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年年中级银行从业资格之中级风险管理2022-2023自我提分评估(附答案)单选题(共40题)
1、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为()OA.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】A
2、根据监管规定,商业银行操作风险资本计量中,标准法与替代标准法的最主要区别在于()A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与
3.5%的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比,能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A
3、在监管实践中,()监管贯穿于商业银行设立,持续经营,市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况,采取监管措施的重要依据A.杠杆率B.流动性覆盖率
29、资产收益率标准差越大,表明资产收益率波动性越()A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】C
30、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是
0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年A.3B.2C.
2.5D.5【答案】c
31、在特定市场环境下,相同的信用违约掉期价差()意味着相同的风险状况A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】B
32、根据监管要求,商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C
33、下列关于信用风险的说法,正确的是()A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大,潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】D
34、以下()不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】D
35、在风险管理方面,()对商业银行风险管理承担最终责任A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】A
36、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,以下关于上述分类说法中错误的是A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券,这类资产可用于从中央银行获得流动性支持,或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券,如股票和同业借款,这些证券是可以出售的,但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合,贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C
37、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,国务院银行监督管理机构提出A.管法人、管流程、管内控、提高透明度的监管理念是oB.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D
38、根据我国银行业监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务是OA.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】D
39、识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况A.10%以下B.1000以上C.20%以下D.20%以上【答案】B
40、资产收益率标准差越大,表明资产收益率波动性越()A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】C多选题(共20题)
1、已知某企业集团在A、B、C公司的股份表决权分别为35%、55%、20%,2008年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保,B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保,C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保则下列分析恰当的有()A.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性B.A.BC公司之间构成连环担保C.银行L对A.B.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态D.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信E.该企业集团对A.B.C三家公司均形成控制关系【答案】ABCD
2、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价资产管理状况【答案】ACD
3、下列关于商业银行战略风险管理的描述,正确的有()A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高,且未来收益难以确定,得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】AD
4、下列关于客户评级、评分的验证的说法,正确的有()A.这些验证是监管部门的责任B.随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段【答案】BD
5、良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标,下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()A.内控缺失导致违规案件层出不穷B.违反用工法C.缺乏经营特色D.金融产品/服务存在严重缺陷E.缺乏社会责任感【答案】ABCD
6、下列关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述,正确的有()A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户信用评级E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定
7、按照风险来源的不同,利率风险通常可以分为()A.期权性风险B.结构性风险C.重新定价风险D.基准风险E.收益率曲线风险【答案】ACD
8、影响违约损失率的因素包括()A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素【答案】ABCD
9、下列对商业银行风险计量的理解,正确的有()A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级,计量出来的风险越准确
10、商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下()A.损失的类型B.损失发生的可能性C.可能遭遇的损失规模D.弥补损失的方法E.损失的确认【答案】BC
11、根据监管要求,第三支柱市场约束有助于()A.商业银行进行资产规模扩张B.保护公众知情权和公众利益C.增强银行经营和监管透明度D.发挥外部监督作用E.促进银行业稳健发展【答案】BCD
12、止损限额是指所允许的最大损失额通常,当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现止损限额适用的时期为()A.一日B.一周C.半个月D.一个月E.两年【答案】ABD
13、以下各项属于流动性负债的有()A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券【答案】AD
14、声誉危机管理需要技能、经验,以及全面细致的危机管理规划,以便在危机情况下,为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南声誉危机管理的主要内容包括()A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习【答案】ABCD
15、商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险,可以采用()方式来缓释A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】BC
16、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()A.以核心存款作为贷款的主要资金来源B.将大量短期借款用于长期贷款C.保持资产与负债币种匹配D.将贷款集中于几个优势行业E.在日常经营中持有足够水平的流动资金【答案】BD
17、下列属于操作风险的风险缓释手段的有()A.业务连续性管理计划B.商业保险C.货币市场基金D.业务外包E.国库券【答案】ABD
18、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括()A.为所有风险配置相应的经济资本B.预先做好防范危机的准备C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】D
4、商业银行的战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境情况下,商业银行不需要调整战略规划A.中国银行业实行全面的对外开放,竞争加剧B.房贷市场长期看好,但是遇到紧缩的货币政策,房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量,而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化,提出新的需求【答案】B
5、下列不属于操作风险评估要素的是A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】D
6、内部控制体系和是操作风险管理的基础A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序D.推行全面风险管理理念E.改善公司治理结构【答案】BCD
19、通常,风险限额管理包括三个环节A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别【答案】ABC
20、我国银行监管领域所依据的主要法律包括A.《银行业监督管理法》B.《中国人民银行法》C.《贷款通则》D.《金融违法行为处罚法》E.《商业银行法》【答案】AB【答案】c
7、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D
8、()是国内企业/机构类业务最重要的部分.也是国内商业银行最主要的商业银行业务A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C
9、商业银行的()直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】B
10、下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是OA.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】D
11、客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A
12、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元,其中核心存款平均余额是8亿元,贷款平均余额是12亿元,该商业银行总资产为20亿元,其中流动资产为5亿元,那么该商业银行的融资缺口为A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】B
13、压力情景应充分体现银行的特征是()oA.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】B
14、下列指标的计算公式中,正确的是()A.资本金收益率;税后净收人/资产总额B.资产收益率=税后净收入/资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)/资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)【答案】C
15、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列各项中,应列入商业银行二级资本的是()A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】B
16、下列各项中,关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是()A.监管部门将商业银行分为
一、
二、
三、四类,其中对
一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+
12.5X市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+
12.5X市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】A
17、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】A
18、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A
19、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流需求急剧放大根据上述信息,下列分析恰当的是()A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】B
20、下列资本工具中,()属于商业银行的二级资本A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】A
21、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】B
22、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C
23、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,商业银行发行公募理财产品的,单一投资者销售起点金额不得低于人民币()A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】B
24、商业银行应当对交易账簿头寸至少()重估一次市值A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B
25、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是()A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】B
26、一般来说,()作为风险监测的一部分,由风险管理部门负责,并定期发布监测报告A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B
27、根据计量的结果,通过采取合适的手段来减少流动性风险,从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险()A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】D
28、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括()A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A。
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