![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
还剩21页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年年初级银行从业资格之初级风险管理2022-2023高分通关题型题库附解析答案单选题(共48题)
1、商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】B
2、对于短期流动资金贷款,商业银行应优先考虑贷款企业的()是否能够及时偿还本金和利息A.当期净利润B.其他可借入资金C.正常经营活动产生的现金流D.未来的销售收入【答案】C
3、对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲的是()A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B
30、在质量管理的PDCA循环中其中A是指()A.计划B.实施C.检查D.处置【答案】D
31、下列不属于战略风险流程的是()A.战略风险评估B.外部审计C.内部审计D.监测和报告【答案】B
32、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类下列属于资本类指标的是()A.一级资本B.零容忍C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】A
33、下列商业银行资产中,通常最具流动性的资产是()A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B
34、(2018年真题)某商业银行上年度资产总额为5000亿元,负债总额为1000亿元其资产负债率为()A.40%B.10%C.20%D.30%【答案】c
35、某1年期零息债券的年收益率为
16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()A.
0.05B.
0.11C.
0.15D.
0.20【答案】B
36、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节风险限额的作用是()A.控制最高风险水平B.提供风险参考基准C.满足监管要求D.以上均正确【答案】D
37、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为()A.资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段f全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段【答案】A
38、以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命()A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段
39、在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于()A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D
40、抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的(公A.文件/合同缺陷B.财务/会计错误C.结算/支付错误D.产品设计缺陷【答案】A
41、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险,体现为对关键人员依赖的风险,下列选项中,()不是这种风险的表现A.缺乏足够的后援/替代人员B.相关信息缺乏共享和文档记录C.雇员成本增加D.缺乏岗位轮换机制【答案】C
42、基于损失形态的分类,操作风险损失可进一步划分为七类其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于()0A.追索失败B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】B
43、市场约束的核心是()A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A
44、(2019年真题)下列关于银行交易账簿的描述,不正确的是().A.记入交易账薄的头寸在交易方面所受的限制较多B.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸C.交易账薄记录的是银行为了交易或规避交易账薄其他项目的风险而持有的可以自由父易的金融工具和商品头寸D.银行应当对交易账薄头寸经常进行准确估值,并积极管理该项投资组合【答案】A
45、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是oA.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D
46、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是0A.贷款客户所在地区经济持续下滑B.贷款客户间互保联保现象较为普遍C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】C
47、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的OA.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C
48、作为商业银行的重要无形资产,必须设置严格安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统【答案】D多选题(共20题)
1、商业银行资本发挥的作用主要体现在()A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险,增强银行系统的稳定性D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力【答案】ABCD
2、商业银行的预期损失主要由()来弥补A.计提损失准备金B.变现资产C.购买保险D.冲减经营利润E.计提资木金【答案】AD
3、商业银行风险管理环境包括()A.公司治理B.内部控制C.风险文化D.管理战略E.风险偏好【答案】ABCD
4、有效的风险偏好声明应该满足以下原则()A.定性的陈述B.具有前瞻性C.定量指标D.基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓,应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平E.与银行长短战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】ABCD
5、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内容A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.应急计划应尽可能明确预期从各渠道获得的资金数量D.流动性应急计划具体应包括六部分内容职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
6、保证一般分为A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证【答案】BC
7、关于土地使用权转移,下列说法错误的是A.地上建筑物所有权人将其地上建筑物出售后,土地使用权随之一同转让B.地上建筑物转让时,并不涉及土地权利的转移C.赠与,是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人将其地上建筑物、构筑物及其附属设施无偿转让给受赠者的行为D.交换,是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人之间相互交换地上建筑物、构筑物及其附属设施的行为【答案】B
8、操作风险的人员因素包括A.内部欺诈B.知识/技能匮乏C.失职违规D.核心雇员流失E.违反用工法
9、资产证券化风险暴露包括()所形成的风险暴露A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性支持D.开展利率互换E.信用衍生工具【答案】ABCD
10、下列属于其他个人零售贷款风险的有()A.贷款购买的商品质量有问题导致消费者不愿履约B.借款人的偿债能力有可能不稳定C.借款人的真实收入状况难以掌握D.抵押权益实现困难E.销售活动失败,资金周转发生困难【答案】ABCDH、全面风险管理模式阶段的特点有()A.不同类型的业务纳人统一的风险管理范围B.从单一的资本充足约束,转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C.提出了一系列监管原则D.继续以资本充足率为核心E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
4、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C
5、商业银行的风险暴露分类不包括A.普通企业类B.金融机构类C.公司类D.零售类和合格循环零售类【答案】A
6、贷款组合的整体信用风险通常单笔贷款信用风险的简单加总A.大于或等于B.小于或等于C.等于D.小于【答案】D
7、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征,其中不包括o
12、下列关于负债性资产说法正确的是()A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售C.筹资能力越强,筹资成本越低,则流动性越强D.变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化【答案】AC
13、常用的风险事后控制方法有()A.风险转移B.风险定价C.风险资本重新分配D.风险缓释E.提高风险资本水平【答案】ACD
14、下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有()A.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度
15、下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()A.片面追求贷款规模和市场份额B.内控制度不完善、业务流程有漏洞C.信贷制度不完善缺乏监督制约机制D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束E.信贷操作不规范,依法管贷意识不强【答案】AC
16、下列各项所述情形,债务人可被视为违约的是()A.某借款企业申请破产,由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产,由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额,且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款,且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组,由此可能导致债务减少【答案】ABD
17、施工项目成本计划是()编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理的指导性文件A.施工开始阶段B.施工筹备阶段C.施工准备阶段D.施工进行阶段
18、我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括OA.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度,强化激励约束机制【答案】ABCD
19、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时,下列哪些业务条线对应的系数是18%A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D.代理服务E.零售银行业务【答案】ABC
20、下列属于外包风险管理的是A.跨境外包管理B.业务外包风险评估C.尽职调查D.外包协议管理E.外包服务承诺【答案】ABCDA.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制【答案】D
8、给水排水塑料管材的管道规格用()表示A.DN公称直径B.D外径义壁厚C.d管道内径D.dn外径【答案】D
9、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法A.基本指标法B.标准法C.专家判断法D.高级计量法【答案】C
10、随机变量的()是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】B
11、在风险偏好设置与实施过程中,需要注意的事项不包括()A.充分考虑利益相关者的期望B.风险偏好与战略规划有机结合C.向业务条线和分支机构传导D.内部控制和风险隔离【答案】D
12、银行业监管机构对银行业实施监督管理,应当遵守的原则是()A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效【答案】B
13、按照业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可以分为()A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户【答案】B
14、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到()领域A.成熟市场B.新兴行业C.低风险产品D.高信用等级的客户【答案】B
15、下列关于市场风险的说法,错误的是()A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比,容易计量D.银行表内外都存在市场风险【答案】B
16、(2021年真题)下列商业银行客户中,最合适采用专家判断法进行信用评级的是()A,已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业集团【答案】C
17、(2018年真题)下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是()A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析【答案】C
18、假设目前收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线将变得较为平坦,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是()A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入10年期保险理财产品,并卖出10年期债券D.买入30年期政府债券,并卖出3个月国库券【答案】D
19、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法,正确的是()
①推行全面风险管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准略;
②确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理
③建立严密的声誉风险管理制度,主要以基层工作人员的良好执行为基础A.只有
①B.只有
②C.
①和
②D.
①、
②、
③【答案】C
20、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()A.红色预警法B.黑色预警法C.统计预警法D.指数预警法【答案】D
21、()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性,引入的一个没有风险敏感性的指标A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B
22、假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线保持不变,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是()A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品,卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B
23、(2018年真题)重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少()向董事会报告A.每半年B.每季度C.每个月D.每年【答案】B
24、当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司),比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户,则其所在国家(地区)为()A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地,即离岸金融中心或其他金融中心【答案】C
25、(2019年真题)商业银行对市场风险管理承担最终责任的是()A.高级管理层B.风险管理部门C.股东大会D.董事会【答案】D
26、如果利率变动对存款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这种风险属于()A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】B
27、下列各项中,不属于商业银行的流动性基本要素的是()A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】C
28、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是()A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性,判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D
29、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行20022007年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券2008年起因收到金融危机的冲击,该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险。
![贤阅信息](/assets/images/honor-2.png)
![贤阅信息](/assets/images/honor-3.png)
![贤阅信息](/assets/images/honor-4.png)