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年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题卷含答案2023单选题A(共48题)
1、根据监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】D
2、商业银行的声誉危机管理应当建立在()的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果A.良好的道德规范和公众利益B.良好的道德规范和自身利益C.良好的职业道德和公众利益D.良好的道德规范和所有者利益【答案】A
3、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DB.制定声誉风险应急处理计划并努力保证实施效果C.改善声誉风险监测指标体系并定期提交声誉风险报告D.定期进行自我评估,综合采用因果分析法、情景分析法等对声誉风险进行分析评估【答案】A
30、为确保客观、公正地发表审计意见,外部审计机构有权A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息B.检查被审计银行的会计凭证等资料,但涉及被审计银行的客户信息时,银行可以拒绝或隐瞒C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料【答案】D
31、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是A.正确划分银行账户与交易账户B.建立完善的内部控制体系C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略【答案】A
32、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般不包oA.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】B
33、假如某一房地产项目总投资10亿元开发商自有资本金
3.5亿元,货款及其它负债
6.5亿元在不利的市场行情下,一旦预期项目的市场价值将低于
6.5亿元,开发商可能会选择让项目烂尾,从而给债权人带来风险这种情形下,债权人好比()oA.买入一份看涨期权B.卖出一份看跌期权C.买入一份看跌期权D.卖出一份看涨期权【答案】B
34、商业银行的最高风险管理/决策机构是()A.股东大会B.董事会C.监事会D.高层管理者【答案】B
35、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制定本、外币流动性管理应急计划,其主要内容是()A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B,提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A
36、(2019年真题)关于有效风险及时性的频率要求中,下列()不属于该内容A.风险的性质B.潜在波动性C.重要性D.实质大于形式【答案】D
37、以下不属于市场风险计量方法的是()A.缺口分析B.即期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】B
38、()是商业银行的决策机构A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级经理【答案】B
39、在计算资本充足率时,对质押的处理非常严格,仅包括一些高质量的金融工具受认可的质押品大体分为两类一类是现金类资产;另一类是高质量的金融工具下列()属于第二类质押品A.评级为AA-以上(含)的国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券D.黄金【答案】A
40、将商业银行的()和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划【答案】B
41、以下各项,符合商业银行风险预警程序的顺序是()A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置
42、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求,下列说法正确的是oA.1年持有期内风险水平恒定B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用97%的单尾置信区间【答案】A
43、2020年真题在短期内,如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元,出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万元,出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元,出现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】D
44、A公司主营业务是产品制造与销售,2010年其产品销售收入为5亿元,销售成本为
3.6亿元,2010年期初存货为1120万元,期末存货为880万元,则该公司2010年存货周转天数为天A.72B.10C.120D.140【答案】B
45、在质量管理的PDCA循环中其中A是指()A.计划B.实施C.检查D.处置【答案】D
46、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时,会面临严重的()A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B
47、资本充足率压力测试分为定期和不定期压力测试,原则上定期压力测试至少()一次A.3个月B.半年C.9个月D.1年
48、商业银行的经营管理活动中,风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】B多选题(共20题)
1、下列各项中,()属于流动性比率/指标A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率【答案】ABC
2、商业银行对保证担保应重点关注()A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证的法律责任
3、根据敞口定义,外汇敞口可以分为A.交易性外汇敞口B.结构性敞口C.非结构性敞口D.单币种敞口头寸E.总敞口头寸【答案】D
4、.安全检查应注意将互查与自查有机结合起来,坚持检查和整改相结合,关注建立安全生产档案资料的收集,是关键A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】D
5、商业银行风险管理流程主要包括下面环节A.风险控制B.风险定义C.风险计量D.风险识别E.风险监测
6、下列属于非实质性超限的有()A.因市场大幅波动导致的超限B.因长假休市导致的超限C.误操作造成的短暂误算D.交易簿记时点晚于批量时点,造成的误算E.系统程序原因造成的误算和误报【答案】CD
7、下列关于账面资本的说法中,正确的有()A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额,即所有者权益C.账面资本是银行可以实际利用的资本D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等E.账面资本就是经济资本【答案】BCD
8、商业银行应当要求单一法人客户提供基本资料,并对客户的身份证明、授信主体资格、财务状况的()进行认真核对A.准确性B.真实性C.有效性D.合法性E.效率性【答案】BCD
9、临管沟边的下管吊机站位要注意的安全事项有A.临管沟边进行吊管作业要先进行试吊B.吊机站位要远离沟边5m以外C.吊装作业要符合性能曲线的要求D.吊机站位处的地耐力要符合要求E.作业中同样要加强监护【答案】ACD
10、下列属于相对收益计量方法的有A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E.方差【答案】ABH、对于巨大的灾难性损失,下列不属于商业银行通常采用的手段A.提取损失准备金B.冲减利润C.保险手段D.资本金E.核心资本
4、假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期利率(年利率)为()A.
5.00%B.
6.00%C.
7.00%D.
8.00%【答案】B
5、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()A.债务人所处行业颁布新的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失【答案】D
6、信用评分模型对个人客户而言,可观察到的特征变量不包括()A.现金流量B.年龄C.资产D.收入【答案】A
7、下列属于经营活动现金流出的是()E.文件/合同缺陷【答案】ABC
15、优质流动性资产分析包括()A.结构分析B.总量分析C.定量分析D.定性分析E.集中分析【答案】AB
16、某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款,到年底时,由于企业财务状况恶化,无法如期全额偿还本金和利息为了减少损失,银行紧急与企业磋商进行贷款重组,则下列重组措施可行的有()A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品C.要求企业先偿还500万元,剩余部分展期半年D.将该笔贷款调整为信用贷款E.给予企业25%的利息减免【答案】AC
17、流动性风险限额的指标通常包括()A.案件风险率B.净稳定资金比例C.流动性比例D.操作风险经济资本率E.存贷比【答案】BC
18、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有()A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据,尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时,商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素,包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”,以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素【答案】ABCD
19、下列选项不属于施工准备阶段质量控制的是()A.施工组织设计B.测量控制C.采购质量控制D.质量教育与培训【答案】B
20、下列()属于对风险的度量指标A.方差B.标准差C.投资收益率D.预期收益率E.利率【答案】ABA.购买货物所支付的现金B.进行权益性投资支付的现金C.进行债权性投资支付的现金D.发生筹资费用所支付的现金【答案】A
8、当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变【答案】C
9、建筑物在施工期,楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏,且有可靠的强度,护栏高度不低于()moA.
1.2B.
1.5C.1D.
1.3【答案】A
10、(2018年真题)银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况A.行长B.股东大会C.监事会D.理事会【答案】C
11、下列关于商业银行借入流动性的描述,错误的是A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产【答案】D
12、2018年真题下列关于商业银行流动性风险的说法中,错误的是A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务,满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险【答案】D
13、某股票过去3年的年收益率分别为5%、2%和1%,那么其收益率的样本均值〜为A.
3.51%B.
3.11%C.
2.87%D.
1.33%【答案】D
14、参照国际最佳实践,在日常风险管理操作中,具体的风险管理/控制措施可以采取(),最终到达高级管理层的三级管理方式A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B.从基层业务单位到高级管理层领域C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位D.从高级管理层到基层业务领域【答案】A
15、商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险,该类风险一旦发生任其蔓延,将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心A.战略风险B.流动性风险C.市场风险D.声誉风险【答案】D
16、商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务【答案】D
17、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()A.
0.01%B.
0.02%C.
0.03%D.
0.05%【答案】C
18、下列各项银行资产中,流动性最高的是()A.股票B.银行的房产C.银行在子公司的投资D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】D
19、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.国家风险【答案】C
20、出让国有建设用地使用权转让中,转让房地产时应具备的条件不包括()OA.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书B.转让时已经建成的,应持有房屋所有权证书C.属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的30%以上D.属于成片开发土地的,形成工业用地或其他建设用地条件【答案】C
21、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于()策略A.消除风险B.回避风险C.转移风险D.承受风险【答案】B
22、根据组织形式的不同,商业银行的企业类客户可以分为()A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.法人类客户和机构类客户【答案】C
23、即期交易中的交付及付款在合约订立后的营业日内完成A.1个B.2个C.3个D.当日【答案】B
24、中央银行可以通过发行中央银行票据和从银行体系中抽走流动性,通过中央银行票据到期和为市场注入流动性A.正回购;正回购B.逆回购;逆回购C.正回购逆回购D.逆回购;正回购【答案】C
25、某商业银行的贷款平均额为600亿元,存款平均额为800亿元核心存款平均额为400亿元,流动性资产为100亿元,那么该银行的融资需求等于亿元A.400B.300C.200D.-100【答案】B
26、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指()A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】B
27、风险水平类指标不包括()A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C
28、()用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失A.核心资本B.经济资本C.监管资本D.会计资本【答案】B
29、声誉风险管理的最佳实践操作是()A.推行全面的风险管理理念和确保各类风险被正确识别、优先排序。
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