的技术变革【答案】ABCD
12、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响oA.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】ABCD
13、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有oA.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估可能流动性造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险
14、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）oA.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程,与业务人员的日常工作紧密联系【答案】ACD
15、对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的（）两方面A.权益B.表内C.表外D.资产E.负债【答案】D
16、KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（）A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值【答案】D
17、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有A.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求B.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求C.通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本D.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求E.针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求【答案】ABD
18、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max VaRt-1,mcxVaRavg+Max sVaRt-1,msxsVaRavg表述正确的有oA.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me,me最小为3【答案】AD
19、以下各项属于流动性负债的是（）□A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券【答案】ACD
20、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（）oA.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素
21、市场风险可以分为（）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.市场信用风险【答案】ABCD
22、下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）A.及时处理投诉和批评B.对所有已识别风险一视同仁、集中处理C.增加对客户、公众的透明度D.与媒体保持良好接触E.制定危机管理应急计划【答案】ACD
23、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开
24、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）oA.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD
25、声誉风险的最佳实践操作包括（）A.推行全面风险管理理念，改善公司治理B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理D.制定危机管理规划E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致【答案】ABC
26、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）0A.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易B.即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.借款人的外部信用评级从AA级降为A级
6、银行监管的首要环节是（oA.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B
7、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是（）A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B
8、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）oA.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E.借款人因经济危机陷入经营困境【答案】CD
27、战略风险管理的作用包括（）oA.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】AC
28、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了解C.保护广大存款人和金融消费者的利益D.增进市场信心E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定【答案】BCD
29、商业银行对同时符合下列（）条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于
0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC
30、风险计量模型的监督检查主要包括A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全ABCD【答案】E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果【答案】A
9、压力测试是一种以为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的事件情况下可能发生的损失（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A
10、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）oA.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A
11、下列属于国际性金融监管机构的是（）A.中国人民银行B.中国证监会C.巴塞尔委员会D.中国香港金融管理局【答案】C
12、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】D
13、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为
2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，贝IJ该笔贷款的非预期损失为（）万A.9B.
1.5C.60D.
8.5【答案】D
14、公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过（），来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化？【答案】D
15、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】B
16、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B
17、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】C
18、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】C
19、商业银行的外汇敞口头寸如下欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150,分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是（）A.140B.150C.450D.440【答案】D
20、商业银行所采用的信息系统的（）极为重要A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B
21、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】D
22、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】D
23、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换系数是20%则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元A.40B.90C.30D.
67.5【答案】D
24、商业银行经济资本是指（）A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷。
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