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年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案2023单选题(共30题)
1、绩效考评应坚持的原则是()A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】A
2、下列属于内部控制第二类目标的是()A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标I).资源的安全性【答案】A
3、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限
29、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】B
30、内部控制体系和()是操作风险管理的基础A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C多选题(共20题)
1、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述,正确的有()A.贷款转让可以实现信用风险转移B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务E.资产证券化除了可以转移信用风险,还可以增强资产的流动性【答案】AD
2、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()A.声誉风险B.合规风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ABCD
3、关于战略风险管理方法,下列说法正确的有()A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划,并定期进行修正B.战略规划应当清晰阐述风险因素C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划,不必进行修正E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面【答案】ABC
4、关于商业银行战略与风险管理关系的表述,正确的有()A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴B.商业银行忽视规模扩张带来的风险,最终会阻碍业务发展和利润增长C.强调风险管理可能会降低商业银行的盈利,不利于长期经营战略的实现D.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平,以维护业务发展的稳定性、持续性E.风险管理是商业银行核心竞争力的体现,是商业银行战略的一个重要方面
5、商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购、开发、测试、部署、维护、升级和报废,制定制度和流程,管理信息科技项目的优先()oA.排序B.立项C.审批D.复核E.控制【答案】ABC
6、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的是()A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系【答案】ABCD
7、按约束的风险类型,限额主要分为()A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额
8、商业银行资本的作用主要有()A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】ABCD
9、损失数据收集工作应明确的内容有()A.损失的定义B.职责分工C.统计标准D.损失形态E.报告路径【答案】ABCD
10、商业银行计算杠杆率时,属于核心一级资本扣减项的有()A.净递延税资产B.商誉C.自持股票D.土地使用权E.贷款损失准备缺口
11、2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABC
12、外包风险管理工作包括A.外包风险评估B.尽职调查C.外包协议管理D.外包服务承诺E.分包风险管理【答案】ABCD
13、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括oA.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD
14、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有OA.方差一协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【答案】ABD
15、常用的市场风险限额包括A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC
16、针对操作风险的压力情景,包括但不限于受到以下重大操作事件影响OA.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】ABCD
17、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门,使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作,确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的,并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况【答案】CD
18、2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会A1C0会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标LCR仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元,则为违规D.按照央行的监管频度,上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度,上表中总行平均备付金是
72.10亿元
19、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险A.该国或地区外汇管制或货币贬值B.该国或地区经济状况恶化C.该国或地区政府拒付对外债券D.该国或地区资产被国有化或被征用E.该国或地区爆发公共卫生危机【答案】ABCD
20、商业银行风险管理涉及到大量的数据,下列各项属于外部数据的有OA.国内市场行情数据B.外部评级数据C.外部损失数据D.行业统计分析数据E.客户在本行的信用记录【答案】ABCD
4、收益率曲线最为常见的形态是()0A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】A
5、关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是()A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包,商业银行也把相应的风险转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包,但对外包业务可能产生的不良后果,商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B
6、下列哪项关于现场检查的表述不正确?()A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用
7、《商业银行信息披露办法》的适用范围是()A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D
8、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是()A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】C
9、下列是期限错配出现的原因的是()A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D
10、为避免经济下滑,央行宣布降低存贷款基准利率,如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度,则商业银行面临的最主要风险是()A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】Bn、电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用这一风险属于()引发的风险A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】c
12、正常贷款迁徙率等于()A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额・一期初关注类贷款期间减少金额)X100%B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)小(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)X100%C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)+(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)X100%D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)小(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)X100%
13、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理层可使用外部审计师,下列关于外部审计目的的表述错误的是()A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】D
14、可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响,如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助,这属于()对流动性的影响A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】C
15、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,()是最可能导致银行危机的最主要原因A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】B
16、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置声誉风险管理职能,负责()声誉风险A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】D
17、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解,错误的是()A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离,可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B
18、在用标准法计量操作风险时,商业银行的“代理服务业务”产品线的B值为()A.12%B.18%C.15%D.8%【答案】C
19、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是(A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】A
20、下列关于战略风险管理的说法,正确的是()A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结,吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】A
21、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险?()A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】B
22、在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是()A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】A
23、()属于零售性质的资金A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】C
24、香港金管局规定的法定流动资产比率为()A.10%B.15%C.25%D.40%【答案】c
25、下列关于《商业银行资本管理办法(试行)》中的系统重要性银行附加资本要求为(?)A.5%B.1%C.6%D.8%【答案】B
26、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括()A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】D
27、内部控制体系和()是操作风险管理的基础A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C
28、商业银行在进行风险与控制自我评估时,评估范围覆盖所有业务品种,体现了该工作的()原则A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C。