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文本内容:
A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D
30、市场风险计量管理报告不存在()A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】A多选题(共20题)
1、商业银行对同时符合下列()条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于
0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC
2、下列有关替代标准法的说法,正确的是()A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时,商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,验证操作风险计量系统,验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】AB
3、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时,将所有业务分为九个业务条线,操作风险对应的资本要求系数(以B表示)不同,监管规定的B值包括()oA.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC
4、以下属于风险监管框架步骤的有()A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD
5、相对于单一法人客户,集团法人客户的信用风险特征有A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大?【答案】ABC
6、下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正比的有A.资产回报率B.流动比率C.利息偿付比率D.销售利润率E.资产负债率【答案】ABCD
7、记入交易账户的头寸应当满足下列基本要求A.在交易方面不受任何限制.可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD
8、在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有()A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总B.使银行各类风险之间进行比较和汇总C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示【答案】ABCD
9、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品【答案】ABCD
10、依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,属于风险监管核心指标的有()A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】ABC
11、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有()A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级B.即期外汇交易中,交易对手因系统故障未能按期交割C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任【答案】AD
12、常用的市场风险限额包括()A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC
13、2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABC
14、单一法人客户信用风险识别包括()A.单一法人客户的基本信息分析B.单一法人客户的财务状况分析C.单一法人客户的非财务因素分析D.单一法人客户的担保分析E.单一法人客户的竞争对手分析【答案】ABCD
15、下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有()A.解雇缺乏操作经验的柜员B.加强岗位培训,不断提高柜员操作技能和业务水平C.强化一线实时监督检查,促进事后监督向专业化、规范性迈进D.完善规章制度和业务操作流程,并建立岗位操作规范和操作手册E.加强信息系统建设,并在系统中设置自动监控要点【答案】BCD
16、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的()A.米集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC
17、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用,这些作用包括()A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险【答案】ABCD
18、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价资产管理状况【答案】ACD
19、商业银行风险控制/缓释策略应当实现的目标主要有()A.监测各种可量化的关键风险指标B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.通过对风险诱因的分析,能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序【答案】CD
20、下列对商业银行风险计量的理解,正确的有()A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级,计量出来的风险越准确【答案】ABDD.保密信息通常包括有关客户的信息,以及内部安排的一些详细情况,如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】C
7、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是()A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C
8、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述,错误的是()OA.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C
9、在现代商业银行风险管理实践中风险规避策略主要通过()来实现A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】B
10、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为()A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D
11、原银监会规定,我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于()A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A
12、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的8值为()A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D
13、保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为下面具有保证人资格的是()A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】A
14、金融稳定(?)在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】C
15、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是()A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】C
16、战略风险可以从()进行识别A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D
17、不良资产/贷款率等于()A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款X100%♦B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款X100%♦C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款X100%♦D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款X100%♦【答案】A
18、目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型信用评分模型的关键在于()A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C
19、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排()A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】A
20、下列不属于商业银行经营原则的是A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】B
21、商业银行应按季计提一般准备,一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的A.1%B.
2.5%C.
1.5%D.2%【答案】A
22、指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用A.代理业务B,柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】A
23、在定量指标中,一级资本充足率属于()A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】A
24、巴塞尔协议H明确指出,实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】B
25、假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0【答案】B
26、风险事件A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A
27、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列关于商业银行第二支柱建设的描述,最不恰当的是()A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量,制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】D
28、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】D
29、下列选项中,关于战略风险,叙述正确的是()。
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