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年年中级银行从业资格之中级风险管理2022-2023精选试题及答案一单选题(共40题)
1、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】A
2、下列不属于市场准入应遵循的原则的是()A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】A
3、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】CD.主要费用支出情况【答案】A
30、关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()A.VaR是指在一定的持有期At内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中,有两个重要参数一一持有期和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.Ap为金融资产在持有期At内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】B
31、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是()A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C
32、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时,针对经营管理过程中的操作风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】C
33、下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D
34、阿根廷2001—2002年发生了严重的金融危机,大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元,这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施,包括冻结银行存款限制提取现金及限制兑换美元这加剧了阿根廷社会的动荡这说明的变动引发了国别风险A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】C
35、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出却随着利率的上升而增加,从而使银行收益减少的风险属于A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】D
36、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用年期的内部损失数据()A.5;3B.6;4C.5;4D.6;5【答案】A
37、甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级,商业银行对乙企业的贷款利率高于甲这种风险管理的策略是()OA.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】B
38、假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120美元空头480则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为O oA.400B.600C.1400D.1700【答案】c
39、假设某交易日M股票的收盘价格是
20.69元,M股票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是
0.688元,该卖方期权的执行价格为
7.43元则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为()A.
7.43和
6.742B.-
13.26和
13.948C.
7.43和
20.69D.0和
0.688【答案】D
40、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是()亿A.
4.2B.9C.
1.8D.6【答案】A多选题(共20题)
1、对于商业银行而言,下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有()A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度,完善工作机制,制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案B.商业银行应加强与同业沟通联系,互相吸收和借鉴经验教训,共同维护行业整体声誉C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况,并将相关情况纳入监事会工作报告D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门,并配备相应管理资源E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标,掌握声誉风险状况,监督高级管理层开展声誉风险管理【答案】ACD
2、以下各项属于流动性负债的是()A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券【答案】ACD
3、某商业银行受理一笔贷款申请,申请贷款额度为2000万元,期限为1年,到期支付贷款本金和利息A.风险成本B.会计成本C.资本成本D.经营成本E.监管成本【答案】B
4、相对于单一法人客户,集团法人客户的信用风险特征有A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大?【答案】ABC
5、资产证券化可以分为A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB
6、下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警指标OA.行业整体衰退B.出现金融危机C.产能明显过剩D.市场需求出现明显下降E.出现重大的技术变革【答案】ABCD
7、下列关于法人客户评级模型说法,正确的有A.Z计分模型认为,影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标,Z值越高,违约概率越低C.RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型【答案】ABD
8、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括OA.制定操作风险与控制自我评估B.业务连续性管理C.损失数据收集D.关键风险指标监测E.外包业务管理?【答案】ACD
9、资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测,并将预测资本水平与目标资本充足率比较,相应调整财务规划和业务规划,使银行()达到动态平衡A.资本充足水平B.资本充足率C.业务规划D.财务规划E.经营规划【答案】ACD
10、下列关于商业银行战略风险管理的描述,正确的有()A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高,且未来收益难以确定,得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】AD
11、下列关于贷款组合信用风险的说法.正确的有()A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】B
12、下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有()A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】AB
13、在证券交易所资产支持证券存续期,对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括()A.原始权益人B.管理人C.资信评级机构D.资产服务机构E.托管人【答案】ABCD
14、在巴塞尔协议III出台之际,我国国务院银行业监督管理机构适时推出()四大监管工具,形成中国银行业监管新框架,积极适应国际监管新标准A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】ABCD
15、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?()A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD
16、在战略风险评估中,应由专家审核的假设条件主要有()A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数【答案】BD
17、流动性风险的外部因素包括()A.宏观经济形势或政策发生变化,整个金融系统出现危机,导致市场上流动性枯竭B.评级机构下调评级,交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度,银行融资成本上升或无法从市场融人资金
4、下列不属于战略风险识别的层面的是()A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】A
5、下列关于表内信用资产风险权重的描述中,正确的是()A.个人住房抵押贷款风险权重为50%B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产,都给予50%的风险权重【答案】A
6、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括()A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A
7、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假,休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替,这项管理要求属于内部控制五大要素的()C.一家银行出现流动性危机,市场出现恐慌和信任危机,市场流动性消失,引发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持,发生流动性问题向母行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化,盈利出现波动,交易对手认为该行承受较大风险,提高资金价格或拒绝提供资金,或单一金融工具市场流动性缺失,资产变现困难或变现成本提高【答案】ABCD
18、2017年《巴塞尔m最终方案》对信用风险标准法进行了修订,下列表述正确的有()A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF),其他贷款承诺的信用转换系数为40%B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类,分别适用85%,65%和100%的风险权重C.新设房地产风险暴露类型,根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重D.银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类,风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题【答案】CD
19、以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()A.提高流动性管理的预见性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案E.弥补现金流量不足的工作程序【答案】ABC
20、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?()A.授信权限管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.风险缓释E.限额管理【答案】ABCDA.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C
8、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务,该操作风险的类别属于()A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】B
9、按照我国银行业的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务和()A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】A
10、()能普遍满足各主要衡量标准的要求,重要的是它不会带来估计偏差,也不存在明显的模型风险,且较容易落实A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】D11>银行机构进行信息披露的要求不包括()A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】B
12、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时,()不属于合格信用缓释工具A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】B
13、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是()A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】A
14、通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()OA.I、II、IV、IIIB.II、I、III、IVC.II、I、IV、IIID.I、II、III、IV【答案】A
15、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源,其流动性风险相对较低()A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】A
16、2008年初,法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重,该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题据此下列关于操作风险的表述错误的是()A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制,包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】A
17、客户信用评级中,违约概率的估计包括()A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A
18、以下对于战略风险管理的理解错误的是()A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C
19、从我国目前实施经济资本管理的经验看,完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划,具体配置可利用的各项资源【答案】D
20、从商业银行流动性来源看,下列不属于流动性分类的是()A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】D
21、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A
22、假设某银行资本为1000,扣除项为400,信用风险加权资产为500,市场风险资本要求为200,则资本充足率为()A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B
23、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法,应对操作风险的重要手段是严格的()A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】A
24、关于操作风险的定性信息披露的内容是指()A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】A
25、银行监管的依法原则是指()A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的,应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本,不给纳税人增添负担【答案】A
26、下列不属于操作风险评估要素的是()A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】D
27、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,错误的是()A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度,严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险,获取必要的履约保证【答案】C
28、()能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平A.经风险调整的资本收益率(RAROC)B.股本收益率(ROE)C.资本充足率(CAR)D.资产收益率(ROA)【答案】A
29、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,其内容不包括()A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更。
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