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C.便民D.效率【答案】A
29、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方式A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】D
30、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括()A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】D
31、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这种风险管理的方法属丁()A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A
32、下列不属于操作风险评估要素的是()A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】D
33、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元,表外未使用的信用卡授信额度是200亿元假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换系数是20%o则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是()亿元A.40B.90C.30D.
67.5【答案】D
34、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的()为核心A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】D
35、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元,处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元,等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元,处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元,则两年的累计死亡率为()A.
5.9%B.
6.9%C.10%D.
93.1%【答案】B
36、以下不属于分析企业的非财务因素的是()A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B
37、下列不属于商业银行的业务的是()A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A
38、商业银行的决策机构是()oA.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】B
39、下列信用风险监测指标中,与商业银行自身资产质量最不相关的是()A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】D
40、下列关于财务比率分析的描述中,错误的是()A.盈利能力比率,用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率,用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率,又称营运能力比率,体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率,用来判断企业归还短期债务的能力,即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B多选题(共20题)
1、对于可缓释的操作风险,商业银行可以采取的管理措施有()A.设定风险限额B.计提经济资本C.购买商业保险D.制定应急和连续营业方案E.外包非核心业务【答案】CD
2、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.CDSB.利率掉期C.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】ABCD
3、商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有()A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.通过对风险诱因的分析,能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序【答案】CD
4、按照风险来源的不同,利率风险通常可以分为()A.期权性风险B.结构性风险C.重新定价风险D.基准风险E.收益率曲线风险【答案】ACD
5、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是()A.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】AC
6、商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有()A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.严格的内部控制和审计C.完善的市场风险管理流程D.全面的市场风险管理政策E.可靠的独立验证【答案】ABCD
7、下列关于商业银行风险文化的描述,正确的是()A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化B.风险文化是风险治理的重要内容C.风险文化应与风险偏好相一致D.风险文化是企业文化的重要组成部分E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观【答案】AD
8、商业银行的战略风险主要体现在()A.整个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷E.外部监管环境出现了巨大变化【答案】ABCD
9、以下()属于综合报告应反映的内容A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】ACD
10、下列关于净稳定资金比率的叙述中,正确的有oA.NSFR=可用稳定资金:所需稳定资金X100%B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比,这个比率必须大于80%C.净稳定资金比例指标包含两部分内容可用稳定资金ASF和所需稳定资金RSFD.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下,仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中,无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量【答案】ACD
11、法人信贷业务操作风险的控制措施有A.倡导新型的企业信贷文化B.改革信贷经营管理模式C.明确主责任人制度D.提高法律介入程度E.把握关键环节【答案】ABCD
12、下列关于资本监管的说法正确的是()A.作为综合反映商业银行风险状况、盈利水平和管理能力指标的资本充足率在银行监管中的重要性还将下滑B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管充足率是建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算D.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程E.在各类商业银行风险评价体系中,资本充足率都占有相当大的比重【答案】BCD
13、商业银行的战略风险主要体现在()A.政治、经济和社会环境发生变化B.为实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷【答案】BCD
14、商业银行的流动性风险管理体系通常包括()六个关键要素A.组织架构B.管理流程C.规章制度D.内部控制E.危机处理【答案】BD
15、银行监管的“公开原则”的“公开”包含()A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】ABC
16、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法,提高特定资产组合的资本要求,下列属于前述情况的有()A.根据现金流覆盖比例、区域风险差异,确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求B.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况,提高个人住房抵押贷款资本要求C.通过对经济周期的判断,为抑制信贷高速扩张,计提逆周期资本超额资本D.通过期限调整因子,确定中长期贷款的资本要求E.针对贷款行业集中度风险状况,确定部分行业的贷款集中度风险资本要求【答案】ABD
17、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是()A.定性说明B.风险措施B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验,因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异,可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议,这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】C
4、在业务外包过程中,由于供应商工作人员的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失此事件对应的操作风险成因是()OA.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】A
5、客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场无关的因素是()A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A
6、下列关于商业银行风险管理的表述,最恰当的是()A.风险管理主要是事后管理C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD
18、市场约束机制包括()A.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估B.完善的信息披露制度C.良好的市场环境D.健全的中介机构管理约束E.有效的市场退出政策【答案】ABCD
19、根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计量操作风险资本()A.系统性地收集和分析操作风险数据,定期进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构,但不参与监督执行C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.未建立清晰的操作风险内部报告路线E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏【答案】AC
20、商业银行对同时符合下列()条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于
0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BCB.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】B
7、将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B
8、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括oA.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A
9、能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平A.经风险调整的资本收益率RAROCB.股本收益率ROEC.资本充足率CARD.资产收益率(ROA)【答案】A
10、下列关于商业银行业务外包的描述,最不恰当的是()A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】C
11、()是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后,按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】A
12、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A
13、为了获取盈利,商业银行在正常范围内可以建立()的资产负债期限结构A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】D
14、下列关于经济增加值(EVA)的表达式,不正确的是()A.£丫人=税后净利润-资本成本B.EVAg兑后净利润-经济资本义资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)X经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)义经济资本【答案】C
15、在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者A.
0.1%B.
0.01%C.
0.3%D.
0.03%
16、对于我国大多数商业银行而言,开发风险计量模型遇到最大难题是oA.历史数据积累不足,数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥,难以掌握D.计量模型假设条件太多,与实践不符【答案】A
17、假设违约损失率LGD为14%,商业银行估计预期损失率最大值BEEL为10%,违约风险暴露EAD为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产RWA为亿元A.10B.
14.5C.
18.5D.20【答案】A
18、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B
19、从商业银行()看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】C
20、()是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】D
21、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】D
22、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】D
23、全球金融危机过后,解决系统重要性金融机构(G-SIFIs)带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点,()于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】A
24、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,商业银行发行公募理财产品的,单一投资者销售起点金额不得低于人民币()A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】B
25、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR乘数因子不得低于()A.4B.3C.2D.5【答案】B
26、下列不属于商业银行经营原则的是A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】B
27、资产的流动性,主要表现为资产变现能力越,银行的流动性状况越,其流动性风险也相应越0A.弱,佳,低B.强,佳,低C.强,佳,高D.有影响,但不确定【答案】B
28、下列不属于市场准入应遵循的原则的是A.依法B.公开。