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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案单选题(共35题)
1、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为()OA.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】D
2、下列有关风险管理流程的说法,正确的是()A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度,为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估,从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】C
3、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题.巴塞尔协议nAB.巴塞尔协议I
28、假设某商业银行的资产负债管理策略是资产以中长期项目贷款为主,而负债以活期存款为主,则该银行负债所面临的最主要的利率风险是()A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C
29、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】B
30、下列关于信用风险的说法,正确的是()A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大,潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】D
31、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标,满足流动性风险管理的需要【答案】C
32、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括()A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A
33、《商业银行资本管理办法(试行)》实施后,通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于()A.8%和6%B.
11.5%和
10.5%
11.5%和8%D.
10.5%和6%【答案】B
34、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用年期的内部损失数据()A.5;3B.6;4C.5;4D.6;5【答案】A
35、金融稳定(?)在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】C多选题(共20题)
1、与单一法人客户相比,集团法人客户的信用风险具有以下明显特征()OA.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD
2、商业银行的流动性风险管理体系,下列说法正确的是()A.流动性风险管理流程的核心是流动性风险的识别、计量、监测和控制B.流动性风险的计量需要依据风险评估的结果C.流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源,从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制D.流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行不定期汇报E.流动性风险控制是根据计量的结果,通过采取合适的手段来减少流动性风险,从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内【答案】AC
3、止损限额适用于()的累计损失A.一日B.两年C.一周D.一个月E.三个月【答案】ACD
4、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了解C.保护广大存款人和金融消费者的利益D.增进市场信心E.努力减少金融犯罪,维护金融稳定【答案】BCD
5、下列关于即期外汇买卖的说法,正确的有()A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以满足客户对不同货币的需求D.是指现金或现货交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险【答案】BCD
6、在商业银行持续经营条件下,能够用来吸收损失的资本工具有()A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.一般风险准备D.少数股东资本可计入部分E.未分配利润【答案】CD
7、金融风险可能造成的损失包括()A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失【答案】BCD
8、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险,评估内容主要包括()A.内部操作风险损失数据B.业务经营环境C.情景分析D.外部相关损失数据E.内部控制因素【答案】ABCD
9、商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险,可以采用()方式来缓释A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】BC
10、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时,需要个人客户提供各种能证明个人()的相关资料A.年龄B.职业C.收入D.财产E.教育背景【答案】ABCD
11、商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有()A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.严格的内部控制和审计C.完善的市场风险管理流程D.全面的市场风险管理政策E.可靠的独立验证【答案】ABCD
12、监事会监督和测评的方式包括了()A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】BD
13、商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效()风险,有必要对其所面临的各类风险进行正确分类A.识别B.分析C.计量D.监测E.控制【答案】ACD
14、资产证券化可以分为()A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB
15、商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到()A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数【答案】ABC
16、法人信贷业务操作风险的控制措施有()A.倡导新型的企业信贷文化B.改革信贷经营管理模式C.明确主责任人制度D.提高法律介入程度E.把握关键环节【答案】ABCD
17、市场风险可以分为oA.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.市场信用风险【答案】ABCD
18、在风险缓释的处理中,质押的处理非常严格,属于现金类资产的是OA.外币现金B.评级AA以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央政府发行的债券【答案】ACD
19、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的()A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC
20、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理B.在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理C.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统D.在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度E.在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理【答案】ABCDC.巴塞尔协议IIID.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议
2.5)【答案】A
4、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是()A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时,可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后,不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】C
5、董事会和高级管理层制定战略规划时,应当首先征询()的意见和建议A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】C
6、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假,休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替,这项管理要求属丁•内部控制五大要素的()A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C
7、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年n月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法【答案】D
8、计算机2000年问题,又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”,是指在某些使用了计算机程序的智能系统中,由于其中的年份只使用两位十进制数来表示,因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时,就会出现错误的结果,进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃电脑“千年虫”属于典型的()风险A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件
9、证券融资交易不包括()A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】D
10、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得(),比巴塞尔委员会的要求()个百分点A.低于4%,高1B.高于3%,低
0.5C.高于4%,低
0.5D.低于3%,高1【答案】A
11、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类下列哪一项属于商业银行面临的技术风险()A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并/收购失败【答案】B
12、2018年,中国四川地区发生地震,造成光缆断裂,使多家商业银行的通信和业务受到影响这体现的是()引发的风险A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】B
13、根据需要对外包活动进行现场检查,采集外包活动过程中数据信息和相关资料,并将检查结果纳入对该机构的监管评级A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D
14、从资金交易业务流程来看,资金交易不包括环节A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】D
15、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析A.内部操作风险损失数据外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据外部数据C.业务经营环境内部控制因素D.业务经营环境外部数据【答案】B
16、贷款损失准备金充足率低于0时,信用风险状况趋向恶化A.50%B.60%C.100%D.150%【答案】C
17、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向()报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监管、检查A.中国人民银行反洗钱局,中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心,反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局,中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心,中国人民银行及其分支机构【答案】D
18、市场风险计量管理报告不存在()A.月报B.季报C.半年报D.年报
19、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时,不包含下列的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】C
20、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度、自身流动性风险管理的要求OA.较低;较低B.较低;较高C.较高;较低D.较高;较高【答案】D
21、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?
22、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】C
23、资产的流动性,主要表现为银行资产的变现能力及成本,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越()A.弱B.强C.没有影响D.有影响,但不确定【答案】B
24、以下不属于分析企业的非财务因素的是()A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析
25、商业银行在进行风险与控制自我评估时,评估范围覆盖所有业务品种,体现了该工作的()原则A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C
26、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()0A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D
27、金融稳定()在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会。
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