2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案

年年中级银行从业资格之中级风险管理2022-2023通关提分题库及完整答案单选题（共40题）

1、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】D

2、收益类指标反映的是（）A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C

3、（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分A.零售客户B.公司存款C.机构存款

28、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B

29、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】C

30、关于久期，下列论述不正确的是（）A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C

31、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】A

32、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）A.

8.3%B.

7.3%C.

9.5%D.10%【答案】B

33、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】A

34、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】D

35、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）A.各业务部门一管理层一风险管理部门B.各业务部门一风险管理部门一管理层C.管理层各业务部门一风险管理部门D.管理层一风险管理部门一各业务部门【答案】B

36、压力情景应充分体现银行的特征是（）oA.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收血【答案】B

37、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是（）A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】C

38、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】A

39、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】C

40、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型信用评分模型的关键在于（）A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C多选题（共20题）

1、贷款重组应当注意的事项包括（）A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】ABC

2、有效的战略风险管理应当（）A.制定切实可行的实施方案B.定期采取从上至下的方式进行C.体现在商业银行的日常风险管理活动中D.使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低E.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】ABCD

3、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC

4、常用的市场风险限额包括（）A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC

5、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（）A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】BC

6、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC

7、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】B

8、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（）A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理【答案】ABCD

9、中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（）A.贷款投放B.财政存款C.通货膨胀D.外汇占款E.现金支取【答案】ABD

10、金融风险可能造成的损失包括（）A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失【答案】BCD

11、商业银行制定资本规划应符合（）的监管要求A.充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素B.审慎估计资产质量、利润增长及资木市场的波动性C.考虑各种资本补充来源的长期持续性D.兼顾短期和长期资本需求E.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应【答案】ABCD

12、按约束的风险类型，限额主要分为（）A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD

13、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD

14、我国商业银行信用风险监管指标包括（）A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD

15、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用状况下降在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）A.信用风险B.国别风险C.法律风险D.操作风险E.市场风险【答案】ABC

16、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）A.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】ACD

17、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有（）A.依靠历史数据判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况D.大额存款【答案】A

4、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年H月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见稿》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度相对现期风险暴露法的银行，可以采用内部模型法【答案】D

5、是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】C

6、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为

2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为万A.9C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.尝试建立和运用资产负债管理信息系统E.依赖管理人员的主观判断与估计【答案】BCD

18、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（的信息科技治理组织结构A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰【答案】ABD

19、下面关于授信集中度管理的说法，正确的是（）A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%B.一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15%C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15%D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%E.商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品占比过高产生的风险【答案】ABD

20、《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（）A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的主要风险能够被预测D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配【答案】ABB.

1.5C.60D.

8.5【答案】D

7、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】C

8、远期汇率的决定因素不包括（）A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B

9、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D

10、以下关于VaR的说法，错误的是（）A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】B

11、从银行业的发展历程来看.商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段下列关于专家判断法的说法正确的是（）oA.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】C

12、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】D

13、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】B

14、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】B

15、远期汇率的决定因素不包括（）A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B

16、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】A

17、下列情形中，重新定价风险最大的是（）A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B

18、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】B

19、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）OA.25%B.50%C.75%D.85%【答案】C

20、以下关于久期的论述，正确的是（）A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A

21、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D

22、高级法体现原则导向，银监会（）A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】C

23、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C

24、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A

25、下列不属于商业银行操作风险分类的是A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】D

26、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】D

27、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.法律风险B.声誉风险C.汇率风险D.转移风险【答案】D。