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年年初级银行从业资格之初级风险管理2022-2023精选试题及答案二单选题(共48题)
1、(2018年真题)下列指标计算公式中,错误的是()A.不良贷款率二(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额X100%B.不良贷款拔备覆盖率二(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额C.关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)X100%D.预期损失率二预期损失/资产风险暴露X100%【答案】B
2、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()A.损失数据收集B.资本计量C.关键风险指标监测D.风险与控制自我评估【答案】B
3、(2018年真题)商业银行采用统计分析方法计量经济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响置信水平(),经济资本规模(),各种损失能被资金吸收的可能性将()A.越高;越大;越小B.越高;越大;越大C.越低;越小;越大D.
0.9【答案】B29一份4年期信用违约互换(CDS)规定两年末实际交割(Physical Delivery)违约合约如果参考资产为1亿元,8%ABC公司债券,CDS价值是125个基点,则CDS的买方将()A.第二年得到800个基点的偿付B.缴付债权,收到1亿元C.收到
1.65亿元的支付D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付【答案】B
30、()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层【答案】C
31、关于以下银行资本监管的说法中,不正确的是()A.监管实践中,对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据B.国内外教训反复证明,银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因C.在现代银行体系中,对各类银行提出统一的最低资本要求,能够降低银行之间的不公平竞争D.资本监管是银行宏观审慎监管的核心【答案】A
32、商业银行面临的最重要的风险种类是()A.声誉风险B.信用风险C.流动性风险D.市场风险【答案】B
33、商业银行对()变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构A.存贷款基准利率B.存款准备金率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】A
34、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产下列不属于流动性最差的资产的是()A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】C
35、(2018年真题)监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C
36、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是()0A.流动性比例B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】D
37、常用的市场风险限额不包括()A.损失限额B.交易限额C.风险限额D.止损限额【答案】A
38、下列选项中,()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿【答案】B
39、证券业存款属于()A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答案】A
40、商业银行一个完整的风险监测指标体系,包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标【答案】C
41、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括()A.持续期分析B.期限弹性分析C.敏感分析D.久期分析【答案】D
42、以下关于银行交易账户的描述,不正确的是()A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值,并积极管理该项目投资组合B.交易账簿包括为交易R的或对冲交易账簿其他项R的风险而持有的金融工具和商品头寸C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响,每日计量公允价值通常按市场价格计价【答案】C
43、由于内部控制方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以筹措足够的资金平仓,出现严重的()危机A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】C
44、(2018年真题)关于风险管理和商业银行的关系,下列说法中错误的是()OA.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据,并有效管理商也银行的业务模式D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切需求【答案】C
45、在业务外包管理活动中,()负责定期安排内部审计,确保审计范围涵盖所有的外包安排A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B
46、通常在商业银行实际运营情况下,下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是()A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】D
47、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、3%、
3.5%则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()A.10%B.8%C.15%D.5%【答案】B
48、新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品()、的过程A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】D多选题(共20题)
1、商业银行代理业务主要包括()A.代理中央银行业务B.代理政策性银行业务C.代收代付业务D.代理证券业务E.代理保险业务【答案】ABCD
2、根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度,信息应当具备的特征包括()A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD
3、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括A.市场约束B.市场准人C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】AD
4、内部资本充足评估报告应至少包括的内容有0A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议D.报告存在的坏账情况E.提出防范风险的建议
5、内部资本充足评估报告的主要内容包括A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试【答案】AC
6、以下关于资本监管的重要性,说法正确的有A.资本监管是审慎银行监管的核心B.资本监管是提升银行稳定性的重要手段C.资本监管是维护银行公平竞争的重要手段D.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.资本监管是风险管理的主要手段【答案】ABCD
7、施工组织设计的编制的流程A.组织编制组,明确负责人B.收集整理编制依据,并鉴别其完整性和真实性C.编制组分工,并明确初稿完成时间D.工程施工合同、招标投标文件或相关协议E.工程施工合同、招标投标文件或相关协议
8、国家风险主权评级的实质是对中央政府作为债务人履行偿债责任的意愿与能力的一种判断其作用主要体现在()A.能够反映该国的违约损失率水平B.决定一个国家违约风险暴露的具体情况C.能够影响一个国家国际资本的流向D.决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本E.在很大程度上影响了这一个国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本【答案】CD
9、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在()A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】ABCD
10、在不影响紧后工作最早开始时间的条件下,允许延误的最长时间是()A.总时差B.自由时差C.最晚开始时间D.最晚结束时间【答案】BD.不变;减小;变大【答案】B
4、由()批准实行国家控股公司试点的企业,方可采用国家作价出资(入股)方式配置土地A.省级国土资源行政主管部门B.省级以上人民政府C.县级以上人民政府D.国务院【答窠】B
5、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发,商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流急剧放大根据上述信息,下列分析恰当的是()OA.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A
6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债1=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为Dl=3年,根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到
3.5%则商业银行的整体价值约()A.减少22亿元B.增加22亿元
11、对于中长期贷款,企业现金流分析需要考虑的内容包括()A.不同发展时期的现金流特征B.正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款C.分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D.在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息E.正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款【答案】ACD
12、随着市场和银行的发展,流动性风险控制手段经历的阶段有()A.现金交易阶段B.商业票据阶段C.资产管理阶段D.负债管理阶段E.平衡管理阶段【答案】BCD
13、下列属于风险事后控制的方法的有()A.风险缓释或风险转移B.限额管理C.风险资本的重新分配D.风险定价E.提高风险资本水平【答案】AC
14、下列关于超额备付金率的叙述,正确的是()A.超额备付金率是指商业银行为适应资金营运的需要,用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率B.该指标用于反映银行的现金头寸情况,可以衡量银行的流动性和清偿能力C.超额备付金率二(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款D.超额备付金率越低,银行短期流动性越强E.关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力,保证其具备一定比例的现金和流动性强的资产准备以应付客户提款【答案】ABC
15、关于商业银行的风险管理策略,下列说法正确的是()A.某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法C.某商业银行在买入股票的同时,买入相应的看跌期权,这应用了风险转移的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时,对某项业务配置非常有限的资本限制其规模,这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户,对某项业务配置非常有限的资本限制其给予高于基准贷款利率的利率水平,这应用了风险补偿的方法【答案】BD
16、下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()A.片面追求贷款规模和市场份额B.内控制度不完善、业务流程有漏洞C.信贷制度不完善缺乏监督制约机制D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束E.信贷操作不规范,依法管贷意识不强【答案】AC
17、施工机械的()是驱动各类施工机械进行工作的原动力A.工作容量B.生产率C.动力D.工作性能参数【答案】C
18、商业银行应当高度重视风险管理的原因()A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCD
19、下列关于战略风险管理的说法,正确的是()A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件【答案】ABD
20、下列关于流动性比例的描述正确的有()A.流动性比例二流动性资产余额/流动性负债余额X100%B.流动性比例应分别计算本币和外币口径数据C.流动性比例不得低于25%D.流动性比例不得低于60%E.流动性比例属于流动性风险评估常用指标【答案】ABCC.增加26亿元D.减少26亿元【答案】B
7、目前,我国商业银行的资本充足率是以为基础计算的A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】C
8、甲、乙两人在某银行从事柜台业务,乙为会计主管,工作中两人关系密切、无话不谈下列选项中,两人对密码的管理正确的是A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时,甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B
9、商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是oA.国别评级B.主权评级C.个人客户评级D.法人客户评级【答案】A
10、按照银行监管必要性原理中的适度竞争论,认为银行业先天存在()的悖论A.垄断与竞争B.成本和收益C.风险和收益D.扩张和风险【答案】A
11、在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率A.RiskCalc模型B.Credi tMonitor模型C.风险中性定价模型D.死亡率模型【答案】B
12、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用0为基础记账A.名义价值B.市场价格C.公允价值D.市值重估【答案】C
13、商业银行当期信用评级为BBB的某类企•业违约概率PD为2%,贷款违约损失率LGD为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露EAD为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为人民币A.0,5亿元B.
0.1亿元C.1亿元D.
0.2亿元【答案】B
14、根据监管要求,商业银行可采用来计量市场风险资本A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法?【答案】B
15、下列关于商业银行资本的说法,不正确的是0A.账面资本即所有者权益,是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】
016、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更多关注()可能造成的影响A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险【答案】A
17、世纪70年代,资产负债风险管理理论产生于()阶段A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C
18、某公司2014年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元2014年期初存货为450万元,2014年期末存货为550万元,则该公司2014年存货周转天数为()天A.13B.15C.
19.8D.
22.5【答案】D
19、流动性比例的计算公式为()A.各项贷款余额/各项存款余额X100%B.合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量X100%C.流动性负债余额/流动性资产余额X100%D.流动性资产余额/流动性负债余额X100%【答案】D
20、在实际应用中,通常用正态分布来描述()的分布A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每口变动值D.股票价格每日收益率【答案】D
21、在业务外包管理活动中,()负责定期安排内部审计,确保审计范围涵盖所有的外包安排A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B
22、(2018年真题)在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是()A.负债以公司/机构存款为主,资产以中短期贷款为主B.负债以公司/机构存款为主,资产以中长期贷款为主C.负债以循环发行的短期债券为主,资产以中长期贷款为主D.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主【答案】D
23、施工方案比较采用比较的方面不包括()A.技术先进性B.经济合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】D
24、在巴塞尔协议IH中,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】C
25、()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节,这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为,所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】
026、下列关于现金流分析的说法,不正确的是()A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.商业银行的规模越大,业务越复杂,现金流分析的可信赖度越强C.根据历史数据研究,流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时,对商业银行的〜流动性风险是一个预警D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较,以合理预估商业银行的流动性需求【答案】B
27、预期损失率的计算公式表示为()A.预期损失率二预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/负债总额D.预期损失率二预期损失/资产风险暴露【答案】D
28、某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3*)、(2%,0)、(4%,2盼、(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()A.
0.3B.
0.6C.
0.7。
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