2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版

年年初级银行从业资格之初级风险管理2022-2023高分通关题库可打印版A4单选题（共48题）

1、《巴塞尔新资本协议》认为（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】B

2、银监会公布的风险监管核心指标不包括（）A.风险水平B.风险迁徙C.风险抵补D.风险价值【答案】D

3、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（）A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】BA.72B.10C.120D.140【答案】B

30、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）A.偏好收益、厌恶风险B.厌恶收益、厌恶风险C.偏好收益、偏好风险D.厌恶收益、偏好风险【答案】A

31、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】A

32、以下不属于银行认可的质押品的是（）A.黄金B.股票C.中央银行投资的公用企业发行的债券D.AA级以上国家发行的债券【答案】B

33、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批【答案】A

34、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合oA.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【答案】A

35、下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C

36、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果A.良好的道德规范和公众利益B.良好的道德规范和自身利益C.良好的职业道德和公众利益D.良好的道德规范和所有者利益【答案】A

37、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D

38、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计入员【答案】c

39、以下不属于利率风险的是（）A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险【答案】B

40、（2018年真题）风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D

41、设备安装工地绝大部分危险和有害因素属（）A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】B

42、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元A.

2.5B.

3.5C.2D.3【答案】A

43、（2019年真题）社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（）OA.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D

44、以下（）不属于声誉风险管理的基本做法A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.无明确记载的危机处理流程【答案】D

45、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）OA.缺口分析B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析【答案】C

46、新产品/业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】D

47、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B

48、一份4年期信用违约互换CDS规定两年末实际交割Physical Delivery违约合约如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将A.第二年得到800个基点的偿付B.缴付债权，收到1亿元C.收到

1.65亿元的支付D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付【答案】B多选题共20题

1、商业银行核心资本包括A.普通股B.优先股C.一般准备D.资本公积E.可转换债券【答案】AD

2、SOSA评级体制的可借鉴之处在于A.将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上B.对外资银行的全部业务进行统一监管，体现整体性C.注重风险管理、内部控制、监管的安全与效益双重目标D.为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准E.将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分实行监管【答案】BC

3、商业银行的风险对冲策略是用于管理（）A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.市场风险E.国别风险【答案】AD

4、对外汇期权的风险管理一般采用（）作为敏感性指标A.标的资产市场价格B.到期时间C.波动率D.无风险利率E.方差【答案】AC

5、下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（）A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计B.外部审计和银行监管统一于非现场检查C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证【答案】CD

6、焊机的一次电源线长度不宜超过（）mA.24〜B.35〜C.23〜D.13〜【答案】C

7、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因进行划分，商业银行面临的风险包括（）A.战略风险B.法律风险C.国别风险D.操作风险E.市场风险【答案】ABCD

8、设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（）oA.平衡性B.整体性C.客观性D.敏感性E.及时性【答案】AC

9、单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流量分析的说法错误的有A.现金流量分析过程投资活动的现金流-融资活动的现金流-经营活动现金流B.对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款C.对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D.贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息E.在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值【答案】A

10、下列属于金融期货的有A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货E.市场期货【答案】ACD

11、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注

4、假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为A.-1B.1C.-

0.1D.

0.1【答案】C

5、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集〜中于高收益的次级债券2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其长期积累、恶化的综合作用结果A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D

6、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括A.改善公司治理B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】DA.个人生产或者销售活动失败B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险【答案】BCD

12、在危险源的种类，属于第一种的A.电能伤害B.人的偏离标准要求的不安全行为C.环境问题促使人的失误D.物的故障发生【答案】A

13、商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括A.单一客户授信限额管理B.集团客户授信限额管理C.国家风险限额管理D.区域风险限额管理E.组合限额管理【答案】ABCD

14、抵押合同应详细记载的内容包括A.抵押品的名称和数量B.抵押权的实现C.抵押物的所有权属性D.抵押担保的范围E.被担保的主债权种类、数额【答案】ACD

15、美国行为科学家麦格雷戈提出了“（）”A.理论-理论B.理论-F理论C.I理论-L理论D.X理论-Y理论【答案】D

16、根据具体的超限原因，对超限情况进一步的分类包括（）A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限E.系统超限【答案】ABD

17、建立清晰的声誉风险管理流程包括（）内容A.声誉风险预测B.声誉风险回避C.声誉风险识别D.声誉风险评估E.监测和报告【答案】CD

18、下列属于商业银行面临的战略风险的有A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险【答案】AC

19、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有oA.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】ACD

20、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18%A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D.代理业务E.零售银行业务【答案】ABC

7、以下（）不属于商业银行加强风险管理A.治理结构B.数据管理C.业务调整D.信息系统【答案】C

8、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（）A.

2.53%B.

2.76%C.

2.98%D.

3.78%【答案】A

9、个人贷款业务所面对的客户主要是（）A.自然人B.法人C.机构法人D.企业法人【答案】A

10、以下行为属于内部欺诈的是（）A.歧视及差别待遇事件B.黑客攻击损失C.自然灾害损失D.未经授权交易导致资金损失【答案】D

11、某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2016年的速动比率为（）oA.

0.79B.

0.94C.

1.45D.

1.86【答案】B

12、下列计算公式中，正确的是（）A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债X100%B.最大十户存款比例;最大十家存款客户存款合计/个人存款X100%C.最大十家同业融入比例二（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）/总负债X100%D.核心负债比例:核心负债/总资产又100%【答案】A

13、下列不属于商业银行集团法人客户的是（）A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人D.零售客户【答案】D

14、风机压出端的测定面要选在（）A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上B.尽可能靠近入口处C.尽可能靠近通风机出口D.干管的弯管上【答案】A

15、商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】A

16、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】C

17、证券组合理论体现在（）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】C

18、（2020年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D

19、下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是（）A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】D

20、下列关于久期分析的说法，错误的是（）A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】A

21、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】D

22、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统管理信息系统功能不包括（）A.帮助识别不适当的客户及交易B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量C.为压力测试提供有效支持D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求

23、对改制企业的国有建设用地使用权采取（）方式处置的，必须进行地价评估A.划拨B.租赁C.买卖D.消亡【答案】B

24、在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用（）能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，形成相互关联的多元分布A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】D

25、商业银行客户信用评级的发展过程是（）A.违约概率模型一专家判断法一信用评分模型B.信用风险模型一专家判断法f违约概率模型C.专家判断法一信用评分模型一违约概率模型D.专家判断法一违约概率模型一信用评分模型

26、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为0A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B

27、商业银行风险管理的主要策略不包括A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险清除【答案】D

28、下列关于金额风险造成的损失的说法，不正确的是0A.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失B.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移D.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失【答案】A

29、A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为

3.6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为天。