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文本内容:
29、如果商业银行的一个5年期的贷款项目,第1年到第4年每年还款额的现值为100万元,第5年还款额的现值为1100万元,那么该贷款项目的久期为OA.5年B.
4.5年C
4.3年D.4年【答案】C
30、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源,存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款则该银行所面临的市场风险不包括A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】C
31、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响从操作风险事件分类来看,该事件应归于类别A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】B
32、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】D
33、关于总敞口头寸,下列说法正确的是()A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】A
34、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A
35、关于国家风险的说法不正确的是(A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】D多选题(共20题)
1、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括()A.与信用风险和市场风险的交叉关系B.非财务影响C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间E.业务条线名称和损失事件类型【答案】ABCD
2、信息系统安全管理的主要标准包括()A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等,设置不同的登录级别B.为每个系统用户设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡C.对每次系统登录或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据D.设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵E.随时进行数据信息备份和存档,定期进行检测并形成文件记录【答案】ABCD
3、风险事件:A.销售目标过于激进,风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题,完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责,风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束,短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】ABD
4、风险事件A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】AD
5、下列属于操作风险的风险缓释手段的有A.业务连续性管理计划B.商业保险C.货币市场基金D.业务外包E.国库券【答案】ABD
6、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时,将所有业务分为九个业务条线,操作风险对应的资本要求系数以B表示不同,监管规定的B值包括OA.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC
7、集团法人客户的信用风险特征有A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD
8、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险,包括OA.银行账户利率风险B.市场风险C.信用风险D.集中度风险E.操作风险【答案】ABCD
9、国际银行业开展风险评估的基本原则包括()A.符合银行实际B.符合监管要求C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标【答案】ABD
10、在巴赛尔协议HI出台之际,中国银监会适时推出()四大监管工具,形成中国银行业监管新框架,积极适应国际监管新标准A.资本要求B.杠杆率C.拨备率D.流动性要求E.压力测试【答案】ABCD
11、关于商业银行声誉风险管理的方法,下列说法正确的有()A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B.制定声誉风险管理应急机制C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作,更多地服务当地社区,创建更加友善的机构和人文环境E.通过接受利益持有者的投诉和批评,深入发掘商业银行的潜在风险【答案】ABCD
12、关于商业银行风险管理部门职责的描述,正确的有()A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.设计前台部门的薪酬激励机制C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求,及时向高级管理层和董事会报告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时,给商业银行带来的风险E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导【答案】ACD
13、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险,确定可接受的风险级别,确保相关风险能够被()A.识别B.评估C.计量D.监测E.控制【答案】ACD
14、针对操作风险的压力情景,包括但不限于受到以下重大操作事件影响()0A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】ABCD
15、假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述,正确的有()A.银行敏感负债与总资产的比率越高,流动性风险越高B.银行现金头寸指标越高,流动性风险越低C.银行贷款总额与总资产的比率越低,流动性风险越高D.银行核心存款比例越高,流动性风险越低E.银行大额负债依赖度越低,流动性风险越高【答案】ABD
16、下列关于客户评级、评分的验证的说法,正确的有()A.这些验证是监管部门的责任B.随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段【答案】BD
17、按照风险来源的不同,利率风险通常可以分为()A.期权性风险B.结构性风险C.重新定价风险D.基准风险E.收益率曲线风险【答案】ACD
18、下列有关替代标准法的说法,正确的是()A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时,商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,验证操作风险计量系统,验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】AB
19、融资流动性应当从()两个角度进行深入分析A.企业负债B.公司/机构资产C.零售资产D.公司/机构负债E.零售负债【答案】D
20、某商业银行受理一笔贷款申请,申请贷款额度为2000万元,期限为1年,到期支付贷款本金和利息A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】ABC.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】D
4、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看做是核心存款的重要组成部分A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】A
5、下列关于声誉风险管理的说法,不正确的是()A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B
6、商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括()OA.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】A
7、从报告的使用者来看,风险报告可分为()A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】A
8、商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是()年A.
0.5B.1C.2D.3【答案】A
9、()不是真正的银行资本,它是“算”出来的,在数额上与非预期损失相等A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】B
10、2004年,巴塞尔委员会发布了(),要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响A.《商业银行压力测试指引》B.《利率风险管理与监管原则》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】B
11、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D
12、商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】C
13、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于类别A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】C
14、应当定期审核声誉风险管理政策,敦促员工熟知相关政策,并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】c
15、某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为3亿元,则商业银行的预期损失率为oA.
3.33%B.
2.5%C.
2.94%D.
1.76%【答案】D
16、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局为有效提升自身的长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化的管理A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】D
17、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年根据久期分析法,如果年利率从
5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值oA.增加
14.22亿元B.减少
14.22亿元C.增加
14.63亿元D.减少
14.63亿元【答案】B
18、2006年提出一系列风险计量的规范标准,使得商业银行风险管理模式发生了本质变化A.《巴塞尔新资本协议》B.《资本协议市场风险补充规定》C.《国际会计准则第39号》D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】A
19、假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为()A.
4.OXVaRB.
4.5X VaRC.
3.OXVaRD.
3.5X VaR【答案】B
20、某商业银行核心负债为3000万元,总负债为7500万元,则该银行核心负债比例为()A.
25.8%B.50%C.30%D.40%【答案】D
21、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,即出现()A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】D
22、下列指标的计算公式中,正确的是()A.资本金收益率斗兑后净收人/资产总额B.资产收益率=税后净收入/资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)/资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)【答案】C
23、()应承担监控操作风险管理有效性的最终责任A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】A
24、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()A.各业务部门一管理层一风险管理部门B.各业务部门一风险管理部门一管理层C.管理层一各业务部门一风险管理部门D.管理层一风险管理部门一各业务部门【答案】B
25、损失数据收集遵循的原则不包括()A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】C
26、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()A.I和IIIB.III和IVc.I和nD.只有I【答案】D
27、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解,错误的是()A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离,可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B
28、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D。
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