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年年初级银行从业资格之初级风险管理2022-2023模拟题库及答案下载单选题(共48题)
1、下列属于外包管理团队管理内容的是()A.负责制定外包战略发展规划B.负责外包活动的日常管理C.定期审阅本机构外包活动相关报告D.确定外包管理团队职责,并对其行为进行有效监督【答案】B
2、新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到()A.真实、准确、有效、可比B.真实、准确、完整、可比C.真实、有效、及时、可比D.真实、有效、准确、及时【答案】B
3、A银行的外汇敞口头寸如下日元多头690,英镑多头560,美元空头470,港元空头380,则净总敞口头寸为()A.2100B.1250C.850D.400【答案】D
30、下列不属于基本面指标的是()A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D
31、假设某商业银行存在负债敏感性缺口,则市场利率上升会导致银行的净利息收入()A.下降B.无法判断C.上升D.不变【答案】A
32、假如某房地产项目总投资10亿元,开发商自有资金305亿元,银行贷款
6.5亿元在不利的市场条件下,一旦预期项目的市场价值低于
6.5亿元,开发商可能会选择让项目烂尾,从而给债权人造成信用风险损失这种情形下,债权人好比()A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】A
33、按照由表及里的原则,操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和()A.控制派生风险B.人力资源配置不当风险C.系统性风险D.操作失误风险【答案】A
34、下列选项中,不属于风险控制与缓释流程要求的是()A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够对产生的遗留风险进行识别分析C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D.能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序【答案】B
35、某商业银行具有一笔5000万元的贷款,期限为8年,固定贷款利率为8%,支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池,则该银行的资产负债面临()A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】A
36、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】A
37、假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线保持不变,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是()A.买入期限较短的金融产品B.买人期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品,卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B
38、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()A.最终B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A
39、正常调度是指()A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差,采用对生产资源分配进行调整,目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段,可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系,掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度,为下一轮计划的编制做好准备【答案】A
40、2018年真题下列声誉风险管理中,不是董事会及高级管理层责任的是OA.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】D
41、下列关于有效的声誉风险管理体系,理解不正确的是A.全面了解客户的声誉信誉问题B.明确商业银行的战略愿景和价值理念C.培养开放、互信、互助的机构文化D.建立公平的奖惩机制【答案】A
42、下列关于现金流分析的说法,不正确的是A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况商业银行的规模越大,业务越复杂,现金流分析的可信赖度越强C.根据历史数据研究,流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时,对商业银行的〜流动性风险是一个预警D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较,以合理预估商业银行的流动性需求【答案】B
43、相比较而言,()最容易引发操作风险的业务环节A.法人信贷业务B.柜面业务C.代理业务D.资金交易业务【答案】B
44、压力测试是一以()为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率的()事件情况下可能发生的损失【答案】D45>下列模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理
46、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局为有效提升自身的竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】A
47、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例,称为货币贬值A.25%B.50%C.10%D.75%【答案】A
48、关于贷款转让,下列说法错误的是()A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让,应根据收益与成本的综合分析确定多选题(共20题)
1、贷款重组可以采取的措施有()A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整贷款期限【答案】ABCD
2、下列关于商业银行风险压力测试的叙述,正确的有0A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充【答案】BCD
3、在危险源的种类,属于第一种的()A.电能伤害B.人的偏离标准要求的不安全行为C.环境问题促使人的失误D.物的故障发生
4、商业银行划分为交易账簿和银行账簿的目的有A.实施有效的市场风险管理B.准确计量市场风险监管资本C.建立管理会计系统D.以公允价值计量银行资产E.真实反映银行财务状况【答案】AB
5、下列关于久期缺口的理解正确的有A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少C.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大【答案】ABD
6、下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段,说法正确的有A.资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理B.负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理E.资产风险管理模式阶段,强调保证商业银行资产的固定性【答案】ACD
7、按照企业集团内部关联的关系,企业集团可以分为()A.综合企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.股份合作化企业集团E.有限责任制企业集团【答案】BC
8、在组合限额管理中,授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包括()A.交易对象B.行业C.产品D.风险等级E.担保【答案】BCD
9、下列属于风险水平类指标的有()A.信用风险指标B.市场风险指标C.准备金充足程度D.正常贷款迁徙率E.流动性风险指标【答案】AB
10、商业银行应报告的重大信贷风险事项有oA.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.某类个贷借款人违约率大幅攀升C.其他应报告的重大信用风险事项D.持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动E.辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件【答案】ABC
11、以下关于监管资本的说法正确的有oA.又称为风险资本B.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力,并不要求其所有权归属D.在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失即非预期损失所需要持有的资本数额E.是银行资本金的静态反映,反映了银行实际拥有的资本水平【答案】BC
12、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有o
4、商业银行的核心一级资本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】A
5、(2018年真题)银行风险管理的流程顺序是()A.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量B.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量【答案】C
6、关于资产证券化,下列说法正确的是()A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上,资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险,改善资产质量D.以上都正确【答案】D、贷后管理的内容不包括()7B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】ABCD
13、下列属于实力类指标的有()A.资金实力B.人力资源C.技术及设备的先进性D.市场竞争环境E.政策法规环境【答案】ABC
14、已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%,2011年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保,B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保,C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保,则下列分析恰当的是()A.银行L对AB.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态B该企业集团对A.BC三家公司均形成控制关系C.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性D.A.B.C公司之间构成连环担保E.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信【答案】ACD
15、衡量商业银行流动性的指标中,核心存款比例这一指标可以通过()换算得到A.现金头寸指标B.核心存款C.总资产D.贷款总额E.大额负债依赖度【答案】BC
16、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()A.政策性银行债券B.我国中央政府的债券C.中央政府投资的公用企业的债券D.商业银行之间原始期限4个月以内的债券E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券【答案】ABD
17、风险偏好指标选取需要体现()A.全面性B.公平性C.公开性D.公正性E.重要性
18、风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险,包括()A.表内与表外的风险B.个人层面的风险C.集团层面的风险D.投资组合层面的风险E.业务条线层面的风险【答案】ACD
19、商业银行风险按照损失结果可以划分为()A.纯粹风险B.投机风险C,可量化风险D.不可量化风险E.非系统风险【答案】AB
20、利率互换的主要作用是()A.规避利率波动的风险B.持续期分析C.交易双方可以降低各自的融资成本D.外汇敞口分析E.有助于风险管理【答案】ACB.信贷资金监控C.担保管理D.风险分类【答案】A
8、与单一法人客户相比,集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.风险识别和贷后管理难度大D.非系统性风险较高【答案】D
9、(2018年真题)()代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合各国监管机构的要求,已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石A.资产负债风险管理B.全面风险管理C.资产风险管理D.负债风险管理【答案】B
10、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于()策略A.消除风险B.回避风险C.转移风险【答案】B
11、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性,这是为了应对商业银行面临的()A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】D
12、()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D.分析风险【答案】C
13、商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()A.反洗钱稽核审计制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份识别制度【答案】C
14、商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是()A.国别评级B.主权评级C.个人客户评级D.法人客户评级【答案】A
15、《巴塞尔新资本协议》指出,在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B
16、若(),则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成A.逾期贷款率大于1B.逾期贷款率小于1C.逾期90天以上贷款/不良贷款大于1D.逾期90天以上贷款/不良贷款小于1【答案】C
17、在单一法人客户的非财务因素分析中,下列不属于行业风险分析的内容的是()A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析【答案】A
18、李某欲抵押一宗土地,在办理相关手续的过程中发现土地使用权不确定,则该宗土地()A.可申请登记和支配B.无法登记但可支配C.可登记但无法支配D.无法登记和支配【答案】D
19、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有()天的损失超过1000万元A.10B.3C.2D.1【答案】D
20、(2018年真题)商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而(),随持有期的增加而()A.减少;增加B.增加;减少C.增加;增加D.减少;减少【答案】C
21、()主要负责制定应急和连续营业方案,识别关键业务程序,定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案A.后勤保障部门B.业务管理部门C.风险管理部门D.高级管理层【答案】A
22、当久期缺口为()时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之增强A.正值B.负值C.零D.无法判断【答案】B
23、下列关于声誉风险管理体系的说法,不正确的是()A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.有明确记载的声誉风险管理政策和流程C.培养开放、互信、互助的机构文化D.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户【答案】A
24、下列不属于常用的市场风险限额指标的是A.头寸限额B.敏感度限额C.币种限额D.定价限额【答案】D
25、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的,风险管理委员会需要的是A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告【答案】B
26、是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分
27、电脑“千年虫”属于典型的风险A.系统缺陷B.人员因素C.外部事件D.不完善或有问题的内部程序【答案】A
28、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是0A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】C
29、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银行的资产组合oA.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【答案】A。