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年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析2023单选题(共48题)
1、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是()A.销售净利润率B.资本收益率C.资产负债率D.权益增长率【答案】C
2、资本充足程度监管指标包括()A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】B
3、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销核销后不再进行会计确认和计量,但债权关系仍然存在,需()A.“账销案销”B.“账存案存”C.“账存案销”D.“账销案存”D.定期报告【答案】B
30、对大多数商业银行来说,()是最大、最明显的信用风险来源A.应收账款B.现金C.存款D.贷款【答案】D
31、银行可能遭受的国家风险包括()A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是【答案】D
32、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元A.923000B.672000C.880000【答案】c
33、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是()A.职员欺诈B.失职违规C.违反用工法律D.产品服务缺陷【答案】D
34、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响,需每()计量其公允价值A.日B.月C.半年D.年【答案】A
35、标准差是风险管理领域最常使用的统计量,下列关于标准差说法错误的是()OA.标准差(波动率)是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集,标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度
36、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心,完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中,“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤,便于贯彻落实”,是()部门的责任A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C
37、一般来说,商业银行规模越大,抵抗风险的能力(),商业银行可能面临的风险因素(),对其声誉的潜在威胁()A.越弱;越少;越小B.越弱;越多;越大C.越强;越多;越大D.越强;越少;越大【答案】C
38、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为
0.17%、
0.60%,
0.60%,则3年的累计死亡率为()A.
0.17%B.
0.77%C.
1.36%D.
2.32%
39、目前最恰当的声誉风险管理方法是()A.采用精确的定量分析方法B.推行全面风险管理,确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理C.按照风险大小,采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B
40、支架上钻孔不得用(),孔径不得大于固定螺栓直径2nimA.台钻钻孔B.手电钻钻孔C.气焊割孔D.液压冲孔【答案】C
41、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是()A.《有效银行监管的核心原则》B.《巴塞尔新资本协议》C.《巴塞尔资本协议》D.以上都不是【答案】C
42、(2018年真题)下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是()OA.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件B.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】A
43、下列关于损失的说法正确的是()A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离,是可以预见的较大损失B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定时期内损失的平均值(有时也采用中间值)C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定时期内损失的累计值【答案】B
44、已知A项目的投资半年收益率为5%,B项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%,那么三个项目的年收益排序为()A.ABCB.ACBC.CABD.BAC
45、2019年真题下列选项中,最能反映商业银行面临的操作风险的是A.交易对手提前执行互换合同B.某国遭受恐怖袭击C.美联储出人意料地将利率降低了100点D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级【答案】B
46、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C
47、A银行的外汇敞口头寸如下美元多头700,英镑多头300,法国法郎空头390,瑞士法郎空头130,则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为A.610B.1000C.90D.1130【答案】B
48、商业银行一个完整的风险监测指标体系,包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.不良贷款迁徙率指标【答案】C多选题(共20题)
1、属于间接成本是()A.人工费B.材料费C.交通费D.施工机械使用费【答案】C
2、我国银行监管的标准包括()A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制D.鼓励公平竞争,反对无序竞争E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
3、在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为A.完全损失B.不完全损失C.预期损失D.非预期损失E.灾难性损失【答案】CD
4、下列属于风险水平类指标的有A.信用风险指标B.市场风险指标C.准备金充足程度D.正常贷款迁徙率E.流动性风险指标【答案】AB
5、国别风险的计量与评估的等级有A.低B.较低C.中D.较高E.同j
6、下列哪些信用风险预警指标的变化,反映了企业客户所在行业风险上升OA.劳动生产率下降B.资本积累率下降C.行业净资产收益率下降D.行业销售利润率下降E.行业盈亏系数下降【答案】ABCD
7、下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量,以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.是基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系【答案】ABD
8、对于土地权利证书确实无法收回的,应当在《土地登记簿》和《土地归户卡》上注明,土地权利证书废止A.经国土部门登记后B.经国土部门批准后C.经公告后D.直接
9、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下,其他条件不变,有()A.利率上升,净利息收人增加B.利率上升,净利息收入减少C.利率下降,净利息收入增加D.利率下降,净利息收入减少E.利率不变,净利息收入增加【答案】AD
10、贷款重组应当注意的事项包括()A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组,重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估【答案】ABCH、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括()A.具有多向交互式、智能化的特点B.将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等,纳入统一的风险管理体系当中C.增强风险管理的客观性和科学性D.保持风险管理理念、目标和标准的统一,实现风险管理的全程化和系统化E.对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理
4、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括()A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】C
5、与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有()A.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.普通性、盈利性和不可转化性D.普遍性、非盈利性和不可转化性【答案】B
6、不属于竣工验收提交的文件()A.施工单位签署的工程质量保修书B.法规、规章规定必须提供的其他文件C.工程竣工验收报告D.工程竣工条例【答案】D
7、国别风险限额可依据的因素不包括()A.国别风险【答案】ABCD
12、按照是否采用法律手段,清收包括()oA.常规催收B.依法收贷C.处置抵押物D.以物抵债E.破产清收【答案】AB
13、下列计量方法中,适用于计量银行账户利率风险的有()A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.静态模拟分析法E.动态模拟分析法【答案】ABCD
14、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()A.Credit Metrics模型B.Credit PortfolioView模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型E.ZETA模型
15、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后,应策划价值设备安装施工接到计划第二阶段是()A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾,全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】B
16、薪酬管理的原则之一是对内具有公正性,即要支付相当于员工()的薪酬A.工作价值B.学历水平C.工作态度D.工作业绩【答案】A
17、商业银行应从以下()方面加强操作风险管理A.治理结构B.数据管理C.政策制度D.信息系统E.成果应用
18、商业银行资本发挥的核心功能有().A.保护存款人利益,维持市场信心B.限制业务过度扩张和承担风险,增强银行系统的稳定性C.为银行发放贷款(尤其是长期贷款)和进行投资提供资金来源D.在持续经营条件下吸收损失,弥补银行经营过程中发生的损失E.在清算条件下吸收损失,为高级债权人和存款人提供保护【答案】D
19、2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给银行业的风险管理带来了深刻教训,主要体现在()A.与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险B.资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损C.信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大D.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球集中创造了条件E.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件【答案】ABC
20、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有()A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响D.主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.忽略了与期权有关的头寸在收人敏感性方面的差异【答案】ABCDB.业务机会C.国家重要性D.外部风险【答案】D
8、(2017年真题)根据2015年10月,银监会公布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》商业银行的流动性比例应当不低于()A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D
9、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统,能够根据客户信息自动授予限额,则在其他条件相同的情况下,该系统不可能发生的情形是()A.客户信用等级越高,限额越高B.客户所有者权益越高,限额越高C.客户历史信誉状况越好,限额越高D.客户资产负债率越高,限额越高【答案】D
1、()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】B
11、对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产,都给予的风险权重个人住房抵押贷款风险权重为O()A.100%50%B.100%;25%C.50%25%D.50%;100%【答案】A
12、启动排烟风机后,排烟口的风速宜为()A.
2.5~35m/s・B.2~3m/sC.3~4m/sD.4~5m/s【答案】c
13、符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,这两个维度分别是()A.客户评级必须针对客户的违约风险,债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.债项违约损失程度,预期损失C.每一等级客户违约概率,客户组合的违约概率D.时间维度,空间维度【答案】A
14、代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售,属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点()A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】D
15、以下哪个不是项目技术交底的层级()A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项交底D.分部工程交底【答案】D
16、下列关于不良资产清收处置的说法中,错误的是()A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债B.按照是否采用法律手段,清收可分为常规催收、依法收贷等C.按照对于债务人资产等处置的方式,处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回【答案】D
17、在现金流量分析中,如果商业银行的资金来源小于资金使用,则表明OA.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】A
18、2018年真题下列资本工具中,属于商业银行的二级资本A.优先股及其溢价B.一般风险准备可计入部分C.超额贷款损失准备可计入部分D.资本公积及盈余公积可计入部分【答案】C
19、一旦商业银行采用了,未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【答案】C
20、()是目前最恰当的声誉风险管理方法A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小,采取抓大放小的原则D.推行全面风险管理理念,确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理【答案】D
21、(2018年真题)商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】B
22、下列关于担保的说法中,错误的是()A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押方式下,债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下,债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】BA.风险对冲对管理市场风险非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,可以冲销标的资产潜在损失【答案】B
24、出让国有建设用地使用权转让中,转让房地产时应具备的条件不包括()OA.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书B.转让时已经建成的,应持有房屋所有权证书C.属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的30%以上D.属于成片开发土地的,形成工业用地或其他建设用地条件【答案】C
25、下列风管材质中,不属于非金属风管的是()A.玻璃纤维复合板风管B.玻璃钢C.聚氯乙烯D.玻镁复合风管【答案】A
26、留置担保的范围不包括()A.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.定金【答案】D
27、下列各项中,属于商业银行内部评级法指标的是()A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】B
28、下列关于风险管理策略的说法,正确的是()A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】B
29、信息披露的形式不包括公众公司的()A.招股说明书B.财务报告C.上市公告书。