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年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库2023附精品答案单选题(共48题)
1、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B
2、按照巴塞尔委员会的分类,以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()
(1)国债
(2)同业借款
(3)银行自有房产
(4)可出售的贷款组合A.2134B.2143C.1234D.1243【答案】D
3、()是深入理解各种风险内在的风险因素A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量C.差异性D.外生性【答案】D
30、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和的乘积之差A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A
31、商业银行可以通过或来缓解流动性压力A.出售所持有的流动性资产;转向资金市场放贷资金B.持有流动性资产;转向资金市场借入资金C.持有流动性资产;转向资金市场放贷资金D.出售所持有的流动性资产;转向资金市场借入资金【答案】D
32、对于超限额的处置,应由负责组织落实A.合规管理部门B.风险管理部门C.内部控制部门D.监管部门
33、分部分项工程开工前,()应组织施工员(专业工程师)编制工程质量通病预防措施,质量预防措施可单独编制,也可编制在施工组织设计或施工方案里A.项目总工程师B.方案编制人C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】A
34、下列各项中,关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是()A.监管部门将商业银行分为
一、
二、
三、四类,其中对
一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率二(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+
12.5X市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+
12.5X市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】A
35、在《商业银行风险监管核心指标》中,超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比,不得低于()A.1%B.
1.5%C.2%D.
2.5%【答案】c
36、()是在前一流程的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估,从而确定风险水平的过程A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】B
37、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量,这些因素受信息需求分析和系统设计的影响A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C
38、下列不属于效率比率指标的是()A.存货周转率B.应付账款周转率C.权益收益率D.净资产收益率【答案】D
39、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是A.商业银行在运营和发展过程中,出现某些错误是可以避免的B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D.通过接受利益持有者的投诉和批评,深入发掘商业银行的潜在风险,才更具价值【答案】A
40、风险报告的职责主体现在A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项【答案】A
41、头寸拆分看待产品的角度是A.历史成本B.重置成本C.现金流D.可变现净值【答案】C
42、施工项目信息按管理工作流程标分类分为计划信息、执行信息、检查信息和A.战略信息B.策略信息C.业务信息D.反馈信息【答案】D
43、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B
44、下列关于商业银行借入流动性的描述,错误的是A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产【答案】D
45、20世纪70年代,商业银行进入A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】A
46、若某国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题,信用风险较为严重,已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务,该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保或采取其他措施,也肯定要造成较大损失则该国家或地区的国别风险属于()A.低国别风险B.较低国别风险C.较高国别风险D.高国别风险【答案】C
47、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动,从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()A.资本折价风险B.负债流动性风险C.资产减值风险D.投资风险【答案】B
48、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()A.最终B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A多选题(共20题)
1、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法其中对市场风险资产,商业银行不可以采取的方法是()A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法E.内部模型法【答案】ACD
2、下列关于历史模拟法的说法,正确的有()A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.可以较好地处理非正态分布E.低估突发性的收益率波动
3、制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括A.资金规模B.承受亏损的能力C.在市场上交易所处的地位D.下属交易人员的交易能力E.风险管理能力【答案】ABCD
4、根据《巴塞尔新资本协议》,针对个人的循环零售贷款应满足A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.办理该业务时,应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势【答案】ABCD
5、我国银行监督领域所依托的主要法律包括A.《商业银行法》B.《行政许可法》C.《中国人民银行法》D.《巴塞尔新资本协议》E.《银行业监督管理法》【答案】ABC
6、某公司接集团总部指令,组建一支电气作业队去灾区抢修10kV以下的架空输电线路由A公司技术、安全部门负责组织作业前的动员和培训,除公司领导作动员报告外,技术部门负责人做任务交底和方案交底,安全部门负责人及专业施工员做了作业安全技术交底并安排全体作业人员进行身体健康检查,对电工登高作业用具及施工机械按规定做试验性检查,保证抢修人员和机具完好程度都处于良好的准备状态,专业施工员特别对立杆、紧线的安全技术要求进行了讲解,由于准备充分、安全措施到位,即使在非常规状态下施工,还是顺利完成了任务请针对上述情况,回答下列问题A.分部分项工程概括B.施工资源配置情况C.施工单位相关业绩D.施工人员应注意的安全事项【答案】C
7、施工成本控制的依据包括以下内容()A.工程承包合同B.施工组织设计、分包合同文本C.进度报告D.施工成本计划E.工程变更确认答案【答案】ACD
8、下列对商业银行风险计量的理解,正确的有()A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级,计量出来的风险越准确【答案】ABD
9、商业银行的表内外资产划分为交易账户和银行账户的目的有A.准确计量市场风险资本B.实施有效的市场风险管理C.以公允价值计量银行资产D.建立管理会计系统E.真实反映银行财务状况【答案】AB
10、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化,外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失下列属于引发操作风险的外部事件包括A.外部欺诈/盗窃B.错误监控/报告C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定【答案】A
11、全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法,包括A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程【答案】A
4、(2018年真题)下列关于抵押品管理的叙述中,错误的是()A.抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性,而非资产出售的方式C.在国内的银行间市场上,回购的交易频率和市场规模远低于债券交易D.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性,银行应建立良好的抵押品管理机制【答案】C
5、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时,银行的()就会增加A.外汇交易风险B.外汇结构性风险C.折算风险D.利率风险【答案】B
6、(2018年真题)商业银行应当对交易账簿头寸按市值至少()重估一次市值A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】BD.全套的风险管理方法E.全员的风险管理文化【答案】ABC
12、操作风险评估准备包括()三个步骤A.准备B.评估C.确认D.报告E.提交【答案】ABD
13、目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()A.Credit Metrics模型B.死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG模型E.Credit PortfolioView模型【答案】AC
14、全面风险管理体系的三个维度分别是()A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模【答案】ABD
15、违约风险暴露包括A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】ABCD
16、下列关于土地登记的说法中,错误的是A.土地权利人可以随意改变土地用途B.同一个登记区内的土地登记资料,只能由一个土地登记机构建档保存C.土地登记工作中要逐步改变部分地区存在的按土地权利归属,由不同级别的国土资源管理部门分级登记的现象D.各地在具体的土地登记实践中,应当坚持属地管辖的原则,涉及土地资产处置时,可将土地资产处置权与土地登记权分离,土地资产处置权按照资产隶属关系确定【答案】A
17、内部控制是对风险进行0的动态过程和机制A.事前防范B.事中防范C.事中控制D.事后监督E.事后纠正【答案】ACD
18、下列属于商业银行面临的战略风险的有()A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险【答案】AC
19、以下利润总额的计算公式中,表达正确的是()A.利润总额;营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用B.利润总额=营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用一资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益C.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出D.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出一所得税【答案】C
20、质量事故的处理方式()A.返工处理B.返修处理C.限制使用D.形成事故处理报告E.报废处理【答案】ABC
7、(2018年真题)下列不属于商业银行市场风险的是()A.结算风险B.汇率风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】A
8、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举,组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A
9、(2020年真题)商业银行应按季计提一般准备,一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()A.
2.5%B.
1.5%C.1%D.2%【答案】C
10、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D
11、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是()A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】B
12、外汇结构性风险来源于()A.代理外汇买卖B.自营外汇买卖C.即期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配【答案】D
13、下列关于流动性比率指标的说法,错误的是()A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险,也适合用来衡量大型的,特别是跨国商业银行的流动性风险D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高【答案】C
14、以下选项中,属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法【答案】B
15、(2018年真题)下列不属于柜面业务环节的是()A.账户开立B.现金存取款C.柜员管理D.评级授信【答案】D
16、以下信息中属于技术信息的有()
①施工方案
②技术规范
③施工项目成本计划
④资金耗用
⑤资金来源A.
②③B.
③④⑤C.
①②③D.
①②【答案】D
17、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元,库存现金为11亿元,若该行当期各项存款金额为2138亿元,该银行超额备付金率为()A.
2.53%B.
2.76%C.
2.98%D.
3.78%【答案】A
18、在商业银行的风险管理和控制措施下,下列哪一项属于风险缓释措施?()A.减少损失严重产品的交易B.对出纳人员实行强制休假制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金【答案】C
19、下列关于因果分析模型的说法中,错误的是()A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上,利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布B.实践中,商业银行通常先收集损失事件,然后识别导致损失的风险成因C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D.实践中,因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等,最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】c
20、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求A.资本计量和管理B.财务会计报告C.公司治理情况D.年度重大事项【答案】A
21、做好玻璃钢风管的成品保护,属于()A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】B
22、根据监管要求,下列不属于第二支柱核心内容的是()A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D
23、限额是有效传导风险偏好的重要工具,限额管理是最常用的风险事前控制手段银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额,从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用从各类限额的关系看,最基本的限额是()A.国别限额B.行业限额C.政府限额D.客户限额【答案】D
24、计算银行优质流动性资产的绝对额,结合预计现金流出量和预计现金流入量,判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求这指的是优质流动性资产分析中的()oA.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】B
25、关于理解风险与收益的关系的好处,下面说法不正确的是()A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则,合理促进商业银行优势业务发展【答案】B
26、流动性缺口是指()A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额【答案】C
27、银行机构进行信息披露的要求不包括()A.充分B.完整C.真实D.全面【答案】B
28、下列商业银行风险预警程序的正确顺序是()A.风险分析一信用信息的收集和传递一风险处置一后评价B.风险分析一后评价一信用信息的收集和传递一风险处置C.信用信息的收集和传递一风险分析一风险处置一后评价D.信用信息的收集和传递一后评价一风险分析一风险处置【答案】C
29、(2019年真题)以下不属于操作风险特征的是()A.具体性B.分散性。
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