押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案单选题（共35题）

1、（）属于商业银行所面临的市场风险A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】B

2、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】B

3、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C

29、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】D

30、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的⑶A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸？【答案】C

31、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】C

32、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法【答案】D

33、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B

34、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C

35、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是年A.

0.5B.1C.2D.3【答案】A多选题共20题

1、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】BC

2、现金流分为oA.经营活动的现金流B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流【答案】AC

3、下列属于行业财务风险因素的是oA.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】ABCD

4、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会A1C0会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标LCR仅为74%,已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是

72.10亿元【答案】AC

5、商业银行作为经营风险的特殊机构，为了有效（）风险，有必要对其所面临的各类风险进行正确分类A.识别B.分析C.计量D.监测E.控制【答案】ACD

6、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）A.风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系B.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别【答案】ABC

7、止损限额适用于（）的累计损失A.一日B.两年C.一周D.一个月E.三个月【答案】ACD

8、商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下（）A.损失的类型B.损失发生的可能性C.可能遭遇的损失规模D.弥补损失的方法E.损失的确认【答案】BC

9、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（）的信息科技治理组织结构A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰【答案】ABD

10、止损限额适用于（）的累计损失A.一日B.两年C.一周D.一个月E.三个月【答案】ACD

11、市场风险可以分为（）oA.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.市场信用风险【答案】ABCD

12、资产证券化可以分为（）A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB

13、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，其中包括的是（）A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD

14、《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动A.隐瞒毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.走私犯罪D.贪污贿赂犯罪E.黑社会性质的组织犯罪【答案】ABCD

15、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】AB

16、下列各项属于国别风险的是（）A.政治风险B.信用风险C.货币风险D.操作风险E.经济风险【答案】AC

17、下列关于违约概率的说法，正确的有oA.违约概率是事后检验的结果B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与

0.02%中的较高者D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率【答案】BD

18、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足【答案】BD

19、2017年《巴塞尔III最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF）,其他贷款承诺的信用转换系数为40%B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%,65%和100%的风险权重C.新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题【答案】CD

20、在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有（）A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.一般风险准备D.少数股东资本可计入部分E.未分配利润【答案】CD

4、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】B

5、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】B

6、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为

15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）A.

2.5%B.5%C.10%D.15%

7、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）0A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】B

8、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】C

9、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

10、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）（假设一年交易日为250天，税率为20%）A.

17.3%B.

22.1%C.

14.2%D.

18.1%【答案】A

11、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C

12、下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（）A.EVA;税后净利润-资本成本B.EVA;税后净利润-经济资本X资本预期收益率C.EVA=（资本金收益率-资本预期收益率）X经济资本D.EVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）X经济资本

13、下列关于VaR的说法中，错误的是A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】B

14、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，.并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值OA.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B

15、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对？【答案】C

16、新产品/业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】A

17、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】A

18、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是（）A.房地产行业贷款比例超过30%B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5%D.衍生产品交易策略错误【答案】D

19、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】C

20、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（？）A.5%B.1%C.6%D.8%【答案】B

21、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】D

22、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C

23、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度、自身流动性风险管理的要求O（）A.较低;较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】D

24、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】B

25、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为

15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）B.5%C.10%D.15%【答案】B

26、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】B

27、是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】D

28、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为

5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为

0.

2、

0.

6、

0.2,则下列投资方案效益最高的是A.40%投资国债、60%投资银行理财产品。