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年年中级银行从业资格之中级风险管理2022-2023押题练习试题卷含答案B单选题(共40题)
1、在商业银行风险管理中,黄金价格的波动一被纳入()进行管理A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】A
2、目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型信用评分模型的关键在于()A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C
3、压力测试主要采用敏感性分析和0A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】BC.50D.250【答案】B
29、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C
30、现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性现金头寸指标等于OA.现金头寸+总资产B.现金头寸+应收存款总资产♦C.现金头寸+总负债D.现金头寸+应收存款+总负债【答案】B
31、商业银行公司治理的主要内容不包括A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】B
32、2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A
33、如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于()亿元A.300B.500C.600D.400【答案】C
34、金融稳定理事会于()提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】A
35、下列关于专有信息和保密信息的说法,错误的是()A.专有信息的特点是如果与竞争者共享,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息,银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露,不用解释未披露的事实和原因【答案】D
36、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】C
37、下列不属于柜面业务的是()A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】c
38、在商业银行风险管理实践中,与信用风险、市场风险和操作风险相比,的形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】D
39、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】C
40、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%则按照权重法计算其风险加权资产是万元.A.65B.75C.50D.55【答案】D多选题(共20题)
1、2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABC
2、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】AD
3、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了解C.保护广大存款人和金融消费者的利益D.增进市场信心E.努力减少金融犯罪,维护金融稳定【答案】BCD
4、依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,属于风险监管核心指标的是()0A.风险暴露类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险抵补类指标【答案】BC
5、下列关于信用风险说法正确的是()A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中B.具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制C.对于大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源D.可供选择的金融产品种类丰富,可通过多种技术手段加以控制E.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,不易获取在很大程度上由个案因素决定
6、我国商业银行信用风险监管指标包括()A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD
7、依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,属于风险监管核心指标的有()A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】ABC
8、商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有()A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】AB
9、《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为()oA.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于
11.5%和
10.5%B.
2.5%的储备资本要求和
02.5%的逆周期资本要求〜C.若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%E.系统重要性银行附加资本要求为1%【答案】ABD
10、下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有()A.强化一线实时监督检查,促进事后监管向专业化、规范化迈进B.加强业务系统建设,并在系统中设置自动监控要点C.加强岗位培训,不断提高柜员操作技能和业务水平[).完善规章制度和业务操作流程,并建立岗位操作规范和操作手册E.解雇缺乏操作经验的柜员【答案】ABCD
11、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是()A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD
12、在商业银行持续经营条件下,能够用来吸收损失的资本工具有()A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.一般风险准备D.少数股东资本可计入部分E.未分配利润【答案】CD
13、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括()A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD
14、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的是()A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系【答案】ABCD
15、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括()oA.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD
16、根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本A.标准法B.基本指标法C.期望方差法D.高级计量法E.自我评估法【答案】ABD
17、下列属于行业财务风险因素的是()A.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率
4、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】D
5、收益类指标反映的是()A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度,一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平,主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平,主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C
6、在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】AD.产品产销率E.资本积累率【答案】ABCD
18、商业银行的风险文化是由()组成的A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】AD
19、集团法人客户与单一法人客户相比,它的信用风险特征有()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大,贷后监督难度较小【答案】ABC
20、商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有()A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.通过对风险诱因的分析,能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序【答案】CD
7、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为()A.100%B.90%C.120%D.70%【答案】C
8、与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】A
9、下列不属于外部数据的是()A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】B
10、下列不属于商业银行的业务的是()A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A
11、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于()业务环节可能出现的违规事项A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】D
12、2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A
13、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性,但收益也是()的A.最短;最图;最图B.最长;最低;最低C.最短;最高;最低D.最长;最低;最高【答案】C
14、对于商业银行而言,风险报告的主要作用不包括()A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言(术语)B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息,为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】A
15、下列关于商业银行风险的说法正确的是()A.市场风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,且不易获取【答案】D
16、下列不属于基本面指标的是()A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D
17、在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当是OA.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A
18、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失以下对声誉风险管理的认识,最不恰当的是A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念,恪守内部流程,减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B
19、根据《商业银行资本管理办法试行》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是oA.交易方面不受任何限制,可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】C
20、根据贷款风险分类指导原则,借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】D
21、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时,关注的重点可不包括A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】B
22、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】A
23、原银监会规定,我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于()A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A
24、()规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上,结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】B
25、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,以下关于上述分类说法中错误的是()A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券,这类资产可用于从中央银行获得流动性支持,或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券,如股票和同业借款,这些证券是可以出售的,但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合,贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C
26、香港金管局规定的法定流动资产比率为()A.10%B.15%C.25%D.40%【答案】C
27、下列关于风险计量的说法中,错误的是()A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】A
28、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元A.30B.300。
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