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年年中级银行从业资格之中级风险管理2022-2023通关试题库(有答案)单选题(共40题)
1、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求,不包括()A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据,适应监管要求变化,适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】c
2、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年n月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法【答案】D
3、按照我国银行业的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务和()A.高级管理人员准入A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】D
29、对银行业稳定经营最大的威胁是()A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】C
30、下列不属于操作风险评估要素的是()A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】D
31、在商业银行国别风险管理中,()的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某一国家或地区A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】C
32、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会()A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】D
33、()是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】D
34、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制A.效IWJB.及时C.准确D.前瞻性【答案】D
35、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型10SSCA1的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D
36、计算机2000年问题,又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”,是指在某些使用了计算机程序的智能系统中,由于其中的年份只使用两位十进制数来表示,因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时,就会出现错误的结果,进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃电脑“千年虫”属于典型的()风险A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C
37、为规范监管行为,检验监管工作成效,银监会提出了良好监管的六条标准,以下()不属于监管标准A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理,有所为,有所不为,减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】D
38、在对企业进行现金流分析中,对于短期贷款应更多地关注()A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】C
39、下列关于资产负债期限结构的说法,错误的是()A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求,特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口,是一种不可控性的流动性风险【答案】D
40、商业银行的非预期损失由()来弥补或应对A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】B多选题(共20题)
1、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性要求)是由一定数量规模的()决定的A.流动性资产B.发放的贷款C.净利润D.客户规模E.核心存款【答案】AB
2、公司治理是现代商业银行稳健经营的核心,完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石良好的公司治理目标包括()A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任B.完善议事和决策机构,建立议事规则和决策程序C.建立外部监事制度D.建立独立董事制度E.发挥公众参与的积极作用【答案】ABCD
3、《商业银行资本管理办法(试行)》中的监管资本要求为()oA.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于
11.5%和
10.5%B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%C.若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%的逆周期超额资本D.系统重要性银行附加资本要求为1%E.
2.5%储备资本要求和0-
2.5%逆周期资本要求【答案】ABD
4、下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正比的有()A.资产回报率B.流动比率C.利息偿付比率D.销售利润率E.资产负债率【答案】ABCD
5、总风险加权资产等于()加权资产的总和A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险E.操作风险【答案】AB
6、2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.商品风险B.利率风险C.汇率风险D.战略风险E.投资风险【答案】BC
7、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险,评估内容主要包括()A.内部操作风险损失数据B.业务经营环境C.情景分析D.外部相关损失数据E.内部控制因素【答案】ABCD
8、衡量商业银行信用风险变化的程度,表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有()A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC
9、下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有()A.解雇缺乏操作经验的柜员B.加强岗位培训,不断提高柜员操作技能和业务水平C.强化一线实时监督检查,促进事后监督向专业化、规范性迈进D.完善规章制度和业务操作流程,并建立岗位操作规范和操作手册E.加强信息系统建设,并在系统中设置自动监控要点【答案】BCD
10、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险?()A.发行固定利率的大额可转让定期存单B.提高浮动利率贷款比例C.提高固定利率贷款比例D.降低固定利率贷款比例E.将闲置资金购买固定利率债券【答案】ABD
11、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内,()的构成状况A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD
12、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险,评估内容主要包括()A.内部操作风险损失数据B.业务经营环境C.情景分析D.外部相关损失数据E.内部控制因素【答案】ABCD
13、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有()A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足【答案】BD
14、下列关于信用风险说法正确的是()A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中B.具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制C.对于大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源D.可供选择的金融产品种类丰富,可通过多种技术手段加以控制E.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,不易获取在很大程度上由个案因素决定【答案】AC
15、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同,一旦X银行的IT系统发生严重故障,Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行针对以上案例分析,下列描述正确的有()A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上B.外包服务最终责任人依然是X银行C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险D.业务外包和保险一样,都能够从根本上规避操作风险E.业务外包本身也可能存在风险【答案】ABC
16、商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险,因为相对于一般企业()A.商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性B.商业银行必须努力确保其承担的风险不危及公从利益与市场信心C.商业银行在追逐利润的同时,承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责D.商业银行的资产负责比率显著高于其他行业E.商业银行只有通过全面风险管理消除风险,才能实现股东收益最大化【答案】ABCD
17、风险事件:B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】A
4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债『1800亿元,资产加权平均久期为D4=5年,负债加权平均久期为DL=3年根据久期分析法,如果市场利率从
3.5%上升到4肌则商业银行的整体价值约()A.减少
22.11亿元B.减少
22.22亿元C.增加
22.11亿元D.增加
22.22亿元【答案】B
5、如果商业银行的一个5年期的贷款项目,第1年到第4年每年还款额的现值为100万元,第5年还款额的现值为noo万元,那么该贷款项目的久期为()OA.5年B.
4.5年C
4.3年D.4年【答案】C
6、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()A.会计资料规范性A.在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理B.在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理C.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统D.在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度E.在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理【答案】ABCD
18、法人信贷业务操作风险的控制措施有()A.倡导新型的企业信贷文化B.改革信贷经营管理模式C.明确主责任人制度D.提高法律介入程度E.把握关键环节【答案】ABCD
19、下列选项中,董事会对其承担最终责任的有()A.银行的业务战略B.银行的关键人员决定C.银行的治理结构与实践D.银行的风险管理与合规义务E.银行的财务稳健性【答案】ABCD
20、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中,应当确保OA.市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离B.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术C.各职能部门具有明确的职责分工D.风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E.风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险【答案】ABCDB.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B
7、关于市值重估,下列说法正确的是oA.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】D
8、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时,关注的重点可不包括0A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】B
9、在操作风险资本计量的方法中,是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】A
10、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,国务院银行监督管理机构提出A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度的监管理念是()o【答案】D
11、商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于()A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C
12、商业银行的()有权制定风险管理策略,并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会
13、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是()相关的,即同时发生风险损失的可能性比较()A.正;小B.负;小C.正;大D.负;大【答案】C
14、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请()A.合理,短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理,企业可以用利润来偿还贷款C.不合理,因为企业会产生新的费用,导致利润率下降D.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资【答案】D
15、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构,其中应当制定压力测试政策的是()A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层
16、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的(),A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】B
17、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】B
18、在信息披露不充分的条件下,为了达到有效银行监管的目的,监管当局必须强化信息披露监控机制,下列说法不正确的是()A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点,进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大,监管者的能力越强,揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求,必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露
19、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件【答案】D
20、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A
21、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,即出现()A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】D
22、金融机构开展资产管理业务中,应为委托人利益履行()义务,委托人自担投资风险并获得收益A.公平公正,廉洁自律B.诚实信用,遵纪守法C.公平公正,客户至上D.诚实信用,勤勉尽责【答案】D
23、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产准确估量B.我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况,预测未来的流动性【答案】D
24、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列不属于第二支柱核心内容的是()A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】B
25、假设商业银行批发和零售存款大量流失,此种情景属于()压力测试情景A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C
26、材料题风险事件A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B
27、从商业银行()看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】C
28、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理,这属于商业银行()。
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