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年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(典型题)2023单选题(共30题)
1、下列关于表外流动性的说法,不正确的是()A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】D
2、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件,下列表述错误的是()oA.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】D
3、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,次级类贷款为6亿,可疑类贷款为2亿,损失类贷款为3亿,商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿,专项准备是3亿,特种准备是4亿,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()A.
0.25B.
0.83C.
0.82B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】C
30、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A多选题(共20题)
1、银行监管的“公开原则”的“公开”包含()A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】ABC
2、关于商业银行风险管理部门职责的描述,正确的有()A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.设计前台部门的薪酬激励机制C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求,及时向高级管理层和董事会报告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时,给商业银行带来的风险E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导【答案】ACD
3、下列各项中,属于风险评估环节A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.分析风险产生的原因E.形成风险评估报告【答案】ABC
4、假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述,正确的有OA.银行敏感负债与总资产的比率越高,流动性风险越高B.银行现金头寸指标越高,流动性风险越低C.银行贷款总额与总资产的比率越低,流动性风险越高D.银行核心存款比例越高,流动性风险越低E.银行大额负债依赖度越低,流动性风险越高【答案】ABD
5、巴塞尔委员会在《核心原则》中要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的关于《核心原则》要求达到的目的,下列说法正确的有()A.评价管理层的能力B.评价商业银行各项风险管理制度C.评估其从商业银行收到报告的精确性D.评价商业银行总体经营情况E.商业银行遵守有关合规经营的情况【答案】ABCD
6、信息科技部门承担本银行的信息科技职责,履行()等职责A.信息科技预算和支出B.信息科技内部控制C.监督各项职责的落实D.信息安全管理E.信息科技项目发起和管理【答案】ABD
7、下列说法不正确的有()A.商业银行的存贷款比例不得超过75%B.外贸银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望,是银行已经预计到将会发生的损失D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比,不得高于30%E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2%/年【答案】D
8、商业银行利用股本收益率(R0E)和资产收益率(ROA)衡量盈利能力的局限性在于()A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性B.不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目D.注重短期收益而忽视长期风险E.未能衡量商业银行的经营业绩【答案】ABCD
9、关于内部评级法和内部评级体系,下列说法错误的有()A.内部评级法是风险计量/分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行,无论是否实施内部评级法,都应具备良好的内部评级体系,以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】ACD
10、以下关于资本监管的具体措施的说法中,正确的是()A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B.商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任C.监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查D.董事会和高级管理层应制定保持资本水平的战略和相应的制度安排E.董事会和高级管理层建立完善的内部资本充足评估程序,识别、计量和报告所有重要的风险【答案】ABCD
11、关于商业银行声誉风险管理的方法,下列说法正确的有()A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B.制定声誉风险管理应急机制C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作,更多地服务当地社区,创建更加友善的机构和人文环境E.通过接受利益持有者的投诉和批评,深入发掘商业银行的潜在风险【答案】ABCD
12、声誉风险的最佳实践操作包括()A.推行全面风险管理理念,改善公司治理B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理D.制定危机管理规划E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致
13、下列关于风险管理策略的说法,正确的有()A.商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务,不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】ABD
14、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括()A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD
15、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()A.以核心存款作为贷款的主要资金来源B.将大量短期借款用于长期贷款C.保持资产与负债币种匹配D.将贷款集中于几个优势行业E.在日常经营中持有足够水平的流动资金
16、信息系统安全管理的主要标准包括()A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等,设置不同的登录级别B.为每个系统用户设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡C.对每次系统登录或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据D.设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵E.随时进行数据信息备份和存档,定期进行检测并形成文件记录【答案】ABCD
17、下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()oA.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD
18、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险?()A.发行固定利率的大额可转让定期存单B.提高浮动利率贷款比例C.提高固定利率贷款比例D.降低固定利率贷款比例E.将闲置资金购买固定利率债券
19、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括()A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.核心负债比例D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD
20、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述,正确的有()A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B.核心业务系统存储动态数据,风险管理信息系统存储静态数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责,风险管理系统必须设置不同的登录级别E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程,与业务人员的日常工作紧密联系【答案】ACDD.
0.3【答案】C
4、假设下列银行贷款的债务人为同一客户,则这几种贷款中风险最大的是()A.贷款金额为2000万元且可收回率为40%B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】A
5、目前,我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】C
6、贷款分类与债项评级比较,错误的是()A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理,更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理
7、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是()A.央行宣布上调利率
0.3%B.沪市投资收益率上涨7%C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D
8、假设某商业银行的资产负债管理策略是资产以中长期项目贷款为主,而负债以活期存款为主,则该银行负债所面临的最主要的利率风险是()A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C
9、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()oA.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押,申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】A
10、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于()类别A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】C
11、某国家外汇储备中美元所占的比重较大,为了防止美元下跌带来损失,可以()A.卖出一部分美元,买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元,卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元,同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元,同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A
12、风险评估的方法中不包括()A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】B
13、以下不属于市场风险的是()A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】C
14、从商业银行流动性来源看,下列不属于流动性分类的是()A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】D
15、客户评级是商业银行对客户的计量和评价,反映客户的大小()A.偿债能力和偿还意愿;道德风险B.偿债能力和偿还意愿;违约风险C.收入水平和偿债能力;违约风险D.收入水平和偿债能力;道德风险【答案】B
16、商业银行的()承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门
17、从我国目前实施经济资本管理的经验看,完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划,具体配置可利用的各项资源【答案】D
18、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】C
19、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为D4=5年,负债加权平均久期为DL=3年根据久期分析法,如果市场利率从
3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约()A.减少
22.11亿元B.减少
22.22亿元C.增加
22.11亿元D.增加
22.22亿元
20、损失数据收集遵循的原则不包括()oA.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】C
21、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这种风险管理的方法属于()A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A
22、下列关于信用风险的作用说法正确的是()A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
23、在商业银行经营过程中,决定其风险承担能力的核心要素是oA.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D
24、当市场资金紧张导致供需不平衡时,可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况,这种情况反映的收益率曲线的类型是A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】D
25、是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D
26、以下不属于分析企业的非财务因素的是()A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B
27、2004年,巴塞尔委员会发布了(),要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响A.《商业银行压力测试指引》B.《利率风险管理与监管原则》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】B
28、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列各项中,应列入商业银行二级资本的是()A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】B
29、()已经成为银行监管的重要补充A.信息披露。