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年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案2023单选题(共30题)
1、下列资本工具中,()属于商业银行的二级资本A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】A
2、《商业银行资本管理办法(试行)》是()正式施行的A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B
3、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括()oA.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A
29、作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B
30、金融稳定(?)在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】C多选题(共20题)
1、以下()属于综合报告应反映的内容A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】ACD
2、下列有关替代标准法的说法,正确的是()A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时,商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,验证操作风险计量系统,验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】AB
3、以下属于风险监管框架步骤的有()A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD
4、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内,()的构成状况A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD
5、风险事件A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略,继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员,但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB
6、流动性风险是()长期积聚、恶化的结果A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABCD
7、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险.下列做法恰当的有O oA.制定适当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】ABCD
8、商业银行市场风险内部模型的定量要求有()A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】CD
9、监事会监督和测评的方式包括了()A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】BD
10、风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤,主要包括()等A.了解机构B.实施风险为本的现场检查C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.准备风险为本的现场检查E.规划监管行动【答案】ABCD
11、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述,正确的有OA.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金,从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当评估可能流动性造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益,并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD
12、组合层面的风险识别应当关注A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行客户是否过度集中于某个地区D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?
13、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方,其报告内容大致包括()A.风险状况B.损失事件C.诱因控制措施D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD
14、情景分析应遵循的原则不包括(?)A.重要性B.全面性C.长期性[).谨慎性E.客观性?【答案】ACD
15、止损限额适用于()的累计损失A.一日B.两年C.一周D.一个月E.三个月
16、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内,()的构成状况A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD
17、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化E.监管机构对商业银行的盈利预期【答案】ABCD
18、模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用,因为()A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力,并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段【答案】C
19、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险,评估内容主要包括()A.内部操作风险损失数据B.业务经营环境C.情景分析D.外部相关损失数据E.内部控制因素【答案】ABCD
20、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供,其内容应主要包括()A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理【答案】ABCD
4、下列关于操作风险的说法,错误的是()A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C
5、下列对商业银行战略风险管理的表述,最不恰当的是()A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景,短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险,有助于经营管理从被动防守转变为王动出击D.商业银行“重前台,轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】A
6、压力情景应充分体现银行()的特征A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】B
7、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题.巴塞尔协议nAB.巴塞尔协议IC.巴塞尔协议IIID.巴塞尔协议框架的改进巴塞尔协议
2.5【答案】A
8、是国内企业/机构类业务最重要的部分.也是国内商业银行最主要的商业银行业务A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C
9、巴塞尔协议III为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限,其中不包括A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C
10、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B
11、在监管实践中,()监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】A
12、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要据此,下列描述最不恰当的是()A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】C
13、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度,有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的()日时间区间的短期资金行为A.15B.30C.45D.20【答案】B
14、市场风险限额指标不包括()A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A
15、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为()oA.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C
16、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线,对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A
17、某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元则该笔贷款的违约损失率为()A.40%B.60%C.70%D.80%【答案】A
18、某商业银行的核心资本为30亿元,附属资本为20亿元,信用风险加权资产为500亿元,市场风险价值(VaR)为4亿元依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定,该商业银行的资本充足率为()A.9%B.10%C.12%D.16%【答案】A
19、情景分析的原则不包括()A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】B
20、某商业银行信用卡业务无担保循环的个人类表内透支余额是50亿,表外未使用的信用卡授信额度是200亿假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换系数是20%则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是o OA.
67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】A
21、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度,有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的日时间区间的短期资金行为A.15B.30C.45D.20【答案】B
22、资产组合的信用风险通常应单个资产信用风险的加总A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】C
23、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方式A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】D
24、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A
25、下列资本工具中,()属于商业银行的二级资本A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】A
26、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用简言之,银行战略风险管理的作用可以概括为()A.最大限度地避免经济损失,提高银行管理水平,提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失,持久维护商业银行的声誉,提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失,维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失,保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B
27、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是()A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B
28、作为独立的第三方,能够对银行进行客观公正评级的是()A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】C。
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