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文本内容:
C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】B
29、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括()A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】C
30、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()A.条件不足,无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B多选题(共题)
201、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有()A.职员欺诈、失职违规属于人员风险B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.监管规定的变化属于流程风险E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险【答案】ABC
2、总风险加权资产等于()加权资产的总和A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险E.操作风险【答案】AB
3、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易,它可以()A.满足客户对不同货币的需求B.用来调整持有不同外汇头寸的比例C.防范市场风险D.控制汇率风险E.避免市场风险【答案】AB
4、在巴赛尔协议HI出台之际,中国银监会适时推出()四大监管工具,形成中国银行业监管新框架,积极适应国际监管新标准A.资本要求B.杠杆率C.拨备率D.流动性要求E.压力测试【答案】ABCD
5、在证券交易所资产支持证券存续期,对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括()A.原始权益人B.管理人C.资信评级机构D.资产服务机构E.托管人【答案】ABCD
6、下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?()A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款人的利率水平【答案】ABCD
7、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?()A.授信权限管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.风险缓释E.限额管理【答案】ABCD
8、下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警指标OA.行业整体衰退B.出现金融危机C.产能明显过剩D.市场需求出现明显下降E.出现重大的技术变革【答案】ABCD
9、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为,商业银行采用指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】D
10、商业银行的资本应急预案应包括()等A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD
11、下列关于风险管理信息系统的说法中,正确的有()A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效,需要良好的IT构架和技术支持B.风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C.风险管理信息系统中,有些数据是静态的,有些则是动态的,系统不能制约数据的特性D.风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行【答案】ABC
12、下列属于流动性风险示例性预警信号的有()A.银行收入增多B.资产质量恶化C.银行评级下降D.股价大幅上涨E.无法获得市场借款【答案】BC
13、现金流分为()A.经营活动的现金流B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流【答案】AC
14、下列关于客户信用评级的说法,正确的有()A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信用评级反映客户违约风险的大小【答案】BCD
15、风险限额管理的基本原则包括()A.强调多样化风险B.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险C.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标D.强调集中度风险E.参考最佳市场实践,但不以同业标准或以监管要求作为限额标准【答案】BCD
16、下列投资组合中,能够产生风险分散效果的有()A.投资于2种收益率相关系数为的资产B.投资于2种收益率相关系数为
0.5的资产C.投资于2种收益率相关系数为-
0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为0的资产【答案】ABC
17、流动性风险限额的管理流程包括()A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别【答案】ABCD
18、商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险,可以采用()方式来缓释A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】BC
19、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是()oA.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD
20、商业银行流动性风险预警信号包括()A.融资成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平显著降低D.资产快速增长主要来源于临时性E.负面的公众报道【答案】ABCD【答案】c
4、下列指标计算公式中,不正确的是()A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)+各项贷款义100%B.预期损失率;预期损失资产风险敞口X100%♦C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额+贷款类资本总额又100%D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】C
5、以下关于VaR的说法,错误的是()A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】B
6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到
4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().A.增加
33.02亿元B.减少
33.17亿元C.减少
33.02亿元D.增加
33.17亿元【答案】B
7、根据我国银行业监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务是OA.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】D
8、战略风险可以从进行识别A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D
9、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则,每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上D.债项的每一个重要改变如主要条款、抵押结构和主要合同应得到一定权利层次的批准【答案】A
10、基本指标法资本计算中,总收入为净利息收入加净非利息收入,oA.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备,不扣除营业费用C.不扣除拨备,也不扣除营业费用D.不扣除拨备,扣除营业费用【答案】C
11、在现金金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是()A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A
12、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】A
13、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理,这属于商业银行()A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】D
14、若银行资产负债表上有美元资产1100,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】C
15、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】D
16、如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于亿元A.300B.500C.600D.400【答案】c
17、根据对穆迪评级公司债券数据的研究,经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低()A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】B
18、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C
19、根据监管机构的规定,操作风险包含()A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】B
20、以下关于外部审计和监督检查的关系,叙述错误的是()A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查,外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D
21、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,以下关于上述分类说法中错误的是()A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券,这类资产可用于从中央银行获得流动性支持,或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券,如股票和同业借款,这些证券是可以出售的,但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合,贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C
22、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法【答案】D
23、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A
24、风险事件A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B
25、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有()的特点A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】A
26、下列选项不是风险预警程序的是()A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】C
27、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线,对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A
28、压力测试主要采用敏感性分析和()A.制作数据清单B.情景分析方法。
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