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年中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库(名校卷)2023单选题(共30题)
1、系统失灵导致业务中断造成巨额损失,此种情景属于()压力情景A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】C
2、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】B
3、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】CC.
18.5D.20【答案】A
29、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行20022007年间,其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主〜要集中于高收益的次级债券2008年受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A
30、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?()A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B多选题(共20题)
1、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()A.所涉及的风险因素B.潜在收益C.可以接受的风险水平D.预期风险损失和财务分析E.银行自身资本状况【答案】ABCD
2、银行监管中,采取市场准入的主要目的有()A.防止海外游资流人国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质,预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD
3、流动性风险的外部因素包括()A.宏观经济形势或政策发生变化,整个金融系统出现危机,导致市场上流动性枯竭B.评级机构下调评级,交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度,银行融资成本上升或无法从市场融人资金C.一家银行出现流动性危机,市场出现恐慌和信任危机,市场流动性消失,引发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持,发生流动性问题向母行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化,盈利出现波动,交易对手认为该行承受较大风险,提高资金价格或拒绝提供资金,或单一金融工具市场流动性缺失,资产变现困难或变现成本提高【答案】ABCD
4、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品【答案】ABCD
5、下列选项中,董事会对其承担最终责任的有()A.银行的业务战略B.银行的关键人员决定C.银行的治理结构与实践D.银行的风险管理与合规义务E.银行的财务稳健性【答案】ABCD
6、下列关于贷款组合信用风险的说法,正确的有()A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的整体风险D.相对于单笔贷款业务,贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性【答案】ABCD
7、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括()A.为所有风险配置相应的经济资本B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序D.推行全面风险管理理念E.改善公司治理结构【答案】BCD
8、常用的市场风险限额包括()A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC
9、商业银行计量信用风险资本时,下列可以起到信用风险缓释作用的方式有()OA.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.抵押【答案】BCD
10、下列选项中,属于中长期结构性分析指标的有()A.净稳定资金比例B.期限错配分析C.同业市场负债比例D.融资集中度指标E.存贷比【答案】ABCD
11、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当()A.对成员企业分别授信,单独管理并进行汇总B.及时收集、核实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息C.了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项D.分析企业集团内部的关联关系E.识别企业集团的性质,进行综合授信【答案】BCD
12、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mcX VaRavg)+Max(sVaRt—1,ms XsVaRavg)的表述正确的有()A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me,me最小为3【答案】AD
13、商业银行资本的作用主要有()A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】ABCD
14、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的()A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC
15、下列商业银行风险评估主要包括的内容有()A.对所有实质性风险进行全面评估B.通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估C.对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估D.开展实质性风险评估主要采用内部评级法E.对全面风险管理框架的评估【答案】ABC
16、关于商业银行利率风险管理的表述,正确的有()A.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债的缺口为0时,市场利率微小变化对净利息收益无影响D.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加【答案】AC
17、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法,提高特定资产组合的资本要求,下列属于前述情况的有()A.根据现金流覆盖比例、区域风险差异,确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求B.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况,提高个人住房抵押贷款资本要求C.通过对经济周期的判断,为抑制信贷高速扩张,计提逆周期资本超额资本D.通过期限调整因子,确定中长期贷款的资本要求E.针对贷款行业集中度风险状况,确定部分行业的贷款集中度风险资本要求【答案】ABD
18、有效的声誉风险管理是()共同作用的结果A.完善的公司治理架构B.扎实的常态化建设C.灵活的风险处置应对措施D.高效的风险管理流程E.专业的风险管理人员及系统【答案】ABCD
19、()的存款通常不够稳定,对商业银行的流动性影响较大A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】AC
20、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是()A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准【答案】ABCD
4、阿根廷2001—2002年发生了严重的金融危机,大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元,这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施,包括冻结银行存款限制提取现金及限制兑换美元这加剧了阿根廷社会的动荡这说明的变动引发了国别风险A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】C
5、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述,错误的是OA.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C
6、下列关于战略规划的说法,错误的是A.在信用卡扩展规划中,认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上,反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始,深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】c
7、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】D
8、银行监管是由()主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为,监管部门通过制定法律、制度和规则,实施监督检查,促进金融体系的安全和稳定,有效保护存款人利益A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】C
9、从报告的使用者来看,风险报告可分为()A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】A
10、目前,我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】C
11、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()A.
11.5%B.11%C.8%D.
10.5%【答案】A
12、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()来给出A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A
13、当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是()OA.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】D
14、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由夕卜至IJ内【答案】B
15、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用简言之,银行战略风险管理的作用可以概括为()A.最大限度地避免经济损失,提高银行管理水平,提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失,持久维护商业银行的声誉,提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失,维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失,保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B
16、在定量指标中,一级资本充足率属于()A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】A
17、下列关于留置的说法,不正确的是()A.留置这一担保形式,主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C
18、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量()变动对银行整体经济价值的影响A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B
19、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构,其中应当制定压力测试政策的是()A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】D
20、在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当是()OA.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A
21、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为D4=5年,负债加权平均久期为DL=3年根据久期分析法,如果市场利率从
3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约()A.减少
22.11亿元B.减少
22.22亿元C.增加
22.11亿元D.增加
22.22亿元【答案】B
22、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】C
23、下列关于风险计量的说法中,错误的是A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】A
24、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为0A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C
25、商业银行在进行操作风险与控制自我评估RCSA时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】C
26、在风险管理实践中,通常将作为刻画风险的重要指标A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】B
27、新产品/业务因市场价格利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】A
28、假设违约损失率LGD为14%,商业银行估计预期损失率最大值BEEL为10%,违约风险暴露EAD为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产RWA为亿元A.10B.
14.5。