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年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答2023案(基础题)单选题(共35题)
1、内部控制体系和()是操作风险管理的基础A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C
2、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】B
3、内部控制体系和()是操作风险管理的基础A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统
30、下列关于风险管理与商业银行经营的关系,说法不正确的是A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式,即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B
31、《商业银行资本管理办法试行》是正式施行的A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B
32、压力情景应充分体现银行的特征是oA.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益
33、我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?),流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(?)A.25%、75%B.75乐25%C.80%、15%D.15%80%【答案】B
34、在国内商业银行的管理中,流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系,其中二级流动性储备一般配置()A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】B
35、巴塞尔协议II明确指出,实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法多选题(共20题)
1、根据监管机构的要求,商业银行符合以下(计量)条件时,可以使用标准法操作风险资本A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,定期根据损失数据进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行【答案】CD
2、在巴塞尔协议HI出台之际,中国银监会适时推出()四大监管工具,形成中国银行业监管新框架,积极适应国际监管新标准A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】ABCD
3、材料题风险事件A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD
4、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分,也是商业银行竞相发展的零售银行业务该项业务中,产生操作风险的原因包括()A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善、业务流程有漏洞D.业务管理分散,缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全【答案】BC
5、下列对商业银行风险计量的理解,正确的有()A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级,计量出来的风险越准确【答案】ABD
6、下列关于贷款组合信用风险的说法.正确的有()oA.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】B
7、国际银行业开展风险评估的基本原则包括()A.符合银行实际B.符合监管要求C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻1生E.采用先进技术指标【答案】ABD
8、针对操作风险的压力情景,包括但不限于受到以下重大操作事件影响()OA.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】ABCD
9、损失数据收集工作应明确的内容有()A.损失的定义B.职责分工C.统计标准D.损失形态E.报告路径【答案】ABCD
10、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对()等的影响A.监管资本B.风险加权资产C.会计损益D.风险管理E.资产价值【答案】ABC
11、下述商业银行常见的风险管理策略中,属于风险转移的有()A.对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本B.对风险较高的客户实行贷款利率上浮C.为营业场所购买财产保险D.将贷款资产证券化后出售E.要求借款人提供第三方担保【答案】CD
12、下列关于商业银行风险文化的描述,正确的是()A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化B.风险文化是风险治理的重要内容C.风险文化应与风险偏好相一致D.风险文化是企业文化的重要组成部分E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观【答案】AD
13、损失数据收集工作应明确的内容有A.损失的定义B.职责分工C.统计标准D.损失形态E.报告路径【答案】ABCD
14、通常,风险限额管理包括三个环节A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别【答案】ABC
15、2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会A1C0会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标LCR仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机A.缩短资产久期,增强资产流动性B.控制金融同业业务的资产负债久期差C.缩短负债久期,避免成本增高D.拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力E.拉长资产久期,提高资产盈利能力【答案】ABD
16、商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有()A.NSFR指标是短期流动性指标,而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标,而存贷比是预期指标C.NSFR指标包括全部的资产负债表,而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重,存贷比指标只考虑总量E.NSFR指标要求大于100%,而存贷比指标要求不高于75%【答案】CD
17、银行监管中,采取市场准入的主要目的有()A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质,预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD
18、《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立()资本充足率压力测试工作机制A.合规的B.全面的C.审慎的D.建设性的E.前瞻性的【答案】BC
19、反洗钱的目的主要有()A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要【答案】ABCD
20、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中,应当确保()OA.市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离B.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术C.各职能部门具有明确的职责分工D.风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E.风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险【答案】ABCD
4、当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是()OA.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】A
5、操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C
6、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值()A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】C
7、客户信用评级中,违约概率的估计包括()A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A
8、证券融资交易不包括()A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】D
9、下列各项中,最容易引发操作风险的业务环节是()A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A
10、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A
11、根据贷款风险分类指导原则,借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于()A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】D
12、下列关于财务比率的表述,正确的是()A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A
13、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()A.各业务部门一管理层一风险管理部门B.各业务部门一风险管理部门f管理层C.管理层一各业务部门一风险管理部门D.管理层一风险管理部门一各业务部门
14、()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】C
15、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()oA.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理C.按照风险大小,采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B
16、外部经济周期或者阶段性政策变化,导致商业银行出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象这属于商业银行面临的外部风险中的()A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】B
17、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,错误的是()A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度,严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险,获取必要的履约保证【答案】C
18、下列属于内部控制第二类目标的是()A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】A
19、下列关于巴塞尔协议in的说法错误的是()A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成,强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】BA.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A
21、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】D
22、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是()A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C
23、商业银行所采用的信息系统的()极为重要A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B
24、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】D
25、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局为有效提升自身的长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】D
26、银行监管的首要环节是()A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】A
27、商业银行应当对交易账簿头寸至少重估一次市值A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B
28、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请oA.合理,短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理,企业可以用利润来偿还贷款C.不合理,因为企业会产生新的费用,导致利润率下降D.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资【答案】D
29、是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B。