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年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附答案)2023单选题(共30题)
1、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排()A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】A
2、关于久期,下列论述不正确的是()oA.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C
3、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是()OA.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性C.两年或三年D.三年或四年【答案】B
29、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】B
30、财务比率分析不包括()A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D多选题(共20题)
1、银行监管所依据的法律包括()A.《银行业监督管理法》B.《中国人民银行法》C.《行政许可法》E.《商业银行法》【答案】ABC
2、损失数据收集工作应明确的内容有()A.损失的定义B.职责分工C.统计标准D.损失形态E.报告路径【答案】ABCD
3、风险事件A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD
4、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用,这些作用包括()A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险【答案】ABCD
5、2017年《巴塞尔HI最终方案》对信用风险标准法进行了修订,下列表述正确的有()A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF),其他贷款承诺的信用转换系数为40%B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类,分别适用85%,65%和100%的风险权重C.新设房地产风险暴露类型,根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重D.银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类,风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题【答案】CD
6、《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动A.隐瞒毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.走私犯罪D.贪污贿赂犯罪E.黑社会性质的组织犯罪
7、下列关于监事会职责的说法,正确的有A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动,以及董事、高级管理人员的工作表现,进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】ABCD
8、内部控制的要素包括A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通【答案】ABCD
9、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述,正确的有OA.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金,从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当评估可能流动性造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益,并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD
10、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括()A.市场约束B.市场准人C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】AD
11、根据监管机构的要求,商业银行符合以下()条件时,可以使用标准法计量操作风险资本A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,定期根据损失数据进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行【答案】CD
12、下列选项中,属于中长期结构性分析指标的有()A.净稳定资金比例B.期限错配分析C.同业市场负债比例D.融资集中度指标E.存贷比【答案】ABCD
13、下列关于风险管理策略的说法,正确的有()A.商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务,不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】ABD
14、商业银行风险管理涉及到大量的数据,下列各项属于外部数据的有()OA.国内市场行情数据B.外部评级数据C.外部损失数据D.行业统计分析数据E.客户在本行的信用记录【答案】ABCD
15、下面关于授信集中度管理的说法,正确的是()A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%B.一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15%C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15%D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过该银行一级资本的50%E.商业银行应加强押品集中度管理,防范因单一押品或单一种类押品占比过高产生的风险【答案】ABD
16、根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由市场风险管理部门检测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】BD
17、下列哪些属于企业信用分析的5cs系统的分析范围?()A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款人的利率水平
18、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为,商业银行采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】D
19、下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正比的有()A.资产回报率B.流动比率C.利息偿付比率D.销售利润率E.资产负债率【答案】ABCD
20、各级资本的细项如何变动受到()等的影响A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】ABCD
4、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策从宏观角度看,在该货币政策的影响下,()oA.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】C
5、()指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】A
6、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()计算监管资本要求A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统
7、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》,以替代此前的();2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》,以替代原有的()A.现期风险暴露法和标准法;现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法;标准法C.标准法和内部模型法;标准法D.标准法和内部模型法;内部模型法【答案】A
8、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向()报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监管、检查A.中国人民银行反洗钱局,中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心,反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局,中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心,中国人民银行及其分支机构【答案】D
9、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的()A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望
10、下列关于商业银行业务外包的描述,最不恰当的是()A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】C
11、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要据此,下列描述最不恰当的是()A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】C
12、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是()A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】D
13、商业银行的零售存款通常被认为是()A.来源分散,流动性风险低B.来源分散,流动性风险高C.来源集中,流动性风险高D.来源集中,流动性风险低【答案】A
14、贷款分类与债项评级比较,错误的是()A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理,更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】C
15、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】C
16、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题.巴塞尔协议nAB.巴塞尔协议Ic.巴塞尔协议inD.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议
2.5)【答案】A
17、最常见的资产负债的期限错配情况是()A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短【答案】C
18、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D
19、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括()A.依法原则B.公开原则C.公平原则【答案】C
20、在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是OA.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】B
21、下列关于敏感性分析的说法,错误的是A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B
22、收益类指标反映的是A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度,一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平,主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平,主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C
23、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行20022007年间,其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主〜要集中于高收益的次级债券2008年受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A
24、商业银行的()承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】C
25、可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响,如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助,这属于()对流动性的影响A.市场风险C.操作风险D.战略风险【答案】C
26、某商业银行持有1000万美元资产700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,则改商业银行的美元净敞口头寸为()万美元A.1000B.500C.700D.300【答案】B
27、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理,资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】B
28、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理,资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划A.一年或三年B.三年或五年。