![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
还剩21页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案二2023单选题共48题
1、下列债券的久期最长的是A.一张10年期、零息票债券B.一张10年期、利率为5%的息票债券C.一张8年期、零息票债券D.一张8年期、利率为5%的息票债券【答案】A
2、以下不是信息披露的主要形式的是A.招股说明书B.持股人名单C.上市公告书D.定期报告【答案】B
3、2021年真题下列关于我国反洗钱监管体制的表述,最不恰当的是OA.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】D
29、下列行业风险预警因素中,不属于行业环境风险因素的是A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.市场供求【答案】D
30、下列属于柜员管理违规事例的是oA.对账、记账岗位未分离,收回的对账单不换人复核B.柜员离岗未退出业务操作系统,被他人利用进行操作C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.银企不对账或对账不符时,未及时进行处理等【答案】B
31、假设其他条件均保持不变,则下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险【答案】D
32、风与空调工程的调试和调整目的是()A.把系统的每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值B.把系统的每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值C.把支管每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值D.把支管每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值【答案】A
33、战略风险的类型包括()A.品牌风险B.竞争对手风险C.项目风险D.以上全对【答案】D
34、以下关于国别风险报告的说法,错误的是()A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下,商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告【答案】C
35、下列关于银行监管基本原则的说法,正确的是()A.效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度B.对公正原则应该把握两个方面,一是主体公正,二是客体公正C.依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源,提高监管效率D.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者【答案】D
36、(2020年真题)下列对商业银行久期缺口的描述,恰当的是()A.通常情况下,久期缺口为正值B.通常情况下,久期缺口为负值C.通常情况下,久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A
37、在巴塞尔协议III中,核心一级资本不包括的内容是()A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积【答案】A
38、(2018年真题)商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况,应及早加以防范并及时采取()降低风险和损失程度A.补充资本B.评估手段C.控制措施D.数据分析【答案】C
39、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是()A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】B
40、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门()A.预期在未来的252个交易日中有
12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中
12.6天至多损失500万元【答案】C
41、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定,主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件A.证监会B.中国人民银行C.银监会D.中国银行【答案】C
42、我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括0A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.表外业务信息披露不充分D.管理层信息披露不够充分【答案】D
43、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%,那么其收益率的样本标准差为()A.
3.51%B.
3.11%C.
2.87%D.
1.33%【答案】A
44、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后,经有关部门同意或根据租赁合同约定,可将承租的国有建设用地使用权()A.出让B.转租C.转让D.处置E.抵押【答案】B
45、企业2017年流动资产合计为3000万元,其中存货为1500万元,应收账款1500万元,流动负债合计2000万元,则该公司2017年速动比率为()A.
0.78B.
0.94C.
0.75D.
0.74【答案】C
46、战略风险管理流程中,下列()活动是在确定风险管理方案之后执行的A.制定战略实施方案B.识别战略风险要素C.定期自我评估风险管理的效果D.明确战略发展目标【答案】C
47、下列不属于商业银行集团法人客户的是()A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人D.零售客户【答案】D
48、银行抵补风险所要求拥有的资本是A.账面资本B.经济资本C.永久资本D.监管资本【答案】B多选题共20题
1、违约责任的承担形式有A.定金责任B.强制履行C.赔偿损失D.违约金责任E.采取补救措施【答案】ABCD
2、商业银行应当根据报告内容、业务及组合种类、风险特征等差异,合理确定报告层级和报告频率,形成市场风险A.日报B.周报C.月报D.季报E.不定期报告【答案】ABD
3、土地登记簿记载的权利人不同意更正的,利害关系人可以申请()A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】B
4、目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC()A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时,反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(收益-预期损失)经济资本♦D.使银行不再注重盈利性E.放弃了股东价值最大化的目标【答案】ABC
5、(2022年7月真题)下列关于线性回归模型的假设,表述正确的有()oA.被解释变量Y与解释变量X,之间的关系是线性的B.解释变量Xi之间不存在多重共线性C.误差符合满足标准正态分布D.对不同的观察值,误差项的方差等于0E.调整项的期望值为1【答案】AB
6、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,一级资本包括核心一级资本和其他一级资本其中,核心一级资本包括()A.资本公积可计入部分B.盈余公积C.一般风险准备D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】ABCD
7、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中,存在的突出问题有()A.信用评分模型是一种向后看的模型,无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高,对于多数新兴商业银行而言,所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板,太依赖于数理方法,而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素【答案】ABD
8、《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为()oA.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于
11.5%和
10.5%B.
2.5%的储备资本要求和
00.25%的逆周期资本要求〜C.若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%E.系统重要性银行附加资本要求为1%【答案】ABD
9、在机电设备安装工程中,下列属于自行式起重机使用特点是A.起重重量大,机动性好B.起重重量大,适用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业C.起重吊装速度快,幅度利用率高,起重量一般不大,台班费低,需要安装和拆卸D.起重机结构简单,起重量大,对场地要求不高,使用成本低,但效率不高【答案】A
10、我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例E.信贷比【答案】ABCD
11、常用的风险事后控制的方法有A.风险缓释或风险转移【答案】D
4、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率PD为5%,贷款违约损失率LGD为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币,违约风险暴露EAD为10亿元人民币,则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为亿元人民币A.
0.25B.
0.5C.
3.5D.5【答案】A
5、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徙率为O oA.
12.5%B.
11.3%C.
17.1%D.15%【答案】C
6、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约B.风险资本的重新分配C.提高风险资本水平D.限额管理E.风险定价【答案】ABC
12、对于不可管理的风险,商业银行可以采取的管理办法有()A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】CD
13、在土地登记查询中,查询机关对属于不予受理查询范围的,应在()个工作日内告知查询人A.3B.5C.10D.15【答案】A
14、风险报告的职责主要体现在()A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度B.实施并支持一致的风险语言/术语C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ABCD
15、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后,应策划价值设备安装施工接到计划第二阶段是()A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾,全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】B
16、对于不可管理的风险,商业银行可以采取的管理办法有()A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】CD
17、经济资本对商业银行的管理有重要的意义,下列说法正确的有()A.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平B.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C.商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量D.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金E.经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系【答案】AD
18、商业银行(),直接决定商业银行的经营成败A.能否吸收大量的公众存款B.能否保证资本充足率C.是否愿意承担风险D.能否准确计量其所承担的风险E.能否有效管理和控制风险【答案】C
19、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布A.风险指标B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率【答案】ABD
20、下列属于账面资本的有()A.资本公积B.一般风险准备C.未分配利润D.投资重估储备E.盈余公积【答案】ABCD【答案】D
7、以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?()A.洗钱B.产品设计缺陷C.失职违规D.知识技能匮乏【答案】A
8、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括()A.违约概率B.盈利率C.违约损失率D.违约风险暴露【答案】B
9、如果某商业银行持有美元远期多头1500万,美元远期空头1200万,那么该商业银行的净总敞口头寸为()万美元A.700B.300C.600D.500【答案】B
10、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为()oA.X60亿元,Y60亿元B.X60亿元,Y90亿元C.X48亿元,Y72亿元D.X30亿元,Y90亿元【答案】C
11、特种设备起重机械,其范围规定的额定起重量大于或者等于()t的升降机;额定起重量大于或者等于()t,且提升高度大于或者等于()m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等A.
0.511B.
0.522C.
0.512D.
0.521【答案】c
12、下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D
13、手拉葫芦使用注意事项发现吊钩磨损超过()时,必须更换A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D
14、违约的定义是()的重要定义A.权重法B.债项评级C.经济资本管理D.内部评级法【答案】D
15、(2018年真题)针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D
16、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D
17、当梁突出顶棚高度小于()mm时,可以不计梁对探测器保护面积的影响A.200B.100C.150D.300【答案】A
18、下列关于流动性比率指标的说法,不正确的是()A.流动资产与总资产的比率越高,表明商业银行存储的流动性越高,应付流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说,大额负债依赖度为50%是正常情况D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产,无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】C
19、除每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外,()的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率【答案】D
20、()负责制定商业银行最高级别的战略规划,并将其作为商业银行未来发展的行动指南A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计入员【答案】C
21、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理,用于转移操作风险,常见的外包工作不包括()A.业务连续性管理计划B.技术外包C.业务营销外包D.程序外包【答案】A
22、下列关于风险迁徙类指标的说法,正确的是()A.属于静态指标B.包括流动性风险指标C.衡量商业银行风险变化的范围D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】D
23、()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】A
24、桥架连接处应根据桥架规格选择()以上的多股铜芯软线进行可靠的接地A.
2.5m m2B.
4.Om m2C.
6.Om m2D.
10.Om m2【答案】B
25、某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元,其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元,则次级类贷款迁徙率为()A.
20.0%B.
60.0%C.
75.0%D.
100.0%【答案】c
26、室外摄像机要备有(),摄像机外壳和视频电缆一样对地()A.防雨罩绝缘B.挡风罩绝缘C.防雨罩导电D.挡风罩导电【答案】A
27、内部审计方面,商业银行至少应每()年进行一次全面审计A.二B.三C.四D.五【答案】B
28、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求A.10B.15C.20D.30。
![贤阅信息](/assets/images/honor-2.png)
![贤阅信息](/assets/images/honor-3.png)
![贤阅信息](/assets/images/honor-4.png)