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年年中级银行从业资格之中级风险管理2022-2023考试题库单选题(共40题)
1、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】A
2、根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为()A.4B.2C.3D.1【答案】C
3、商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D
30、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项,下列说法错误的是OA.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训,且高管层不得参加【答案】D
31、以下关于外部审计和监督检查的关系,叙述错误的是A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查,外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D
32、邓肯•威尔逊开发出了方法A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】A
33、下列关于信用风险的说法.正确的是()A.对大多数商业银行来说,贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】C
34、下列不属于战略风险识别的层面的是()A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】A
35、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()oA.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益
36、下列因素不是信用风险缓释方式的是()A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A
37、下列关于留置的说法,不正确的是()A.留置这一担保形式,主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C
38、通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()OA.I、II、IV、IIIB.II、I、IIL IVC.II、I、IV、IIID.I、II、IIL IV
39、信用评分模型的关键在于()A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C
40、商业银行将()和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】B多选题(共20题)
1、针对操作风险的压力情景,包括但不限于受到以下重大操作事件影响()A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】ABCD
2、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管,其主要目标有A.推动银行业资产规模的快速增长B.努力减少金融犯罪,维护金融稳定C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露,增进公众对现代金融的了解D.增进市场信心E.保护广大存款人和金融消费者的利益【答案】BCD
3、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max VaRt-1,mcXVaRa ug+MaxsVaRt—1,msXsVaRa ug的表述正确的有A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值sVaRa ug乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me,me最小为3【答案】AD
4、商业银行资本的作用主要有A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】ABCD
5、公司治理是现代商业银行稳健经营的核心,完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石良好的公司治理目标包括A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任B.完善议事和决策机构,建立议事规则和决策程序C.建立外部监事制度D.建立独立董事制度E.发挥公众参与的积极作用【答案】ABCD
6、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括A.贷款担保B.贷款期限C.贷款费用D.贷款人信用等级E.贷款金额【答案】ABC
7、下列属于银行监督管理机构对银行机构进行现场检查的重点内容有OA.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度【答案】ABCD
8、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有()A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级B.即期外汇交易中,交易对手因系统故障未能按期交割C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任【答案】AD
9、在我国商业银行中,导致违反用工法的原因主要包括()A.劳资关系B.经济波动C.环境安全性D.差别待遇E.性别歧视【答案】ACD
10、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()A.声誉风险B.合规风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ABCD
11、情景分析应遵循的原则不包括(?)A.重要性B.全面性C.长期性D谨慎性E.客观性?【答案】ACD
12、在巴塞尔协议HI出台之际,中国银监会适时推出()四大监管工具,形成中国银行业监管新框架,积极适应国际监管新标准A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】ABCD
13、商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险,因为相对于一般企业()A.商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性B.商业银行必须努力确保其承担的风险不危及公从利益与市场信心C.商业银行在追逐利润的同时,承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责D.商业银行的资产负责比率显著高于其他行业E.商业银行只有通过全面风险管理消除风险,才能实现股东收益最大化【答案】ABCD
14、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是()A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】CD
15、商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验,以及风险管理系统的性能【答案】ABCD
16、在战略风险评估中,应由专家审核的假设条件主要有(A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构I).整体经济指标E.信用风险参数【答案】BD
17、商业银行的流动性风险管理体系,下列说法正确的是()A.流动性风险管理流程的核心是流动性风险的识别、计量、监测和控制B.流动性风险的计量需要依据风险评估的结果C.流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源,从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制D.流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行不定期汇报E.流动性风险控制是根据计量的结果,通过采取合适的手段来减少流动性风险,从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内【答案】AC
18、材料题风险事件A.销售目标过于激进,风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题,完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责,风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束,短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】c
4、()是现代商业银行稳健运营/发展的核心A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】B
5、下列不属于外部数据的是()A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】B
6、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型10SSCA1的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性
19、以下各项属于流动性负债的有()A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券【答案】AD
20、在金融衍生品中,利率互换的主要作用有()A.降低违约风险B.丰富融资渠道C.降低融资成本D.管理汇率风险E.管理利率风险【答案】BC
7、下列关于违约概率的说法,错误的是A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C
8、下列不属于商业银行经营原则的是A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】B
9、银行监管的首要环节是A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B
10、远期汇率的决定因素不包括A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B11>以下关于期权的论述,错误的是()A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C
12、()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】D
13、香港金管局规定的法定流动资产比率为()A.10%B.15%C.25%D.40%【答案】c
14、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时,针对经营管理过程中的操作风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】C
15、采用权重法计量信用风险资本时.商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为()A.100%B.20%C.0%D.50%【答案】A
16、风险事件A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法【答案】D
17、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B
18、下列关于表外流动性的说法,不正确的是()A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】D
19、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策从宏观角度看,在该货币政策的影响下,()A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】C
20、()属于零售性质的资金A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】C
21、某商业银行持有1000万美元资产700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,则改商业银行的美元净敞口头寸为()万美元A.1000B.500C.700D.300【答案】B
22、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是()A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则,每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】A
23、以下不属于单一客户的风险监测指标的是()A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】D
24、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】B
25、在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A
26、计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为()0A.VaR值只在99%的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失【答案】D
27、若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为
0.02%和
0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为A.
0.03%,
0.03%B.
0.02%,
0.04%C.
0.02%,
0.03%D.
0.03%,
0.04%【答案】D
28、关于公允价值、名义价值、市场价值,以下说法不正确的是A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日,买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下,公允价值可以代表市场价值【答案】D
29、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,国务院银行监督管理机构提出的监管理念是OA.管法人、管流程、管内控、提高透明度。