还剩22页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年年初级银行从业资格之初级风险管理2022-2023考试题库单选题(共48题)
1、商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是()A.个人信用评分系统B.中国人民银行个人征信系统C.资金风险评估系统D.个人诚信档案【答案】A
2、不良贷款率的公式是()A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额*100%B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额又100%C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额*100%D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额X100%【答案】B
3、商业银行的最高风险管理/决策机构是()A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者B.一般风险准备可计入部分C.超额贷款损失准备可计入部分D.资本公积及盈余公积可计入部分【答案】C
30、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A
31、下列关于商业银行风险限额的描述,错误的是oA.风险限额是风险偏好传导的重要手段B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上下限D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】D
32、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括A.董事会成员应称职,清楚理解其在公司治理中的角色,有能力对银行的各项事务作出正确的判断B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则,并监督其在全行的传达贯彻C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门的作用D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致【答案】B
33、商业银行战略风险管理的最有效方法是(),并定期进行修正A.加强对风险的监测B.制定长期固定的战略规划C.制定战略风险的应急方案D.制定以风险为导向的战略规划【答案】D
34、下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的是()A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差【答案】D
35、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(),该风险为流动性风险的主要诱因之一A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.集中度风险【答案】D
36、银行战略风险管理的主要作用是()A.提高银行的股东价值和银行知名度,保持银行的行业领先地位B.最大限度的避免经济损失,提高员工的业务熟练程度,提高银行知名度C.最大限度的避免经济损失,持久维护商业银行的声誉,提高银行的股东价值D.持久维护商业银行的声誉,提高员工的业务熟练程度,消除商业银行面临的市场风险【答案】C
37、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置【答案】B
38、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()A.核心一级资本B.二级资本C.其他一级资本D.储备资本
39、下列情形中,可以实行国有土地使用权租赁的有()A.原有建设用地发生土地转让
42、B.原有建设用地发生企业改制C.原有建设用地发生用途改变D.新增建设用地E.经营性房地产开发用地【答案】A
40、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量,以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【答案】C
41、下列关于收益率曲线的说法不正确的是()A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线基本维持不变,则可以买入期限较长的金融产品C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线变陡,则可以卖出期限较短的金融产品,买入期限较长的金融产品【答案】D)是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B
43、(2018年真题)()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D,亚太反洗钱集团【答案】B
44、()是最具流动性的资产A.股票B.贷款C.现金D.票据【答案】C
45、核心负债比率中核心负债的定义为(A.活期存款的50%以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的50%以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券【答案】A
46、特种设备起重机械,其范围规定的额定起重量大于或者等于()t的升降机;额定起重量大于或者等于()t,且提升高度大于或者等于()m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等A.
0.511B.
0.522C.
0.512D.
0.521【答案】C
47、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由()的变动反映出来A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素【答案】D
48、有效的战略风险管理流程不与商业银行()紧密联系A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B多选题(共20题)
1、授信权限管理应遵循的原则包括()A.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准B.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策E.根据审批人的资历、经验和岗位培训,将信用授权分配给审批人并定期进行考核【答案】ABCD
2、个人客户信用风险主要表现在()A.客户作为债务人在信贷业务中违约B.商业银行员工失职违规C.客户在表外业务中自行违约D.商业银行员工知识/技能匮乏E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约【答案】AC
3、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门,使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作,确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的,并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况【答案】CD
4、商业银行进行贷款定价,一般由()因素决定A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.监管资本E.资本成本【答案】ABC
5、在财务指标中,盈利能力指标包括()A.总资产收益率B.产品销售利润率C.普通股权益报酬率D.价格与收益比率E.总成本费用净利润率
6、下列各项所述情形,债务人可被视为违约的有()A.某借款企业申请破产,由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产,由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额,且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款,且抵押品房屋无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组,由此可能导致债务减少【答案】ABD
7、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易,它的作用在于()oA.防范市场风险B.控制汇率风险C.规避市场风险D.满足客户对不同货币的需求E.用来调整持有不同外汇头寸的比例【答案】D
8、下列选项中,属于市场风险限额指标的有()A.头寸限额B.止损限额C.风险价值限额D.损失限额E.币种限额
9、资产证券化风险暴露包括()所形成的风险暴露A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性支持D.开展利率互换E.信用衍生工具【答案】ABCD
10、根据大多数国家的标准,现金流量表分为()A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表【答案】ACH、下列属于商业银行面临的战略风险的有()A.产业风险B.操作风险C.品牌风险D.信用风险客户风险【答案】AC
12、操作风险可以分为七种表现形式,其中包括()
4、按照我国银行业的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和OA.注册资本准入B.高级管理人员准人C.区域准入D.产品准入【答案】B
5、根据我国商业银行资本监管框架,下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对中央政府投资的公用企业的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券D.对政策性银行的债权【答案】B
6、属于商业银行所面临的市场风险A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B
7、是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源,系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的A.就业制度和工作场所安全性B.内部欺诈C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈【答案】ABCD
13、区域风险预警主要包括()情况A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC
14、以下情况说明商业银行流动性风险高的有()A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%B.现金头寸指标低C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高E.易变负债与总资产的比率大【答案】BD
15、信访调查时要表明()的身份,以便工作开展A.信访人B.被信访人C.调查人员D.座谈会【答案】C
16、下列哪类人员不适合采用外部招聘的方式()A.补充初级岗位B.获取现有员工不具备的技术C.选拔高级职位D.获得能够提供新思想的员工【答案】C
17、完整的资本充足率评估程序包括()方面A.董事会和高级管理层的监督B.健全的资本评估C.风险的全面评估D.完善的监测和报告系统E.健全的内部控制检查【答案】ABCD
18、信访事项涉及下级行政机关或其工作人员的,按照()的原则,转送有权处理的行政机关A.属级负责、各地管理、谁受理谁管理B.属地管理、分级负责、谁受理谁管理C.属地管理、分级负责、谁主管谁负责D.属级管理、分区负责、谁主管谁负责【答案】C
19、商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.为客户提供外汇交易服务时未能立EPCL平的外币头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债之间的币种不匹配【答案】AB
20、若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为()A.-370B.280C.350D.370【答案】D风险,并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法A.法律风险管理B.战略风险管理C.合规风险管理D.国家风险管理【答案】B
8、对于商业银行而言,监管风险是指()A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险B.商业银行由于违反监管规定和原则,而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚,进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险C.由于法律或监管规定的变化,可能影响商业银行正常运营,或削弱其竞争能力、生存能力的风险D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险【答案】C
9、下列关于杠杆率说法正确的是()A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额,不低于1%B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额,不低于2%C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额,不低于4%D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额,不低于5%【答案】c
10、“5C”方法属于()评级方法A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】B
11、下列属于法人信贷业务的是()A.贴现业务B.账户管理C.现金库箱D.会计核算【答案】A
12、下列各项属于商业银行员工失职违规的是()A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制【答案】C
13、自我评估工作应及时开展,评估结果应及时报送,管理行动应及时实施,对实施效果应及时追踪指的是()原则A.全面性B,及时性C.重要性D.客观性【答案】B
14、下列关于流动性比例的说法中,错误的是()A.流动性比例的计算公式为流动性比例=(流动性资产余额/流动性负债余额)X100%B.商业银行的流动性比例应当不低于20%C.流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产,以应对可能的流动性需要【答案】B
15、(2018年真题)下列不属于柜面业务环节的是()A.账户开立B.现金存取款C.柜员管理D.评级授信【答案】D
16、下列不属于流动性基本要素的是A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额【答案】D
17、贷款组合的信用风险识别不包括A.宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险【答案】D
18、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B
19、商业银行风险管理的主要策略不包括A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险清除【答案】D
20、若A银行资产负债表上有美元资产8000,美元负债
6500.银行卖出的美元远期合约头寸为3500,买入的美元远期合约头寸为2700,持有的期权敞口头寸为800,则美元的敞口头寸为A.多头1500B.空头1500C.多头2300D.空头700【答案】A
21、即期交易中的交付及付款在合约订立后的营业日内完成A.1个B.2个C.3个D.当日【答案】B
22、下列风险属于按风险诱发原因分类的是A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】c
23、市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户【答案】B
24、(2019年真题)在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是()A.方差一协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法【答案】A
25、(2021年真题)银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务数据完整性、准确性和可靠性C.财务报告检查D.会计资料规范性【答案】A
26、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】B
27、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()A.上升B.下降C.不变D.难以判断【答案】B
28、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求,侧重披露()A.各类风险管理状况B.财务会计报告C.商业银行资本计量和管理相关信息D.公司治理情况【答案】C
29、(2018年真题)下列资本工具中,()属于商业银行的二级资本A.优先股及其溢价。