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年年中级银行从业资格之中级风险管理2022-2023通关题库(附答案)单选题(共40题)
1、根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为()A.4B.2C.3D.1【答案】C
2、下列属于行业风险分析的是()A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】B
3、主要货币汇率出现大的变化,属于()压力测试情景A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】BD.风险管理不保持独立性【答案】D
30、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】A
31、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元,处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元,等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元,处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元,则两年的累计死亡率为A.
5.9%B.
6.9%C.10%D.
93.1%【答案】B
32、风险事件A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B
33、某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAR0C)为()(假设一年交易日为250天,税率为20%)A.
17.3%B.
22.1%C.
14.2%D.
18.1%【答案】A
34、借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为
2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万A.9B.
1.5C.60D.
8.5【答案】D
35、关于专有信息和保密信息的内容,下列表述错误的是()A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位,那么银行可以选择不披露其具体内容,一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息,以及内部安排的一些详细情况,如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】C
36、下列商业银行客户中,最适合采用专家判断法进行信用评级的是()OA.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】C
37、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿7LoA.6B.
4.2C.9D.
1.8【答案】B
38、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A
39、情景分析的原则不包括()A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】B
40、商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行的这部分贷款面临的是()A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A多选题(共20题)
1、下列投资组合中,能够产生风险分散效果的有()A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为一1的资产C.投资于2种收益率相关系数为
0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为-
0.5的资产【答案】ABC
2、对于可缓释的操作风险,商业银行可以采取的管理措施有()A.设定风险限额B.计提经济资本C.购买商业保险D.制定应急和连续营业方案E.外包非核心业务【答案】CD
3、一级资本扣减项包括()A.商誉B.自持股票C.对未并表金融机构投资中的其他一级资本D.协议互持的其他一级资本E.资产证券化销售利得【答案】ABCD
4、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是()A.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】AC
5、下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()A.系统存在安全漏洞B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】BCD
6、流动性风险的外部因素包括()A.宏观经济形势或政策发生变化,整个金融系统出现危机,导致市场上流动性枯竭B.评级机构下调评级,交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度,银行融资成本上升或无法从市场融人资金C.一家银行出现流动性危机,市场出现恐慌和信任危机,市场流动性消失,引发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持,发生流动性问题向母行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化,盈利出现波动,交易对手认为该行承受较大风险,提高资金价格或拒绝提供资金,或单一金融工具市场流动性缺失,资产变现困难或变现成本提高【答案】ABCD
7、商业银行市场风险内部模型的定量要求有()A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】CD
8、内部控制的要素包括()A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通【答案】ABCD
9、商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()A.未能正确识别假钞B.未经授权办理大额取现业务C.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】ABDA.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务【答案】BCD
11、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有OA.资产质量和流动性状况B.管理水平和内部控制C.业务经营的合法合规性D.市场风险敏感度E.风险状况和资本充足性【答案】ABCD
12、流动性风险的外部因素包括A.宏观经济形势或政策发生变化,整个金融系统出现危机,导致市场上流动性枯竭B.评级机构下调评级,交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度,银行融资成本上升或无法从市场融人资金C.一家银行出现流动性危机,市场出现恐慌和信任危机,市场流动性消失,引发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持,发生流动性问题向母行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化,盈利出现波动,交易对手认为该行承受较大风险,提高资金价格或拒绝提供资金,或单一金融工具市场流动性缺失,资产变现困难或变现成本提高【答案】ABCD
13、已知某企业集团在A、B、C公司的股份表决权分别为35%、55%、20%,2008年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保,B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保,C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保则下列分析恰当的有()A.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性B.A.BC公司之间构成连环担保C.银行L对A.B.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态D.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信E.该企业集团对A.B.C三家公司均形成控制关系【答案】ABCD
14、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()A.贷款偿还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】ABCD
15、监事会监督和测评的方式包括了()A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】BD
16、下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()A.Credit Metrics的本质是VaR模型B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC.Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.Credit PortfolioView比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【答案】AC
17、企业应当建立起内部控制体系的相关要素,包括()A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.监控【答案】ABCD
18、某商业银行与某数据信息中心达成协议,由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营关于该协议,下列说法正确的是()
4、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设,下列哪一项是不正确的假设()A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会【答案】C
5、资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】C
6、商业银行的零售存款通常被认为是()A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】C
7、材料题风险事件:A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去【答案】AB
19、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】AD
20、风险事件:A.销售目标过于激进,风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题,完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责,风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束,短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】ABDA.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A
8、下列关于现金流分析的说法,不正确的是()A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究,流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时,对商业银行的〜流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大,业务越复杂,现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较,以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C
9、()指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买人或卖出特定数量的某种交易标的物A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C
10、在国别风险的主要类型中,最基本和最重要的是()A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】D
11、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一不包括A,由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】B
12、是商业银行买卖远期外汇的权利,是一种货币买卖合约,它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】C
13、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】A
14、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是()A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A
15、下列关于信用风险的说法.正确的是()oA.对大多数商业银行来说,贷款并不是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】C
16、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】C
17、银行贷款客户优良且贷款需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C
18、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段,包括()A.专家判断法,打分卡模型,违约概率模型B.专家判断法,评级模型,违约概率模型C.专家判断法,信用评分模型,违约概率模型D.人工分析法,评级模板,打分卡模型【答案】C
19、下列指标的计算公式中,正确的是()A.资本金收益率;税后净收人/资产总额B.资产收益率=税后净收入/资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)/资产总额D.非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(营业收入一营业支出)【答案】c
20、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限15年该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便向其发放贷款不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态此情况应归类为()引起的操作风险A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】A
21、()应承担监控操作风险管理有效性的最终责任A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】A
22、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A
23、对商业银行而言,通过贷款组合的方式最难以完全消除的是(A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】C
24、系统失灵导致业务中断造成巨额损失,此种情景属于()压力情景A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】C
25、()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】D
26、在权重法下,下列商业银行资产风险权重相等的是()A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】C
27、关于风险识别/分析,下列说法不正确的是()A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】C
28、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D
29、以下对商业银行风险管理部门的说法,错误的是()oA.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用,指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线。
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