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年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案2023单选题(共30题)
1、从报告的使用者来看,风险报告可分为()A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】A
2、风险事件A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】B
3、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线,对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.基本指标法B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B
29、下列关于商业银行资本规划的表述,错误的是()A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试,测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果,银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】C
30、借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为
2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万A.9B.
1.5C.60D.
8.5【答案】D多选题(共20题)
1、下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是()A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上,在关注各种类型风险的管理基础上,还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估,理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系,避免职责重叠或空白C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中,进行积极、主动的风险管理,既为业务经营提供专业支持,也要控制业务经营承担的风险水平E.风险管理部门要具有独立性【答案】ABCD
2、根据《巴塞尔新资本协议》,操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险,并由此分为的表现形式包括()A.就业制度B.工作场所安全事件C.客户、产品及业务活动事件D.信息科技系统事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD
3、监管资本的预测需要对()分别进行预测A.附属资本B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本E.经济资本【答案】BCD
4、操作风险是商业银行面临的一项重要风险,商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法()A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.风险预测法E.高级计量法【答案】BC
5、材料题风险事件A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略,继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员,但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB
6、商业银行制定资本规划,应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素,包括()A.或有风险暴露B.严重且长期的市场衰退C.突破风险承受能力的其他事件D.风险事件E.外部事件【答案】ABC
7、以下属于风险监管框架步骤的有()A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD
8、下列关于商业银行账面资本的表述,正确的有()A.是银行持股人的永久性资本投入B.是资产负债表上的所有者权益C.等于银行资产负债表上总资产减去总负债后的余额D.反映商业银行应该拥有的资本水平E.是对银行资本的动态反映【答案】ABC
9、关于商业银行利率风险管理的表述,正确的有()A.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债的缺口为0时,市场利率微小变化对净利息收益无影响D.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加【答案】AC
10、下列关于客户评级、评分的验证的说法,正确的有()A.这些验证是监管部门的责任B.随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段【答案】BD
11、关于商业银行战略与风险管理关系的表述,正确的有()A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴B.商业银行忽视规模扩张带来的风险,最终会阻碍业务发展和利润增长C.强调风险管理可能会降低商业银行的盈利,不利于长期经营战略的实现D.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平,以维护业务发展的稳定性、持续性E.风险管理是商业银行核心竞争力的体现,是商业银行战略的一个重要方面【答案】BD
12、商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验,以及风险管理系统的性能【答案】ABCD
13、风险评估体系要符合银行内部()的需要A.资本管理B.利润管理C.财务管理D.风险管理E.运营管理【答案】AD
14、下列关于信用风险说法正确的是()A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中B.具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制C.对于大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源D.可供选择的金融产品种类丰富,可通过多种技术手段加以控制E.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,不易获取在很大程度上由个案因素决定【答案】AC
15、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mcX VaRavg)+Max(sVaRt—1,ms XsVaRavg)的表述正确的有()A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me,me最小为3【答案】AD
16、在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有()A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】B
17、下列反向压力测试描述正确的有()A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解,可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC
18、监事会监督和测评的方式包括A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】ABCD
19、商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标A.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果B.与商业银行的整体战略目标保持一致C.监测各种风险水平的变化和发展趋势D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序【答案】BD
20、下列属于操作风险的风险缓释手段的有A.业务连续性管理计划B.商业保险C.货币市场基金D.业务外包E.国库券D.内部评级法【答案】A
4、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得(),比巴塞尔委员会的要求()个百分点A.低于4%,高1B.高于3%,低
0.5C高于4%,低
0.5D.低于3%,高1【答案】A
5、关于公允价值、名义价值、市场价值,以下说法不正确的是()A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日,买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下,公允价值可以代表市场价值【答案】D
6、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看做是核心存款的重要组成部分A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款
7、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局为有效提升自身的长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】D
8、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策从宏观角度看,在该货币政策的影响下,()oA.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】C
9、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是()A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C
10、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度、自身流动性风险管理的要求O()A.较低;较低B.较低;较高C.较高;较低D.较高;较高【答案】D
11、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】A
12、在对企业进行现金流分析中,对于短期贷款应更多地关注()A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息
13、下列属于客户评级的专家判断法的是()A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】D
14、行为风险的定义把放在了核心位置,体现了的风险管理理念()A.金融机构利益,以金融机构为核心B.金融机构利益,以客户为核心C.消费者利益,以金融机构为核心D.消费者利益,以客户为核心【答案】D
15、()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】D
16、假设其他条件完全相同,下列投资方式中,投资者面临的交易对手信用风A.卖出1份买方期权CALL OPTIONB.购买1份买方期权CALL OPTIONC.购买1份卖方期权PUT OPTIOND.卖出1份卖方期权PUT OPTION险最大的是(【答案】B
17、关于专有信息和保密信息的内容,下列表述错误的是()A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位,那么银行可以选择不披露其具体内容,一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息,以及内部安排的一些详细情况,如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】C
18、香港金管局规定的法定流动资产比率为()A.10%B.15%C.25%D.40%
19、商业银行的决策机构是()A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】B
20、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元,其中核心存款平均余额是8亿元,贷款平均余额是12亿元,该商业银行总资产为20亿元,其中流动资产为5亿元,那么该商业银行的融资缺口为()A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】B
21、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理,资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年
22、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,批量转让是指金融企业对()户/项以上的不良资产进行组包,定向转让给资产管理公司的行为A.50B.20C.10D.5【答案】C
23、()应承担监控操作风险管理有效性的最终责任A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】A
24、下列关于现金流分析的说法,不正确的是()A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究,流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时,对商业银行的〜流动性风险是一个预警c.商业银行的规模越大,业务越复杂,现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较,以合理预估商业银行的流动性需求
25、在国际领域,银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】A
26、下列选项中,不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是()A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制【答案】C
27、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得(),比巴塞尔委员会的要求()个百分点A.低于4%,高1B.高于3%,低
0.5C.高于4%,低
0.5D低于3%,高1【答案】A
28、材料题风险事件A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。